ভোল্টেবিলিটি ফিনিট ভলিউম উপাদান কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-১৯ ১৫ঃ২৩ঃ৫৯
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ফিনিট ভলিউম এলিমেন্টস (এফভিই) সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি উন্নতি। এফভিই একটি খাঁটি ভলিউম সূচক যা দামের পরিবর্তন বিবেচনা করে না, তবে কেবল তহবিলের প্রবাহ এবং প্রবাহের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এই কৌশলটি বাজারের আবেগ এবং তহবিল প্রবাহ বিচার করার জন্য এফভিইর ভিত্তিতে অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং ভলিউমকে রঙ করে।

কৌশল নীতি

কৌশলটি দিনের মধ্যে অস্থিরতা গণনা করেIntraএবং দিনের মধ্যে অস্থিরতাInter, তাদের স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন সঙ্গে মিলিতVintraএবংVinter, ভোল্টেবিলিটি থ্রেশহোল্ড পেতেCutOffতারপর এটি পার্থক্য গণনা করে।MFঅর্থের প্রবাহ (পজিটিভ) বা প্রবাহ (নেতিবাচক) বিচার করার জন্য মধ্যম মূল্য, পূর্ববর্তী মধ্যম মূল্য এবং ভলিউমের মধ্যে পার্থক্য। যদিMFঅতিক্রমCutOff, এর অর্থ হল ট্রেডিং ভলিউম এবং অস্থিরতা একই দিকে এবং বাজারে স্পষ্ট উত্সাহ রয়েছে, রঙটি সবুজতে সেট করা আছে; যদিMFনেগেটিভের নিচেCutOff, এর অর্থ হল ট্রেডিং ভলিউম এবং অস্থিরতা একই দিকে রয়েছে এবং বাজারে স্পষ্ট হতাশাবাদ রয়েছে, রঙটি লাল রঙে সেট করা আছে; অন্যথায় রঙটি নীল। অবশেষে, রঙের ভিত্তিতে দীর্ঘ / সংক্ষিপ্ত দিক নির্ধারণ করুন।

সুবিধা বিশ্লেষণ

কৌশলটি বাজারের আবেগকে আরও সঠিকভাবে বিচার করার জন্য ট্রেডিং ভলিউম এবং অস্থিরতা সূচকগুলিকে একত্রিত করে। একক সূচকের তুলনায়, এটির বিচার স্থিতিশীলতা এবং নির্ভরযোগ্যতার সুবিধা রয়েছে। তদতিরিক্ত, এই কৌশলটির বিচার মানদণ্ডগুলি বিশেষভাবে অস্থিরতার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে এবং বিভিন্ন বাজারের অবস্থার পরিবর্তনের সাথে ভালভাবে মানিয়ে নিতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

কৌশলটি ট্রেডিং ভলিউম এবং অস্থিরতার সূচকগুলির উপর নির্ভর করে। এর মধ্যে অসঙ্গতি বিচারকে প্রভাবিত করবে। উপরন্তু, পরামিতি সেটিংসের ফলাফলগুলিতে বৃহত্তর প্রভাব রয়েছে, বিভিন্ন জাত এবং পরামিতি সংমিশ্রণের ফলাফলগুলিতে বড় পার্থক্য রয়েছে, যার জন্য লক্ষ্যবস্তু অপ্টিমাইজেশান প্রয়োজন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ট্রেডিং ভলিউম এবং অস্থিরতা থেকে গোলমাল এড়ানোর জন্য বিচারে সহায়তা করার জন্য অন্যান্য সূচকগুলি যেমন এমএসিডি, ওবিভি ইত্যাদি একত্রিত করার বিষয়টি বিবেচনা করুন। স্থিতিশীলতা উন্নত করতে বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্যারামিটারগুলিকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য একটি অভিযোজিত প্যারামিটার প্রক্রিয়া ডিজাইন করাও সম্ভব। অথবা আমরা নির্দিষ্ট জাতের জন্য সেরা প্যারামিটার পোর্টফোলিও খুঁজে পেতে প্যারামিটারগুলি ব্যাকটেস্ট এবং অনুকূল করতে পারি।

সংক্ষিপ্তসার

কৌশলটি বাজারের উত্সাহের মাত্রা বিচার করতে ট্রেডিং ভলিউম এবং অস্থিরতা সূচকগুলির সুবিধাগুলিকে একীভূত করে। একক সূচকের তুলনায়, এর বিচার নির্ভুলতা এবং স্থিতিশীলতা বেশি। তবে, পরামিতি সেটিং এবং বৈচিত্র্যের পার্থক্যগুলির ফলাফলগুলিতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে এবং বিভিন্ন ট্রেডিং পরিবেশে অভিযোজিত হওয়ার জন্য আরও অপ্টিমাইজেশন এবং সমন্বয় এখনও প্রয়োজন। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটির যুক্তিসঙ্গত তাত্ত্বিক ভিত্তি এবং উন্নতির জন্য দুর্দান্ত সম্ভাবনা রয়েছে।

/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 22/08/2017
// The FVE is a pure volume indicator. Unlike most of the other indicators 
// (except OBV), price change doesn?t come into the equation for the FVE 
// (price is not multiplied by volume), but is only used to determine whether 
// money is flowing in or out of the stock. This is contrary to the current trend 
// in the design of modern money flow indicators. The author decided against a 
// price-volume indicator for the following reasons:
// - A pure volume indicator has more power to contradict.
// - The number of buyers or sellers (which is assessed by volume) will be the same, 
// regardless of the price fluctuation.
// - Price-volume indicators tend to spike excessively at breakouts or breakdowns.
// This study is an addition to FVE indicator. Indicator plots different-coloured volume 
// bars depending on volatility.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Volatility Finite Volume Elements Strategy", shorttitle="FVI")
Samples = input(22, minval=1)
AvgLength = input(50, minval=1)
AlertPct = input(70, minval=1)
Cintra = input(0.1, step = 0.1)
Cinter = input(0.1, step = 0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xVolume = volume
xClose = close
xhl2 = hl2
xhlc3 = hlc3
xMA = sma(xVolume, AvgLength)
xIntra = log(high) - log(low)
xInter = log(xhlc3) - log(xhlc3[1])
xStDevIntra = stdev(xIntra, Samples)
xStDevInter = stdev(xInter, Samples)
TP = xhlc3
TP1 = xhlc3[1]
Intra = xIntra
Vintra = xStDevIntra
Inter = xInter
Vinter = xStDevInter
CutOff = Cintra * Vintra + Cinter * Vinter
MF = xClose - xhl2 + TP - TP1
clr = iff(MF > CutOff * xClose, green, 
             iff(MF < -1 * CutOff * xClose, red,  blue))
pos = iff(MF > CutOff * xClose, 1,
	   iff(MF < -1 * CutOff * xClose, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )           
plot(xVolume, color=clr, title="VBF")
plot(xMA, color=blue, title="VBF EMA")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত