ত্রিগুণ EMA ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-২০ ১৫ঃ০০ঃ৪৪
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

ট্রিপল ইএমএ ট্রেন্ড ফলোিং স্ট্র্যাটেজি বাজার প্রবণতা অনুসরণ করার জন্য একটি কৌশল। এটি পর্যাপ্ত প্রবণতা নিশ্চিত হওয়ার পরে দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত অবস্থান স্থাপন করতে ট্রেডিং সংকেত হিসাবে বিভিন্ন সময়ের তিনটি ইএমএ ব্যবহার করে।

এই কৌশলটির সুবিধা হ'ল এটি মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে পারে এবং একটি অবস্থানে প্রবেশের আগে পর্যাপ্ত প্রবণতা শক্তি নিশ্চিত করতে পারে। একই সাথে, এটিতে একটি অভিযোজিত স্টপ লস সিস্টেম রয়েছে যা বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে ট্রেল স্টপ করতে পারে, যার ফলে আরও ভাল ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা অর্জন করা যায়।

কৌশলগত যুক্তি

এন্ট্রি লজিক

এই কৌশলটি 7-, 14 এবং 21 পিরিয়ডের ইএমএগুলি প্রবেশের সংকেত সূচক হিসাবে ব্যবহার করে। নির্দিষ্ট যুক্তিটি হ'ল যখন দাম একই সাথে তিনটি ইএমএগুলির উপরে অতিক্রম করে, তখন দীর্ঘ যান; যখন দাম একই সাথে তিনটি ইএমএগুলির নীচে অতিক্রম করে, তখন সংক্ষিপ্ত যান।

এই নকশাটি মিথ্যা সংকেতগুলি হ্রাস করতে পারে এবং প্রবণতা প্রবেশের আগে যথেষ্ট স্পষ্ট তা নিশ্চিত করতে পারে। এছাড়াও, তিনটি EMA সময়কাল যথাযথভাবে নির্ধারিত হয় যাতে সময়মতো বাজারের প্রবণতা ধরা যায়।

স্টপ লস পদ্ধতি

কৌশলটি এটিআর এবং সর্বাধিক ড্রডাউন উপর ভিত্তি করে একটি অভিযোজিত স্টপ লস সিস্টেম ব্যবহার করে। এটি রিয়েল টাইমে দামের অস্থিরতা গণনা করে এবং সে অনুযায়ী স্টপ লস লাইন সেট করে। বিশেষত, এটি স্টপ লস বাফার জোন হিসাবে এটিআর এর একটি নির্দিষ্ট গুণক গণনা করে।

একটি আপট্রেন্ডের সময়, স্টপ লস লাইনটি নতুন উচ্চতার সাথে ভাল পশ্চাদ্ধাবন প্রভাবের সাথে উপরে চলে যাবে। যখন দাম বাফার জোনের নিম্ন পয়েন্টে ফিরে আসে, স্টপ লস লাইনটি অবস্থান বন্ধ করতে ট্রিগার করা হবে। এটি বাজারের অবস্থার অনুযায়ী স্টপ লস ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

মুনাফা গ্রহণের পদ্ধতি

কৌশলটি একটি নির্দিষ্ট শতাংশ লাভ গ্রহণের পদ্ধতি ব্যবহার করে। একটি অবস্থান খোলার পরে, একটি লাভ গ্রহণের লাইন প্রবেশ মূল্যের উপরে একটি নির্দিষ্ট শতাংশে সেট করা হবে। যখন দাম লাভের লাইনে উঠে যায়, তখন লাভ নেওয়ার জন্য অবস্থানটি বন্ধ হয়ে যাবে।

এই স্থির শতাংশ লাভের সুবিধা হ'ল এটি একটি লক্ষ্য লাভের স্তর পূর্বনির্ধারণের অনুমতি দেয় যা একবার পৌঁছে গেলে প্রস্থানকে সন্তুষ্ট করবে। এটি আবার দামের ঝুঁকি এড়ায়। লাভের শতাংশ প্রয়োজন অনুসারে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে পারে এবং পজিশন খোলার পরে তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী মূল্য প্রবণতা নিশ্চিত করতে পারে
বাজারের প্রবণতা দ্রুত ধরার জন্য EMA সময়ের ওভারলে ব্যবহার করুন
এডাপ্টিভ স্টপ লস সিস্টেম ভোল্টেবিলিটি ভিত্তিক ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে
ফিক্সড লাভের শতাংশ প্রস্থান করার আগে লাভের লক্ষ্য পূরণ করে
এটিআর ভিত্তিক স্টপ লস পদ্ধতি এবং সর্বাধিক ড্রাউনডাউন বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে
প্যারামিটার পরিবর্তন করে কৌশল শৈলী সামঞ্জস্য করা সহজ

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

বিভিন্ন বাজারে, ইএমএগুলি প্রায়শই ক্রস তৈরি করতে পারে, সহজেই ফাঁদে পড়তে পারে
ফিক্সড টেক লাভ বাজার অবস্থার উপর ভিত্তি করে সামঞ্জস্য করা যায় না, বৃহত্তর মুনাফা মিস বা ক্ষতি বৃদ্ধি হতে পারে
স্টপ ট্র্যাকিং স্টপ লস অনুসরণ করার পরে, আবার নতুন উচ্চতা ট্র্যাক করতে অক্ষম, দামের পতন ক্ষতি বাড়িয়ে তুলতে পারে
একতরফা বিস্ফোরক প্রবণতার ক্ষেত্রে, স্থির লাভের শতাংশ খুব সংরক্ষণশীল হতে পারে, পর্যাপ্ত মুনাফা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়

প্রবণ বাজারে অন্ধভাবে অবস্থান খোলার থেকে বিরত থাকতে পারে ট্রেন্ড বিচার সূচকগুলির সাথে একত্রিত করে; লাভ গ্রহণের পদ্ধতিগুলি আরও নমনীয় করার জন্য মুভিং লাভ বা লাভের অনুপাত পদ্ধতিও ব্যবহার করতে পারে। সাধারণভাবে, কৌশল প্রয়োগের সাথে সহযোগিতা করার জন্য ম্যানুয়াল বিচার এখনও প্রয়োজন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতেও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

এমএসিডি, কেডি ইত্যাদির মতো প্রবেশের সময় নির্ধারণের জন্য আরও সূচক ব্যবহার করুন, অস্থির বাজারে আটকা পড়া এড়ান।
মুনাফা গ্রহণের পদ্ধতি আরও নমনীয় করার জন্য মুনাফা গ্রহণের পদ্ধতি বা মুনাফা অনুপাত গ্রহণ করার চেষ্টা করুন।
স্টপ লস পদ্ধতিতে নিচের দিকে ট্রেলিং প্রক্রিয়া যুক্ত করুন, যখন দাম আবার কমে যায় তখন আবার নিম্ন পয়েন্টগুলি ট্র্যাক করার অনুমতি দেয়, যার ফলে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
বিভিন্ন পণ্যের বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে EMA সময়ের পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন, প্রবণতা মূল্যায়ন অপ্টিমাইজ করুন।
পজিশন সাইজিং মডিউল যোগ করুন, তহবিলের ব্যবহারের অনুপাতের উপর ভিত্তি করে ট্রেড আকার অনুযায়ী সামঞ্জস্য করতে পারেন।

সিদ্ধান্ত

ট্রিপল ইএমএ ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল একটি খুব ব্যবহারিক ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল। এটিতে শক্তিশালী ট্রেন্ড বিচার ক্ষমতা রয়েছে, পাশাপাশি অভিযোজিত লাভ এবং স্টপ লস প্রক্রিয়া রয়েছে যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে অর্ডার পরিচালনা করতে পারে। অপ্টিমাইজেশনের দৃষ্টিকোণ থেকে, রিয়েল-টাইম বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে সামঞ্জস্য করার জন্য লাভ এবং স্টপ লস সিস্টেমগুলি আরও উন্নত করা যেতে পারে। তবে সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি বাস্তবায়ন করা সহজ এবং নিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকি পছন্দ।

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-06-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(shorttitle='Three EMAs Trend-following Strategy',title='Three EMAs Trend-following Strategy (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)


//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1,    title = "From Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay   = input(defval = 1,    title = "From Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear  = input(defval = 2020, title = "From Year",       type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1,    title = "Thru Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay   = input(defval = 1,    title = "Thru Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear  = input(defval = 2112, title = "Thru Year",       type = input.integer, minval = 1970)

showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)

start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => time >= start and time <= finish ? true : false       // create function "within window of time"

ema_1 = ema(close, input(7))
ema_2 = ema(close, input(12))
ema_3 = ema(close, input(21))

Take_profit= ((input (4))/100)

longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)


length = input(20, "Length", minval = 2)
src = input(close, "Source")
factor = input(3.0, "Multiplier", minval = 0.25, step = 0.25)
volStop(src, atrlen, atrfactor) =>
    var max     = src
    var min     = src
    var uptrend = true
    var stop    = 0.0
    atrM        = nz(atr(atrlen) * atrfactor, tr)
    max         := max(max, src)
    min         := min(min, src)
    stop        := nz(uptrend ? max(stop, max - atrM) : min(stop, min + atrM), src)
    uptrend     := src - stop >= 0.0
    if uptrend != nz(uptrend[1], true)
        max    := src
        min    := src
        stop   := uptrend ? max - atrM : min + atrM
    [stop, uptrend]

[vStop, uptrend] = volStop(src, length, factor)

go_long = crossover(close, ema_1) and crossover(close, ema_2) and crossover(close, ema_3)



closeLong = close > longTakeProfit or crossunder(close, vStop)



//Entry 
strategy.entry(id="long", long = true, when = go_long and window())



//Exit
strategy.close("long", when = closeLong and window())

plot(vStop,"Vstop", color.black, linewidth=2)
plot(ema_1,"EMA Short", color.green, linewidth=1)
plot(ema_2,"EMA Mid", color.purple, linewidth=1)
plot(ema_3,"EMA Long", color.red, linewidth=1)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত