ট্রিপল EMA ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ট্রিপল ইএমএ ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশলটি বাজারের প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য একটি দুর্দান্ত কৌশল। এটি তিনটি পৃথক পিরিয়ডের ইএমএকে পজিশনিং সিগন্যাল হিসাবে ব্যবহার করে এবং পর্যাপ্ত প্রবণতা নিশ্চিত হওয়ার পরে ওভারহেড বা খালি অবস্থান স্থাপন করে।
এই কৌশলটির সুবিধা হল যে এটি মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে পারে এবং প্রবণতাটি সম্পূর্ণরূপে শক্তিশালী হওয়ার পরে প্রবেশের বিষয়টি নিশ্চিত করে। একই সাথে, এটি একটি স্বনির্ধারিত ক্ষতির ব্যবস্থা নিয়ে আসে, যা বাজারের অস্থিরতার উপর নির্ভর করে ক্ষতির অনুসরণ করতে পারে, যার ফলে ভাল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ফলাফল পাওয়া যায়।
কৌশল নীতি
আমানত লজিক
এই কৌশলটি 7, 14 এবং 21 পিরিয়ডের তিনটি ইএমএকে একটি পজিশনিং সিগন্যাল হিসাবে ব্যবহার করে। নির্দিষ্ট যুক্তি হল, যখন দাম একই সাথে তিনটি ইএমএ অতিক্রম করে, তখন বেশি করা; যখন দাম একই সাথে তিনটি ইএমএ অতিক্রম করে, তখন খালি করা।
এই নকশাটি মিথ্যা সংকেতগুলি হ্রাস করতে পারে এবং নিশ্চিত করে যে প্রবণতা যথেষ্ট স্পষ্ট এবং তারপরে প্রবেশ করা যায়। একই সাথে, তিনটি ইএমএ চক্র সঠিকভাবে সেট করা হয়েছে যাতে বাজারের প্রবণতা ঘটতে পারে।
ক্ষতি বন্ধ করার উপায়
এই কৌশলটি ATR এবং সর্বাধিক প্রত্যাহারের উপর ভিত্তি করে একটি স্বনির্ধারিত স্টপ লস সিস্টেম ব্যবহার করে। এটি রিয়েল-টাইমে মূল্যের ওঠানামা গণনা করে এবং সেই অনুযায়ী একটি স্টপ লস লাইন সেট করে।
যখন দাম বাড়তে থাকে, তখন স্টপ লাইনটি নতুন উচ্চতার সাথে সরে যায়, যার ফলে একটি ভাল ট্র্যাক-আপ প্রভাব থাকে। যখন দাম বাফার জোনের নীচে ফিরে আসে, তখন স্টপ লাইনটি সক্রিয় হয় এবং পজিশন বন্ধ হয়ে যায়। এটি নির্দিষ্ট বাজারের অবস্থার উপর নির্ভর করে স্টপ ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
উপার্জনের উপায়
এই কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট অনুপাতের স্টপিং পদ্ধতি ব্যবহার করে। পজিশন খোলার পরে, প্রবেশের দামের তুলনায় একটি নির্দিষ্ট অনুপাতের স্টপিং লাইন সেট করা হবে। যখন দামটি স্টপিং লাইনে পৌঁছে যায়, তখন পজিশনটি খোলার জন্য সক্রিয় হয়।
এই ফিক্সড রেট স্টপ-এর সুবিধা হল যে আপনি টার্গেট মুনাফা নির্ধারণ করতে পারেন, যখন আপনি এটি অর্জন করেন তখন আপনি প্রস্থান করতে পারেন। একই সময়ে, আপনি দামের ঝুঁকি এড়াতে পারেন। স্টপ-এর অনুপাতটি প্রয়োজন অনুসারে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- ভুয়া সংকেত কমাতে পারে এবং একটি শক্তিশালী মূল্য প্রবণতা নিশ্চিত করতে পারে
- ইএমএ চক্র ওভারল্যাপ ব্যবহার করে দ্রুত বাজারের প্রবণতা ক্যাপচার করা যায়
- স্বনির্ধারিত ক্ষতি প্রতিরোধ ব্যবস্থা, যা অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে
- স্থির স্টপ-আপ অনুপাত, মুনাফার লক্ষ্যমাত্রা পূরণের পরে প্রস্থান
- এটিআর এবং সর্বাধিক প্রত্যাহারের উপর ভিত্তি করে স্টপ লস পদ্ধতি, যা বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে
- প্যারামিটার পরিবর্তন করে সহজেই পলিসি স্টাইল সামঞ্জস্য করা যায়
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- ভূমিকম্পের সময়, EMA-র ঘন ঘন ক্রস হতে পারে, যা সহজেই ধরা পড়ে
- ফিক্সড স্টপ বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য করতে পারে না, আরও বেশি মুনাফা হারাতে পারে বা ক্ষতি বাড়াতে পারে
- স্টপ লস ট্র্যাকিং বন্ধ হয়ে গেলে, উচ্চতর পয়েন্টগুলি আবার ট্র্যাক করা যায় না, দামের পুনরায় পতন ক্ষতি বাড়িয়ে তুলতে পারে
- একতরফা ব্রেকআউটের ক্ষেত্রে, ফিক্সড স্টপ রেটগুলি খুব বেশি রক্ষণশীল হতে পারে এবং পর্যাপ্ত লাভ অর্জন করতে পারে না
প্রবণতা নির্ণয়ের সূচকগুলির সাথে মিলিত করে, ঝড়ের পরিস্থিতিতে অন্ধ অবস্থান থেকে রক্ষা করা যায়; বা মোবাইল স্টপ বা লাভ-ক্ষতির অনুপাতের মতো পদ্ধতি ব্যবহার করে স্টপ পদ্ধতিটিকে আরও নমনীয় করা যায়। সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি ব্যবহারের সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য কৃত্রিম বিচারের প্রয়োজন রয়েছে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকেও উন্নত করা যেতে পারেঃ
আপনি যদি এই ধরনের পরিস্থিতির সম্মুখীন হন, তাহলে আপনি আরও কিছু সূচক যেমন MACD, KD, ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারেন।
এই পদ্ধতিটি আরও নমনীয় করে তুলতে, স্টপ-আপটি সরানোর চেষ্টা করুন, অথবা স্টপ-আপের চেয়ে কম আয় করুন।
স্টপ মোডে নিম্নগামী ট্র্যাকিং মেশিন যুক্ত করা হয়েছে, যা দামের নিম্নগামী পয়েন্টগুলিকে আবারও ট্র্যাক করতে সক্ষম করে, যাতে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
বিভিন্ন জাতের বৈশিষ্ট্য অনুসারে ইএমএ চক্রের প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন, প্রবণতার বিচারকে অনুকূলিত করুন।
পজিশন ম্যানেজমেন্ট মডিউল যোগ করা হয়েছে, যার সাহায্যে আপনি আপনার পজিশন ব্যবহারের অনুপাতের উপর ভিত্তি করে একক পজিশন পরিবর্তন করতে পারেন।
সারসংক্ষেপ
ট্রিপল ইএমএ ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশলটি একটি খুব ব্যবহারিক ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল। এটি একটি শক্তিশালী ট্রেন্ড বিচারক ক্ষমতা সহ একটি স্বনির্ধারিত স্টপ-অফ-লস প্রক্রিয়া সহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্ডার পরিচালনা করতে পারে। অপ্টিমাইজেশনের দিক থেকে, স্টপ-অফ এবং স্টপ-লস সিস্টেমগুলি আরও উন্নত করা যেতে পারে যাতে এটি রিয়েল-টাইম বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য করতে পারে। তবে সামগ্রিকভাবে, কৌশলটি একটি সহজেই বাস্তবায়িত এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য বিকল্প।
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-06-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(shorttitle='Three EMAs Trend-following Strategy',title='Three EMAs Trend-following Strategy (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970)
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
ema_1 = ema(close, input(7))
ema_2 = ema(close, input(12))
ema_3 = ema(close, input(21))
Take_profit= ((input (4))/100)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)
length = input(20, "Length", minval = 2)
src = input(close, "Source")
factor = input(3.0, "Multiplier", minval = 0.25, step = 0.25)
volStop(src, atrlen, atrfactor) =>
var max = src
var min = src
var uptrend = true
var stop = 0.0
atrM = nz(atr(atrlen) * atrfactor, tr)
max := max(max, src)
min := min(min, src)
stop := nz(uptrend ? max(stop, max - atrM) : min(stop, min + atrM), src)
uptrend := src - stop >= 0.0
if uptrend != nz(uptrend[1], true)
max := src
min := src
stop := uptrend ? max - atrM : min + atrM
[stop, uptrend]
[vStop, uptrend] = volStop(src, length, factor)
go_long = crossover(close, ema_1) and crossover(close, ema_2) and crossover(close, ema_3)
closeLong = close > longTakeProfit or crossunder(close, vStop)
//Entry
strategy.entry(id="long", long = true, when = go_long and window())
//Exit
strategy.close("long", when = closeLong and window())
plot(vStop,"Vstop", color.black, linewidth=2)
plot(ema_1,"EMA Short", color.green, linewidth=1)
plot(ema_2,"EMA Mid", color.purple, linewidth=1)
plot(ema_3,"EMA Long", color.red, linewidth=1)