গতিশীল পুনঃপ্রবেশ ক্রয় কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি কেবলমাত্র ক্রয়-বিক্রয় ব্যবসায়ের একটি সিস্টেম যা ক্রস-মোবাইল গড় এবং চক্রীয় পণ্য চ্যানেল সূচক (CCI) বা চক্রীয় গড় দিকনির্দেশক সূচক (ADX) এর উপর ভিত্তি করে ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। ক্রয় সংকেত উত্পন্ন করা হয় যখন একটি দ্রুত চলমান গড় একটি ধীর চলমান গড় অতিক্রম করে এবং চক্রীয় CCI এবং / অথবা চক্রীয় ADX নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ করে।
এই কৌশলটি গতিশীল পুনরায় প্রবেশেরও অনুমতি দেয়, যার অর্থ হল যদি দামটি আবার তিনটি চলমান গড় অতিক্রম করে তবে একটি নতুন মাল্টি-হোল্ডিং অবস্থান খুলতে পারে। যাইহোক, যদি দামের সমাপ্তির দাম তৃতীয় চলমান গড়ের নীচে পড়ে তবে এই কৌশলটি মাল্টি-হোল্ডিং অবস্থানকে সমতল করে দেবে।
কৌশল নীতি
স্ক্রিপ্টটি ক্রয় সংকেত তৈরির শর্তাদি সংজ্ঞায়িত করে। এটি একটি কার্যকর ক্রয় সংকেত নির্ধারণের জন্য দুটি শর্ত পরীক্ষা করেঃ
- দ্রুত চলমান গড়ের উপর ধীর চলমান গড় অতিক্রম করুন
- ব্যবহারকারীরা ফিল্টার ব্যবহার করতে পারেনঃ চক্র CCI বা চক্র ADX
এই ছবিতে, আমি আমার বন্ধুদের সাথে কথা বলছি।যদি কোন মাল্টিপ্লেয়ার পজিশন খোলা না থাকে এবং দামটি তিনটি চলমান গড়ের চেয়ে বেশি হয়, তবে একটি নতুন মাল্টিপ্লেয়ার পজিশন খুলুন।
বিদায়ের শর্তাবলীঃযদি ক্লোজ-আপ মূল্য তৃতীয় চলমান গড়ের নিচে চলে যায়, তাহলে এই কৌশলটি একটি পল্টন পজিশনকে সমতল করে দেয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
- একাধিক প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সংকেত ফিল্টার করা যায়, যা ভুল সংকেত হ্রাস করতে পারে
- ডায়নামিক রি-এডমিশন মেকানিজম ট্রেন্ডকে সর্বোচ্চভাবে ক্যাপচার করতে পারে
- শুধু বেশি কাজ করুন, কম কাজ করার ঝুঁকি এড়িয়ে চলুন
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকিগুলিও বহন করেঃ
- কিছু ঝুঁকি আছে।
- মাল্টি-হোল্ডিংয়ের সময়সীমা দীর্ঘ হতে পারে, যার জন্য স্টপ লস প্রয়োজন
- ভুল প্যারামিটার সেট করা খুব ঘন ঘন লেনদেনের কারণ হতে পারে
সমাধানঃ
- ভাল প্যারামিটার এবং প্রযুক্তিগত সূচক সংমিশ্রণ ব্যবহার করে ফিল্টার করুন
- যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস সেট করুন
- স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করতে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
- আরও প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সমন্বয় পরীক্ষা করুন এবং আরও ভাল কেনার সুযোগ খুঁজুন
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন
- একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে ক্ষতিরোধ ব্যবস্থা বৃদ্ধি
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট বাড়ানো, বাজার পরিস্থিতি অনুযায়ী পজিশন বাড়ানো বা হ্রাস করা
সারসংক্ষেপ
ডায়নামিক রি-এন্ট্রি ক্রয়-বিক্রয় কৌশলটি ক্রয়ের সময় নির্ধারণের জন্য একাধিক প্রযুক্তিগত সূচককে একীভূত করে এবং ডায়নামিক রি-এন্ট্রি ডিজাইন ব্যবহার করে, যা রিয়েল-টাইমে ট্রেন্ডগুলি অনুসরণ করতে পারে; কেবলমাত্র অতিরিক্ত ঝুঁকি এড়ানো। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, স্টপ লস সেটিং এবং পজিশন ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে, এই কৌশলটি রিয়েল-টাইম ট্রেডিংয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সাথে সাথে অতিরিক্ত উপার্জন অর্জন করতে পারে।
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Buy Only Strategy with Dynamic Re-Entry and Exit", overlay=true)
// Input Parameters
fast_length = input(20, title="Fast Moving Average Length")
slow_length = input(30, title="Slow Moving Average Length")
third_ma_length = input(100, title="Third Moving Average Length")
cci_period = input(14, title="CCI Period for Weekly CCI")
use_cci = input(true, title="Use CCI for Entry")
use_adx = input(true, title="Use ADX for Entry")
adx_length = input(14, title="ADX Length")
adx_threshold = input(25, title="ADX Threshold")
// Calculate Moving Averages
fast_ma = ta.sma(close, fast_length)
slow_ma = ta.sma(close, slow_length)
third_ma = ta.sma(close, third_ma_length)
// Weekly Commodity Channel Index (CCI) with user-defined period
weekly_cci = request.security(syminfo.tickerid, "W", ta.cci(close, cci_period))
// Weekly Average Directional Index (ADX)
dirmov = hlc3
plus = ta.change(dirmov) > 0 ? ta.change(dirmov) : 0
minus = ta.change(dirmov) < 0 ? -ta.change(dirmov) : 0
trur = ta.rma(ta.tr, adx_length)
plusDI = ta.rma(plus, adx_length) / trur * 100
minusDI = ta.rma(minus, adx_length) / trur * 100
sum = plusDI + minusDI
DX = sum == 0 ? 0 : math.abs(plusDI - minusDI) / sum * 100
ADX = ta.rma(DX, adx_length)
// Entry Conditions (Buy Only and Weekly CCI > 100 and/or Weekly ADX > 25)
cci_condition = use_cci ? (weekly_cci > 100) : false
adx_condition = use_adx ? (ADX > adx_threshold) : false
long_condition = ta.crossover(fast_ma, slow_ma) and (cci_condition or adx_condition)
// Exit Condition and Dynamic Re-Entry
exit_condition = close < third_ma
re_entry_condition = close > fast_ma and close > slow_ma and close > third_ma and weekly_cci > 100
// Entry and Exit Signals
strategy.entry("Long", strategy.long, when=long_condition)
strategy.close("Long", when=exit_condition)
// Dynamic Re-Entry and Exit
if strategy.position_size == 0 and re_entry_condition
strategy.entry("Long", strategy.long)
if strategy.position_size > 0 and close < third_ma
strategy.close("Long")
// Plot Weekly CCI and ADX for reference
plot(weekly_cci, title="Weekly CCI", color=color.orange)
plot(ADX, title="Weekly ADX", color=color.blue)