ডাবল মুভিং মিডিয়ার বিপরীতমুখী কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১২-১৫ ১৬ঃ৩৮ঃ৩৩
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এটি একটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল যা বাজারের বিপরীতমুখীতা নির্ধারণের জন্য দ্বৈত চলমান গড় ব্যবহার করে। এটি পূর্ববর্তী তিনটি মোমবাতি বারগুলির বন্ধ সম্পর্ক পরীক্ষা করে বর্তমান আপট্রেন্ড বা ডাউনট্রেন্ড বিচার করে। যখন একটি প্রবণতা বিপরীতমুখী সনাক্ত করা হয়, উপযুক্ত দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত অবস্থান নেওয়া হয়। এদিকে, কৌশলটি সংক্ষিপ্ত সংকেত সংকেত ফিল্টার করতে এবং ট্রেডিং ঝুঁকি হ্রাস করতে একটি সহজ চলমান গড় ব্যবহার করে।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটির মূল বিচার সূচক হ'ল পূর্ববর্তী তিনটি মোমবাতি বারগুলির সমাপ্তির মূল্য সম্পর্ক। যদি পূর্ববর্তী তিনটি বারগুলি সমস্ত কালো মোমবাতি হয় তবে এটি বিচার করা হয় যে বর্তমানটি হ্রাসের প্রবণতায় রয়েছে; যদি পূর্ববর্তী তিনটি বারগুলি সমস্ত সাদা মোমবাতি হয় তবে এটি বিচার করা হয় যে বর্তমানটি একটি আপস ট্রেন্ডে রয়েছে। যখন একটি বড় সাদা মোমবাতি একটি ডাউনস ট্রেন্ডের পরে উপস্থিত হয়, তখন দীর্ঘ যান; যখন একটি বড় কালো মোমবাতি একটি আপস ট্রেন্ডের পরে উপস্থিত হয়, তখন সংক্ষিপ্ত যান।

লং যাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট বিচার যুক্তি হলঃ যদি পূর্ববর্তী তিনটি মোমবাতি বারগুলি সমস্ত কালো মোমবাতি হয় এবং শেষ মোমবাতি বারটি একটি বড় কালো মোমবাতি হয়, তবে লং যান। বন্ধের যুক্তি হ'ল যখন দাম পূর্ববর্তী মোমবাতি বারের সর্বোচ্চ পয়েন্টটি ভেঙে যায় তখন অবস্থানটি বন্ধ করা।

সংক্ষিপ্ত যাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট বিচার যুক্তি হলঃ যদি পূর্ববর্তী তিনটি মোমবাতি বার সব সাদা মোমবাতি হয়, এবং শেষ মোমবাতি বার একটি বড় সাদা মোমবাতি হয়, এবং মূল্য সহজ চলন্ত গড়ের নীচে হয়, তারপর সংক্ষিপ্ত যান। বন্ধ যুক্তি হল অবস্থান বন্ধ যখন মূল্য পূর্ববর্তী মোমবাতি বার সর্বনিম্ন বিন্দু মাধ্যমে বিরতি।

চলমান গড়ের দৈর্ঘ্য এবং বড় সাদা এবং কালো মোমবাতি বিচার করার পরিমাণ ব্যবহারকারীর ইনপুট দ্বারা সেট করা হয়।

কৌশলটির সুবিধা

বাজারের বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলি নির্ধারণ করতে, ট্রেন্ডে একে অপরকে তাড়া করা এড়াতে এবং ক্ষতি হ্রাস করতে মোমবাতি প্যাটার্নগুলি ব্যবহার করুন।
চলমান গড় সংকেত ফিল্টার করার জন্য একত্রিত করুন এবং লক্ষ্য সমাবেশের সময় অকাল শর্ট যেতে এড়ান।
কৌশলগত যুক্তি সহজ এবং স্পষ্ট, সহজেই বোঝা যায় এবং সংশোধন করা যায়।
কাস্টমাইজযোগ্য পরামিতি বিভিন্ন জাত এবং সময় চক্রের জন্য উপযুক্ত।
নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে স্বল্পমেয়াদী সমন্বয়মূলক সুযোগগুলি যথাসময়ে কাজে লাগানো উপকারী।

কৌশলটির ঝুঁকি

বাজারে পরপর তিনটি বড় কালো বা সাদা মোমবাতি থাকতে পারে যা একটি মিথ্যা বিপরীত গঠন করে, যদি অবস্থান গ্রহণ করা হয় তবে ক্ষতির কারণ হয়। এই ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য আরও কঠোর বিপরীত মানদণ্ড নির্ধারণ করুন।
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস পয়েন্ট সেট করুন।
অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিংগুলি ওভার-ট্রেডিং বা মিস করা সুযোগের দিকে পরিচালিত করতে পারে। প্যারামিটারগুলির পুনরাবৃত্তি পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।
যখন বৃহত্তর বাজার ব্যাপকভাবে ওঠানামা করে তখন ফাঁদে পড়া সহজ। ভুল বিচার এড়াতে সাদা / কালো মোমবাতি নির্ধারণের মান বাড়ান।

কৌশলটির অপ্টিমাইজেশন

বিচারের নির্ভুলতা উন্নত করতে বিপরীতমুখীতা নির্ধারণের জন্য মোমবাতি প্যাটার্নের সাথে যুক্ত আরও জটিল সূচকগুলি ব্যবহার করুন, যেমন BOLL, MACD ইত্যাদি।
ভলিউম ঘাটতি এড়াতে ক্যান্ডেলস্টিক প্যাটার্নের সাথে ট্রেডিং ভলিউম বা অস্থিরতা সূচক যুক্ত করুন।
স্টপ লস লজিক যোগ করুন। স্থির পয়েন্ট বা ট্র্যাকিং স্টপ লস সেট করুন।
সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন।
সর্বোত্তম অ্যাপ্লিকেশন পরিবেশ খুঁজে পেতে আরও জাত এবং চক্রের ডেটা পরীক্ষা করুন।

সংক্ষিপ্তসার

সাধারণভাবে, এই কৌশলটি একটি তুলনামূলকভাবে সর্বজনীন স্বল্পমেয়াদী কৌশল যা সহজ সূচকগুলি ব্যবহার করে স্বল্পমেয়াদী বাজারের বিপরীতমুখীতা ধারণ করে। এর সুবিধাগুলি সহজেই বোঝা যায়, সুস্পষ্ট যুক্তি এবং কিছু অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে ভাল ফলাফল। তবে কিছু সাধারণ বিপরীতমুখী কৌশল ঝুঁকিও রয়েছে যা নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস, কঠোর বিপরীতমুখী মানদণ্ড ইত্যাদির মতো উপায় প্রয়োজন। এটি পরিমাণগত ব্যবসায়ের জন্য শেখার এবং অনুশীলনের জন্য একটি ভূমিকা কৌশল হিসাবে কাজ করতে পারে।

/*backtest
start: 2023-12-07 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © stormis
// Based on strategy by hackertrader (original idea by QuantpT)

//@version=5
strategy(title="Mean reversion", shorttitle="MeanRev", precision=16 , overlay=true)

moveLimit = input(70)
maLength = input(200)

ma = ta.sma(close, maLength)

downBar = open > close
isThreeDown = downBar and downBar[1] and downBar[2]
isThreeUp = not downBar and not downBar[1] and not downBar[2]
isBigMoveDown = ((open - close) / (0.001 + high - low)) > moveLimit / 100.0
isBigMoveUp = ((close - open) / (0.001 + high - low)) > moveLimit / 100.0

isLongBuy = isThreeDown and isBigMoveDown
isLongExit = close > high[1]

isShortBuy = isThreeUp and isBigMoveUp
isShortExit = close < low[1]

strategy.entry("Entry Long", strategy.long, when=isLongBuy)
strategy.close("Entry Long", when=isLongExit)

strategy.entry("Entry Short", strategy.short, when=close < ma and isShortBuy)
strategy.close("Entry Short", when=isShortExit)

plot(ma, color=color.gray)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত