গোল্ডেন ক্রস এবং ডেথ ক্রস ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
স্বর্ণ-ফোরকাস্ট-ফোরকাস্ট ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় এবং দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়ের ক্রসগুলি গণনা করে বাজারে প্রবেশ এবং বেরিয়ে যাওয়ার সময় নির্ধারণ করে। এই কৌশলটি একই সাথে বড় স্তরের প্রবণতা বিচারকে একত্রিত করে, যখন প্রবণতা উপরে থাকে তখনই বেশি প্রবেশ করে এবং যখন প্রবণতা নীচে থাকে তখন সক্রিয় স্টপ লস বেরিয়ে যায়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় সূচক হ’ল স্বল্পমেয়াদী চলমান গড় এবং দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়। স্বল্পমেয়াদী লাইন সাধারণত 5 বা 10 দিনের মতো সংক্ষিপ্ত সময়কাল বেছে নেয়, যা দামের সাম্প্রতিক পরিবর্তনগুলিকে আরও সংবেদনশীলভাবে প্রতিফলিত করে। দীর্ঘমেয়াদী লাইন সাধারণত 20 বা 60 দিনের মতো দীর্ঘ সময়কাল বেছে নেয়, যা মূল প্রবণতাকে প্রতিফলিত করে। যখন স্বল্পমেয়াদী লাইন নীচে থেকে দীর্ঘমেয়াদী লাইন অতিক্রম করে, তখন এটি একটি গোল্ড ফর্ক সংকেত দেয়, যা একটি মাল্টি-ট্রেন্ডে প্রবেশ করে।
এই কৌশলটি একই সাথে বৃহত্তর স্তরের প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য দীর্ঘ সময়ের চলমান গড় ব্যবহার করে। বড় প্রবণতা যখন উপরে থাকে তখনই গোল্ডেন ফর্ক টাইমে প্রবেশ করা হয়। অতিরিক্ত হওয়ার পরে, সেট করা স্টপ শর্ত অনুসারে স্টপ করা হয়। যখন দামের বৃদ্ধি সেট করা স্টপ পয়েন্টে পৌঁছে যায়, তখন সক্রিয়ভাবে স্টপ আউট হয়।
শূন্য পর্যায়ে, এই কৌশলটি ডাই ফর্ক সিগন্যাল ব্যবহার করে ক্ষতি বন্ধ করে দেয়। যখন স্বল্পমেয়াদী চলমান গড়গুলি দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড়গুলিকে উপরের থেকে নীচে ভেঙে দেয় এবং একটি মৃত ফর্ক গঠন করে, তখন যদি পজিশনটি ইতিমধ্যে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে মুনাফা অর্জন করে থাকে তবে শূন্যের ঝুঁকি দূর করার জন্য পজিশনটি বন্ধ করে দেওয়া হবে।
কৌশলগত সুবিধা
গোল্ডেন ফোরক এবং ডেড ফোরক কৌশলটি প্রবেশ এবং প্রস্থান নির্ধারণের নিয়মগুলি সহজ, পরিষ্কার এবং সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়ন করা যায়। একই সাথে প্রবণতা নির্ধারণের সাথে মিলিত হয়ে প্রবণতা ব্যবসায়ের ঝুঁকি হ্রাস করতে পারে। কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
১. সঠিকভাবে প্রবেশ করুন, শক্তিশালীদের অনুসরণ করুন
স্বর্ণ ফর্ক গঠনের সময়, স্বল্পমেয়াদী বাজার পল্টি হেডে প্রবেশের প্রতিনিধিত্ব করে, দামের একটি ব্রেকডাউন এবং উত্থান হতে পারে। এই সময়ে প্রবেশ করা, বাজারটির সম্ভাব্য ব্রেকডাউন সুযোগটি সঠিকভাবে ধরতে পারে। একই সাথে কেবলমাত্র বড় প্রবণতা উত্থানের সময় প্রবেশ করা, বিপরীত দিকের অতিরিক্ত মোড়কে এড়ানো।
২. যুক্তিসঙ্গতভাবে বন্ধ করা, যাতে লাভের অংশ নিশ্চিত করা যায়
স্থির অনুপাতের স্টপ-আপের প্রস্থ সেট করুন এবং যখন এটি পৌঁছে যায় তখন সক্রিয়ভাবে স্টপ করুন। এই স্টপ-আপ পদ্ধতিটি সহজ এবং ব্যবহারিক, যখন বাজারে উল্লেখযোগ্য উত্থানের পরে সময়মতো খেলার বাইরে চলে যায়, তখন আংশিক মুনাফা অর্জন করা যায়।
৩. সময়মতো ক্ষতি বন্ধ করা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা
যখন খালি প্রবণতা আসে, ডাইফোর্ক সংকেত ব্যবহার করে প্রবণতা বিপরীত নির্ধারণ করা হয়, যার ফলে স্টপ লস বেছে নেওয়া হয়। সময়মতো স্টপ লস খালি পর্যায়ে আনা ক্ষতিকে সর্বাধিক এড়াতে পারে, যা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য কার্যকর।
কৌশলগত ঝুঁকি
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি দুটি দিক থেকে আসেঃ
1. গোল্ডেন ফর্ক ডেড ফর্ক সিগন্যাল ভুল বিচার ঝুঁকি
জটিল বাজার পরিবেশে, কেবলমাত্র গোল্ডেন ফর্ক ডেড ফর্কের মতো একটি সাধারণ সূচকের উপর নির্ভর করে ডুডলিংয়ের বিচার করা যেতে পারে। জটিল পরিস্থিতিতে মূল্য ক্রিয়াকলাপের মডেলটি সূচক সংকেতের চেয়ে আরও নির্ভুল এবং স্থির।
২. স্টপ লস পয়েন্টের ভুল সেটআপের ঝুঁকি
স্থির অনুপাতের স্টপ লস শর্তগুলি বাজারের পরিবর্তনের সাথে পুরোপুরি খাপ খাইয়ে নিতে পারে না। যদি স্টপ ল্যাপেজটি খুব ছোট সেট করা হয় তবে প্রারম্ভিক প্রস্থান লাভের ক্ষতি হতে পারে। যদি স্টপ লস পয়েন্টটি খুব বড় সেট করা হয় তবে এটি আরও বেশি ক্ষতি হতে পারে।
এই ঝুঁকি মোকাবেলায়, নিম্নলিখিত উপায়ে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
আরো সূচক সংকেত সঙ্গে বিচার সিস্টেম নির্মাণ, প্রবণতা এবং গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট সনাক্ত করার ক্ষমতা উন্নত. যেমন খরচ লাইন, চ্যানেল লাইন ব্যবহার ইত্যাদি.
স্ট্যাটিক অনুপাতের পরিবর্তে ডায়নামিক স্টপ লস ব্যবহার করুন। স্টপ লস সেটিংটি নির্ধারণের শর্ত হিসাবে ব্যবহার করুন যা পরিস্থিতি পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য করা যায়।
সারসংক্ষেপ
গোল্ডেন ফোরক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল, একটি সহজ সূচক হিসাবে একটি ফাঁকা বিচার ভিত্তিতে ব্যবহার করে, নীতিটি সহজেই বোঝা যায়। একই সাথে প্রবণতা সংযুক্ত করে সংকেতগুলি ফিল্টার করুন, জালিয়াতির ঝুঁকি হ্রাস করুন। সুস্পষ্ট বিচার, গতিশীল স্টপ এবং সময়মতো স্টপ লস এর মতো সুবিধাগুলি রয়েছে। তবে গোল্ডেন ফোরক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশলটির সঠিকতা উন্নত করা দরকার, স্টপ লস স্টপ লসও আরও অপ্টিমাইজ করা দরকার, এটি কৌশলটির প্রধান সমস্যা এবং উন্নতির দিক।
/*backtest
start: 2022-12-08 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ta3MooChi
//@version=5
strategy("전략", overlay=true,process_orders_on_close = true, pyramiding = 100)
short_ma = ta.sma(close,input.int(3, "단기 이평", minval = 1))
long_ma = ta.sma(close, input.int(19,"장기 이평", minval = 1))
trend_ma = ta.sma(close, input.int(100," 추세 이평", minval = 20, group = "추세 이평"))
up_trend = (trend_ma > trend_ma[1])
use_trend_ma = input.bool(true, title = "추세용 이평 사용", group = "추세 이평" )
inTrendMa = not use_trend_ma or up_trend
useDateFilter = input.bool(true, title = "특정 기간 백테스트", group = "기간 백테스트")
backtestStartDate = input(timestamp("1 Jan 2021"), title = "시작날짜", group = "기간 백테스트")
backtestEndDate = input(timestamp("1 Jan 2022"), title = "종료날짜", group = "기간 백테스트")
inTradeWindow = true
longStopPerc = 1 + input.float(3, "최소수익률%", minval = 1)*0.01
longcondition = ta.crossover(short_ma, long_ma)
shortcondition = ta.crossunder(short_ma, long_ma)
if (longcondition) and inTradeWindow and inTrendMa
strategy.entry("long", strategy.long)
if (shortcondition) and (close > strategy.position_avg_price*longStopPerc) and inTradeWindow
strategy.close_all()
if not inTradeWindow and inTradeWindow[1]
strategy.cancel_all()
strategy.close_all(comment = "매매 종료")
plot(short_ma,color = color.yellow)
plot(long_ma,color = color.blue)
plot(trend_ma,color = color.gray)