মুভিং এভারেজের উপর ভিত্তি করে স্থির শতাংশ স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণের কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি চলমান গড় ব্যবহার করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে এবং প্রতিটি লেনদেনের ঝুঁকি ও লাভ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রবেশ মূল্যের উপর ভিত্তি করে একটি নির্দিষ্ট শতাংশে স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ সেট করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে 5 দিনের সূচকীয় চলমান গড় এবং 32 দিনের সূচকীয় চলমান গড় ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিক নির্ধারণ করে, যখন স্বল্পমেয়াদী চলমান গড়ের উপর দীর্ঘমেয়াদী চলমান গড় পেরিয়ে যায় তখন অতিরিক্ত করে এবং নীচে পেরিয়ে গেলে শূন্য করে।
প্রবেশের পরে, কৌশলটি ব্যবহারকারীর ইনপুট ভিত্তিক স্টপ লস শতাংশ এবং স্টপ লস শতাংশের উপর ভিত্তি করে প্রতিটি লেনদেনের জন্য স্টপ লস এবং স্টপ লস সেট করে। বিশেষত, একাধিক আদেশের জন্য, স্টপ লসটি প্রবেশের দামের (((1-স্টপ লস শতাংশ), স্টপ লসটি প্রবেশের দামের (((1+ স্টপ লস শতাংশ); খালি আদেশের জন্য, বিপরীতভাবে, স্টপ লসটি প্রবেশের দামের (((1+ স্টপ লস শতাংশ), স্টপ লসটি প্রবেশের দামের (((1-স্টপ লস শতাংশ)) ।
এই সেটআপটি নিশ্চিত করে যে প্রতিটি লেনদেনের একটি নির্দিষ্ট অনুপাতের স্টপ লস এবং স্টপ লস রয়েছে, যার ফলে একক লেনদেনের ঝুঁকি এবং রিটার্ন নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই ধরনের ক্ষতি প্রতিরোধক সেটিং এর বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সুবিধা রয়েছেঃ
একক লেনদেনের সর্বোচ্চ ক্ষতি সীমাবদ্ধ করা এবং লেনদেনের ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা
একক লেনদেনের জন্য একটি নির্দিষ্ট মুনাফা অনুপাত লক করা যায়, যার ফলে রিটার্নের হার নিশ্চিত হয়
স্টপ লস পয়েন্ট এবং স্টপ স্টপ পয়েন্টগুলি ট্রেডিংয়ের প্রবেশের দামের সাথে পরিবর্তিত হয়, নির্দিষ্ট মান ব্যবহারের সমস্যা এড়াতে
ব্যবহারকারী ইনপুট প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে নিজের ঝুঁকি স্তর নির্ধারণ করতে পারে
কৌশলগত লজিক সহজ, স্বজ্ঞাত, সহজে বোঝা যায় এবং যাচাই করা যায়
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
মুভিং এভারেজ ট্রেডিং সিগন্যাল হিসাবে প্রচুর পরিমাণে অকার্যকর ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করতে পারে, প্রবেশের পরে এটি বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি
কস্টের অনুপাত খুব বেশি হলে লাভের সম্ভাবনা কম থাকে এবং খুব কম হলে যথেষ্ট লাভ পাওয়া যায় না
স্টপ লস পয়েন্টের কাছাকাছি থাকা স্টপ লস ট্রিগার হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে এবং যথাযথভাবে শিথিল করা উচিত
লেনদেনের ধরন এবং লেনদেনের চক্রের পছন্দগুলি স্টপ লস স্টপ কৌশলগুলির কার্যকারিতা প্রভাবিত করে
সমাধানঃ
অপ্টিমাইজড চলমান গড় প্যারামিটার, অকার্যকর সংকেত হ্রাস
সর্বোত্তম কনফিগারেশন খুঁজে পেতে বিভিন্ন স্টপ অনুপাত পরীক্ষা করুন
বাজারের অস্থিরতার উপর নির্ভর করে স্টপ ডেলিভারি পরিবর্তন করুন
বিভিন্ন জাত এবং সময়কালের মধ্যে কৌশলগুলির কার্যকারিতা মূল্যায়ন করা
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
প্রবণতা নির্ণয় করার জন্য অন্যান্য সূচক যুক্ত করুন, যাতে চলমান গড়গুলি খুব বেশি অকার্যকর সংকেত তৈরি করে না
রিটার্ন ডেটার উপর ভিত্তি করে স্টপ লস স্টপ অনুপাতের জন্য সর্বোত্তম প্যারামিটার খুঁজুন
স্টপ লস ট্র্যাকিংয়ের পরিবর্তে স্টপ লস পদ্ধতি ব্যবহার করে আরও বেশি মুনাফা অর্জন করা যায়
পজিশন ম্যানেজমেন্ট মডিউল যুক্ত করা হয়েছে, যা হিসাব এবং স্টপ লস দিয়ে ট্রেডিং ঝুঁকি পরিচালনা করে
বিভিন্ন ধরণের লেনদেন এবং বিভিন্ন সময়কালের মধ্যে কৌশলগত কার্যকারিতার পার্থক্যের মূল্যায়ন করা
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ডের দিকনির্দেশের উপর ভিত্তি করে প্রবেশ করে এবং প্রবেশের দামের উপর ভিত্তি করে একটি নির্দিষ্ট শতাংশ স্টপ লস স্টপ সেট করে একক ব্যবসায়ের ঝুঁকি এবং রিটার্ন নিয়ন্ত্রণ করে। এই কৌশলটির সুবিধাগুলি হ’ল এটি ক্ষতিকে কার্যকরভাবে সীমাবদ্ধ করতে পারে, লাভের অনুপাত নিশ্চিত করে, লজিকটি সহজ এবং পরিচালনা করা সহজ। এটি সঠিকভাবে স্টপ লস স্টপ প্যারামিটারগুলি কনফিগার করতে, উপযুক্ত ব্যবসায়ের জাত এবং সময়কাল চয়ন করতে এবং বিভিন্ন উপায়ে এই কৌশলটি অপ্টিমাইজ করা চালিয়ে যেতে পারে।
/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © theCrypster 2020
//@version=4
strategy("Fixed Percent Stop Loss & Take Profit %", overlay=true)
// Moving Averages to get some example trades generated
eg1 = ema(close, 5)
eg2 = ema(close, 32)
long = crossover(eg1, eg2)
short = crossunder(eg1, eg2)
strategy.entry("LONG", strategy.long, when=long)
strategy.entry("SHORT", strategy.short, when=short)
//
// The Fixed Percent Stop Loss Code
// User Options to Change Inputs (%)
stopPer = input(5.0, title='Stop Loss %', type=input.float) / 100
takePer = input(10.0, title='Take Profit %', type=input.float) / 100
// Determine where you've entered and in what direction
longStop = strategy.position_avg_price * (1 - stopPer)
shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopPer)
shortTake = strategy.position_avg_price * (1 - takePer)
longTake = strategy.position_avg_price * (1 + takePer)
if strategy.position_size > 0
strategy.exit(id="Close Long", stop=longStop, limit=longTake)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit(id="Close Short", stop=shortStop, limit=shortTake)
//PLOT FIXED SLTP LINE
plot(strategy.position_size > 0 ? longStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=1, title="Long Fixed SL")
plot(strategy.position_size < 0 ? shortStop : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=1, title="Short Fixed SL")
plot(strategy.position_size > 0 ? longTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="Long Take Profit")
plot(strategy.position_size < 0 ? shortTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=1, title="Short Take Profit")
//