পিভট রিভার্সাল কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই নিবন্ধটি একটি বিপরীতমুখী ট্রেডিং কৌশল বিশ্লেষণ করবে যা মূল পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে। এই কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য গণনা করে সম্ভাব্য মূল সমর্থন এবং প্রতিরোধের স্থানগুলি নির্ধারণ করে। যখন দামগুলি এই মূল পয়েন্টগুলি অতিক্রম করে, তখন ট্রেন্ডটি বিপরীত হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত দুটি সূচকের উপর নির্ভর করেঃ পিভট হাই এবং পিভট লো। পিভট হাই এবং লো হল সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন দাম যা একটি চক্রের মধ্যে পাওয়া যায়।pivothigh()এবংpivotlow()ফাংশন গণনা পেতে কেন্দ্রীয় অক্ষ পয়েন্ট গণনা করার সময় বাম এবং ডান উভয় পক্ষের সময়কালের সংখ্যা সেট করতে হবে, এই কৌশলটিতে বাম দিকে সময়কালের সংখ্যা 4 এবং ডানদিকে সময়কালের সংখ্যা 2
যখন সর্বশেষ এক চক্রের সর্বোচ্চ পয়েন্টটি পূর্ববর্তী চক্রের মূল অক্ষের সর্বোচ্চ পয়েন্টের চেয়ে কম হয়, তখন একটি বিপরীত সিগন্যাল দেখা দেয়। এই সময়ে যদি আগে একটি সংক্ষিপ্ত লাইন অপারেশন হয়, তবে এখন মাল্টিহেডের জন্য বিপরীত সুযোগের সন্ধান করা বিবেচনা করা উচিত। একইভাবে, যখন সর্বশেষ এক চক্রের সর্বনিম্ন পয়েন্টটি পূর্ববর্তী চক্রের মূল অক্ষের নিম্ন পয়েন্টের চেয়ে বেশি হয়, তখন শূন্য মাথাটি বিপরীতভাবে স্থানান্তরিত করা উচিত।
বিশেষ করে, এই কৌশলটির মূল যুক্তি হলঃ
- অক্ষের উচ্চ ও নিম্ন গণনা
- মূল্যায়ন করুন যে দামগুলি মূলধারায় প্রবেশ করেছে কিনা
- আপনি যদি নিম্ন স্থানে একটি অক্ষের নীচে যান, তাহলে আরও কিছু করুন
- যদি উচ্চতা নিচে অক্ষের উচ্চতা অতিক্রম করে, খালি করুন
- স্টপ লস সেট করুন
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল সম্ভাব্য ট্রেন্ড রিভার্স পয়েন্টগুলি চিহ্নিত করা, যা বিপরীত ব্যবসায়ীদের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য সূচকগুলির তুলনায়, মেরু পয়েন্টগুলি ঘন ঘন মিথ্যা সংকেত ছাড়াই সমর্থন প্রতিরোধের বিষয়ে আরও স্পষ্টভাবে বিচার করতে পারে।
এছাড়াও, এই কৌশলটি একই সাথে ওভার এবং ডাউন শর্ত তৈরি করে, বিভিন্ন বাজার পরিস্থিতিতে সর্বাধিক আচ্ছাদন করে, ব্যবসায়ের সুযোগগুলি মিস করা এড়াতে। স্টপ লস দ্বারা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা, যাতে লাভ-ক্ষতির অনুপাত নিশ্চিত করা যায়।
সামগ্রিকভাবে, এটি একটি খুব কার্যকর বিপরীতমুখী কৌশল।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
যদিও এই কৌশলটি ভুয়া সংকেতের সম্ভাবনা হ্রাস করার চেষ্টা করে, তবে যে কোনও বিরতির উপর ভিত্তি করে কৌশলগুলি অবশ্যই ওভারফ্রন্ট সিগন্যাল বা ওভারলেট সিগন্যালের ঘটনা ঘটবে। এর ফলে একাধিক পজিশন স্থাপন করার পরিকল্পনা করা যেতে পারে তবে বাজারটি ইতিমধ্যে একটি বিয়ারের দিকে চলে গেছে, বা খালি পজিশন স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়েছে তবে হঠাৎ করেই একটি ষাঁড়ের বাজার শুরু হয়েছে। এই ধরণের পূর্বাভাস দেওয়া অসম্ভবতা হ’ল প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের সীমাবদ্ধতা।
উপরন্তু, অক্ষ পয়েন্টগুলি কেবলমাত্র রেফারেন্সের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সমর্থন প্রতিরোধের পয়েন্টগুলিকে একশত শতাংশ নির্ধারণ করতে পারে না। দুর্ভাগ্যক্রমে, অক্ষ পয়েন্টগুলি সত্যিকারের সমর্থন গঠনের স্টপড্রোমটি মিস করতে পারে। এই অস্পষ্টতার সমস্যাটি পুরোপুরি এড়ানো যায় না।
অপ্টিমাইজেশান দিক
চক্র অপ্টিমাইজেশান: বিদ্যমান চক্রের সংখ্যা 4 এবং 2 এ সেট করা হয়েছে, যা প্রাথমিক সেটিং হিসাবে কাজ করে। তবে বিভিন্ন বাজারের বিভিন্ন চক্রের মূল অক্ষটি আরও ভাল কাজ করতে পারে, আপনি সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে অপ্টিমাইজ করার চেষ্টা করতে পারেন।
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত ফিল্টারিং। উদাহরণস্বরূপ, একটি লেনদেনের পরিমাণের সূচক যুক্ত করা যেতে পারে, কেবলমাত্র লেনদেনের পরিমাণ বাড়ানোর ক্ষেত্রে একটি বিরতি কার্যকর বলে মনে করা হয়, যাতে ভুয়া বিরতি হ্রাস করা যায়।
ডায়নামিক স্টপ। বিদ্যমান স্টপ হল মেরু অক্ষের নীচে একটি সর্বনিম্ন লেনদেনের ইউনিটের জন্য স্থান। এটি বাজারের অস্থিরতার উপর নির্ভর করে ডায়নামিক স্টপ ব্যবহার করে সর্বোত্তম স্টপ চেষ্টা করতে পারে।
শুধুমাত্র প্রবণতা দিক থেকে অপারেশন এখন আরো shorting শর্ত সমান্তরাল হয়, আসলে আপনি শুধুমাত্র মাল্টি হেড বাজার মধ্যে আরো সুযোগ খুঁজতে পারেন, খালি হেড বাজার মধ্যে shorting সুযোগ খুঁজতে প্রবণতা সূচক একত্রিত করা ভাল প্রভাব পেতে পারে
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একটি সহজ এবং কার্যকর বিপরীতমুখী কৌশল। এর কেন্দ্রীয় ধারণা হ’ল সম্ভাব্য প্রবণতা বিপরীতের মূল্যায়ন করা, মূল পয়েন্টগুলি গণনা করা এবং এর বিপর্যয়গুলি পর্যবেক্ষণ করা। এই কৌশলটি একই সাথে একাধিক কমানোর শর্ত স্থাপন করে, বিপরীতমুখী সুযোগকে সর্বাধিকভাবে ক্যাপচার করে। ক্ষতির স্টপ সেটিংটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য ব্যবহৃত হয়।
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি পরিষ্কার এবং বাস্তবায়নের জন্য সহজ। প্যারামিটার সেটিংটিও সহজ এবং নতুনদের জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ। ক্রমাগত পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে কৌশলটির কার্যকারিতা ধীরে ধীরে উন্নত করা যেতে পারে, এটি সুপারিশ করা হয়।
/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Pivot Reversal Strategy", overlay=true)
leftBars = input(4)
rightBars = input(2)
// backtesting date range
from_day = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1)
from_month = input(defval = 3, title = "From Month", minval = 1)
from_year = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 1970)
to_day = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1)
to_month = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1)
to_year = input(defval = 2100, title = "To Year", minval = 1970)
time_cond = (time > timestamp(from_year, from_month, from_day, 00, 00)) and (time < timestamp(to_year, to_month, to_day, 23, 59))
swh = pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = pivotlow(leftBars, rightBars)
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
if (le and time_cond)
strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="PivRevLE", stop=hprice + syminfo.mintick)
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
if (se and time_cond)
strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="PivRevSE", stop=lprice - syminfo.mintick)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)