বোলিংজার ব্যান্ডস ইম্পোমেন্টাম ব্রেকআউট কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-১৯ 16:24:24
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

বোলিংজার ব্যান্ডস গতির ব্রেকআউট কৌশল একটি সাধারণ পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা ভুল মূল্যের স্টক সনাক্ত করতে বোলিংজার ব্যান্ডস সূচক ব্যবহার করে। এই কৌশলটি বোলিংজার ব্যান্ডের উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি ব্যবহার করে একটি স্টক অতিরিক্ত মূল্যবান বা কম মূল্যবান কিনা তা বিচার করে এবং ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে স্টক মূল্যের চলমান গড়কে একত্রিত করে। যখন দামটি উপরের ব্যান্ডটি ভেঙে যায়, তখন স্টকটিকে অবমূল্যায়িত বলে মনে করা হয় এবং একটি ক্রয় সংকেত গঠিত হয়। যখন দামটি নিম্ন ব্যান্ডটি ভেঙে যায়, তখন স্টকটিকে অত্যধিক মূল্যবান বলে মনে করা হয় এবং একটি বিক্রয় সংকেত গঠিত হয়।

নীতি

বোলিংজার ব্যান্ডগুলির মধ্যে একটি মধ্যম ব্যান্ড, একটি উপরের ব্যান্ড এবং একটি নীচের ব্যান্ড রয়েছে। মধ্যম ব্যান্ডটি এন-দিনের সহজ চলমান গড়; উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলি যথাক্রমে মধ্যম ব্যান্ডের উপরে এবং নীচে দুটি মান বিচ্যুতি। যখন স্টক মূল্য উপরের ব্যান্ডের কাছাকাছি হয়, তখন এটি ওভারভ্যালুয়েটেড বলে মনে করা হয়, এবং যখন এটি নিম্ন ব্যান্ডের কাছাকাছি হয়, তখন এটি অবমূল্যায়িত বলে মনে করা হয়।

এই কৌশলটি প্রথমে 20 দিনের মাঝারি, উপরের এবং নিম্ন বোলিঞ্জার ব্যান্ডগুলি গণনা করে। তারপরে এটি মূল্যায়ন করে যে শেয়ারের দাম মাঝারি ব্যান্ডের চেয়ে বেশি বা কম কিনা। যদি এটি মাঝারি ব্যান্ডের চেয়ে বেশি হয় তবে একটি ক্রয় সংকেত গঠিত হয়। যদি এটি মাঝারি ব্যান্ডের চেয়ে কম হয় তবে একটি বিক্রয় সংকেত গঠিত হয়। একই সাথে, যদি স্টকের দাম উপরের ব্যান্ডটি ভেঙে যায় তবে এটি একটি বন্ধ সংকেত হিসাবে কাজ করে এবং যদি দাম নিম্ন ব্যান্ডটি ভেঙে যায় তবে এটিও বন্ধ সংকেত হিসাবে কাজ করে।

সুবিধা

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল এটি স্টক মূল্যের ওভারভ্যালুয়েশন এবং অবমূল্যায়ন বিচার করতে বোলিংজার ব্যান্ড ব্যবহার করে, অন্ধ ট্রেডিংয়ের সমস্যা এড়ায়। যখন স্টক মূল্যের ওভারভ্যালুয়েশন হয়, তখন কৌশলটি একটি বিক্রয় সংকেত জারি করবে। যখন স্টক মূল্যের অবমূল্যায়ন হয়, তখন কৌশলটি একটি ক্রয় সংকেত জারি করবে। এটি কার্যকরভাবে কিছু গোলমাল ফিল্টার করতে পারে এবং প্রবেশ করা ট্রেডিং সংকেতগুলির গুণমান উচ্চতর।

এছাড়াও, চলমান গড়টি এই কৌশলটিতে একটি সহায়ক বিচারের সূচক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। স্টক মূল্যের দ্বারা চলমান গড়ের প্রকৃত অগ্রগতিও একটি শক্তিশালী প্রবণতা সংকেত। ওভারভ্যালুয়েশন এবং অল্পমূল্যের বোলিংজার ব্যান্ডের বিচারের সাথে মিলিত, কৌশল সংকেতগুলি আরও নির্ভুল হতে পারে।

ঝুঁকি

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হল বোলিংজার ব্যান্ড সূচক নিজেই। যখন স্টক মূল্য অস্বাভাবিকভাবে ওঠানামা করে, তখন বোলিংজার ব্যান্ডের পরিসীমাও সেই অনুযায়ী পরিবর্তিত হবে। এই সময়ে, এমন পরিস্থিতিতে থাকতে পারে যেখানে স্টক মূল্য স্পষ্টভাবে ওভারভ্যালুয়েটেড বা অবমূল্যায়িত হয়, তবে বোলিংজার ব্যান্ডের উপরের বা নীচের রেলগুলিতে পৌঁছায়নি। ফলস্বরূপ, কৌশলটি ট্রেডিং সংকেত দিতে ব্যর্থ হয়।

এছাড়াও, স্টকটির মৌলিক বিষয়গুলি বিবেচনা না করে কেবলমাত্র প্রযুক্তিগত সূচকগুলির উপর নির্ভর করাও কিছু ঝুঁকি নিয়ে আসে। উদাহরণস্বরূপ, হ্রাস লাভের সাথে স্টকগুলি তবে কম মূল্যায়িত দাম, বা উচ্চ গতির উপার্জন বৃদ্ধির সাথে স্টকগুলি তবে তুলনামূলকভাবে উচ্চ দাম। এই ক্ষেত্রে, কৌশল সংকেত এবং প্রকৃত স্টক মূল্যের মধ্যে কিছু বিচ্যুতি থাকতে পারে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

একটি স্টপ লস প্রক্রিয়া যুক্ত করুন। যখন স্টক মূল্য ক্রয়ের দামের তুলনায় একটি নির্দিষ্ট শতাংশ হ্রাস পায়, তখন জোর করে স্টপ লস প্রস্থান করুন। এটি কার্যকরভাবে কৌশলটির সর্বাধিক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
মূলসূত্রগুলিকে প্রযুক্তিগত সূচকগুলির সাথে একত্রিত করুন। ইতিমধ্যে অতিমূল্যবান স্টকগুলি কেনা এড়ানোর জন্য PE এবং PB অনুপাতের মতো বিচার নিয়ম যুক্ত করুন।
গতিশীলভাবে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন। বোলিংজার ব্যান্ডগুলির পরামিতিগুলি যেমন চক্রের দৈর্ঘ্য এবং স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন গুণককে বিভিন্ন স্টকগুলির অস্থিরতার সাথে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন। এটি বোলিংজার ব্যান্ডগুলিকে স্টক মূল্যের ওঠানামাতে আরও ভালভাবে মানিয়ে নিতে দেয়।

সিদ্ধান্ত

বোলিংজার ব্যান্ডস গতির ব্রেকআউট কৌশলটি অক্জিলিয়ারী বিচারের সূচকগুলির সাথে ট্রেডিং সংকেত জারি করে অন্ধ ট্রেডিংয়ের ঝুঁকি এড়ায়, যা কার্যকরভাবে গোলমাল সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে। একই সাথে, কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে যা অস্বাভাবিক ওঠানামাগুলির প্রভাবকে পুরোপুরি এড়াতে পারে না। ভবিষ্যতে, স্টপ লস, মৌলিক সংমিশ্রণ এবং কৌশলটিকে আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য করার জন্য গতিশীলভাবে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করার মতো দিকগুলিতে অপ্টিমাইজেশন করা যেতে পারে।

/*backtest
start: 2023-11-18 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="NoScoobies Bollinger Bands", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band 
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation") // Use 1.5 SD for 20 period MA; Use 2 SD for 10 period MA 

basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

long=crossover(source, basis)
short=crossunder(source, basis)
close_long=crossunder(source, upper)
close_short=crossover(source, lower)

if long
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.close("Long", when = close_long)

if short
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.close("Short", when = close_short)

plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
fill(p1, p2)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত