RSI Bollinger Bands স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-১৯ ১১ঃ১১ঃ০৯
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল তৈরি করতে আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) এবং বলিংজার ব্যান্ডকে একত্রিত করে। এটি মূলত যখন আরএসআই উপরের বা নীচের বলিংজার ব্যান্ডগুলি ভেঙে যায় তখন ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেতগুলি ব্যবহার করে। এদিকে, ঝুঁকিগুলি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি স্টপ লস প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

কৌশলগত যুক্তি

RSI সূচকটি 14 পেরিওড প্যারামিটার দিয়ে গণনা করুন।
RSI এর ওজনযুক্ত চলমান গড় ব্যবহার করে Bollinger Midband গণনা করুন।
বলিংজার ব্যান্ডের উপরের ব্যান্ড এবং নিম্ন ব্যান্ড গণনা করুন। উপরের ব্যান্ডটি মিডব্যান্ড প্লাস ব্যাপ্তি, যখন নিম্ন ব্যান্ডটি মিডব্যান্ড বিয়োগ ব্যাপ্তি। ব্যাপ্তিটি আরএসআই স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতির 20 গুণ সেট করা হয়।
আরএসআই যখন নিচের ব্যান্ডটি ভেঙে দেয় তখন লম্বা হয়ে যায়, আর আরএসআই যখন উপরের ব্যান্ডটি ভেঙে দেয় তখন শর্ট হয়ে যায়।
একটি স্টপ লস মেকানিজম সেট করুন যাতে যদি দাম লং এন্ট্রি প্রাইসের ৬% এর নিচে যায়, তাহলে লং পজিশন বন্ধ করুন।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিংয়ের জন্য RSI এবং Bollinger Bands উভয়েরই শক্তিকে একত্রিত করে। প্রধান সুবিধাগুলি হলঃ

আরএসআই কার্যকরভাবে ওভারকুপেড এবং ওভারসোল্ডের দৃশ্যকল্পগুলি নির্ধারণ করতে পারে। বোলিংজার ব্যান্ডগুলি একত্রিত করা ট্রেডিং সংকেতগুলিতে নির্ভুলতা যোগ করে।
বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিসীমা সামঞ্জস্য করতে বোলিংজার ব্যান্ডগুলি গতিশীল।
স্টপ লস সেটিং যুক্তিসঙ্গত, হার নিয়ন্ত্রণের সময় স্বাভাবিক ওঠানামা করার জন্য ৬ শতাংশের অনুমোদন রয়েছে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সম্ভাব্য ঝুঁকিগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

আরএসআই-এর বৈশিষ্ট্যগুলি পিছিয়ে রয়েছে এবং দ্রুত বিপরীতমুখী সুযোগগুলি মিস করতে পারে।
ভুল বোলিংজার ব্যান্ড প্যারামিটার বা বাজারের তীব্র ওঠানামা খারাপ সংকেত সৃষ্টি করতে পারে।
স্টপ লস প্যারামিটারটি ভুলভাবে সেট করলে অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি হতে পারে।

সমাধান:

একটি বিস্তৃত মূল্যায়নের জন্য KDJ এর মতো অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন।
বিভিন্ন বাজারের জন্য গতিশীলভাবে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন।
সেরা সেটিং জন্য স্টপ লস প্যারামিটার ব্যাকটেস্ট এবং অপ্টিমাইজ করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

আরও অপ্টিমাইজেশনের সুযোগ রয়েছেঃ

দামের ওঠানামা অনুযায়ী স্থির স্টপ লসকে গতিশীল ট্রেলিং স্টপ লসে পরিবর্তন করুন।
ব্যান্ডগুলি খুব বেশি প্রসারিত বা সংকুচিত হলে ট্রেডিং বিরতি দেওয়ার জন্য বোলিংজার ব্যান্ড প্রস্থ সূচক নিয়ম যুক্ত করুন।
আরও ভাল নিশ্চিতকরণের জন্য চৈকিন মানি ফ্লোর মতো ভলিউম সূচক একত্রিত করুন।

সংক্ষিপ্তসার

সংক্ষেপে, এটি একটি তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল। আরএসআই এর ওভারকুপ-ওভারসোল্ড বিচারের শক্তি এবং বোলিংজার ব্যান্ডের অভিযোজিত পরিসীমা একত্রিত করে এটি একটি সুবিধাজনক স্বল্পমেয়াদী সিস্টেম গঠন করে। প্যারামিটার টিউনিং এবং লজিক পরিমার্জন সহ, এই কৌশলটি ধারাবাহিক মুনাফা অর্জন করতে পারে।

/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-10-13 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("rsi+bb st", shorttitle="rsibb st 0.3")

len_rsi=input(14)
len_bb = input(25)
mul10 = input(20.0)
mul=mul10/10
sl100 = input(94.0, title='stop loss rate')
sl=sl100/100

lw = 3

vwma_e(src, len) =>
    ema(src*volume, len)/ema(volume,len)

rsi = rsi(close, len_rsi)
plot(rsi, color=blue, title= 'rsi blue', linewidth=lw)
plot(70, color=gray, title='line 70', linewidth=lw)
plot(30, color=gray, title='line 30', linewidth=lw)

bbg = stdev(rsi, len_bb)*mul
bbc = vwma_e(rsi, len_bb)
//bbc=ema(rsi,len_bb)
ratio = 0.6
bbc := bbc*ratio + 50*(1-ratio)

bbu = bbc+bbg
bbl = bbc-bbg
plot(bbu, color=green, title='bb_up green', linewidth=lw)
plot(bbl, color=red, title='bb_low red', linewidth=lw)
plot(bbc, color=#808000ff, title='bb center', linewidth=lw)

plot(50, color=black)

lc = crossover(rsi, bbl) //or crossover(rsi, bbc)
sc = crossunder(rsi, bbu)

last_pos = 0*close
if lc
    last_pos := 1
else
    last_pos := last_pos[1]
if sc
    last_pos := 2

last_price = 0*close
if last_pos[1] !=1 and last_pos == 1
    last_price := close
else
    last_price := last_price[1]
    
if last_pos==1 and close < last_price*sl
    lc:=false
    sc:=true
    last_pos:=2

if (lc)
    strategy.entry("long", strategy.long)

if (sc)
    strategy.entry("short", strategy.short)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত