লোগারিদমিক মূল্য পূর্বাভাস কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-২০ 14:40:23
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ভবিষ্যতের দামের পূর্বাভাসের জন্য লোগারিদমিক ফাংশনের ইনপুট প্যারামিটার হিসাবে জেড-স্কোর গণনা করার জন্য স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন এবং ট্রেডিং ভলিউমের গড়ের উপর ভিত্তি করে দামের পরিবর্তনগুলি মডেল করার জন্য লগারিদমিক ফাংশন ব্যবহার করে।

কৌশলগত নীতি

ক্লোজিং মূল্যের ROC মান গণনা করুন, ভলিউম_পোসে ধনাত্মক মান এবং ভলিউম_নেগেটে নেতিবাচক মান জমা করুন
net_volume হিসাবে volume_pos এবং volume_neg এর মধ্যে পার্থক্য গণনা করুন
নেট_ভলিউমের স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন net_std এবং গড় net_sma গণনা করুন
net_sma কে net_std দ্বারা ভাগ করে z-score গণনা করুন
পরবর্তী সময়ের মূল্য পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য ক্লোজিং মূল্য, ক্লোজিং মূল্যের 20 দিনের স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন এবং জেড-স্কোরকে লজিস্টিক ফাংশনে প্যারামিটার হিসাবে ব্যবহার করুন
যখন পূর্বাভাস মূল্য বর্তমান প্রকৃত মূল্য * 1.005, বন্ধ পজিশন যখন নীচে * 0.995 এর উপরে

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটি লোগারিথমিক ফাংশন ব্যবহার করে ট্রেডিং ভলিউম এবং মূল্য পূর্বাভাসের পরিসংখ্যানগত তথ্যকে একত্রিত করে।

এর সুবিধাগুলো হল:

বাজারের মনোভাব পরিমাপ করতে ট্রেডিং ভলিউমের দীর্ঘ-স্বল্প পার্থক্য ব্যবহার করে
লোগারিথমিক ফাংশনটি পূর্বাভাসের জন্য মূল্য পরিবর্তনের বক্ররেখার সাথে ভালভাবে ফিট করে
সহজ এবং সোজা কৌশল, বাস্তবায়ন করা সহজ

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলের কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

ট্রেডিং ভলিউম সূচকগুলি বিলম্বিত, বাজারের পরিবর্তনগুলি সময়মতো প্রতিফলিত করতে পারে না
লগারিদমিক ভবিষ্যদ্বাণী সবসময় সঠিক নয়, বিভ্রান্তিকর হতে পারে
স্টপ লস ব্যবস্থা না থাকা, ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের অক্ষমতা

নিম্নলিখিত উপায়ে ঝুঁকি কমাতে পারেঃ

ভলিউম সংকেতগুলির নির্ভরযোগ্যতা বিচার করার জন্য অন্যান্য সূচকগুলি একত্রিত করুন
পূর্বাভাসের নির্ভুলতা উন্নত করতে লগারিদমিক ফাংশনের পরামিতিগুলি অনুকূলিত করুন
ট্রেড প্রতি সর্বাধিক ক্ষতি এবং সামগ্রিক সীমাবদ্ধ করার জন্য স্টপ লস লাইন সেট করুন

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটি নিম্নলিখিতগুলির দ্বারা আরও অনুকূলিত করা যেতে পারেঃ

লোগারিদমিক ফাংশনকে গতিশীলভাবে অপ্টিমাইজ করার জন্য মেশিন লার্নিং গ্রহণ করুন
পজিশনের আকার সংশোধন করার জন্য অস্থিরতা সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন
অবৈধ সংকেত ফিল্টার করার জন্য বেয়েজিয়ান ফিল্টারিং যোগ করুন
ব্রেকআউট পয়েন্টে প্রবেশের জন্য ব্রেকআউট কৌশলগুলির সাথে একত্রিত করুন
ভলিউম-প্রাইস ডিভারজেন্স সংকেত সনাক্ত করতে অ্যাসোসিয়েশন নিয়ম ব্যবহার করুন

একাধিক পদ্ধতির সংমিশ্রণ স্থিতিশীলতা এবং লাভজনকতা আরও উন্নত করতে পারে।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি ট্রেডিং ভলিউমের পরিসংখ্যানগত সূচক এবং লোগারিদমিক পূর্বাভাসকে একটি অনন্য পরিমাণগত ট্রেডিং পদ্ধতিতে একীভূত করে। ক্রমাগত অপ্টিমাইজেশান সহ, এটি একটি দক্ষ এবং স্থিতিশীল স্বয়ংক্রিয় ট্রেডিং সিস্টেমে পরিণত হতে পারে। মেশিন লার্নিং এবং পোর্টফোলিও অপ্টিমাইজেশান তত্ত্বগুলি ব্যবহার করে, আমরা এর ট্রেডিং কর্মক্ষমতা আরও উন্নত করতে আত্মবিশ্বাসী।

/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Logistic", overlay=true )

volume_pos = 0.0
volume_neg = 0.0
roc = roc(close, 1)

for i = 0 to 100
    if (roc > 0)
        volume_pos := volume
    else
        volume_neg := volume
    
volume_net = volume_pos - volume_neg
net_std    = stdev(volume_net, 100)
net_sma    = sma(volume_net, 10)
z          =  net_sma / net_std
std        = stdev(close, 20)

logistic(close, std, z) =>
    m = (close + std)
    a = std / close
    pt = m / ( 1 + a*exp(-z))
    pt
    
    
pred = logistic(close, std, z)

buy = pred > close * 1.005
sell = pred < close * 0.995

color = strategy.position_size > 0? #3BB3E4 : strategy.position_size == 0? #FF006E : #6b6b6b
barcolor(color)


if (buy == true)
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Open L")
    
if (sell == true)
    strategy.close("Long", comment="Close L")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত