হাইকিন আশি এবং কাউফম্যান অ্যাডাপ্টিভ মুভিং এভারেজ ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
Heikin Ashi এবং Kaufman স্বনির্ধারিত চলমান গড় ট্রেডিং কৌশল (HLC3/Kaufman Strategy) একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা Heikin Ashi K লাইন এবং Kaufman স্বনির্ধারিত চলমান গড় (KAMA) এর সাথে মিলিত। এই কৌশলটি Heikin Ashi K লাইনের মাধ্যমে ট্রেডিংয়ের দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করে এবং তারপরে Kaufman স্বনির্ধারিত চলমান গড়কে একটি সহায়ক সূচক হিসাবে ব্যবহার করে ট্রেডিং সংকেত ফিল্টার করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত অংশগুলি নিয়ে গঠিতঃ
Heikin Ashi এর ওপেন ও ক্লোজিং দাম গণনা করুন। এই দামগুলি K-লাইন সত্তার মধ্যবর্তী মূল্যকে প্রতিফলিত করে, যা আংশিক গোলমালকে ফিল্টার করতে পারে।
কফম্যানের স্বনির্ধারিত চলমান গড় গণনা করুন (KAMA) ।
Heikin Ashi এর ক্লোজিং মূল্য এবং KAMA এর আকারের মধ্যে একটি তুলনা করে কেনা এবং বিক্রি করার সংকেত নির্ধারণ করুন। Heikin Ashi এর ক্লোজিং মূল্য KAMA অতিক্রম করার সময় একটি কেনা সংকেত উত্পন্ন করে; Heikin Ashi এর ক্লোজিং মূল্য KAMA অতিক্রম করার সময় একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে।
ADX সূচকগুলি প্রবণতা শক্তি এবং দুর্বলতা নির্ধারণের জন্য যুক্ত করা যেতে পারে, যাতে বাজারের অস্থিরতার সময় ভুল সংকেত তৈরি না হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ’ল হেইকিন আশি কে লাইন এবং কামার দ্বৈত ফিল্টারিংয়ের সংমিশ্রণটি নয়েজ ট্রেডিং এবং ভুল সংকেতকে ব্যাপকভাবে হ্রাস করতে পারে। এর সুবিধাগুলি নিম্নরূপঃ
- Heikin Ashi K লাইন নিজেই একটি নয়েজ ডিসফ্লেয়ারিং ফাংশন আছে, যা কিছু স্বল্পমেয়াদী ওঠানামা ফিল্টার করে।
- KAMA এসএমএ এবং ইএমএর তুলনায় অনেক বেশি সংবেদনশীল, এবং এটি ব্যাপক স্তরের প্রবণতা পরিবর্তনকে কার্যকরভাবে অনুসরণ করতে সক্ষম।
- Heikin Ashi এবং KAMA এর দ্বৈত ফিল্টারিং পদ্ধতির সাথে মিলিত হলে ত্রুটি কমাতে পারে।
- কনফিগারযোগ্য এডিএক্স সূচক প্রবণতা শক্তিশালী বা দুর্বল বিচার করে, ভুল সংকেত এড়াতে।
- ট্রেডিং সিগন্যাল সরাসরি, পরিষ্কার, সহজ এবং নমনীয়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- কিছু ঝড়ের পরিস্থিতিতে ভুল সংকেত হতে পারে, এই ঝুঁকি এড়াতে প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা উচিত।
- খুব সংবেদনশীল অংশগ্রহণকারীরা খুব সহজেই উচ্চ এবং নিম্নের সাথে লড়াই করতে পারে, যথাযথভাবে KAMA প্যারামিটারগুলি ছেড়ে দেওয়া উচিত।
- দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা পরিস্থিতিতে, KAMA দামের পরিবর্তনের পিছনে কিছুটা পিছিয়ে থাকতে পারে। এটি প্রবণতা স্থিতিশীলতা নির্ধারণের জন্য ADX সূচকের সাথে মিলিত হতে হবে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
- Heikin Ashi ক্লোজ-আপ মূল্য এবং KAMA প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন এবং সর্বোত্তম ফিল্টারিং শর্তগুলি সন্ধান করুন।
- ট্রেডিং সিগন্যালের জন্য ট্রেডিং ইন্ডিকেটর যেমন এডিএক্স যোগ করুন।
- অন্যান্য সহায়ক সূচক যেমন Boll লাইন দিয়ে স্টপ লস স্ট্যান্ডার্ড সেট করুন।
- বিভিন্ন জাতের প্যারামিটারগুলির স্থিতিশীলতা পরীক্ষা করে, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন।
সারসংক্ষেপ
হেইকিন আশি এবং কাউফম্যানের স্বনির্ধারিত মুভিং এভারেজ ট্রেডিং কৌশলটি একটি দ্বৈত-ফিল্টারযুক্ত প্রবণতা-অনুসরণ কৌশল। এটি হেইকিন আশি কে লাইনের নয়েজ-নিরোধক বৈশিষ্ট্য এবং KAMA এর প্রবণতা পরিবর্তনের দ্রুত ট্র্যাকিংয়ের সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে, যা কার্যকরভাবে নয়েজ-ট্রেডিং ফিল্টার করতে পারে, ত্রুটিপূর্ণ সংকেত হ্রাস করতে পারে এবং মাঝারি-দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য উপযুক্ত। এই কৌশলটি প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, সহায়ক সূচক নিশ্চিতকরণ ইত্যাদির মাধ্যমে স্থায়িত্ব এবং লাভজনকতা আরও বাড়িয়ে তুলতে পারে।
/*backtest
start: 2022-12-12 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//Heikin/Kaufman by Marco
strategy("HLC3/Kaufman Strategy ",shorttitle="HLC3/KAU",overlay=true)
res1 = input(title="Hlc3 Time Frame", defval="D")
test = input(1,"Hlc3 Shift")
sloma = input(20,"Slow EMA Period")
//Kaufman MA
Length = input(5, minval=1)
xPrice = input(hlc3)
xvnoise = abs(xPrice - xPrice[1])
Fastend = input(2.5,step=.5)
Slowend = input(20)
nfastend = 2/(Fastend + 1)
nslowend = 2/(Slowend + 1)
nsignal = abs(xPrice - xPrice[Length])
nnoise = sum(xvnoise, Length)
nefratio = iff(nnoise != 0, nsignal / nnoise, 0)
nsmooth = pow(nefratio * (nfastend - nslowend) + nslowend, 2)
nAMA = nz(nAMA[1]) + nsmooth * (xPrice - nz(nAMA[1]))
//Heikin Ashi Open/Close Price
//ha_t = heikinashi(tickerid)
//ha_close = request.security(ha_t, period, nAMA)
//mha_close = request.security(ha_t, res1, hlc3)
bha_close = request.security(syminfo.ticker, timeframe.period, nAMA)
bmha_close = request.security(syminfo.ticker, res1, hlc3)
//Moving Average
//fma = ema(mha_close[test],1)
//sma = ema(ha_close,sloma)
//plot(fma,title="MA",color=black,linewidth=2,style=line)
//plot(sma,title="SMA",color=red,linewidth=2,style=line)
bfma = ema(bmha_close[test],1)
bsma = ema(bha_close,sloma)
plot(bfma,title="MA",color=black,linewidth=2,style=line)
plot(bsma,title="SMA",color=red,linewidth=2,style=line)
//Strategy
//golong = crossover(fma,sma)
//goshort = crossunder(fma,sma)
golong = crossover(bfma,bsma)
goshort = crossunder(bfma,bsma)
strategy.entry("Buy",strategy.long,when = golong)
strategy.entry("Sell",strategy.short,when = goshort)