সুপার ট্রেন্ড LSMA লং স্ট্র্যাটেজি
ChaoZhang
ওভারভিউ
সুপারট্রেন্ডিং এলএসএমএ মাল্টিহেড কৌশল হল একটি মাল্টিহেড কৌশল যা সুপারট্রেন্ডিং সূচক এবং এলএসএমএ মুভিং এভারেজকে একত্রিত করে। এটি স্টক, ক্রিপ্টোকারেন্সি ইত্যাদির মতো দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা বাজারে প্রয়োগ করা হয় এবং বৃহত্তর সময় ফ্রেমে আরও কার্যকর হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির ট্রেডিং নিয়মগুলি হলঃ
মাল্টি হেড প্রবেশের সংকেতঃ যখন সুপার ট্রেন্ডিং সূচকটি একটি মাল্টি-ইনপুট সংকেত দেয় এবং সমাপ্তির দামটি এলএসএমএ চলমান গড়ের চেয়ে বেশি হয়।
মাল্টি হেড আউট সিগন্যালঃ যখন সুপার ট্রেন্ড সূচকটি খালি হওয়ার সংকেত দেয়, তখন খালি পজিশনটি খুব সহজ।
অর্থাৎ, সুপার ট্রেন্ডের সাহায্যে বড় ট্রেন্ডের দিকনির্দেশনা পাওয়া যায়, এবং LSMA-এর সাহায্যে নির্দিষ্ট প্রবেশের পয়েন্ট পাওয়া যায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং চলমান গড়ের সাথে মিলিত হয়, যা বড় প্রবণতাগুলিকে ধরে রাখতে পারে, তবে একই সাথে সমান্তরাল ফিল্টারিংয়ের ভুল অবস্থানের ঘটনাটি ব্যবহার করতে পারে, যার ফলে জালিয়াতি এড়ানো যায়। প্রবণতা সূচক বা গড়রেখা সূচক ব্যবহারের তুলনায় ঝুঁকিগুলি আরও ভালভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
এছাড়া, সুপার ট্রেন্ডের নিজস্ব কিছু পিছিয়ে থাকা বৈশিষ্ট্য রয়েছে, এবং LSMA এর মসৃণতার সাথে মিলিত হয়ে, এটি কার্যকরভাবে বাজারের শব্দকে ফিল্টার করতে পারে, যাতে ভুয়া ব্রেকথ্রু দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হল প্রবণতা বিপরীত হওয়ার সঠিকভাবে নির্ধারণ করা অসম্ভব। যখন প্রবণতা পরিবর্তিত হয়, তখন সুপার ট্রেন্ড এবং এলএসএমএর পিছিয়ে থাকার কারণে ক্ষতির বিস্তার হতে পারে। এই সময়ে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য সময়মত স্টপ লস প্রয়োজন।
এছাড়াও, প্যারামিটার সেটিংগুলি কৌশলগত পারফরম্যান্সকে প্রভাবিত করতে পারে। যদি এটিআর প্যারামিটার বা ফ্যাক্টর প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা হয় তবে সুপার ট্রেন্ডের বিচার প্রভাবটি ছাড় দেওয়া হবে; যদি এলএসএমএ চক্রটি খুব ছোট হয় তবে ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবটি খারাপ এবং শব্দ দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে। সুতরাং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্যারামিটারগুলিকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করুন যাতে প্যারামিটারগুলি বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে আরও উপযুক্ত হয়।
স্টপ-অফ ব্যবস্থা বাড়ানো। যখন ক্ষতির পরিমাণ পূর্ব নির্ধারিত স্টপ-অফ পরিমাপের সমান হয়, তখন পজিশন স্টপ-অফ বাধ্যতামূলক করা হয়।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট মডিউল যোগ করুন। যখন একটি বড় প্রবণতা তৈরি হয়, তখন পজিশনটি যথাযথভাবে বৃদ্ধি করুন; যখন একটি প্রবণতা শেষ হয়, তখন পজিশনটি হ্রাস করুন।
প্রবণতা বিপরীত হওয়ার ঝুঁকি এড়ানোর জন্য আরও ফিল্টারিং সূচক যেমন ওঠানামা, পরিমাণগত শক্তি সূচক ইত্যাদি যুক্ত করুন।
প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ডিপ লার্নিং মডেল ব্যবহার করা হয়েছে, যা সহজ সুপার ট্রেন্ড নির্ধারণের পরিবর্তে প্রবণতা নির্ধারণকে আরও বুদ্ধিমান করে তোলে।
সারসংক্ষেপ
সুপার ট্রেন্ড এলএসএমএ মাল্টি-হেড কৌশলটি প্রবণতা ট্র্যাকিং সূচক এবং গড় লাইন সূচকগুলির সুবিধাগুলিকে সংহত করে, দীর্ঘ সময়ের মধ্যে বৃহত্তর দিকটি ধরতে পারে এবং গড় লাইন ফিল্টারিং শব্দটি ব্যবহার করতে পারে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, ক্ষতি বন্ধক ব্যবস্থা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ মডিউলগুলির শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে, কৌশলটির লাভজনকতা এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে, যা একটি খুব কার্যকর পরিমাণগত কৌশল।
/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title = "Supertrend LSMA long Strategy", overlay = true, pyramiding=1,initial_capital = 100, default_qty_type= strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_order_fills=false, slippage=0,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1)
atrPeriod = input(14, "ATR Length")
factor = input(3, "Factor")
//Time
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
fromYear = input(defval = 2010, title = "From Year", minval = 1970)
//monday and session
// To Date Inputs
toDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
toMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
toYear = input(defval = 2031, title = "To Year", minval = 1970)
startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond = time >= startDate and time <= finishDate
//LSMA
lengthx = input(title="Length LSMA", type=input.integer, defval=101)
offset = 0//input(title="Offset", type=input.integer, defval=0)
src = input(close, title="Source")
lsma = linreg(src, lengthx, offset)
[_, direction] = supertrend(factor, atrPeriod)
if(time_cond)
if change(direction) < 0 and close > lsma
strategy.entry("long", strategy.long)
if change(direction) > 0 //and close < lsma
strategy.close("long")
//strategy.entry("short", strategy.short)
//strategy.close("long",when=close<lsma)
//strategy.close("short",when=change(direction) < 0 )
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)