বলিঙ্গার ভলিউম ব্রেকআউট কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
বোলিংগার প্যাডিবল্ট ব্রেকিং কৌশল একটি সাধারণ পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা স্টক মান সনাক্ত করতে বোলিংগার ব্যান্ডের সূচক ব্যবহার করে। এই কৌশলটি বোলিংগার ব্যান্ডের উত্থান এবং পতনকে ব্যবহার করে যাতে শেয়ারটি অত্যধিক মূল্যবান বা অবমূল্যায়িত কিনা তা নির্ধারণ করা যায় এবং শেয়ারের দামের চলমান গড়ের সাথে একত্রিত হয়ে একটি ট্রেডিং সংকেত দেওয়া হয়। যখন দামটি ট্রেনে ভেঙে যায়, তখন শেয়ারটি অবমূল্যায়িত বলে মনে করা হয়, একটি কেনার সংকেত তৈরি করে; যখন দামটি ট্রেন থেকে পড়ে, তখন শেয়ারটি অত্যধিক মূল্যবান বলে মনে করা হয়, বিক্রয় সংকেত তৈরি করে।
মূলনীতি
Bollinger Bands গঠিত হয় মধ্যম, উপরের এবং নিচের ট্রেইল লাইনগুলি দিয়ে। মধ্যম ট্রেইল লাইনটি n দিনের সরল চলমান গড়; উপরের এবং নীচের ট্রেইল লাইনগুলি যথাক্রমে মধ্যম ট্রেইল লাইনের নীচের দুটি স্ট্যান্ডার্ড ডিভার্সের অবস্থান। যখন শেয়ারের দাম উপরের ট্রেলের কাছাকাছি আসে তখন শেয়ারের দামকে অতিরিক্ত মূল্য দেওয়া হয় এবং যখন এটি নীচের ট্রেলের কাছাকাছি আসে তখন শেয়ারের দামকে কম মূল্যায়ন করা হয়।
এই কৌশলটি প্রথমে 20 দিনের শেয়ারের দামের মধ্যম ট্র্যাক, উপরের ট্র্যাক লাইন এবং নীচের ট্র্যাক লাইন গণনা করে। তারপরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে শেয়ারের দাম মধ্যম ট্র্যাক লাইনের উপরে বা নীচে রয়েছে কিনা, যদি মধ্যম ট্র্যাক লাইনের উপরে থাকে তবে এটি একটি কেনার সংকেত এবং মধ্যম ট্র্যাক লাইনের নীচে বিক্রয় সংকেত। একই সাথে, যদি শেয়ারের দাম উপরে ট্র্যাক লাইনে প্রবেশ করে তবে এটি প্লেইন সিগন্যাল হিসাবে এবং শেয়ারের দাম নীচে ট্র্যাক লাইনে প্রবেশ করে তবে এটি প্লেইন সিগন্যাল হিসাবে।
সুবিধা
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ’ল বোলিংগার ব্যান্ডগুলি ব্যবহার করে শেয়ারের দামের উচ্চ-নিম্ন মূল্যায়ন করা হয়, অন্ধ ব্যবসায়ের সমস্যা এড়ানো যায়। যখন শেয়ারের দাম বেশি হয়, কৌশলটি বিক্রয় সংকেত দেয়; যখন শেয়ারের দাম কম হয়, কৌশলটি ক্রয় সংকেত দেয়। এটি কার্যকরভাবে কিছু শব্দ ফিল্টার করতে পারে, প্রবেশের ট্রেডিং সংকেতের উচ্চমানের।
এছাড়াও, এই কৌশলটি চলমান গড়কে একটি সহায়ক সিদ্ধান্তের সূচক হিসাবে যুক্ত করে। শেয়ারের দামগুলি প্রকৃতপক্ষে চলমান গড়কে ছাড়িয়ে গেছে এবং এটি একটি শক্তিশালী প্রবণতা সংকেত। বলিংগার ব্যান্ডের উচ্চ ও নিম্ন মূল্যায়নের সিদ্ধান্তের সাথে মিলিত হয়ে কৌশল সংকেতকে আরও নির্ভুল করতে পারে।
ঝুঁকি
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হল Bollinger Bands নিজেই। যখন শেয়ারের দাম অস্বাভাবিকভাবে ওঠানামা করে, তখন Bollinger Bands এর পরিধিও পরিবর্তিত হয়। এই ক্ষেত্রে শেয়ারের দামগুলি স্পষ্টভাবে অত্যধিক বা কম মূল্যায়িত হতে পারে, তবে এটি Bollinger Bands এর উত্থান-পতনকে স্পর্শ করে না। যার ফলে কৌশলটি ট্রেডিং সংকেত দিতে পারে না।
অন্যদিকে, যদি কেবলমাত্র প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর নির্ভর করা হয় এবং শেয়ারের মৌলিক তথ্য বিবেচনা না করা হয় তবে কিছু ঝুঁকি রয়েছে। যেমন, মুনাফা হ্রাস পেয়েছে তবে শেয়ারের দাম কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, বা কর্মক্ষমতা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে তবে শেয়ারের দাম বেশি। এই ক্ষেত্রে, কৌশলগত সংকেতগুলি শেয়ারের প্রকৃত মূল্যের সাথে কিছুটা বিচ্যুতি হতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যায়ঃ
বাড়ানো স্টপ লস মেকানিজম। যখন শেয়ারের দাম ক্রয় মূল্যের তুলনায় একটি নির্দিষ্ট অনুপাতের পতন ঘটে তখন বাধ্যতামূলক স্টপ লস প্রস্থান করে। এটি কৌশলটির সর্বাধিক ক্ষতি যা কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
শেয়ারের মৌলিক ও প্রযুক্তিগত সূচকগুলিকে একত্রিত করুন। PE, PB ইত্যাদির মতো মৌলিক সূচকগুলির বিচারের নিয়মগুলি যুক্ত করুন এবং প্রকৃতপক্ষে অতিরিক্ত মূল্যবান শেয়ার কেনা এড়িয়ে চলুন।
গতিশীল সমন্বয় প্যারামিটারগুলি। Bollinger Bands-এর বিভিন্ন স্টক ওঠানামার উপর ভিত্তি করে গতিশীল সমন্বয় করা হয়, যেমন চক্রের দৈর্ঘ্য, স্ট্যান্ডার্ড ডিফারেনশিয়ালের গুণিতক ইত্যাদি। এটি Bollinger Bands-কে আরও ভালভাবে স্বতন্ত্র স্টক মূল্যের ওঠানামার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
সারসংক্ষেপ
বোলিংগার প্যাডিয়েন্স ব্রেকিং কৌশলটি নির্দেশককে সহায়তা করে ট্রেডিং সংকেত প্রেরণ করে, অন্ধ ব্যবসায়ের ঝুঁকি এড়ায় এবং কার্যকরভাবে গোলমাল সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে। তবে কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে যা অস্বাভাবিক ওঠানামা প্রভাবকে পুরোপুরি এড়াতে পারে না। ভবিষ্যতে স্টপ লস, বেসিক এবং গতিশীল প্যারামিটার সামঞ্জস্যের পাশাপাশি কৌশলটি আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য করে তুলতে পারে।
/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title="NoScoobies Bollinger Bands", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation") // Use 1.5 SD for 20 period MA; Use 2 SD for 10 period MA
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
long=crossover(source, basis)
short=crossunder(source, basis)
close_long=crossunder(source, upper)
close_short=crossover(source, lower)
if long
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.close("Long", when = close_long)
if short
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.close("Short", when = close_short)
plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
fill(p1, p2)