টিএসআই সূচক এবং হাল মুভিং এভারেজের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির নাম হল “টিএসআই সূচক এবং হুল মুভিং এভারেজের উপর ভিত্তি করে কোয়ান্টাম ট্রেডিং কৌশল” এবং মূল ধারণাটি হ’ল টিএসআই সূচক এবং হুল মুভিং এভারেজের সংমিশ্রণে শেয়ার, ডিজিটাল মুদ্রা বা ফরেক্সে প্রবণতা সনাক্ত করা এবং প্রবণতা শুরু হওয়ার সাথে সাথে একটি ট্রেডিং সংকেত তৈরি করা।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূল্যের প্রবণতা এবং গতিশীলতা নির্ধারণের জন্য টিএসআই সূচক ব্যবহার করে। টিএসআই সূচকটি দামের পরিবর্তনের হারের উপর ভিত্তি করে একটি দ্বিগুণ সমতল চলমান গড়। টিএসআই মানটি তার নিজস্ব চলমান গড়টি অতিক্রম করার সময় একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে এবং এটি অতিক্রম করার সময় একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে।
এই কৌশলটি দামের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য হুল মুভিং এভারেজও ব্যবহার করে। হুল মুভিং এভারেজটি ডাবল ওজনের মুভিং এভারেজ দ্বারা নির্মিত হয়, যা কার্যকরভাবে বাজার শব্দকে ফিল্টার করে। এটি একটি উচ্চতর প্রবণতা হিসাবে বিচার করা হয় যখন একটি দ্রুত লাইন একটি ধীর লাইন অতিক্রম করে এবং একটি নিম্ন প্রবণতা হিসাবে বিচার করা হয় যখন এটি একটি নিম্ন প্রবণতা হিসাবে বিচার করা হয়।
টিএসআই সূচকটি একই সময়ে সংকেত প্রেরণ করে, যদি হুলের চলমান গড়ও একই দিকের প্রবণতা নিশ্চিত করে তবে একটি অনুরূপ লেনদেনের সংকেত উত্পন্ন হয়। তদুপরি, কৌশলটি ট্রেন্ড নিশ্চিত করার জন্য কে-লাইন সত্তার দিকটিও পরীক্ষা করে। কেবলমাত্র যখন সূচক সংকেত, হুল সংকেত এবং কে-লাইন সত্তার দিকটি একত্রিত হয় তখনই লেনদেনের সংকেত দেওয়া হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি প্রবণতা, গতিশীলতা এবং গড়ের একাধিক সূচককে একত্রিত করে যা বাজারের প্রবণতার সূচনাকে কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে এবং প্রচুর পরিমাণে মিথ্যা সংকেত তৈরি করা এড়াতে পারে। ডাবল ফ্ল্যাটেড মুভিং এভারেজ কিছু শব্দও ফিল্টার করতে পারে।
একক সূচকের তুলনায়, এই কৌশলটি একাধিক সূচকের সংমিশ্রণ দ্বারা সংকেত ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে সংকেতের গুণমানকে উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করতে পারে। একাধিক নিশ্চিতকরণ শর্তগুলিও কৌশলটিকে একটি সংকেত তৈরি করার সময় অত্যন্ত দৃ strong়তা দেয়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
যদিও এই কৌশলটি প্রবণতা শুরুর জন্য কার্যকরভাবে সনাক্ত করতে পারে, তবে বাজারের অস্থিরতার সময় এটি কিছু ভুল সংকেত এবং অত্যধিক লেনদেনের কারণ হতে পারে। এছাড়াও, প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা অপ্রয়োজনীয় পজিশনের কারণ হতে পারে।
ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য, হুলের চলমান গড় চক্র বা টিএসআই প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, বা ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস যুক্ত করা যেতে পারে। অপ্টিমাইজেশান প্রক্রিয়ার সময় সেরা প্যারামিটার পাওয়ার জন্য সিএনএস অনুপাতের দিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
- হালের চলমান গড় প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করার জন্য কার্ভকে মসৃণ করুন
- সংবেদনশীলতা এবং স্থায়িত্বের মধ্যে ভারসাম্যপূর্ণ TSI প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করুন
- স্টপ লস কন্ট্রোল যুক্ত করুন
- সংকেত দৈর্ঘ্য সামঞ্জস্য করুন স্বল্পমেয়াদী গোলমাল ফিল্টার করতে
- বিভিন্ন ধরনের কৌশল এবং সময়কাল পরীক্ষা করা
- সংকেত যাচাইকরণ অন্যান্য সূচকের সাথে মিলিত
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি টিএসআই সূচক এবং হুলের চলমান গড়ের সাথে মিলিত হয় এবং বাজারের প্রবণতা নির্ধারণের পরে ট্রেডিং সিগন্যাল উত্পন্ন করে। এই কৌশলটির উচ্চতর সময়সীমা এবং সংকেত মান রয়েছে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং কৌশল সমন্বয় দ্বারা মুনাফার দক্ষতা ব্যাপকভাবে বাড়ানো এবং ঝুঁকি হ্রাস করা যায়। এই কৌশলটি মধ্য-দীর্ঘ লাইন প্রবণতা সনাক্ত করার জন্য উপযুক্ত, বিশেষত ডিজিটাল মুদ্রা এবং বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে ব্যাপক ব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে।
/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("TSI/HullMA/VWMA strategy", shorttitle="TSI/HullMA/VWMA", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=420, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
TP = input(defval=200.00, title="TargetPoint in $", type=float, step=1)
SL = input(defval=-2000.00, title="StopLoss in $", type=float, step=1)
signal = input(title="Signal Length", defval=6)
keh=input(title="HullMA cross",defval=2)
a=input(title="VWMA",defval=2)
long=35,short=35,linebuy=4,linesell=-4,ot=1,p=ohlc4[0]
double_smooth(src, long, short) =>
fist_smooth = ema(src, long)
ema(fist_smooth, short)
pc = change(p)
rvwma=vwma(p,round(a))
rvwma2=vwma(p,round(a*2))
n2ma=2*wma(p,round(keh/2))
nma=wma(p,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(p[1],round(keh/2))
nma1=wma(p[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
hullbuy=n1>n2 and n1>n2[1] and rvwma>rvwma2
hullsell=n1<n2 and n1<n2[1] and rvwma<rvwma2
candlebuy=ohlc4[0]>ohlc4[1] and ohlc4[0]>ohlc4[2] and ohlc4[0]>ohlc4[3]
candlesell=ohlc4[0]<ohlc4[1] and ohlc4[0]<ohlc4[2] and ohlc4[0]<ohlc4[3]
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, long, short)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(abs(pc), long, short)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)
strategy.entry("buy", true, na, when = tsi_value>ema(tsi_value, signal) and candlebuy and hullbuy)
strategy.entry("sell", false, na, when = tsi_value<ema(tsi_value, signal) and candlesell and hullsell)
strategy.close_all(when = strategy.openprofit>TP or strategy.openprofit<SL)