বিভিন্ন সময়ের উপর ভিত্তি করে মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
সমান্তরাল ক্রসিং কৌশলটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা বিভিন্ন পিরিয়ডের সূচকীয় মুভিং এভারেজ (ইএমএ) ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে। এই কৌশলটি বাজার প্রবণতা নির্ধারণ করতে এবং ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করতে 5 পিরিয়ড, 9 পিরিয়ড এবং 21 পিরিয়ডের তিনটি ইএমএর ক্রস ব্যবহার করে। একই সাথে, এই কৌশলটি দীর্ঘ সময়ের 100 পিরিয়ড এবং 200 পিরিয়ডের ইএমএর সাথে মিলিত হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় সূচক হল 5 চক্র, 9 চক্র এবং 21 চক্রের তিনটি EMA। এর ট্রেডিং লজিক নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর ভিত্তি করেঃ
5 চক্রের ইএমএ-এর উত্তরণ 9 চক্রের ইএমএ-এর উত্তরণে একটি ক্রয় সংকেত দেয়; 5 চক্রের ইএমএ-এর উত্তরণ 9 চক্রের ইএমএ-এর উত্তরণে একটি বিক্রয় সংকেত দেয়।
21 চক্রের EMA ট্রেডিং সিগন্যাল যাচাই করার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। অর্থাৎ, 5 চক্রের EMA এবং 9 চক্রের EMA উভয়ই 21 চক্রের EMA এর চেয়ে বেশি হলে, ক্রয় সংকেত আরও কার্যকর হয়; উভয়ই 21 চক্রের EMA এর চেয়ে কম হলে, বিক্রয় সংকেত আরও কার্যকর হয়।
100 এবং 200-চক্রের ইএমএগুলি বাজারের মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। এগুলি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং সংকেতগুলির জন্য বড় প্রবণতার উপর যাচাই বা সতর্কতা সরবরাহ করতে পারে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু সুবিধা রয়েছেঃ
EMA এর হিসাব এবং ক্রসিংয়ের ক্ষেত্রে বিচার করা খুব সহজ।
বাজারের প্রতিক্রিয়ার প্রতি সংবেদনশীল। 5 এবং 9 চক্রের ইএমএগুলি দামের পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল এবং স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা দ্রুত ধরতে পারে।
সহজেই স্টপ লস স্টপ সেট করা যায়। ইএমএ নিজেই একটি মোবাইল স্টপ লস লাইন হিসাবে কাজ করে।
স্কেলযোগ্যতা ভাল। সিস্টেমকে সমৃদ্ধ করার জন্য অন্যান্য পর্যায়ক্রমিক ইএমএ বা প্রযুক্তিগত সূচকগুলি সহজেই চালু করা যেতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত প্রধান ঝুঁকির সাথেও জড়িতঃ
ভুয়া সংকেতের ঝুঁকি। ইএমএ ক্রসিং শতভাগ নির্ভরযোগ্য নয়, ভুয়া ব্রেকআপ হতে পারে। অন্যান্য কারণের সাথে একত্রে সতর্কতার সাথে বিচার করা উচিত।
প্রবণতা বিপরীত হওয়ার ঝুঁকি। দ্রুত ইএমএ ক্রসগুলি কেবলমাত্র স্বল্পমেয়াদী সংশোধনকে প্রতিফলিত করতে পারে, বড় প্রবণতা বিপরীত হওয়ার বিষয়টি উপেক্ষা করে। মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী ইএমএ উল্লেখ করা উচিত।
প্যারামিটার টিউনিংয়ের ঝুঁকি। বিভিন্ন জাত এবং বাজারের অবস্থার অধীনে প্যারামিটার সেটিংগুলি ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হতে পারে, যার জন্য যথাযথ অপ্টিমাইজেশন এবং পরীক্ষার প্রয়োজন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
KD, MACD ইত্যাদির মতো অন্যান্য সূচক ফিল্টার সংকেত প্রবর্তন করে, মিথ্যা সংকেতের সম্ভাবনা হ্রাস করে।
ট্রেলিং স্টপঃ ট্রেলিং স্টপকে ট্রেলিং স্টপ বলা হয়। ট্রেলিং স্টপকে ট্রেলিং স্টপ বলে।
প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং সর্বোত্তম চক্রের প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে বের করুন। মেশিন লার্নিং পদ্ধতি ব্যবহার করে গতিশীল অপ্টিমাইজেশনও করা যেতে পারে।
কোয়ান্টাম ফ্রেমওয়ার্কের সাথে একত্রে, পুরো লেনদেন প্রক্রিয়াটি স্বয়ংক্রিয় করুন।
সারসংক্ষেপ
এই সমান্তরাল ক্রস কৌশলটির সামগ্রিক চিন্তাভাবনা পরিষ্কার, সহজেই পরিচালনাযোগ্য, স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা কার্যকরভাবে ক্যাপচার করতে পারে। তবে কেবলমাত্র ইএমএ ক্রস সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে এখনও কিছু অন্ধ অঞ্চল রয়েছে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য অন্যান্য কারণের সহায়তা প্রয়োজন, ঝুঁকি হ্রাস করুন। এই কৌশলটি অপ্টিমাইজেশনের জন্য আরও জায়গা রয়েছে, আরও সূচক বা প্রযুক্তিগত উপায় প্রবর্তন করে কৌশলটির বিষয়বস্তু সমৃদ্ধ করার এবং স্থিতিশীল লাভজনকতা বাড়ানোর সম্ভাবনা রয়েছে।
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © nagversion
//@version=5
strategy("5/9/21 EMA Strategy with 200 and 100 EMA", overlay=true)
// Calculate EMAs
ema5 = ta.ema(close, 5)
ema9 = ta.ema(close, 9)
ema21 = ta.ema(close, 21)
ema100 = ta.ema(close, 100)
ema200 = ta.ema(close, 200)
// Plot EMAs
plot(ema5, title="5 EMA", color=color.blue)
plot(ema9, title="9 EMA", color=color.yellow)
plot(ema21, title="21 EMA", color=color.red)
plot(ema100, title="100 EMA", color=color.purple)
plot(ema200, title="200 EMA", color=color.green)
// Strategy conditions
longCondition = ta.crossover(ema5, ema9) and ta.crossover(ema9, ema21)
shortCondition = ta.crossunder(ema5, ema9) and ta.crossunder(ema9, ema21)
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
// Set strategy properties if required (like stop loss, take profit, etc.)