ক্রসিং মুভিং এভারেজ কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-১৯ ১৩ঃ৩৪ঃ৩০
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ক্রসিং মুভিং এভারেজ কৌশল হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা বিভিন্ন সময়ের এক্সপোনেন্সিয়াল মুভিং এভারেজ (ইএমএ) ব্যবহার করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে। এই কৌশলটি বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ এবং ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করতে তিনটি ইএমএর ক্রসওভার ব্যবহার করে। এটি বড় প্রবণতা পরিমাপ করতে দীর্ঘমেয়াদী 100 পিরিয়ড এবং 200 পিরিয়ড ইএমএ অন্তর্ভুক্ত করে।

নীতিমালা

এই কৌশলটির মূল সূচক হল ৫-পরিসরের, ৯-পরিসরের এবং ২১-পরিসরের তিনটি EMA। এর ট্রেডিং লজিক নিম্নলিখিত পয়েন্টগুলির উপর ভিত্তি করেঃ

৫ পেরিওড EMA এর উপরে ক্রস করার সময় একটি ক্রয় সংকেত এবং ৯ পেরিওড EMA এর নীচে ক্রস করার সময় একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করা হয়।
ট্রেডিং সিগন্যাল যাচাই করার জন্য ২১ পেরিওড ইএমএ ব্যবহার করা যেতে পারে। ট্রেডিং সিগন্যালগুলি আরও নির্ভরযোগ্য যখন 5 এবং 9 ইএমএ উভয়ই ক্রয় সংকেতগুলির জন্য 21 ইএমএ এর উপরে এবং বিক্রয় সংকেতগুলির জন্য এর নীচে থাকে।
100 এবং 200 EMAs বাজারে মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। তারা প্রবণতা যাচাইকরণ বা স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং সংকেতগুলির জন্য সতর্কতা প্রদান করতে পারে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি আছেঃ

বাস্তবায়ন এবং পরিচালনা সহজ। ইএমএ গণনা এবং ক্রসওভার বিচার সহজ।
বাজারের পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল। দ্রুত 5 & 9 EMAs দ্রুত স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা ধরতে পারে।
স্টপ লস/টেক প্রফিট সেট করা সহজ। ইএমএগুলি নিজেই চলমান স্টপ লস লাইন হিসাবে কাজ করতে পারে।
সিস্টেমকে সমৃদ্ধ করার জন্য অন্যান্য EMA বা সূচকগুলি সহজেই চালু করা যেতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

মিথ্যা সংকেত ঝুঁকি। ইএমএ ক্রসওভারগুলি 100% নির্ভরযোগ্য নয় এবং মিথ্যা বিরতি ঘটতে পারে। অন্যান্য কারণগুলি সাবধানে পর্যালোচনা করা দরকার।
প্রবণতা বিপরীত ঝুঁকি। দ্রুত EMA ক্রসগুলি কেবলমাত্র স্বল্পমেয়াদী সংশোধনগুলি প্রতিফলিত করতে পারে, বড় প্রবণতা বিপরীতগুলি উপেক্ষা করে। মাঝারি থেকে দীর্ঘমেয়াদী EMAs পরীক্ষা করা উচিত।
পরামিতিগুলি বিভিন্ন পণ্য এবং বাজারের ব্যবস্থায় ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হতে পারে, যার জন্য পুঙ্খানুপুঙ্খ অপ্টিমাইজেশন এবং পরীক্ষার প্রয়োজন হয়।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

অন্যান্য ফিল্টার যেমন কেডি, এমএসিডি ইত্যাদি প্রবর্তন করুন।
স্টপ লস এর আকার বাড়িয়ে লস সীমিত করুন অথবা লস লক করার জন্য ট্রেলিং স্টপ গ্রহণ করুন।
সর্বোত্তম ইএমএ সময়কালের সংমিশ্রণগুলি খুঁজে পেতে পরামিতিগুলি অনুকূল করুন। মেশিন লার্নিংটি সময়কালগুলিকে গতিশীলভাবে অনুকূল করতেও ব্যবহার করা যেতে পারে।
পরিমাণগত কাঠামোকে একীভূত করে পুরো ট্রেডিং কর্মপ্রবাহকে স্বয়ংক্রিয় করুন।

সংক্ষিপ্তসার

ক্রসিং মুভিং এভারেজ কৌশলটির একটি পরিষ্কার যুক্তি রয়েছে এবং এটি পরিচালনা করা সহজ, স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা কার্যকরভাবে ক্যাপচার করে। তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কেবলমাত্র ইএমএ ক্রসিংয়ের উপর নির্ভর করা এখনও অন্ধ দাগ রয়েছে। ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য অতিরিক্ত কারণগুলির প্রয়োজন। এই কৌশলটির লাভজনকতা এবং স্থিতিশীলতা উন্নত করতে আরও প্রযুক্তিগত সূচক বা কৌশল প্রবর্তন করে উন্নতির জন্য ভাল সম্ভাবনা রয়েছে।

/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © nagversion

//@version=5
strategy("5/9/21 EMA Strategy with 200 and 100 EMA", overlay=true)

// Calculate EMAs
ema5 = ta.ema(close, 5)
ema9 = ta.ema(close, 9)
ema21 = ta.ema(close, 21)
ema100 = ta.ema(close, 100)
ema200 = ta.ema(close, 200)

// Plot EMAs
plot(ema5, title="5 EMA", color=color.blue)
plot(ema9, title="9 EMA", color=color.yellow)
plot(ema21, title="21 EMA", color=color.red)
plot(ema100, title="100 EMA", color=color.purple)
plot(ema200, title="200 EMA", color=color.green)

// Strategy conditions
longCondition = ta.crossover(ema5, ema9) and ta.crossover(ema9, ema21)
shortCondition = ta.crossunder(ema5, ema9) and ta.crossunder(ema9, ema21)

if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Set strategy properties if required (like stop loss, take profit, etc.)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত