গতি এবং ভলিউম ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-১৯ 15:37:16
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি স্টকগুলির গতির সূচক এবং ট্রেডিং ভলিউম সূচকের উপর ভিত্তি করে ক্রয় এবং বিক্রয় সিদ্ধান্ত নেয়। এটি যখন স্টক মূল্যের উত্থান গতি ত্বরান্বিত হয় এবং ট্রেডিং ভলিউম বৃদ্ধি পায় তখন এটি কিনে এবং যখন নেমে যাওয়া গতি ত্বরান্বিত হয় এবং ট্রেডিং ভলিউম বৃদ্ধি পায় তখন এটি বিক্রি করে। কৌশলটি বাজারের পালের আচরণ দ্বারা আনা স্বল্পমেয়াদী মূল্য গতি ধরে রাখে।

কৌশল নীতি

স্টক মূল্য পরিবর্তনের প্রবণতা শক্তি এবং সময়কাল গতি নির্ধারণ করে। এই কৌশলটি মূল্য গতি বিচার করার জন্য পূর্ববর্তী দিনগুলির কাছাকাছি পরিবর্তনের গণনা করে। দাম ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেলে গতি ইতিবাচক এবং দাম ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেলে নেতিবাচক। কৌশলটি ট্রেডিং ভলিউম সূচককেও একত্রিত করে। কেবলমাত্র যখন ট্রেডিং ভলিউম 20 দিনের চলমান গড়ের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি হয় (সীমানার উপরে) তখনই কিনুন এবং বিক্রয় সংকেতগুলি ট্রিগার করা হয়।

বিশেষত, ক্রয় শর্তটি 0 এর উপরে গতির সূচকের ক্রসওভার, যার ট্রেডিং ভলিউম 20 দিনের গড়ের 2 গুণেরও বেশি। বিক্রয় শর্তটি বিপরীত। কেনার পরে, মুনাফা লক্ষ্যটি প্রবেশ মূল্যের 0.8 গুণ এবং স্টপ লস 0.5 গুণ। মুনাফা লক্ষ্য এবং বিক্রয়ের পরে স্টপ লস সেই অনুযায়ী বিপরীত হয়।

সুবিধা

সর্বাধিক সুবিধা হ'ল স্বল্পমেয়াদী বাজার প্রবণতা এবং পশুর আচরণ ক্যাপচার করা। যখন স্টক দামগুলি ধারাবাহিক উত্থান বা পতন দেখায়, তখন অনেক খুচরা এবং প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারী বাণিজ্যের জন্য শক্তিশালী দামের গতি অনুসরণ করবে। এটি একটি স্ব-প্রতিরোধকারী স্বল্পমেয়াদী মূল্য প্রবণতা তৈরি করে। এই কৌশলটি এই জাতীয় বাজার মনোবিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে অতিরিক্ত রিটার্ন উত্পন্ন করে। প্যাসিভ সূচক ট্র্যাকিং কৌশলগুলির তুলনায়, এই কৌশলটির প্রত্যাশিত অতিরিক্ত রিটার্ন বেশি।

ঝুঁকি

প্রথমত, স্বল্পমেয়াদী মূল্যের ওঠানামা অনির্দেশ্য। হঠাৎ ঘটনাগুলির কারণে তীব্র বিপরীত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে, যা স্টপ লস সত্ত্বেও পুরোপুরি এড়ানো যায় না। দ্বিতীয়ত, ট্রেডিং ভলিউমের ডেটা গুণমান পরিবর্তিত হয়। ম্যানিপুলেশনের সম্ভাবনা পুরোপুরি বাদ দেওয়া যায় না, যা ট্রেডিং সংকেতগুলিকে বিকৃত করে। তৃতীয়ত, সহজ মূল্য এবং ভলিউম বিশ্লেষণ স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। বড় কাঠামোগত বাজার শিফট কৌশল কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করতে পারে।

উন্নতকরণ

কৌশল কার্যকারিতা উন্নত করার জন্য আরও তথ্য উত্স অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, সামাজিক মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলিতে সম্পর্কিত স্টক আলোচনার পরিমাণ ভবিষ্যতের মূল্য চলাচল নির্দেশ করতে পারে। এই ডেটা অতিরিক্ত প্রবেশ এবং প্রস্থান সংকেত সরবরাহ করতে পারে। পি / ই অনুপাত এবং পি / বি অনুপাতের মতো মৌলিক সূচকগুলি মূল্য পরিবর্তনের টেকসইতা যাচাই করতে এবং ভুল বাণিজ্য হ্রাস করতে সহায়তা করতে পারে।

সিদ্ধান্ত

মূল্য গতি এবং ট্রেডিং ভলিউমের সমন্বিত পরিবর্তনগুলি ক্যাপচার করে, এই কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা এবং পালকের আচরণ বিচার করে। এই জাতীয় বড় ডেটা এবং আচরণগত অর্থায়নে ভিত্তিক পরিমাণগত কৌশলগুলি traditionalতিহ্যবাহী কৌশলগুলির তুলনায় উচ্চ প্রত্যাশিত রিটার্ন দিতে পারে। তবে ঝুঁকিগুলি স্বীকৃতি এবং প্রতিরোধের প্রয়োজন। ইনপুট পরামিতিগুলির ব্যবসায়ের ফলাফলগুলি উন্নত রাখতে ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশনের প্রয়োজন।

/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy('Momentum and Volume Bot', overlay=true)

// Define strategy parameters
profit_target_percent = input(0.8, title='Profit Target (%)')
stop_loss_percent = input(0.5, title='Stop Loss (%)')
volume_threshold = input(2, title='Volume Threshold')

// Calculate momentum
momentum = close - close[1]

// Calculate average volume
avg_volume = ta.sma(volume, 20)

// Buy condition
buy_condition = ta.crossover(momentum, 0) and volume > avg_volume * volume_threshold

// Sell condition
sell_condition = ta.crossunder(momentum, 0) and volume > avg_volume * volume_threshold

// Strategy logic
strategy.entry('Buy', strategy.long, when=buy_condition)
strategy.entry('Sell', strategy.short, when=sell_condition)

// Set profit target and stop loss
strategy.exit('Take Profit/Stop Loss', from_entry='Buy', profit=close * profit_target_percent / 100, loss=close * stop_loss_percent / 100)
strategy.exit('Take Profit/Stop Loss', from_entry='Sell', profit=close * profit_target_percent / 100, loss=close * stop_loss_percent / 100)

// Plotting
plotshape(series=buy_condition, title='Buy Signal', color=color.new(color.green, 0), style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=sell_condition, title='Sell Signal', color=color.new(color.red, 0), style=shape.triangledown, size=size.small)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত