পিভট পয়েন্ট পূর্বাভাস অসিলেটর ব্যাকটেস্টিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি পিভট পয়েন্ট পূর্বাভাস ওসিলিয়েটরের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে, যা তুষার চাঁদের দ্বারা বিকাশ করা হয়েছে। এই সূচকটি ক্লোজিং মূল্যের সাথে এন পিরিয়ডাল লিনিয়ার রিগ্রেশন পূর্বাভাস মূল্যের শতাংশের পার্থক্য গণনা করে। যখন পূর্বাভাস মূল্য ক্লোজিং মূল্যের উপরে থাকে তখন সূচকটি ০ টির উপরে থাকে; যখন পূর্বাভাস মূল্য ক্লোজিং মূল্যের নীচে থাকে তখন সূচকটি ০ টির নিচে থাকে। এটি বাজারকে টার্নিং পয়েন্ট সনাক্ত করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলধারার পূর্বাভাস দুর্যোগের সূচক ব্যবহার করে বাজারকে ফাঁকা করার জন্য ব্যবহার করা হয়। বিশেষত, এটি n চক্রের লিনিয়ার রিটার্নের পূর্বাভাস মূল্য গণনা করা হয়, যা প্রকৃত বন্ধের মূল্যের সাথে পার্থক্যের শতাংশ গণনা করে। যখন পার্থক্যের শতাংশটি শূন্যের উপরে থাকে তখন এটি বহুভুজ হয়; যখন পার্থক্যের শতাংশটি শূন্যের নীচে থাকে তখন এটি খালি থাকে। সম্পূর্ণ লেনদেনের যুক্তিটি নিম্নরূপঃ
- গণনা n-পদক্ষেপ লিনিয়ার রিগ্রেশন পূর্বাভাস মূল্য xLG
- এক্সসিএফও এর প্রাক্কলিত মূল্যের সাথে বন্ধের মূল্যের শতাংশের পার্থক্য গণনা করুন
- বিচার পার্থক্য শতাংশ xCFO সঙ্গে 0 এর সম্পর্ক, আউটপুট polygonal সিগন্যাল possig
- xCFO > 0 এবং আরো কাজ করার অনুমতি দেওয়া হয়, possig = 1
- xCFO < 0 এবং ফাঁকা অনুমতি, possig = -1
- অন্যথায়, possig = 0
- Possig সংকেত অনুযায়ী, অতিরিক্ত বা খালি
এই কৌশলটি সহজ এবং সরাসরি, এটি প্রকৃত মূল্যের সাথে পূর্বাভাসের মূল্যের তুলনা করে বাজারটি অত্যধিক বা কম মূল্যায়ন করা হয়েছে কিনা তা বিচার করে, যার ফলে একটি ট্রেডিং সংকেত তৈরি হয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
- এটা খুবই সহজ, সহজেই বোঝা যায় এবং বাস্তবায়িত হয়।
- প্যারামিটার সংক্ষিপ্ত, সহজেই সমন্বয় করা যায়।
- নমনীয় নির্বাচন চক্র, বিভিন্ন বাজারের জন্য উপযুক্ত।
- আপনি সহজেই অন্য দিকে যেতে পারেন।
- ট্রেডিং সিগন্যালের জন্য সূচকগুলিকে দৃশ্যমান করুন।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- লিনিয়ার রিগ্রেশন ভবিষ্যদ্বাণী কখনও কখনও কার্যকর হয়, কিন্তু স্থায়ীভাবে কার্যকর হয় না।
- ভুল প্যারামিটার নির্বাচন করলে অনেক বেশি ট্রেডিং হতে পারে।
- এই ঘটনার ফলে সূচকটি ভুল সংকেত দিতে পারে।
প্রতিকারঃ
- অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে, লিনিয়ার রিগ্রেশন পূর্বাভাসের কার্যকারিতা নিশ্চিত করুন।
- একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস কৌশল বাড়ানো।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
- মুভিং এভারেজ এবং অন্যান্য সূচকগুলির সাহায্যে ট্রেডিং সিগন্যালকে সমৃদ্ধ করুন।
- “অবশ্যই, আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে চাই না।
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় পান
- স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ করার কৌশল যোগ করা হয়েছে।
- ট্রেডিং ফি বিবেচনা করে যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস সেট করুন।
সারসংক্ষেপ
মেরু পয়েন্ট পূর্বাভাস অস্থিরতা সূচক হল একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা লিনিয়ার রিগ্রেশন ব্যবহার করে দামের পূর্বাভাস দেয়। এই কৌশলটির যুক্তি সহজ, প্যারামিটার সেটিংটি নমনীয় এবং একটি পরিষ্কার ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করতে পারে। স্টপ লস কৌশল, প্যারামিটার নির্বাচন এবং অন্যান্য সূচক সংকেতগুলির সাথে মিলিত হওয়ার ক্ষেত্রে আরও উন্নতির জন্য এই কৌশলটির আরও উন্নতি করার জায়গা রয়েছে।
/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 19/03/2018
// The Chande Forecast Oscillator developed by Tushar Chande The Forecast
// Oscillator plots the percentage difference between the closing price and
// the n-period linear regression forecasted price. The oscillator is above
// zero when the forecast price is greater than the closing price and less
// than zero if it is below.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Chande Forecast Oscillator Backtest", shorttitle="CFO")
Length = input(14, minval=1)
Offset = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=black, linestyle=line)
xLG = linreg(close, Length, Offset)
xCFO = ((close -xLG) * 100) / close
pos = iff(xCFO > 0, 1,
iff(xCFO < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xCFO, color=red, title="CFO")