MACD রোবট ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি MACD রোবট ট্রেডিং কৌশল নামে পরিচিত। এই কৌশলটি MACD সূচকের দ্রুত লাইন এবং ধীর লাইনের সম্পর্ক গণনা করে বাজার কেনার সময় নির্ধারণ করে এবং স্টপ লস ট্র্যাকিং ব্যবহার করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত MACD সূচকের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। MACD সূচকটি দ্রুত এবং ধীর লাইন নিয়ে গঠিত, দ্রুত লাইনটি স্বল্পমেয়াদী গড় এবং ধীর লাইনটি দীর্ঘমেয়াদী গড়, যার মধ্যে সম্পর্ক বাজার কেনা-বেচা অবস্থাকে প্রতিফলিত করে। যখন দ্রুত লাইনটি দীর্ঘ লাইনটি অতিক্রম করে তখন এটি একটি কেনার সংকেত এবং নীচে এটি একটি বিক্রয় সংকেত।
এই কৌশলটিতে, দ্রুত এবং ধীর লাইনগুলি ইএমএ অ্যালগরিদম দ্বারা গণনা করা হয়, এবং সময়কালটি কাস্টমাইজ করা যায়। সংকেতের গুণমান উন্নত করার জন্য, সংকেত লাইন যুক্ত করা হয়েছে, ইএমএ অ্যালগরিদম দ্বারা MACD মানটি আরও একবার মসৃণ করার জন্য।
ক্রয় করার সময় নির্ধারণ করার সময়, কেবলমাত্র দ্রুত এবং ধীর লাইন ফর্কের দিকে নজর দেওয়া নয়, তবে ম্যাকডের পরম মানটি কাস্টমাইজড ক্রয় লাইনের চেয়ে বড় কিনা তাও বিচার করা দরকার। এটি পূরণ হলে ক্রয় সংকেত দেওয়া হয় এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস ট্র্যাকিং ব্যবহার করা হয়।
বিক্রির সময় নির্ধারণ করার সময়, যদি দ্রুত এবং ধীর লাইনটি ডাইফোর্ক এবং সিগন্যাল লাইনটি ইতিবাচক হয় তবে বিক্রয় সংকেত জারি করা হয় এবং পজিশনটি সমতল করা হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির বেশ কিছু সুবিধা রয়েছেঃ
- MACD সূচক ব্যবহার করে কেনা-বেচা করার সময় নির্ধারণ করা, উচ্চ নির্ভরযোগ্যতা
- সিগন্যালের গুণমান বাড়াতে সংকেত লাইন যোগ করুন
- স্টপ লস ট্র্যাকিং এবং কার্যকর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ
- ক্রয় লাইন কাস্টমাইজড কৌশল সংবেদনশীলতা
- শর্তাবলী সবই সূচক ভিত্তিক, কোন বাহ্যিক প্রভাব নেই
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- MACD সূচক পিছিয়ে আছে, সম্ভবত সংক্ষিপ্ত লাইন অপারেশন সুযোগ মিস করেছে
- ভুলভাবে স্টপপয়েন্ট সেট করলে অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি হতে পারে
- প্যারামিটার টিউনিং এর জন্য অনেক সময় লাগবে।
- লেনদেনের খরচ এবং স্লাইড পয়েন্টের প্রভাব
প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা এবং অন্যান্য সূচকগুলির সংমিশ্রণ দ্বারা এই ঝুঁকিগুলি হ্রাস করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- KDJ, RSI ইত্যাদির মতো অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত ফিল্টার সংকেত
- মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমের সাহায্যে কেনা-বেচা
- স্ট্যাটিক ক্ষতির পরিবর্তে ডায়নামিক ক্ষতির ব্যবহার
- MACD প্যারামিটার এবং কিনুন লাইন পরীক্ষা অপ্টিমাইজেশান
- লেনদেনের খরচ প্রভাবিত করার জন্য সমন্বয় কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি উচ্চ নির্ভরযোগ্যতার প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল। MACD সূচক দ্বারা প্রবণতা বিচার করুন, স্টপ লস কন্ট্রোল ঝুঁকি অনুসরণ করুন, বিনিয়োগের স্থিতিশীল রিটার্ন পেতে পারেন। NEXT STEP হল প্যারামিটারগুলি আরও অপ্টিমাইজ করা, অন্যান্য সূচকগুলির সংমিশ্রণ, মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য উপায়ে কৌশলটির লাভজনকতা বাড়ানো।
/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(shorttitle = "GBPUSD MACD", title = "GBPUSD MACD")
fastMA = input(title="Fast moving average", defval = 12, minval = 7)
slowMA = input(title="Slow moving average", defval = 26, minval = 7)
lastColor = yellow
[currMacd,_,_] = macd(close[0], fastMA, slowMA, 9)
[prevMacd,_,_] = macd(close[1], fastMA, slowMA, 9)
plotColor = currMacd > 0 ? currMacd > prevMacd ? lime : green : currMacd < prevMacd ? maroon : red
plot(currMacd, style = histogram, color = plotColor, linewidth = 3)
plot(0, title = "Zero line", linewidth = 1, color = gray)
//MACD
// Getting inputs
fast_length = input(title="Fast Length", defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=26)
src = input(title="Source", defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", minval = 1, maxval = 50, defval =9)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=bool, defval=false)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", type=bool, defval=false)
// Plot colors
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350
col_macd = #0094ff
col_signal = #ff6a00
// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
//plot(hist, title="Histogram", style=columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below) ), transp=0 )
plot(macd, title="MACD", color=col_macd, transp=0)
plot(signal, title="Signal", color=col_signal, transp=0)
///END OF MACD
//Long and Close Long Lines
linebuy = input(title="Enter Long", type=float, defval=-0.00045)
linesell = input(title="Close Long", type=float, defval=0.0001)
//Plot Long and Close Long Lines
plot(linebuy,color=green),plot(linesell,color=red)
//Stop Loss Input
sl_inp = input(0.05, title='Stop Loss %', type=float)/100
//Order Conditions
longCond = crossover(currMacd, linebuy)
exitLong = crossover(currMacd, signal) and signal > 0
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)
//Order Entries
strategy.entry("long", strategy.long, when=longCond==true)
strategy.close("long", when=exitLong==true)
strategy.exit("Stop Loss", stop=stop_level)