1. বর্গক্ষেত্র
  2. মুভিং এভারেজ পলব্যাক স্ট্র্যাটেজি

মুভিং এভারেজ পলব্যাক স্ট্র্যাটেজি

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১২-১৯ 11:55:25
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

চলমান গড় pullback কৌশল মূল্য চলমান গড়ের ক্রসওভারগুলি ট্র্যাক করে, এবং সোনার ক্রসগুলি ঘটলে বিপরীত প্রবণতা ট্রেড করার জন্য pullback সুযোগগুলি সনাক্ত করে। এই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী মূল্য pullbacks ক্যাপচার করার জন্য প্রবেশ এবং স্টপ ক্ষতি / মুনাফা গ্রহণের স্তর সেট করতে ফিবোনাচি pullback লাইন ব্যবহার করে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির মূলত দুটি চলমান গড় জড়িত - 14 দিনের ইএমএ এবং 56 দিনের এসএমএ। এটি 14 দিনের ইএমএ নীচে থেকে 56 দিনের এসএমএ এর উপরে অতিক্রম করার সময় একটি ক্রয় সংকেত ট্রিগার করে। এর পরে, কৌশলটি 20 দিনের পিছনে ফিরে তাকায় সমর্থন হিসাবে একটি সুইং নিম্ন খুঁজে পেতে। ক্রসওভার পয়েন্টে বন্ধের দামের সাথে মিলিয়ে, ফিবোনাচি পলব্যাক লাইনগুলি প্লট করা হয়, প্রবেশ হিসাবে 1.272 পলব্যাক লাইন এবং প্রস্থান হিসাবে 0.618. সুতরাং কৌশলটি সোনার ক্রসগুলির পরে শর্ট হওয়ার জন্য একটি প্রবেশ পয়েন্ট সেট করে এবং দামগুলি যদি সত্যিই 0.618 লাইনে ফিরে আসে তবে মুনাফা নেয়।

এই কৌশলটির মূল ধাপগুলো হল:

  1. ১৪ দিনের EMA এবং ৫৬ দিনের SMA গণনা করুন;
  2. এসএমএ গোল্ডেন ক্রস সিগন্যালের উপরে ইএমএ ক্রস করে কিনা তা পরীক্ষা করুন।
  3. পিছনে ফিরে তাকান এবং সমর্থন খুঁজতে একটি সুইং নিচে খুঁজে;
  4. নিম্ন এবং ক্রসওভার পয়েন্টের সাথে ফিবোনাচি পুলব্যাক লাইনগুলি গ্রাফ করুন;
  5. ১.২৭২ পলব্যাক লাইনে শর্ট এন্ট্রি সেট করুন;
  6. ০.৬১৮ পলব্যাক লাইনে লাভ বন্ধ করুন।

উপরে বর্ণিত বিষয়গুলি এই প্রত্যাহারের কৌশলটির মূল কর্মপ্রবাহ এবং যুক্তি ব্যাখ্যা করে। এটি স্বল্পমেয়াদী মূল্য বিপরীত হওয়ার সময় সুযোগগুলি ক্যাপচার করার লক্ষ্য।

সুবিধা

এই চলমান গড় প্রত্যাহারের কৌশলটির মূল সুবিধা হলঃ

  1. কৌশল ধারণাটি সহজ এবং সহজেই বোঝা যায়;
  2. আরও ভাল ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য ফিবোনাচি তত্ত্ব ব্যবহার করুন;
  3. ভাল মুনাফা অর্জনের জন্য স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে পারে;
  4. শুধুমাত্র একটি চলমান গড় প্রয়োজন গোল্ডেন ক্রস এন্ট্রি ট্রিগার করতে.

সংক্ষেপে, এটি স্বল্পমেয়াদী গড় বিপরীত স্টাইলের ব্যবসায়ের জন্য খুব উপযুক্ত। এটি লাভের জন্য প্রত্যাহারের সুযোগগুলি ক্যাপচার করে। কৌশলটি বাস্তবায়ন করা সহজ এবং সরল।

ঝুঁকি

এই কৌশলটির সুবিধাগুলো সত্ত্বেও এর কিছু ঝুঁকি রয়েছে:

  1. লং হোল্ডিং বিশাল ক্ষতির কারণ হতে পারে, যেহেতু আমরা অ্যান্টি ট্রেন্ড শর্ট করছি;
  2. পলব্যাকের মাত্রা লাভের জন্য খুব ছোট;
  3. খুব আক্রমণাত্মক পুলব্যাক লাইন সেটিংস.

ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য, আমরা হ্রাস নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত স্টপ লস সময়সীমা সেট করতে পারি; যুক্তিসঙ্গত মুনাফা লক্ষ্যমাত্রার লক্ষ্যে পিলব্যাক লাইন পরিসীমাও অনুকূল করতে পারি।

উন্নতির সুযোগ

এই চলমান গড় প্রত্যাহারের কৌশলটি অপ্টিমাইজ করার জন্য এখনও অনেক জায়গা রয়েছেঃ

  1. অপ্টিমাম খুঁজে পেতে চলমান গড় সময়কাল, লুকব্যাক দিন, ফিবোনাচি মাল্টিপল ইত্যাদি পয়েন্টগুলিতে বিভিন্ন পরামিতি সেটিং পরীক্ষা করুন;

  2. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য একাধিক স্টপ বা ট্রেইলিং স্টপের মতো স্টপ লস মেকানিজম যুক্ত করুন।

  3. অনুপযুক্ত বাজার পরিস্থিতি এড়াতে ফিল্টার হিসাবে অন্যান্য সূচক প্রবর্তন করুন;

  4. পজিশনের আকার এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার নিয়মগুলি অপ্টিমাইজ করুন।

কঠোর পরীক্ষা ও অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে এই ট্রেডিং কৌশলটির জন্য উল্লেখযোগ্য উন্নতি অর্জন করা যেতে পারে।

সিদ্ধান্ত

চলমান গড় pullback কৌশল একটি খুব ব্যবহারিক স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল। এটি যখন দামগুলি স্বল্পমেয়াদে ফিরে আসে তখন এটি গড়-রিভার্টিং সুযোগগুলি ক্যাপচার করে। কৌশল ধারণাটি সহজ এবং বোঝা সহজ। অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এখনও ঝুঁকি রয়েছে যা মোকাবেলা করা দরকার। সামগ্রিকভাবে এটি একটি প্রতিশ্রুতিশীল পরিমাণগত কৌশল যা আরও গবেষণা এবং প্রয়োগের যোগ্য।

/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("MAC Pullback", overlay=true)

// Setting up timeperiod for testing
startPeriodYear = input(2014, "Backtest Start Year")
startPeriodMonth = input(1, "Backtest Start Month")
startPeriodDay = input(2, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(startPeriodYear, startPeriodMonth, startPeriodDay, 0, 0)

stopPeriodYear = input(2035, "Backtest Stop Year")
stopPeriodMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
stopPeriodDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(stopPeriodYear, stopPeriodMonth, stopPeriodDay, 0, 0)

// Moving Averages
ema14 = ema(close, 14)
ema28 = ema(close, 28)
sma56 = sma(close, 56)

// Plot
plot(ema14, title="ema14", linewidth=2, color=green)
plot(ema28, title="ema28", linewidth=2, color=red)
plot(sma56, title="sma56", linewidth=3, color=blue)


// Strategy
goLong = cross(ema14, sma56) and ema14 > ema28
goShort = cross(ema14, sma56) and ema14 < ema28


// Locate Swing Lows
leftBars = input(20)
rightBars=input(20)
swinglow = pivotlow(close, leftBars, rightBars)
plot(swinglow, style=cross, linewidth=8, color=#00FF00, offset=-rightBars)

if goLong == true and time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop
    // We try to make sure that we're catching the first Pullback after the crossover
    if ema14[12] < sma56[12] 
        pivotpoint = lowest(40)[0] //lowest value of the month as our swing low
        
        // We calculate a Fib 1.272 extension (from the previous swing low to 
        // the crossover long entry's open) and use this as our entry target to short the Pullback
        extensiontarget = ((close[1] - pivotpoint) * 1.27) + pivotpoint
        shorttarget = ((close[1] - pivotpoint) * 0.618) + pivotpoint        
        
        strategy.order("Pullback", strategy.short, 5.0, limit=extensiontarget)
        // I would like to use a trailing stop but for know we just hope to get 
        // filled if the pullback reaches all the way down to the 0.618.
        // We also place a tight stop loss since we trying to short an uptrend
        strategy.exit("Pullback Exit", "Pullback", limit=shorttarget, loss=400)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত