আট দিনের বর্ধিত অপারেশন কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি লিন্ডা ব্র্যাডফোর্ড রাশকের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল এবং বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় বন্ডের ফিউচার ((ZN1!)) এর জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল। এটি দীর্ঘ লাইনের তুলনায় দামের প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য 5 দিনের সরল চলমান গড় অনুসরণ করে এবং সন্ধান করে যে এই গড়টি ভেঙে যাওয়ার পরে দামটি 8 দিনের বেশি চলতে পারে কিনা।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল সূচক হল 5 দিনের সরল চলমান গড় (SMA) । লিন্ডা প্রচুর পরীক্ষা এবং গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে এই সূচকটি প্রবণতা সনাক্তকরণের জন্য খুব কার্যকর। তিনি আবিষ্কার করেছেন যে প্রতি বছর প্রায় 9-10 বার প্রতিটি বাজারে প্রবণতার দিক থেকে খুব বড় অস্বাভাবিক ব্রেকআউট হয়, এবং যদি প্রবণতা অব্যাহত থাকে তবে এই ব্রেকআউটগুলি প্রায়শই একটি দীর্ঘমেয়াদী মূল্য চলাচলের সূচনা করে। এই কারণেই এই কৌশলটি 5 দিনের এসএমএকে মূল সূচক হিসাবে গ্রহণ করে।
এর অর্থ হলো, এই কৌশলটি নিম্নরূপঃ
5 দিনের এসএমএ ব্যবহার করে দামের প্রবণতার দিক নির্ণয় করুন। যখন দাম 5 দিনের এসএমএর উপরে থাকে, তখন এটি একটি উচ্চ প্রবণতা হিসাবে বিচার করা হয়; যখন দাম 5 দিনের এসএমএর নীচে থাকে, তখন এটি একটি নিম্ন প্রবণতা হিসাবে বিচার করা হয়।
৫ দিনের এসএমএ অতিক্রম করার পরে দামটি ৮ দিনেরও বেশি সময় ধরে চলতে পারে কিনা তা পরীক্ষা করুন। যদি এটি একটি উত্থানের প্রবণতা হয় তবে দামটি এসএমএ অতিক্রম করে এবং 8 দিনেরও বেশি সময় ধরে চলতে থাকে (ট্রিগারবিউ ভেরিয়েবল), তবে প্রথম পতনের পর্বের শেষে (মূল্যটি আবার উত্থানে রূপান্তরিত হয়), একটি মাল্টি-ইন্ট্রি করুন (ব্যাক ভেরিয়েবল) । যদি এটি একটি পতনের প্রবণতা হয় তবে দামটি এসএমএ অতিক্রম করে এবং 8 দিনেরও বেশি সময় ধরে চলতে থাকে (ট্রিগারসেল ভেরিয়েবল), তবে প্রথম উত্থানের পর্বের শেষে (মূল্যটি আবার নীচে রূপান্তরিত হয়), একটি ফাঁকা প্রবেশ করুন (বিক্রয় ভেরিয়েবল) ।
প্রবেশের পর ১০ দিনের জন্য পজিশন রাখা।
এই কৌশলটির মাধ্যমে, দীর্ঘ লাইন মূল্যের প্রবণতাকে ধরার চেষ্টা করা হয়, যাতে অতিরিক্ত আয় করা যায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
ট্রেন্ড নির্ধারণের জন্য প্রমাণিত কার্যকরী 5 দিনের এসএমএ ব্যবহার করা হয়েছে, যা বিপর্যয় নির্ধারণ এবং ট্রেডিং সিগন্যালের জন্য দৃঢ় তাত্ত্বিক ভিত্তি প্রদান করে।
ট্রেডিং লজিকটি এমন অস্বাভাবিকতার সাথে ডিজাইন করা হয়েছে যেখানে দামগুলি প্রবণতার দিক থেকে ধারাবাহিকভাবে বিরতি দেয়। এই ধরনের বিরতিগুলি প্রায়শই একটি দীর্ঘ মূল্য চলাচলের ইঙ্গিত দেয়। এই চলাচলের ধরনগুলি উচ্চ সম্ভাব্য লাভের সুযোগ দেয়।
এন্ট্রি সিগন্যালটি পরিষ্কার, দামের প্রথম পতন / উত্থান পর্বের শেষে টানতে, যা কিছু ভুয়া ব্রেকআউটকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে পারে।
10 দিনের দীর্ঘতর হোল্ডিং সময়, যা মূল্যের দীর্ঘতর ক্রিয়াকলাপকে ধরতে সহায়তা করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
৫ তারিখের এসএমএ কিছুটা পিছিয়ে আছে, যা দামের প্রবণতাকে ভুলভাবে মূল্যায়ন করতে পারে। এটি ভুল ওভার বা ডাইরেক্ট সিদ্ধান্তের দিকে পরিচালিত করতে পারে।
এমনকি যদি দাম 8 দিনের বেশি চলতে থাকে তবে এটি একটি মিথ্যা ব্রেক হতে পারে। প্রবণতা খুব দ্রুত বিপরীত হলে ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে।
