1. বর্গক্ষেত্র
  2. ডাবল ফ্যাক্টর গড় বিপরীত ট্র্যাকিং কৌশল

ডাবল ফ্যাক্টর গড় বিপরীত ট্র্যাকিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-১৯ ১১ঃ০৯ঃ২০
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি পরিমাণগত ট্রেডিংয়ের ক্ষেত্রে দ্বৈত ফ্যাক্টর গড় বিপরীতমুখী ট্র্যাকিং কৌশলটির অন্তর্গত। এটি 123 বিপরীতমুখী কৌশল এবং কেল্টনার চ্যানেল কৌশলকে দুটি ফ্যাক্টর সহ সংহত করে, বিপরীতমুখী সংকেতগুলি আবিষ্কার এবং কম কেনার এবং উচ্চ বিক্রয় করার ট্রেডিং ধারণাটি বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে।

নীতি

কৌশলটি দুটি উপ-কৌশল নিয়ে গঠিত। প্রথম উপ-কৌশলটি হল 123 বিপরীতমুখী কৌশল। এটি পূর্ববর্তী দুটি ট্রেডিং দিনের মধ্যে বন্ধের দামের পরিবর্তন গণনা করে এবং স্টোক্যাস্টিক সূচককে একত্রিত করে বাজারটি বিপরীতমুখী পয়েন্টে রয়েছে কিনা তা বিচার করে। বিশেষত, যখন বন্ধের দাম পরপর দুটি দিনের জন্য বৃদ্ধি পায় এবং স্টোক্যাস্টিক সূচকটি 50 এর নীচে থাকে, তখন একটি ক্রয় সংকেত জারি করা হয়; যখন বন্ধের দাম পরপর দুটি দিনের জন্য কমে যায় এবং স্টোক্যাস্টিক সূচকটি 50 এর উপরে থাকে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত জারি করা হয়।

দ্বিতীয় উপ-কৌশল হল কেল্টনার চ্যানেল কৌশল। এই কৌশলটি সাম্প্রতিক এন ট্রেডিং দিনের জন্য সাধারণ মূল্য চলমান গড় এবং অস্থিরতা পরিসীমা গণনা করে। যখন দাম উপরের বা নিম্ন রেলের কাছে আসে, তখন বিপরীত ট্রেডিং সংকেত জারি করা হয়। যখন দাম নিম্ন রেলের নীচে থাকে, তখন শর্ট যান; যখন এটি উপরের রেলের উপরে থাকে, তখন দীর্ঘ যান।

অবশেষে, দুটি উপ-কৌশলগুলির সংকেত দিকগুলি বিচার করে, কৌশলটি চূড়ান্ত অবস্থান সংকেত গণনা করে। যখন দুটি উপ-কৌশলগুলির সংকেতগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তখন প্রকৃত ট্রেডিং অর্ডারগুলি জারি করা হয়, অন্যথায় দ্বৈত ফ্যাক্টর যাচাইয়ের উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য কোনও লেনদেন করা হয় না।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই দ্বৈত ফ্যাক্টর গড় বিপরীত ট্র্যাকিং কৌশল সবচেয়ে বড় সুবিধা হল যে এটি বাজারের বিপরীত যখন সময় সুযোগ গ্রহন এবং কম কিনতে এবং উচ্চ বিক্রি ট্রেডিং ধারণা উপলব্ধি করতে পারেন। একই সময়ে, দ্বৈত ফ্যাক্টর নিশ্চিতকরণ প্রক্রিয়া কিছু পরিমাণে মিথ্যা সংকেত কমাতে এবং সংকেত মান উন্নত করতে পারেন।

বিশেষত, 123 বিপরীতমুখী কৌশলতে স্টোকাস্টিক সূচকের প্যারামিটার সেটিংটি তুলনামূলকভাবে সংরক্ষণশীল, যা কার্যকরভাবে দোলন বাজারে মিথ্যা বিপরীতমুখী ফিল্টার করতে পারে। এবং কেল্টনার চ্যানেল ট্র্যাকিং বোলিংজার ব্যান্ডের ধারণাটি যখন দাম উপরের এবং নীচের রেলগুলি ভেঙে যায় তখন বিপরীতমুখী সুযোগগুলিও দখল করতে পারে। অপ্রয়োজনীয় লেনদেন হ্রাস করতে এবং এইভাবে উচ্চতর বিজয়ী হার অর্জনের জন্য উভয়ই একে অপরের পরিপূরক।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হল যে বিপরীত সংকেতগুলির সময়কাল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি অবিচ্ছিন্ন মিথ্যা বিপরীত ঘটনা ঘটে বা বিপরীত সংকেতগুলির সময়কাল ভুলভাবে বেছে নেওয়া হয় তবে এটি একটি সম্পূর্ণ প্রবণতা বজায় রাখতে ব্যর্থ হবে, যার ফলে চূড়ান্ত রিটার্ন প্রভাবিত হবে।

উপরন্তু, দ্বৈত-ফ্যাক্টর কৌশলগুলি একক-ফ্যাক্টর কৌশলগুলির তুলনায় পরামিতি নির্বাচন এবং অপ্টিমাইজেশনে আরও বেশি অসুবিধা হয়। দুটি উপ-কৌশলগুলির পরামিতিগুলির ব্যাপক পরীক্ষা এবং মূল্যায়ন প্রয়োজন, অন্যথায় ব্যর্থতাও খুব সম্ভবত।

অবশেষে, বিপরীত ট্রেডিং নিজেই একটি অসাংবিধানিক ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাত আছে। অস্বাভাবিক বাজার অবস্থার সহজেই তরলীকরণ হতে পারে। কঠোর স্টপ লস দ্বারা এটি এড়ানো প্রয়োজন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

উপরের ঝুঁকি বিশ্লেষণ অনুসারে, কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

  1. উচ্চতর ত্রুটি সহনশীলতা এবং কম মিথ্যা সংকেত সঙ্গে সমন্বয় খুঁজে বিপরীত নির্দেশক পরামিতি বিভিন্ন সেটিংস পরীক্ষা
  2. বিভিন্ন চক্র দৈর্ঘ্যের পরামিতি মান চেষ্টা করুন মান যে আরো সঠিকভাবে বিপরীত ক্যাপচার খুঁজে পেতে
  3. ট্রেড প্রতি সর্বোচ্চ ক্ষতি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি স্টপ লস মডিউল যোগ করুন
  4. কৌশল যুক্তির সাথে আরও ভালভাবে মিলিত হওয়া প্রস্থান পয়েন্টগুলি খুঁজে পেতে বিভিন্ন হোল্ডিং সময়ের প্রভাবগুলি পরীক্ষা করুন
  5. খোলা পজিশনের সংখ্যা বাড়ানো বা পজিশন কন্ট্রোল মডিউল যোগ করা যাতে ঝুঁকি-প্রতিদান অনুপাত আরও যুক্তিসঙ্গত হয়

সংক্ষিপ্তসার

একটি সাধারণ দ্বৈত ফ্যাক্টর গড় বিপরীতমুখী ট্র্যাকিং কৌশল হিসাবে, 123 বিপরীতমুখী এবং কেল্টনার চ্যানেল উপ-কৌশলগুলিকে একীভূত করে, এই কৌশলটি বাজারের বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলিতে কম কেনার এবং উচ্চ বিক্রয় করার সময়কে আরও সুনির্দিষ্টভাবে দখল করার লক্ষ্য রাখে। যথাযথ পরামিতি অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সাথে, এই জাতীয় কৌশল তুলনামূলকভাবে উল্লেখযোগ্য আলফা পেতে পারে। তবে ব্যবসায়ীদের এখনও বিপরীতমুখী ব্যবসায়ের স্বতন্ত্রতার প্রতি মনোযোগ দিতে হবে এবং অস্বাভাবিক বাজারের অবস্থার কারণে ক্ষতির সম্প্রসারণ রোধ করতে হবে।

/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 09/12/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The Keltner Channel, a classic indicator 
// of technical analysis developed by Chester Keltner in 1960. 
// The indicator is a bit like Bollinger Bands and Envelopes.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

KeltnerChn(nPeriod) =>
    pos = 0.0
    xPrice = sma(hlc3, nPeriod)
    xMove = sma(high - low, nPeriod)
    reverse = input(false, title="Trade reverse")
    xUpper = xPrice + xMove
    xLower = xPrice - xMove
    pos := iff(close < xLower, -1,
             iff(close > xUpper, 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Keltner Channel", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
nPeriod = input(title="Period", defval=10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posKeltnerChn = KeltnerChn(nPeriod)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posKeltnerChn == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posKeltnerChn == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত