ডাবল ইএমএ এবং মূল্যের অস্থিরতা সূচকে ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১২-১৮ ১১ঃ২৬ঃ৪৯
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটিকে বলা হয় চলন্ত গড় সূচক এবং মূল্য উদ্বায়ীতা সংমিশ্রণ কৌশল। এটি একটি বিস্তৃত ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে ডাবল এক্সপোনেন্সিয়াল চলন্ত গড় (ডিইএমএ) এবং মূল্য উদ্বায়ীতা সূচককে একত্রিত করে।

নীতি

এই কৌশল দুটি অংশ নিয়ে গঠিত:

ডিএমএ সূচক। এই সূচকটি ২০ দিনের এবং ২ দিনের এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং গড় গণনা করে। এটি যখন দাম উপরে থেকে ২ দিনের লাইনটি ভেঙে দেয় বা নীচে থেকে ২০ দিনের লাইনটি ভেঙে দেয় তখন এটি ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে।
(সর্বোচ্চ মূল্য - সর্বনিম্ন মূল্য) / ক্লোজ প্রাইস ভোল্টেবিলিটি ইনডেক্স। এই সূচকটি এক সময়ের মধ্যে দামের ওঠানামা পরিসীমা প্রতিফলিত করে। এখানে আমরা গত 20 বারের মধ্যে ভোল্টেবিলিটি সূচকের 16 দিনের সহজ চলমান গড় গণনা করি। যখন বর্তমান বারের অস্থিরতা এই গড় মানের চেয়ে বেশি বা কম হয়, তখন এটি ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে।

উভয় অংশের সংকেত একত্রিত করা হয়। যদি DEMA এবং অস্থিরতা সূচক একই সময়ে সংকেত দেয়, তাহলে চূড়ান্ত দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত ট্রেডিং অর্ডার তৈরি করা হবে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:

একাধিক সূচককে একত্রিত করা মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে পারে এবং সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা উন্নত করতে পারে।
২০ দিনের রেখা মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা কার্যকরভাবে চিহ্নিত করতে পারে এবং ২ দিনের রেখা স্বল্পমেয়াদী ওঠানামা ক্যাপচার করতে পারে, যা সংমিশ্রণটিকে বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে অভিযোজিত করে তোলে।
ভোল্টেবিলিটি ইনডেক্স বাজারের ভোল্টেবিলিটি এবং ট্রেডিং সুযোগকে কার্যকরভাবে প্রতিফলিত করতে পারে।
পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করে, এটি বিভিন্ন পণ্য এবং চক্রের বাজারের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলের কিছু ঝুঁকিও রয়েছে:

নিম্ন অস্থিরতার প্রবণতাতে, অস্থিরতা সূচক ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে। অন্যান্য তরলতা সূচকগুলির সাথে ফিল্টারিং সাহায্য করতে পারে।
দ্রুত একমুখী বাজারে, ডাবল ইএমএগুলি পিছিয়ে যেতে পারে। প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সংক্ষিপ্ত করা বা অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করা সাহায্য করতে পারে।
একাধিক সূচকগুলির জটিলতা বৃদ্ধির ফলে অতিরিক্ত অপ্টিমাইজেশনের ঝুঁকিও বাড়ছে। ব্যাপক ব্যাকটেস্টিং এবং পরামিতি স্থিতিশীলতা পরীক্ষা প্রয়োজন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতেও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

স্টপ লস মেকানিজম যোগ করা অর্ডার প্রতি ক্ষতি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
বিভিন্ন পণ্য এবং চক্রের জন্য অনুকূলিতকরণ উন্নত করতে প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করুন।
সিগন্যালের গুণমান উন্নত করার জন্য তরলতা এবং অস্থিরতা সূচক বৃদ্ধি করা।
গতিশীল পরামিতি এবং ওজন সমন্বয় অর্জনের জন্য মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম যোগ করা।

সিদ্ধান্ত

ডাবল ইএমএ এবং অস্থিরতা সূচকগুলি একত্রিত করে, এই কৌশলটি ট্রেন্ডিং এবং অস্থির উভয় বাজারে ভাল ট্রেডিং পারফরম্যান্স অর্জন করতে পারে। এমন কিছু ঝুঁকিও রয়েছে যা আরও অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতি প্রয়োজন। তবে সামগ্রিকভাবে, কৌশল ধারণাটি স্পষ্ট এবং এর ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে।

/*backtest
start: 2023-11-17 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 12/04/2022
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This indicator plots 2/20 exponential moving average. For the Mov 
// Avg X 2/20 Indicator, the EMA bar will be painted when the Alert criteria is met.
//
// Second strategy
//  This histogram displays (high-low)/close
//  Can be applied to any time frame.
//
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
EMA20(Length) =>
    pos = 0.0
    xPrice = close
    xXA = ta.ema(xPrice, Length)
    nHH = math.max(high, high[1])
    nLL = math.min(low, low[1])
    nXS = nLL > xXA or nHH < xXA ? nLL : nHH
    iff_1 = nXS < close[1] ? 1 : nz(pos[1], 0)
    pos := nXS > close[1] ? -1 : iff_1
    pos


HLCH(input_barsback,input_percentorprice,input_smalength) =>
    pos = 0.0
    xPrice = (high-low)/close
    xPriceHL = (high-low)
    xPrice1 = input_percentorprice ? xPrice * 100: xPriceHL
    xPrice1SMA = ta.sma(math.abs(xPrice1), input_smalength)
    pos := xPrice1SMA[input_barsback] > math.abs(xPrice1) ? 1 :
    	     xPrice1SMA[input_barsback] < math.abs(xPrice1) ? -1 : nz(pos[1], 0)
    pos

strategy(title='Combo 2/20 EMA & (H-L)/C Histogram', shorttitle='Combo', overlay=true)
var I1 = '●═════ 2/20 EMA ═════●'
Length = input.int(14, minval=1, group=I1)
var I2 = '●═════ (H-L)/C Histogram  ═════●'
input_barsback = input(20, title="Look Back", group=I2)
input_percentorprice = input(false, title="% change", group=I2)
input_smalength = input(16, title="SMA Length", group=I2)
var misc = '●═════ MISC ═════●'
reverse = input.bool(false, title='Trade reverse', group=misc)
var timePeriodHeader = '●═════ Time Start ═════●'
d = input.int(1, title='From Day', minval=1, maxval=31, group=timePeriodHeader)
m = input.int(1, title='From Month', minval=1, maxval=12, group=timePeriodHeader)
y = input.int(2005, title='From Year', minval=0, group=timePeriodHeader)
StartTrade = time > timestamp(y, m, d, 00, 00) ? true : false
posEMA20 = EMA20(Length)
prePosHLCH = HLCH(input_barsback,input_percentorprice,input_smalength)
iff_1 = posEMA20 == -1 and prePosHLCH == -1 and StartTrade ? -1 : 0
pos = posEMA20 == 1 and prePosHLCH == 1 and StartTrade ? 1 : iff_1
iff_2 = reverse and pos == -1 ? 1 : pos
possig = reverse and pos == 1 ? -1 : iff_2
if possig == 1
    strategy.entry('Long', strategy.long)
if possig == -1
    strategy.entry('Short', strategy.short)
if possig == 0
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404 : possig == 1 ? #079605 : #0536b3)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত