TRSI এবং SUPER ট্রেন্ড ইন্ডিকেটরগুলির উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-১৫ ১৬ঃ০৫ঃ৫১
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি তুলনামূলকভাবে সম্পূর্ণ পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল গঠনের জন্য আপেক্ষিক শক্তি সূচক (টিআরএসআই) এবং সুপার ট্রেন্ড সূচকগুলিকে একত্রিত করে। এটি মূলত মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ক্যাপচার করতে ব্যবহৃত হয়, যখন গোলমাল ট্রেডিং সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য স্বল্পমেয়াদী সূচকগুলি ব্যবহার করে।

কৌশলগত যুক্তি

বাজারটি অতিরিক্ত ক্রয় বা অতিরিক্ত বিক্রয় অবস্থায় আছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য TRSI সূচক গণনা করুন এবং ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত ইস্যু করুন
সুপার ট্রেন্ড সূচকটি ব্যবহার করুন গোলমাল সংকেতগুলি ফিল্টার করতে এবং অন্তর্নিহিত প্রবণতাটি নিশ্চিত করতে
লাভজনক পজিশনের বিভিন্ন পর্যায়ে স্টপ লস এবং লাভ পয়েন্ট সেট করুন

বিশেষত, কৌশলটি প্রথমে TRSI সূচকটি গণনা করে যে বাজারটি ওভারকোপড বা ওভারসোল্ড জোনে প্রবেশ করেছে কিনা এবং তারপরে সুপার ট্রেন্ড সূচকটি গণনা করে মূল প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে। ট্রেডিং সংকেতগুলি উভয়কে একত্রিত করে জারি করা হয়। স্টপ লস এবং লাভের পয়েন্টগুলি লাভের বিভিন্ন পর্যায়ে তহবিলের বিভিন্ন অনুপাত প্রত্যাহারের জন্য সেট করা হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি আছেঃ

একাধিক সূচক সমন্বয় সংকেত নির্ভুলতা উন্নত করে। TRSI সময় নির্ধারণ করে এবং সুপার ট্রেন্ড ফিল্টার দিক।
মাঝারি ও দীর্ঘমেয়াদী ট্রেন্ড ট্রেডিংয়ের জন্য প্রযোজ্য। অতিরিক্ত ক্রয় এবং oversold সংকেত প্রবণতা ট্রেন্ড বিপরীত গঠন।
স্টপ লস এবং টেক প্রফিট সেটিংস যুক্তিসঙ্গত, ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য লাভজনকতার বিভিন্ন পর্যায়ে বিভিন্ন অনুপাতের তহবিল প্রত্যাহার করা হয়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী ট্রেডিং স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ের সুযোগকে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়।
ভুল TRSI পরামিতি সেটিংগুলি অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় অঞ্চলগুলি মিস করতে পারে।
ভুল সুপার ট্রেন্ড প্যারামিটার সেটিং ভুল সংকেত দিতে পারে।
খুব বড় স্টপ লস স্পেস ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয়।

এই ঝুঁকিগুলি মোকাবেলা করার জন্য, আমরা নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করতে পারিঃ

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

আরও বেশি ট্রেডিং সুযোগ চিহ্নিত করার জন্য আরও স্বল্পমেয়াদী সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
ত্রুটি ব্যবধান কমিয়ে আনতে TRSI পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন।
সুপার ট্রেন্ড প্যারামিটার পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজ করুন।
রিয়েল টাইমে স্টপ লস লাইন ট্র্যাক করতে ফ্লোটিং স্টপ লস সেট করুন।

