ডুয়াল ফ্যাক্টর রিভার্সাল ট্র্যাকিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি কোয়ান্টাম ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে দ্বৈত ফ্যাক্টর বিপরীতমুখী ট্র্যাকিং কৌশল। এটি 123 বিপরীতমুখী কৌশল এবং কেল্টনার চ্যানেল কৌশলগুলির দুটি ফ্যাক্টরকে সংহত করে, যার লক্ষ্য বিপরীতমুখী সংকেতগুলি সনাক্ত করা এবং কম কেনা বেচা ব্যবসায়ের ধারণা অর্জন করা।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি দুটি উপ-কৌশল নিয়ে গঠিত। প্রথমটি হল 123 বিপরীত কৌশল, যা বাজারের বিপরীত অবস্থানে রয়েছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য স্টোক্যাস্টিক সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে পূর্ববর্তী দুইটি ট্রেডিং দিনের সমাপ্তি মূল্যের পরিবর্তনগুলি গণনা করে। বিশেষত, যখন দুই দিন পর পর সমাপ্তি মূল্য বৃদ্ধি পায় এবং স্টোক্যাস্টিক সূচকটি 50 এর নীচে থাকে, তখন একটি ক্রয় সংকেত জারি করা হয়; যখন দুই দিন পর পর সমাপ্তি মূল্য কমে যায় এবং স্টোক্যাস্টিক সূচকটি 50 এর উপরে থাকে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত জারি করা হয়।
দ্বিতীয় উপ-কৌশল হল কেল্টনার চ্যানেল কৌশল। এই কৌশলটি সাম্প্রতিক n ট্রেডিং দিনের জন্য আদর্শ মূল্যের গড় লাইন এবং অস্থিরতার পরিসীমা গণনা করে, যখন দামগুলি উপরের এবং নীচের ট্র্যাকের কাছাকাছি থাকে তখন একটি বিপরীত ট্রেডিং সংকেত জারি করে। দামগুলি নীচের ট্র্যাকের নীচে থাকে এবং উচ্চতর ট্র্যাকের উপরে থাকে।
অবশেষে, এই কৌশলটি দুটি উপ-কৌশলগুলির সংকেত দিকনির্দেশের বিচার করে চূড়ান্ত হোল্ডিং সংকেত গণনা করে। যখন দুটি উপ-কৌশল সংকেত একত্রিত হয়, তখন সত্যিকারের লেনদেনের নির্দেশ দেওয়া হয়, অন্যথায় লেনদেন করা হয় না, দ্বি-ফ্যাক্টর যাচাইকরণের উদ্দেশ্যে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই দ্বৈত ফ্যাক্টর বিপরীত ট্র্যাকিং কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ’ল বাজারের বিপরীত সময়ে সময়মতো সুযোগটি ধরতে সক্ষম হওয়া এবং কম কেনা-বেচা ব্যবসায়ের ধারণাটি অর্জন করা। একই সাথে, দ্বৈত ফ্যাক্টর নিশ্চিতকরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে, ভুয়া সংকেতকে কিছুটা হ্রাস করা এবং সংকেতের গুণমানকে উন্নত করা যায়।
বিশেষত, 123 বিপরীতমুখী কৌশলগুলির স্টোক্যাস্টিক সূচক প্যারামিটার সেটিংটি আরও রক্ষণশীল, যা ঝড়ের পরিস্থিতিতে মিথ্যা বিপরীতমুখী কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে পারে। কেল্টনার চ্যানেলগুলি ব্রিনের ব্যান্ডের ধারণাগুলি অনুসরণ করে এবং ট্র্যাক থেকে নামার সময় বিপরীতমুখী সুযোগগুলিও দখল করতে পারে। উভয়ই একসাথে ব্যবহৃত হয়, যা একে অপরকে যাচাই করতে পারে, অপ্রয়োজনীয় লেনদেন হ্রাস করতে পারে, যার ফলে উচ্চতর জয়লাভের সম্ভাবনা রয়েছে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হ’ল বিপরীত সিগন্যালের সময় নির্বাচন করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি ধারাবাহিকভাবে মিথ্যা বিপরীত হয় বা বিপরীত সিগন্যালের সময় নোডটি ভুলভাবে বেছে নেওয়া হয় তবে এটি একটি সম্পূর্ণ প্রবণতা ধরে রাখতে পারে না, যা চূড়ান্ত উপার্জনকে প্রভাবিত করে।
উপরন্তু, দ্বৈত ফ্যাক্টর কৌশলগুলি একক কৌশলগুলির তুলনায় প্যারামিটার নির্বাচন এবং অপ্টিমাইজেশনের জন্য আরও বেশি কঠিন। দুটি উপ-কৌশলগুলির প্যারামিটারগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা এবং মূল্যায়ন করা প্রয়োজন, অন্যথায় এটি ব্যর্থ হওয়ার পক্ষে সহজ।
অবশেষে, বিপরীত ট্রেডিংয়ের হারগুলি নিজেই খুব বেশি হয়, এবং অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে পজিশনটি ভেঙে ফেলা সহজ। এটি কঠোর স্টপ লস দ্বারা এড়ানো দরকার।
অপ্টিমাইজেশান দিক
উপরের ঝুঁকি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে, এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- বিভিন্ন বিপরীতমুখী সূচক প্যারামিটার সেটিং পরীক্ষা করুন এবং উচ্চতর ত্রুটি-সহনশীলতা এবং কম মিথ্যা সংকেত সমন্বয় খুঁজে বের করুন
- বিভিন্ন চক্র দৈর্ঘ্যের প্যারামিটার চেষ্টা করুন এবং একটি আরো সুনির্দিষ্ট মান ধরার জন্য বিপরীত খুঁজুন
- স্টপ লস মডিউল যুক্ত করুন, একক লেনদেনের সর্বাধিক ক্ষতির কঠোর নিয়ন্ত্রণ করুন
- বিভিন্ন পজিশনে থাকার সময় পরীক্ষা করুন এবং একটি প্রস্থান পয়েন্ট খুঁজুন যা কৌশলগত ধারণার সাথে আরও ভালভাবে মিলে যায়
- পজিশন খোলার সংখ্যা বা পজিশন কন্ট্রোল মডিউল বাড়ানো, লাভের হারকে আরও যুক্তিসঙ্গত করে তোলে
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একটি আদর্শ দ্বৈত ফ্যাক্টর বিপরীতমুখী ট্র্যাকিং কৌশল হিসাবে কাজ করে, 123 বিপরীতমুখী এবং কেল্টনার চ্যানেলের দুটি উপ কৌশলকে একীভূত করে, বাজারের বিপরীতমুখী সময়ে কম বা উচ্চ বিক্রয়ের সময়টিকে আরও সুনির্দিষ্টভাবে ধরে রাখার লক্ষ্যে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে, এই কৌশলটি তুলনামূলকভাবে উল্লেখযোগ্য অতিরিক্ত লাভ অর্জন করতে পারে। তবে ব্যবসায়ীদের বিপরীতমুখী ব্যবসায়ের বিশেষত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত, যাতে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির ফলে ক্ষতির বিস্তার হয়।
/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 09/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Keltner Channel, a classic indicator
// of technical analysis developed by Chester Keltner in 1960.
// The indicator is a bit like Bollinger Bands and Envelopes.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
KeltnerChn(nPeriod) =>
pos = 0.0
xPrice = sma(hlc3, nPeriod)
xMove = sma(high - low, nPeriod)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xUpper = xPrice + xMove
xLower = xPrice - xMove
pos := iff(close < xLower, -1,
iff(close > xUpper, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Keltner Channel", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
nPeriod = input(title="Period", defval=10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKeltnerChn = KeltnerChn(nPeriod)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKeltnerChn == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posKeltnerChn == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )