দ্বৈত-উপাদান বিপরীতমুখী অনুসরণ কৌশল
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
এই কৌশলটি পরিমাণগত ট্রেডিং ক্ষেত্রের একটি দ্বি-ফ্যাক্টর রিভার্সাল ট্র্যাকিং কৌশল। এটি ১২৩ রিভার্সাল কৌশল এবং কেল্টনার চ্যানেল কৌশল এই দুটি ফ্যাক্টরকে একীভূত করে, যার লক্ষ্য রিভার্সাল সিগন্যাল শনাক্ত করা এবং কম দামে কেনা ও বেশি দামে বিক্রি করার ট্রেডিং ধারণা বাস্তবায়ন করা।
কৌশলের নীতি
এই কৌশলটি দুটি উপ-কৌশল নিয়ে গঠিত। প্রথম উপ-কৌশলটি হল ১২৩ রিভার্সাল কৌশল, যা পূর্ববর্তী দুটি ট্রেডিং দিনের ক্লোজিং প্রাইস পরিবর্তন গণনা করে এবং স্টোকাস্টিক ইনডিকেটরের সাহায্যে বাজার একটি রিভার্সাল পয়েন্টে আছে কিনা তা নির্ধারণ করে। নির্দিষ্টভাবে, যখন টানা দুদিন ক্লোজিং প্রাইস বৃদ্ধি পায় এবং একই সাথে স্টোকাস্টিক ইনডিকেটর ৫০-এর নিচে থাকে, তখন একটি ক্রয় সংকেত জারি হয়; যখন টানা দুদিন ক্লোজিং প্রাইস হ্রাস পায় এবং স্টোকাস্টিক ইনডিকেটর ৫০-এর উপরে থাকে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত জারি হয়।
দ্বিতীয় উপ-কৌশলটি হল কেল্টনার চ্যানেল কৌশল। এই কৌশলটি সাম্প্রতিক n টি ট্রেডিং দিনের সাধারণ মূল্যের গড় এবং ওঠানামার পরিসীমা গণনা করে। যখন দাম ওপরের বা নিচের ব্যান্ডের কাছাকাছি আসে, তখন একটি রিভার্সাল ট্রেড সংকেত জারি হয়। দাম নিচের ব্যান্ডের নিচে থাকলে বেয়ারিশ, ওপরের ব্যান্ডের উপরে থাকলে বুলিশ ধরা হয়।
অবশেষে, এই কৌশলটি দুটি উপ-কৌশলের সংকেতের দিক বিচার করে চূড়ান্ত পজিশন সংকেত গণনা করে। যখন দুটি উপ-কৌশলের সংকেত একই দিকে থাকে, তখন প্রকৃত ট্রেড আদেশ জারি করা হয়, অন্যথায় কোনো ট্রেড করা হয় না, যার মাধ্যমে দ্বি-ফ্যাক্টর যাচাইকরণের উদ্দেশ্য পূরণ হয়।
সুবিধা বিশ্লেষণ
এই দ্বি-ফ্যাক্টর রিভার্সাল ট্র্যাকিং কৌশলের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল, এটি বাজারের রিভার্সাল হওয়ার সময় দ্রুত সুযোগ গ্রহণ করতে পারে এবং কম দামে কেনা ও বেশি দামে বিক্রি করার ট্রেডিং ধারণা বাস্তবায়ন করতে পারে। একইসাথে, দ্বি-ফ্যাক্টর নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কিছু পরিমাণে মিথ্যা সংকেত হ্রাস করা যায় এবং সংকেতের গুণগত মান উন্নত করা যায়।
নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, ১২৩ রিভার্সাল কৌশলের স্টোকাস্টিক ইনডিকেটরের প্যারামিটার সেটিং তুলনামূলকভাবে রক্ষণশীল, যা অস্থির বাজারে মিথ্যা রিভার্সাল কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে পারে। অন্যদিকে, কেল্টনার চ্যানেল বোলিঙ্গার ব্যান্ড ট্র্যাকিংয়ের পদ্ধতি ব্যবহার করে, যা ওপরের বা নিচের ব্যান্ড ভেদ করার সময় রিভার্সাল সুযোগগুলো ধরতে পারে। উভয়ের সম্মিলিত ব্যবহার একে অপরকে যাচাই করতে পারে, অপ্রয়োজনীয় ট্রেড কমাতে পারে এবং এর ফলে উচ্চতর জয়ের হার অর্জন করা যায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলের প্রধান ঝুঁকি হল, রিভার্সাল সংকেত ঘটার সময় নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি ক্রমাগত মিথ্যা রিভার্সাল দেখা দেয় বা রিভার্সাল সংকেতের সময় নির্বাচন সঠিক না হয়, তাহলে সম্পূর্ণ ট্রেন্ড ধরে রাখা সম্ভব হবে না, যার ফলে চূড়ান্ত লাভ প্রভাবিত হবে।
এছাড়াও, দ্বি-ফ্যাক্টর কৌশল একটি একক কৌশলের তুলনায় প্যারামিটার নির্বাচন এবং অপ্টিমাইজেশন অনেক বেশি কঠিন। উভয় উপ-কৌশলের প্যারামিটার সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষা ও মূল্যায়ন করা প্রয়োজন, অন্যথায় ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
শেষ পর্যন্ত, রিভার্সাল ট্রেডিংয়ের নিজস্ব লাভ-ক্ষতির অনুপাত প্রায়শই বেশ চরম হয়; যদি অস্বাভাবিক বাজার পরিস্থিতি দেখা দেয়, তাহলে সহজেই অ্যাকাউন্ট ধ্বংস হতে পারে। এটি কঠোর স্টপ-লসের মাধ্যমে এড়ানো প্রয়োজন।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
উপরোক্ত ঝুঁকি বিশ্লেষণের ভিত্তিতে, এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
- বিভিন্ন রিভার্সাল ইনডিকেটরের প্যারামিটার সেটিং পরীক্ষা করে দেখা, যা বেশি সহনশীলতা এবং কম মিথ্যা সংকেত প্রদান করে এমন কম্বিনেশন খুঁজে বের করা
- বিভিন্ন সময়কালের প্যারামিটার চেষ্টা করে দেখা, যা রিভার্সাল শনাক্তকরণে আরও নির্ভুল মান দেয়
- স্টপ-লস মডিউল যুক্ত করা, যাতে একক ট্রেডের সর্বোচ্চ ক্ষতি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়
- বিভিন্ন পজিশন ধারণ সময়ের প্রভাব পরীক্ষা করে দেখা, যা কৌশলের যুক্তির সাথে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ এক্সিট পয়েন্ট খুঁজে পেতে সাহায্য করে
- পজিশন সাইজিং বা মার্জিন নিয়ন্ত্রণ মডিউল যুক্ত করা, যাতে লাভ-ক্ষতির অনুপাত আরও যুক্তিসঙ্গত হয়
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একটি সাধারণ দ্বি-ফ্যাক্টর রিভার্সাল ট্র্যাকিং কৌশল হিসেবে, ১২৩ রিভার্সাল এবং কেল্টনার চ্যানেল এই দুটি উপ-কৌশলকে একীভূত করে, যার লক্ষ্য বাজারের রিভার্সাল পয়েন্টে আরও নির্ভুলভাবে কম দামে কেনা ও বেশি দামে বিক্রি করার সময় ধরা। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ যথাযথভাবে করা হলে, এই কৌশলটি মোটামুটি উল্লেখযোগ্য অতিরিক্ত রিটার্ন অর্জন করতে পারে। তবে ট্রেডারদের রিভার্সাল ট্রেডিংয়ের বিশেষত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে এবং অস্বাভাবিক বাজার পরিস্থিতির কারণে ক্ষতি বেড়ে যাওয়া প্রতিরোধ করতে হবে।
/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 09/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. - 1