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি তুলনামূলকভাবে সম্পূর্ণ পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল গঠনের জন্য TRSI এবং সুপার ট্রেন্ডের মতো একাধিক সূচককে একীভূত করে। এটি স্টপ লস সেট করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য মুনাফা নেওয়ার সময় কার্যকরভাবে মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সনাক্ত করতে পারে। অপ্টিমাইজেশনের জন্য এখনও অনেক জায়গা রয়েছে, পরবর্তী উন্নতিগুলি সংকেতের নির্ভুলতা উন্নত করা এবং আরও ট্রেডিং সুযোগ সনাক্ত করার মতো ক্ষেত্রে সম্ভব। সামগ্রিকভাবে, এটি একটি পরিমাণগত কৌশল জন্য একটি ভাল সূচনা পয়েন্ট।

/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-11-26 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=4
strategy(title = "SuperTREX strategy", overlay = true)
strat_dir_input = input(title="Strategy Direction", defval="long", options=["long", "short", "all"])
strat_dir_value = strat_dir_input == "long" ? strategy.direction.long : strat_dir_input == "short" ? strategy.direction.short : strategy.direction.all
strategy.risk.allow_entry_in(strat_dir_value)
length = input( 14 )
overSold = input( 35 )
overBought = input( 70 )
HTF = input("W", type=input.resolution)
ti = change( time(HTF) ) != 0
p = fixnan( ti ? close : na )

vrsi = rsi(p, length)
price = close
var bool long = na
var bool short = na

long :=crossover(vrsi,overSold) 
short := crossunder(vrsi,overBought)

var float last_open_long = na
var float last_open_short = na

last_open_long := long ? close : nz(last_open_long[1])
last_open_short := short ? close : nz(last_open_short[1])


entry_value =last_open_long
entry_value1=last_open_short

xy=(entry_value+entry_value)/2

// INPUTS //
st_mult   = input(4,   title = 'SuperTrend Multiplier', minval = 0, maxval = 100, step = 0.01)
st_period = input(10, title = 'SuperTrend Period',     minval = 1)

// CALCULATIONS //
up_lev =xy - (st_mult * atr(st_period))
dn_lev =xy + (st_mult * atr(st_period))

up_trend   = 0.0
up_trend   := entry_value[1] > up_trend[1]   ? max(up_lev, up_trend[1])   : up_lev

down_trend = 0.0
down_trend := entry_value1[1] < down_trend[1] ? min(dn_lev, down_trend[1]) : dn_lev

// Calculate trend var
trend = 0
trend := close > down_trend[1] ? 1: close < up_trend[1] ? -1 : nz(trend[1], 1)

// Calculate SuperTrend Line
st_line = trend ==1 ? up_trend : down_trend
plot(xy,color = trend == 1 ? color.green : color.red)

buy=crossover( close, st_line) 
sell1=crossunder(close, st_line) 
 


buy1=buy
//

sell=sell1


// STRATEGY

plotshape(buy , title="buy", text="Buy", color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar, size=size.small, textcolor=color.white, transp=0)  //plot for buy icon
plotshape(sell, title="sell", text="Sell", color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, size=size.small, textcolor=color.white, transp=0)  //plot for sell icon
// Take profit

//
l = buy 
s1=sell 
if l 
    strategy.entry("buy", strategy.long)
if s1 
    strategy.entry("sell", strategy.short)
per(pcnt) =>  strategy.position_size != 0 ? round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
stoploss=input(title=" stop loss", defval=25, minval=0.01)
los = per(stoploss)
q1=input(title=" qty_percent1", defval=25, minval=1)
q2=input(title=" qty_percent2", defval=25, minval=1)
q3=input(title=" qty_percent3", defval=25, minval=1)
tp1=input(title=" Take profit1", defval=2, minval=0.01)
tp2=input(title=" Take profit2", defval=4, minval=0.01)
tp3=input(title=" Take profit3", defval=6, minval=0.01)
tp4=input(title=" Take profit4", defval=8, minval=0.01)
strategy.exit("x1", qty_percent = q1, profit = per(tp1), loss = los)
strategy.exit("x2", qty_percent = q2, profit = per(tp2), loss = los)
strategy.exit("x3", qty_percent = q3, profit = per(tp3), loss = los)
strategy.exit("x4", profit = per(tp4), loss = los)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত