1. বর্গক্ষেত্র
  2. ইন্টিগ্রেটেড ইচিমোকু কেল্টনার ট্রেডিং সিস্টেম যা চলমান গড় কৌশল ভিত্তিক

ইন্টিগ্রেটেড ইচিমোকু কেল্টনার ট্রেডিং সিস্টেম যা চলমান গড় কৌশল ভিত্তিক

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-২০ 13:40:08
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি প্রবণতা অনুসরণ এবং অগ্রগতি ট্রেডিং অর্জনের জন্য চলমান গড় কৌশল, ইচিমোকু ক্লাউড চার্ট এবং কেল্টনার চ্যানেল প্রযুক্তিগত সূচক একীভূত করে, যা উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি অ্যালগরিদমিক ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।

কৌশল নীতি

  1. স্টকের দাম চ্যানেলের উপরের এবং নীচের রেল অতিক্রম করে কিনা তা বিচার করার জন্য কেল্টনার চ্যানেল ব্যবহার করুন পজিশন খোলার জন্য একটি সংকেত হিসাবে
  2. ইচিমোকু মেঘ চার্ট প্রবণতা দিক বিচার এবং কেল্টনার চ্যানেলের সাথে ব্যবহার
  3. চলমান গড় কৌশল বন্ধ সংকেত পাঠায়

সুবিধা বিশ্লেষণ

  1. সিদ্ধান্তের নির্ভুলতা উন্নত করার জন্য ব্যাপক বিচার করার জন্য একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক একীভূত করা
  2. কেল্টনার চ্যানেল পজিশন খোলার সময় উচ্চতা এবং নিম্নতা হত্যা এড়ানোর জন্য অতিরিক্ত ক্রয় এবং অতিরিক্ত বিক্রয় শর্তগুলি বিচার করে
  3. প্রবণতার বিরুদ্ধে ট্রেডিং এড়ানোর জন্য ইচিমোকু মেঘ চার্ট প্রধান প্রবণতা বিচার করে
  4. চলমান গড় কৌশল শক ফিল্টার করে এবং অত্যধিক সংবেদনশীলতা রোধ করে

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

  1. একাধিক সূচকগুলির একীকরণ প্যারামিটার সেটিংগুলিকে আরও জটিল করে তোলে এবং সাবধানে পরীক্ষার প্রয়োজন হয়
  2. মেঘ চার্টগুলির রূপান্তর লাইন এবং বেসলাইন অতিক্রম করা সবসময় নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত নয়
  3. বিভিন্ন স্টকের বৈশিষ্ট্য অনুসারে কেল্টনার চ্যানেলের পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করতে হবে

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. সার্ভারের পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করুন এবং ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ানোর জন্য চলমান গড় চক্রগুলি যথাযথভাবে সংক্ষিপ্ত করুন
  2. প্যারামিটারগুলির জন্য বিভিন্ন স্টকগুলির সংবেদনশীলতা পরীক্ষা করুন এবং অভিযোজিত প্যারামিটারগুলি সেট করুন
  3. একক ক্ষতি হ্রাস করার জন্য স্টপ লস কৌশল বাড়ান

সংক্ষিপ্তসার

এই কৌশলটি প্রবণতা ট্র্যাকিং এবং দক্ষ অগ্রগতি ট্রেডিং অর্জনের জন্য একাধিক প্রযুক্তিগত সূচক সহ ইচিমোকু ক্লাউড চার্ট, কেল্টনার চ্যানেল এবং চলমান গড় কৌশলগুলিকে একীভূত করে। একক সূচকের তুলনায়, এই কৌশলটির বিচার আরও বিস্তৃত এবং নির্ভুল, নির্দিষ্ট মিথ্যা সংকেত এড়ানো। একই সাথে, এমন সমস্যাও রয়েছে যে পরামিতি সেটিংস আরও জটিল এবং পৃথক স্টকগুলির জন্য অনুকূলিত করা দরকার। সাধারণভাবে, এই কৌশলটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব সহ উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি অ্যালগরিদমিক ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।

/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
// Author: Persio Flexa
// Description: Ichimoku Clouds with Keltner Channel, perfect for margin trading 
strategy("Ichimoku Keltner Strategy", overlay=true) 

// -- Keltner ------------------------------------------------------------------
source = close

useTrueRange = input(true)
length = input(18, minval=1) 
mult = input(1.8)

ma = sma(source, length)
range = useTrueRange ? tr : high - low
rangema = sma(range, length)
upper = ma + rangema * mult
lower = ma - rangema * mult

plot(ma, title="BASE", color=orange,transp=85)
plot(upper, title="UPPER", color=red)
plot(lower, title="LOWER", color=green)

//crossUpper = crossover(source, upper)
//crossLower = crossunder(source, lower)
crossUpper = source > upper
crossLower = source  < lower

bprice = 0.0
bprice := crossUpper ? high+syminfo.mintick : nz(bprice[1])

sprice = 0.0
sprice := crossLower ? low -syminfo.mintick : nz(sprice[1]) 

crossBcond = false
crossBcond := crossUpper ? true 
 : na(crossBcond[1]) ? false : crossBcond[1]

crossScond = false
crossScond := crossLower ? true 
 : na(crossScond[1]) ? false : crossScond[1]

cancelBcond = crossBcond and (source < ma or high >= bprice )
cancelScond = crossScond and (source > ma or low <= sprice )

// ---------------------------------------------------------------------


// -- Ichimoku

ATRlength = input(200, minval=1)
ATRMult = input(2.272, minval=1)

ATR = rma(tr(true), ATRlength)

len = input(26, minval=1, title="EMA Length")
src = input(close, title="Source")
out = ema(src, len)

emaup = out+(ATR*ATRMult)
emadw = out-(ATR*ATRMult)

conversionPeriods = input(15, minval=1),
basePeriods = input(35, minval=1)
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1),
displacement = input(26, minval=1)

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

p1 = plot(leadLine1, offset = displacement, color=green,transp=85, title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement, color=red,transp=85, title="Lead 2")
fill(p1, p2,silver) 

longCond    = crossover(conversionLine, baseLine)
shortCond   = crossunder(conversionLine, baseLine)
// -------------------------------------------------------------------------

if (crossUpper and (conversionLine > baseLine))
    strategy.entry("long", strategy.long, stop=bprice, comment="LONG")

if (crossLower and (conversionLine < baseLine))
    strategy.entry("short", strategy.short, stop=sprice, comment="SHORT")
    
strategy.close("long", when = (shortCond and source < lower))
strategy.close("short", when = (longCond and source > upper))
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত