লাগুয়েরে আরএসআই ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
রাগেল আরএসআই ট্রেডিং কৌশলটি জন এহেলার্স এর রাগেল ফিল্টারের উপর ভিত্তি করে আরএসআই সূচক। এই কৌশলটি আরএসআই সূচকের স্থগিতাদেশ এবং স্লাইডশিপ বাড়াতে বা হ্রাস করতে আলফা ফ্যাক্টরকে সামঞ্জস্য করে, যার ফলে আরএসআই সূচকের গোলমাল ফিল্টার করা হয় এবং আরও পরিষ্কার ক্রয়-বিক্রয় সংকেত দেওয়া হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় সূচক হল রাগেল আরএসআই। এর গণনা সূত্রটি নিম্নরূপঃ
L0 = (1-γ)*Src + γ*L0[1]
L1 = -γ*L0 + L0[1] + γ*L1[1]
L2 = -γ*L1 + L1[1] + γ*L2[1]
L3 = -γ*L2 + L2[1] + γ*L3[1]
এখানে γ = 1-α, α হল একটি সমন্বয়যোগ্য গুণক, Src হল মূল্যের প্রতিনিধিত্ব করে। L0 থেকে L3 হল 4 টি সূচক যা একটি পরোক্ষ সম্পর্ক ধারণ করে। এই ভিত্তিতে বর্তমান উত্থান পুঞ্জী cu এবং পতন পুঞ্জী cd গণনা করা যেতে পারেঃ
cu = (L0>L1 ? L0-L1 : 0) + (L1>L2 ? L1-L2 : 0) + (L2>L3 ? L2-L3 : 0) cd = (L0
তারপর আপনি Cu এবং cd ব্যবহার করে রাগেল RSI গণনা করতে পারেনঃ
LaRSI = cu / (cu + cd)
এখানে, রিসিভ্যান্স ফিল্টারের কাঠামোর মাধ্যমে, রাগেল আরএসআই সূচকটি প্রচুর পরিমাণে এলোমেলো গোলমালকে ফিল্টার করে, আরএসআই সূচকের প্রবণতা সনাক্তকরণের ক্ষমতা বজায় রেখে, আরও পরিষ্কার এবং মসৃণ ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে সক্ষম।
নির্দিষ্ট লেনদেনের নিয়মঃ যখন রাগেল RSI সূচকটি 20 পেরিয়ে যায় তখন অতিরিক্ত করুন; যখন রাগেল RSI সূচকটি 80 পেরিয়ে যায় তখন খালি করুন।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
রাগেলের আরএসআই কৌশলগুলির প্রধান সুবিধা হলঃ
রাগেল ফিল্টার কাঠামোর মাধ্যমে আরএসআই সূচক গোলমালকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করুন, যাতে ট্রেডিং সিগন্যালগুলি আরও পরিষ্কার এবং নির্ভরযোগ্য হয়
α ফ্যাক্টরটির সমন্বয়টি কৌশলটির প্যারামিটারগুলিকে আরও বিস্তৃত বাজার পরিবেশে অভিযোজিত করার জন্য নমনীয়ভাবে অনুকূলিত করতে দেয়
আরএসআই সূচকটির দীর্ঘমেয়াদী কার্যকারিতা বজায় রেখে, ফিল্টারের মাধ্যমে গতিশীলতা সনাক্তকরণ, প্রবণতা সংহতকরণ এবং ওভারব্লু ওভারসোলিং
কৌশলগত নিয়ম সহজ, স্বজ্ঞাত, সহজেই বাস্তবায়নযোগ্য এবং বিভিন্ন বাজারের পরিস্থিতিতে ভাল কাজ করে
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকির সাথে জড়িতঃ
α ফ্যাক্টরটি ভুলভাবে সেট করা থাকলে অতিরিক্ত বিলম্ব বা অতিরিক্ত ফিল্টারিং হতে পারে, যার ফলে দামের পরিবর্তন মিস করা যায়
বিপুল বাজারে ঘন ঘন লেনদেনের ক্ষতি হতে পারে
দীর্ঘমেয়াদী বুল মার্কেটে মুনাফা বাড়ার কিছু সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে α ফ্যাক্টর অপ্টিমাইজ করার জন্য সেটিং
ক্ষতির ঝুঁকি কমাতে ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা বাড়ানো
অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিতভাবে ত্রুটির সংকেতগুলি ফিল্টার করুন
ক্যাটাগরি ইজিং বৃদ্ধি, নির্দিষ্ট সময়ে মুনাফা লক করা
সারসংক্ষেপ
রাগেলের আরএসআই কৌশলটি একটি সুপারিশকৃত ট্রেডিং কৌশল যা সহজেই ব্যবহারযোগ্য, প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য যথেষ্ট জায়গা এবং বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mertriver1
// Developer: John EHLERS
//@version=3
// Author:Kıvanç Özbilgiç
strategy("Laguerre RSI", shorttitle="LaRSI", overlay=false)
src = input(title="Source", defval=close)
alpha = input(title="Alpha", type=float, minval=0, maxval=1, step=0.1, defval=0.2)
colorchange = input(title="Change Color ?", type=bool, defval=false)
Date1 = input(true, title = "=== Date Backtesting ===")
FromDay1 = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromMonth1 = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromYear1 = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 2017)
ToDay1 = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToMonth1 = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToYear1 = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
start1 = timestamp(FromYear1, FromMonth1, FromDay1, 00, 00)
finish1 = timestamp(ToYear1, ToMonth1, ToDay1, 23, 59)
window1() => time >= start1 and time <= finish1 ? true : false
gamma=1-alpha
L0 = 0.0
L0 := (1-gamma) * src + gamma * nz(L0[1])
L1 = 0.0
L1 := -gamma * L0 + nz(L0[1]) + gamma * nz(L1[1])
L2 = 0.0
L2 := -gamma * L1 + nz(L1[1]) + gamma * nz(L2[1])
L3 = 0.0
L3 := -gamma * L2 + nz(L2[1]) + gamma * nz(L3[1])
cu= (L0>L1 ? L0-L1 : 0) + (L1>L2 ? L1-L2 : 0) + (L2>L3 ? L2-L3 : 0)
cd= (L0<L1 ? L1-L0 : 0) + (L1<L2 ? L2-L1 : 0) + (L2<L3 ? L3-L2 : 0)
temp= cu+cd==0 ? -1 : cu+cd
LaRSI=temp==-1 ? 0 : cu/temp
Color = colorchange ? (LaRSI > LaRSI[1] ? green : red) : blue
plot(100*LaRSI, title="LaRSI", linewidth=2, color=Color, transp=0)
plot(20,linewidth=1, color=maroon, transp=0)
plot(80,linewidth=1, color=maroon, transp=0)
strategy.entry("Long", true, when = window1() and crossover(cu, cd))
strategy.entry("Short", false, when = window1() and crossunder(cu, cd))