বোলিংজার ব্যান্ড ব্রেকআউট ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-১৯ ১৪ঃ০৮ঃ৪৫
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি বোলিংজার ব্যান্ডের উপরের এবং নীচের রেলের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হয় যখন দাম বোলিংজার ব্যান্ডের উপরের রেল দিয়ে লং যেতে এবং নিম্ন রেল দিয়ে শর্ট যেতে ভাঙে। এটি প্রবণতা ট্র্যাকিং ধরণের কৌশলটির অন্তর্গত।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটি চরম মূল্য পরিসীমা নির্ধারণের জন্য বলিংজার ব্যান্ডগুলির মধ্য / উপরের / নীচের রেল ব্যবহার করে। মধ্য রেলটি গত 25 সময়ের মধ্যে বন্ধের দামের সহজ চলমান গড়। উপরের এবং নীচের রেলগুলি মধ্য রেলের উপরে এবং নীচে এক স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি। যখন দামটি উপরের বা নীচের রেলটি ভেঙে যায়, তখন এটি নির্দেশ করে যে একটি ব্রেকআউট এবং অস্বাভাবিক মূল্য আচরণ রয়েছে, যা ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নিতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

যদি দাম নিম্ন রেলের নিচে থাকে, তাহলে লং যান। যদি দাম উপরের রেলের উপরে থাকে, তবে শর্ট যান। যখন লং যান, স্টপ লসটি স্টপ লস ফ্যাক্টর দ্বারা গুণিত এন্ট্রি প্রাইসে সেট করুন এবং লভ্যাংশটি এন্ট্রি প্রাইসে গুণিত লাভের ফ্যাক্টর দ্বারা নিন।

অপ্রয়োজনীয় লেনদেন এড়াতে ২৪ ঘণ্টায় মাত্র একটি সংকেত দেওয়ার মতো কিছু সহায়ক নিয়মও এই কৌশলটিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

কৌশলটির সুবিধা

অস্বাভাবিক মূল্য পরিসীমা নির্ধারণের জন্য বলিংজার ব্যান্ড ব্যবহার করা ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশলগুলির মধ্যে একটি যা মূল্যের প্রবণতা ক্যাপচার করতে পারে।
স্টপ লস এবং লাভ নেওয়ার পরামিতিগুলি একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের নীতি অনুসারে সেট করা হয়।
ডুপ্লিকেট সিগন্যাল এবং অপ্রয়োজনীয় ট্রেডিং এড়ানোর জন্য কিছু সহায়ক নিয়ম যোগ করা হয়েছে।

কৌশলটির ঝুঁকি

বোলিংজার ব্যান্ডগুলি মূল্যের প্রবণতা সম্পূর্ণরূপে উপস্থাপন করতে পারে না এবং মিথ্যা সংকেত থাকতে পারে।
ব্রেকআউট সিগন্যালের ভুল টাইমিং ক্ষতির কারণ হতে পারে।
ট্রেন্ড বা নন-ট্রেন্ড মার্কেটের সময়কাল এবং গতির পূর্বাভাস দেওয়া কঠিন, যা অপ্রয়োজনীয় লং পজিশনের দিকে পরিচালিত করতে পারে।

ঝুঁকি ব্যবস্থাপনাঃ

বোলিংগার ব্যান্ডের পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন ব্রেকআউট সিগন্যাল টাইমিং অপ্টিমাইজ করার জন্য।
প্রধান প্রবণতা নির্ধারণের জন্য অন্যান্য সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
বিভিন্ন পণ্য এবং বাজারের অবস্থার অনুযায়ী স্টপ লস এবং লাভের পরিসীমা সেট করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

বর্তমান বাজারের অবস্থার সাথে আরও ভালভাবে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য বোলিংজার ব্যান্ড পরামিতিগুলির অভিযোজিত অপ্টিমাইজেশান বিবেচনা করুন।
প্রবণতা সংকেতগুলির নির্ভরযোগ্যতা বিচার করতে এবং মিথ্যা সংকেতগুলি এড়াতে অন্যান্য সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
স্বয়ংক্রিয়ভাবে সর্বোত্তম দীর্ঘ এবং স্বল্প সময় নির্ধারণের জন্য মেশিন লার্নিং মডেল অন্তর্ভুক্ত করুন।

সিদ্ধান্ত

সংক্ষেপে, এটি একটি সাধারণ ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল যা অস্বাভাবিক মূল্য নির্ধারণ এবং প্রবণতা ট্র্যাক করার জন্য বোলিংজার ব্যান্ড ব্যবহার করে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ এবং সংকেত ফিল্টারিংয়ে উন্নতির সুযোগ রয়েছে, তবে মূল ধারণাটি সহজ এবং পরিষ্কার, এটি শেখার জন্য একটি শিক্ষানবিস কৌশল হিসাবে উপযুক্ত করে তোলে।

/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("I11L OIL Bot",overlay=true, initial_capital=1000000,default_qty_value=1000000,default_qty_type=strategy.cash,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.00)

leverage = input.float(1,"Leverage (x)",step=1)
SL_Factor = 1 - input.float(1,"Risk Capital per Trade (%)", minval=0.1, maxval=100, step=0.05) / 100 / leverage
TP_Factor = input.float(2, step=0.1)
invertBuyLogic = input.bool(false)
 
lookbackDistance = input.int(25)
devMult = input.float(2,step=0.1)

var lastSellHour = 0
var disableAdditionalBuysThisDay = false


if(time > lastSellHour + 1000 * 60 * 60 * 6)
    disableAdditionalBuysThisDay := false
if(strategy.position_size != strategy.position_size[1])
    disableAdditionalBuysThisDay := true
    lastSellHour := time

source = close

//Trade Logic
basis = ta.sma(source, lookbackDistance)
dev = devMult * ta.stdev(source, lookbackDistance)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
isBuy = ta.crossunder(source, upper)
isBuyInverted = ta.crossover(source, lower)

plot(upper, color=color.white)
plot(lower, color=color.white)

strategy.initial_capital = 50000

if((invertBuyLogic ? isBuyInverted : isBuy) and not(disableAdditionalBuysThisDay))
    strategy.entry("Long", strategy.long, (strategy.initial_capital / close) * leverage)

if(strategy.position_size > 0)
    strategy.exit("SL Long", "Long", stop=strategy.position_avg_price * SL_Factor)
    strategy.close("Long",  when=close > strategy.position_avg_price * (1 + (1 - SL_Factor) * TP_Factor), comment="TP Long")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত