1. বর্গক্ষেত্র
  2. টিএসআই সূচক এবং হুল চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

টিএসআই সূচক এবং হুল চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১২-১৮ ১৬ঃ৫৬ঃ২২
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটির নাম টিএসআই সূচক এবং হাল্ল মুভিং গড়ের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। মূল ধারণাটি হ'ল টিএসআই সূচক এবং হাল্ল মুভিং গড়কে একত্রিত করে স্টক, ক্রিপ্টোকারেন্সি বা ফরেক্সের প্রবণতা সনাক্ত করা এবং প্রবণতা শুরু হলে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করা।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি মূল্যের প্রবণতা এবং গতি নির্ধারণের জন্য টিএসআই সূচক ব্যবহার করে। টিএসআই সূচকটি মূল্য পরিবর্তনের হারের দ্বিগুণ মসৃণ চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে। এটি যখন টিএসআই মানটি তার চলমান গড়ের উপরে অতিক্রম করে তখন এটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে এবং নীচে অতিক্রম করার সময় বিক্রয় সংকেত তৈরি করে।

এই কৌশলটি মূল্যের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য হাল্ল মুভিং এভারেজও ব্যবহার করে। হাল্ল মুভিং এভারেজটি ডাবল ওয়েটেড মুভিং এভারেজ দিয়ে নির্মিত এবং কার্যকরভাবে বাজারের গোলমাল ফিল্টার করতে পারে। যখন দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনের উপরে অতিক্রম করে তখন একটি আপট্রেন্ড চিহ্নিত করা হয় এবং নীচে অতিক্রম করার সময় একটি ডাউনট্রেন্ড।

যখন টিএসআই সূচক একটি সংকেত উৎপন্ন করে, যদি হুল চলন্ত গড় একই দিকের প্রবণতা নিশ্চিত করে, তাহলে সংশ্লিষ্ট ট্রেডিং সংকেতগুলি ট্রিগার করা হবে। উপরন্তু, কৌশলটি প্রবণতা নিশ্চিত করার জন্য মোমবাতি দেহের দিকটিও পরীক্ষা করে। সংকেতগুলি কেবলমাত্র যখন সূচক সংকেত, হুল সংকেত এবং মোমবাতি দেহের দিকটি ধারাবাহিকভাবে সারিবদ্ধ হয় তখনই উত্পন্ন হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

প্রবণতা, গতি এবং চলমান গড়ের সূচকগুলিকে একত্রিত করে, এই কৌশলটি কার্যকরভাবে বাজারের প্রবণতার সূচনা সনাক্ত করতে পারে এবং অত্যধিক মিথ্যা সংকেতগুলি এড়াতে পারে। দ্বিগুণ মসৃণ চলমান গড়গুলি কিছু গোলমালও ফিল্টার করে।

একক সূচক কৌশলগুলির তুলনায়, এই কৌশলটি একাধিক সূচককে একত্রিত করে সংকেতগুলি ফিল্টার করে, যা সংকেতগুলির গুণমানকে ব্যাপকভাবে উন্নত করতে পারে। একাধিক নিশ্চিতকরণ শর্তগুলিও সক্রিয় হওয়ার সময় সংকেতগুলিকে অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য করে তোলে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

যদিও এই কৌশলটি কার্যকরভাবে প্রবণতা শুরু সনাক্ত করতে পারে, তবে এটি বাজারের সংহতকরণের সময় কিছু মিথ্যা সংকেত এবং অতিরিক্ত ট্রেডিং তৈরি করতে পারে। অনুপযুক্ত পরামিতি সেটিংগুলি অপ্রয়োজনীয় প্রস্থানও হতে পারে।

ঝুঁকি কমাতে, হুল সময়কাল বা টিএসআই পরামিতিগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। নিয়ন্ত্রণ ক্ষতির জন্য স্টপগুলিও যুক্ত করা যেতে পারে। অপ্টিমাইজেশানগুলির সময়, সর্বোত্তম পরামিতিগুলির জন্য একটি উচ্চ সংকেত-শব্দ অনুপাত নিশ্চিত করার জন্য মনোযোগ দিতে হবে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

  1. কার্ভ মসৃণ এবং জাল সংকেত ফিল্টার করতে Hull Moving Average পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন
  2. সংবেদনশীলতা এবং স্থিতিশীলতার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য এসটিআই পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করুন
  3. ক্ষতির আকার নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস কৌশল যোগ করুন
  4. স্বল্পমেয়াদী গোলমাল ফিল্টার করতে সংকেত দৈর্ঘ্য সামঞ্জস্য করুন
  5. বিভিন্ন পণ্য এবং সময়সীমার উপর পরীক্ষা
  6. সিগন্যাল যাচাইয়ের জন্য অন্যান্য সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি বাজারের প্রবণতা নিশ্চিত করার পরে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে টিএসআই সূচক এবং হাল মুভিং গড়কে একত্রিত করে। কৌশলটির উচ্চ সময় এবং সংকেত মান রয়েছে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং কৌশল সংমিশ্রণের মাধ্যমে ঝুঁকি হ্রাস করার সময় লাভজনকতা ব্যাপকভাবে উন্নত করা যেতে পারে। কৌশলটি মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা সনাক্ত করার জন্য উপযুক্ত এবং বিশেষত ক্রিপ্টোকারেন্সি এবং ফরেক্স বাজারে প্রতিশ্রুতিশীল অ্যাপ্লিকেশন সম্ভাবনা রয়েছে।

/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("TSI/HullMA/VWMA strategy", shorttitle="TSI/HullMA/VWMA", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, max_bars_back=420, default_qty_value=100, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
TP = input(defval=200.00, title="TargetPoint in $", type=float, step=1)
SL = input(defval=-2000.00, title="StopLoss in $", type=float, step=1)
signal = input(title="Signal Length",  defval=6)
keh=input(title="HullMA cross",defval=2)
a=input(title="VWMA",defval=2)
long=35,short=35,linebuy=4,linesell=-4,ot=1,p=ohlc4[0]
double_smooth(src, long, short) =>
    fist_smooth = ema(src, long)
    ema(fist_smooth, short)
pc = change(p)
rvwma=vwma(p,round(a))
rvwma2=vwma(p,round(a*2))
n2ma=2*wma(p,round(keh/2))
nma=wma(p,keh)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(p[1],round(keh/2))
nma1=wma(p[1],keh)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
hullbuy=n1>n2 and n1>n2[1] and rvwma>rvwma2
hullsell=n1<n2 and n1<n2[1] and rvwma<rvwma2
candlebuy=ohlc4[0]>ohlc4[1] and ohlc4[0]>ohlc4[2] and ohlc4[0]>ohlc4[3]
candlesell=ohlc4[0]<ohlc4[1] and ohlc4[0]<ohlc4[2] and ohlc4[0]<ohlc4[3]
double_smoothed_pc = double_smooth(pc, long, short)
double_smoothed_abs_pc = double_smooth(abs(pc), long, short)
tsi_value = 100 * (double_smoothed_pc / double_smoothed_abs_pc)
strategy.entry("buy", true, na, when = tsi_value>ema(tsi_value, signal) and candlebuy and hullbuy)
strategy.entry("sell", false, na, when = tsi_value<ema(tsi_value, signal) and candlesell and hullsell)
strategy.close_all(when = strategy.openprofit>TP or strategy.openprofit<SL)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত