বলিঙ্গার ব্যান্ডের উপর ভিত্তি করে ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি ট্রেডিং কৌশল যা বুলিন বন্ডের দ্বি-স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল মডেলের উপর ভিত্তি করে ডিজাইন করা হয়েছে। এটি বুলিন বন্ডের উপরের এবং নীচের ট্রেইল এবং এক এবং দুইটি স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালকে ট্রেডিং সিগন্যাল হিসাবে ব্যবহার করে। দামটি বুলিন বন্ডের ট্রেইলটি ভেঙে যাওয়ার সময় এটি আরও বেশি করে এবং যখন দামটি বুলিন বন্ডের ট্রেইলটি ভেঙে যায় তখন এটি খালি করে দেয়। এই কৌশলটি একই সাথে এক এবং দুটি স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালকে স্টপ লস হিসাবে ব্যবহার করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি প্রথমে বুলিন বন্ডের মধ্যম, উপরের এবং নীচের রেলগুলি গণনা করে। মধ্যম রেলটি হল ক্লোজের এসএমএ, উপরের রেলটি হল মধ্যম রেল + 2*স্ট্যান্ডার্ড খারাপ, নিম্ন রেল হল মধ্য রেল-২*স্ট্যান্ডার্ড ডিফেন্স: যখন দাম উর্ধ্বমুখী হয় তখন একটি ক্রয় সংকেত তৈরি করে এবং যখন দাম নিম্নমুখী হয় তখন একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করে। উপরন্তু, কৌশলটি মধ্যম ট্র্যাক + 1 স্ট্যান্ডার্ড ডিফেন্স এবং মধ্যম ট্র্যাক -1 স্ট্যান্ডার্ড ডিফেন্সের লাইন আঁকে। এগুলি স্টপ লস হিসাবে ব্যবহৃত হয়। নির্দিষ্ট যুক্তি হলঃ
- ব্রিন-ব্যান্ডের মধ্যম রেখা হিসাবে CLOSE এর SMA গণনা করা
- CLOSE এর স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল STD গণনা করুন এবং 2 গণনা করুন*STD
- মধ্যম কক্ষপথ + ২*এসটিডি ব্রিনকে রেলপথে নিয়ে যায়, মধ্যম রেল-২*STD এর জন্য ব্রিনের পতন
- যখন দাম বাড়তে থাকে তখন বেশি কাজ করুন
- যখন দাম নিম্নগামী হয় তখন খালি করুন
- মধ্যম কক্ষপথ + ১*স্টপ লিনিয়ার হিসেবে STD, স্টপ লিনিয়ার ভাঙা হলে প্লেইন
কৌশলগত সুবিধা
- দ্বৈত মানদণ্ডের ব্যবধানের নকশা ব্যবহার করে, ব্রেকথ্রু বিচারকে আরও কঠোর করে, ভুল সংকেত এড়ানো
- ডাবল স্টপ লিন ডিজাইন, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সর্বোচ্চ সুযোগ
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান স্পেস বড়, মিড-অর্বিটাল পিরিয়ড এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল গুণকগুলি সামঞ্জস্যযোগ্য
- প্রত্যাহারটি স্টপ লস সামঞ্জস্য করে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে
কৌশলগত ঝুঁকি
- ব্রিন-ব্যান্ড কৌশলগুলি মিথ্যা ব্রেকআউটের জন্য সহজ, যার ফলে ট্রেডিং সিগন্যালগুলি ভুল হয়
- ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়াল এবং ডাবল স্টপ লিনের সেটিংগুলি খুব কঠোর হতে পারে, যার ফলে সংকেতটি অপসারণের সুযোগ কম থাকে
- ভুল প্যারামিটার সেট করা কৌশলগত ঝুঁকি বাড়াতে পারে
- প্রত্যাহার নিয়ন্ত্রণ অসম্পূর্ণ এবং চরম পরিস্থিতিতে ক্ষতি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- মিথ্যা ব্রেকডাউন এড়ানোর জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিতভাবে ট্রাবলিন-ব্যান্ড ট্রেডিং সিগন্যালগুলি ফিল্টার করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে
- বিভিন্ন প্যারামিটার সেটিং পরীক্ষা করা যায়, প্যারামিটারগুলিকে আরও ভাল রিটার্ন রিটার্নের জন্য অপ্টিমাইজ করা যায়
- গতিশীল ক্ষতির ব্যবস্থা যেমন ট্র্যাকিং-টাইপ ক্ষতি বা ব্যালেন্স অনুপাতের ক্ষতির ব্যবস্থা ডিজাইন করা যেতে পারে
- মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম সহ স্বয়ংক্রিয় অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটার
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একটি আদর্শ ব্রিন-ব্যান্ড পরাজয়ের কৌশল। এটি দ্বিগুণ স্ট্যান্ডার্ড পার্থক্য ব্যবহার করে সংকেত বিচার কঠোরতার মাত্রা বাড়ায় এবং দ্বিগুণ স্টপ লিনের সাথে সক্রিয়ভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে। এই কৌশলটিতে কিছু প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জায়গা রয়েছে, মধ্যম ট্র্যাকের সময়কাল, স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালের দ্বিগুণ এবং অন্যান্য প্যারামিটারগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে আরও ভাল কৌশলগত পারফরম্যান্স অর্জন করা যেতে পারে। একই সাথে, এই কৌশলটি ব্রিন-ব্যান্ড কৌশলগুলির মধ্যে সাধারণভাবে ভুয়া ব্রেকিংয়ের সমস্যাও রয়েছে। তদতিরিক্ত, ক্ষতির ব্যবস্থাটি আরও উন্নত এবং অপ্টিমাইজ করা দরকার।
/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
// Bollinger Bands: Madrid : 14/SEP/2014 11:07 : 2.0
// This displays the traditional Bollinger Bands, the difference is
// that the 1st and 2nd StdDev are outlined with two colors and two
// different levels, one for each Standard Deviation
strategy(shorttitle='MBB', title='Bollinger Bands', overlay=true)
src = input(close)
length = input.int(34, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)
basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src, length)
dev2 = mult * dev
upper1 = basis + dev
lower1 = basis - dev
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2
colorBasis = src >= basis ? color.blue : color.orange
pBasis = plot(basis, linewidth=2, color=colorBasis)
pUpper1 = plot(upper1, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_circles)
pUpper2 = plot(upper2, color=color.new(color.blue, 0))
pLower1 = plot(lower1, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_circles)
pLower2 = plot(lower2, color=color.new(color.orange, 0))
fill(pBasis, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pUpper1, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pBasis, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
fill(pLower1, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
// Entry conditions
longCondition = ta.crossover(close, upper1)
shortCondition = ta.crossunder(close, lower1)
// Entry and exit strategy
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=shortCondition)
strategy.close("Buy", when=shortCondition)
strategy.close("Sell", when=longCondition)