১০ দিনের পোজিশনের মেয়াদ বেশি হলে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশি থাকে।
প্রতিকারঃ
এই পরীক্ষার জন্য, আপনি অন্যান্য নির্দেশক যোগ করতে পারেন, যেমন MACD ইত্যাদি, যা আপনার সিদ্ধান্তের সঠিকতা বাড়িয়ে তুলবে।
নির্দিষ্ট বাজার অনুযায়ী প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, যেমন দাম চালানোর দিনগুলি 6-7 দিনের মধ্যে সামঞ্জস্য করা যায়।
সর্বাধিক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে একটি চলমান স্টপ সেট করা যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেও উন্নত করা যেতে পারেঃ
টেস্টটি অন্যান্য সূচক যুক্ত করে ট্রেন্ডের বিচার করতে সাহায্য করে। যেমন MACD, KDJ ইত্যাদি। এটি ট্রেন্ডের বিচারের নির্ভুলতা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন, যেমন দাম চলার সর্বনিম্ন দিন, প্রবেশের পরে পজিশন রাখার দিন ইত্যাদি, প্যারামিটারগুলির সর্বোত্তম সংমিশ্রণটি সন্ধান করুন।
প্রবেশের পরে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি চলমান স্টপ সেট করার চেষ্টা করুন, স্টপ আকারের অপ্টিমাইজ করুন। এটি বড় প্রবণতা ধরা নিশ্চিত করার সময় একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
পরীক্ষার পর, আপনি কি আপনার মূল্য নির্ধারণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছেন যাতে আপনি নিজের জন্য লাভ করতে পারেন? এটি আপনার লাভের একটি অংশকে লক করতে পারে।
আপনি যদি আপনার ট্রেডিং কৌশলটি বন্ধ করতে চান, তবে আপনি এই কৌশলটি বন্ধ করতে পারেন। আপনি যদি আপনার ট্রেডিং কৌশলটি বন্ধ করতে চান তবে আপনি আপনার ট্রেডিং কৌশলটি বন্ধ করতে পারেন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সুপরিচিত ব্যবসায়ী লিন্ডা রাশকের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল, 5 দিনের এসএমএ সূচকগুলি অনুসরণ করে দামের প্রবণতা নির্ধারণ করে এবং অস্বাভাবিক দামের ক্রিয়াকলাপের উপর ভিত্তি করে বড় প্রবণতা ক্যাপচার করার জন্য ট্রেডিং লজিক ডিজাইন করে। কৌশলটির দৃ strong় সূচক এবং তাত্ত্বিক ভিত্তি রয়েছে, সংকেত উত্পাদনের স্বচ্ছতা, পজিশনের দীর্ঘ সময়কালের মতো সুবিধাগুলি লম্বা লাইন মূল্যের ক্রিয়াকলাপকে ক্যাপচার করার পক্ষে উপকারী। একই সাথে, কিছুটা পিছনে থাকার ঝুঁকি এবং ভবিষ্যতে পজিশন হোল্ডিংয়ের ঝুঁকি রয়েছে।
/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Marcuscor
//@version=4
// Inpsired by Linda Bradford Raschke: a strategy for the T-note futures (ZN1!) that finds 8 day extended runs above/ below the 5sma and buys/ sells the first pullback below/ above the 5sma
// as of 01/10/2021 the t-test score is 4.06
strategy("8DayRun", overlay=true)
SMA = sma(close,5)
TrendUp = close > SMA
TrendDown = close < SMA
//logic to long
TriggerBuy = barssince(close < SMA) > 8
Buy = TriggerBuy[1] and TrendDown
strategy.entry("EL", strategy.long, when = Buy)
strategy.close(id = "EL", when = barssince(Buy) >10)
bgcolor(TriggerBuy ? color.red : na)
bgcolor(Buy ? color.blue : na)
// logic to short
TriggerSell = barssince(close > SMA) > 8
Sell = TriggerSell[1] and TrendUp
strategy.entry("ES", strategy.short, when = Sell)
strategy.close(id = "ES", when = barssince(Sell) > 10)
bgcolor(TriggerSell ? color.white : na)
bgcolor(Sell ? color.fuchsia : na)