ইচিমোকু ট্রেন্ড অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি একটি ইচিমোকু প্রযুক্তিগত সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশল, যা মূলত নির্দিষ্ট স্থিতিশীলতার পার্থক্যের মাধ্যমে নির্দিষ্ট অবস্থার অধীনে মাল্টি-ফ্রি অর্ডার তৈরি করে, বাজারের প্রবণতা অনুসরণ করে এবং নির্দিষ্ট স্টপ-অফ সিস্টেমের সাথে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রবিন্দু হল একটি নির্দিষ্ট প্যারামিটার সেটের উপর ভিত্তি করে একটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করা। ইচিমোকু সূচকটি চারটি লাইন নিয়ে গঠিত, যার মধ্যে রূপান্তর লাইন, বেস লাইন, অগ্রগামী লাইন এবং পশ্চাদগামী লাইন রয়েছে। রূপান্তর লাইনটি সংক্ষিপ্তভাবে অ্যান্টেনা এবং বেস লাইনকে সংক্ষিপ্তভাবে গ্রাউন্ড লাইন বলা হয়। কৌশলটি অ্যান্টেনা এবং গ্রাউন্ড লাইনের বিভিন্ন প্যারামিটার সেট করে গোল্ডেন ফোর্ক ডাইফোর্ক ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করে। এছাড়াও, কৌশলটি মেঘের বন্ডের একটি ব্রেকআউটকে প্রবেশের সংকেত হিসাবে সহায়ক শর্ত হিসাবে সংযুক্ত করে।
বিশেষ করে, এই কৌশলটি নিম্নলিখিত কয়েকটি ট্রেডিং নিয়মের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ
যখন দাম আকাশ ছোঁয়াবে এবং মেঘলা অঞ্চল থেকে বেরিয়ে আসবে তখন আরও বেশি কিছু করতে হবে;
“আমি মনে করি, আমরা আমাদের মূল্যবোধকে আরও উন্নত করতে পারি।
যখন দাম নীচে স্থলরেখার মধ্য দিয়ে যায় এবং মেঘের মধ্যে প্রবেশ করে তখন খালি থাকে;
যখন দাম আকাশে উড়ে যায় তখন খালি পজিশন।
এই ধরনের মাল্টি-স্পেস ট্রেডিং নিয়মের মাধ্যমে, বাজারের প্রবণতা কার্যকরভাবে ধরা যেতে পারে। একই সাথে, ক্লাউড ব্যান্ডের সাথে মিলিত একটি ফিল্টারিং শর্ত হিসাবে একটি ব্রেকআউট কিছু পরিমাণে ভুল ক্রয় এবং বিক্রয় এড়াতে পারে।
কৌশলগত শক্তি বিশ্লেষণ
অন্যান্য সাধারণ সমান্তরাল ট্রেডিং কৌশলগুলির তুলনায় এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
ইচিমোকু সূচকের উপর ভিত্তি করে, প্রবণতা বিচার আরও নির্ভুল। ইচিমোকু সূচকটি একাধিক গড় রেখার সমন্বয়ে গঠিত, সমন্বিত বিচার প্রবণতা আরও নির্ভরযোগ্য, একক গড় রেখার দ্বারা উত্পন্ন শব্দ এড়ানো।
একাধিক সমান্তরাল লাইন সমন্বয়, ট্রেডিং ফিল্টারিং কার্যকারিতা আরও ভাল গঠন ৷ একটি অতিরিক্ত শর্ত হিসাবে ক্লাউড ব্যান্ড ভেঙে, ভুল সংকেত এড়ানো যেতে পারে ৷
ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য। ক্ষতির এন্টেনাল সেট আপ করে, আপনি সময়মতো ক্ষতি বন্ধ করতে পারেন এবং ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।
ছোট প্রত্যাহার। অন্যান্য প্রবণতা কৌশলগুলির তুলনায় কম দীর্ঘমেয়াদী বিপরীতমুখী অপারেশন তৈরি করে, যা প্রত্যাহারের ক্ষতিকে সর্বাধিক করে।
প্যারামিটার সমন্বয় নমনীয়। আপনি বাজারের পরিস্থিতি অনুযায়ী গড় লাইন প্যারামিটার সমন্বয় করে নমনীয়ভাবে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে পারেন।
ঝুঁকি এবং অপ্টিমাইজেশান বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি এখনও কিছু ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেঃ
অস্থিরতা খারাপভাবে কাজ করে। দীর্ঘস্থায়ী অস্থিরতার সাথে বাজারগুলি সংকলিত হলে, এই কৌশলটি ক্ষুদ্র পুনরাবৃত্ত ট্রেডিংয়ের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।
ট্রেন্ড রিভার্স সনাক্তকরণ দুর্বল। Ichimoku সূচক স্বল্পমেয়াদী ট্রেন্ড রিভার্স বিচার করতে দুর্বল এবং রিভার্সনের সুযোগ মিস করতে পারে বা হঠাৎ রিভার্সনের ঝুঁকিতে পড়তে পারে।
প্যারামিটার সেটিং অভিজ্ঞতা নির্ভরশীল। বিভিন্ন প্যারামিটার সেটিং কৌশল কর্মক্ষমতা উপর একটি বড় প্রভাব আছে, সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা উপর নির্ভর করে সমন্বয় প্রয়োজন।
উপরের ঝুঁকির জন্য, এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
অস্থিরতার সূচকগুলির সাথে একত্রে, অস্থিরতার পরিস্থিতি বিচার করুন, এবং অবৈধ লেনদেন এড়াতে কৌশলটি সেট করুন।
ট্রেন্ড রিভার্স সিগন্যাল মডিউল যোগ করা, যেমন মুভিং এভারেজ ইনভার্স ক্রস-কম্পোজিশন বিচার যোগ করা।
মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করে প্যারামিটারগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অপ্টিমাইজ করুন, যা মানুষের অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করে।
ডায়নামিক স্টপ লিন্ড সেট করুন। বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে রিয়েল-টাইমে স্টপ লিন্ডের মাত্রা সামঞ্জস্য করুন এবং ঝুঁকি হ্রাস করুন।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি Ichimoku সূচকগুলির সুবিধাগুলিকে একত্রিত করে এবং প্রবণতা পরিস্থিতি ক্যাপচার করার ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী সুবিধা প্রদর্শন করে। যথাযথ প্যারামিটার সেট এবং অপ্টিমাইজড সামঞ্জস্যের মাধ্যমে কৌশলটির স্থায়িত্ব আরও বাড়ানো যেতে পারে, এটি একটি কার্যকর কার্যকর কৌশল যা রিয়েল এস্টেটে বিনিয়োগের জন্য বিবেচনা করা উচিত।
/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="RENKO ICHIMOKU STRATEGY", shorttitle="RENKO ICHIMOKU STRATEGY", overlay=true)
ro = open
rc = close
tenkanSenPeriods = input(10, minval=1, title="Tenkan-sen"),
kijunSenPeriods = input(30, minval=1, title="Kijun-sen")
SenkouSpanBPeriods = input(60, minval=1, title="Senkou Span B"),
displacement = input(30, minval=1, title="Chikou Span (Displacement)")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
tenkanSen = donchian(tenkanSenPeriods)
kijunSen = donchian(kijunSenPeriods)
SenkouSpanA = avg(tenkanSen, kijunSen)
SenkouSpanB = donchian(SenkouSpanBPeriods)
plot(tenkanSen, color=#0496ff, linewidth=2, title="Tenkan-sen")
// plot(kijunSen, color=#991515, title="Kijun-sen")
// plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Chikou Span")
p1 = plot(SenkouSpanA, offset = displacement, color=green, title="Senkou Span A")
p2 = plot(SenkouSpanB, offset = displacement, color=red, title="Senkou Span B")
fill(p1, p2, color = SenkouSpanA > SenkouSpanB ? green : red)
// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkanSen > kijunSen
tk_cross_bear = tenkanSen < kijunSen
price_below_tenkan = open < tenkanSen and close < tenkanSen
price_above_tenkan = open > tenkanSen and close > tenkanSen
price_below_kinjun = close < kijunSen
price_above_kinjun = close > kijunSen
tekan_above_kinjun = tenkanSen > kijunSen
tekan_below_kinjun = tenkanSen < kijunSen
ss_high = max(SenkouSpanA[displacement-1], SenkouSpanB[displacement-1])
ss_low = min(SenkouSpanA[displacement-1], SenkouSpanB[displacement-1])
price_inside_kumo = close > ss_high and close < ss_low
price_below_kumo = rc[1] < ro[1] and rc[0] < ro[0] and rc[1] < ss_low
price_above_kumo = rc[1] > ro[1] and rc[0] > ro[0] and rc[1] > ss_high
cs_cross_bull = mom(close, displacement-1) > 0
cs_cross_bear = mom(close, displacement-1) < 0
bullish = cs_cross_bull and not price_inside_kumo
bearish = cs_cross_bear and not price_inside_kumo
strategy.entry("Long", strategy.long, when=price_above_kumo and price_above_tenkan )
strategy.close("Long", when=price_below_tenkan )
strategy.entry("Short", strategy.short, when=price_below_kumo and price_below_tenkan )
strategy.close("Short", when=price_above_tenkan )
// longCondition = crossover(sma(close, 14), sma(close, 28))
// if (longCondition)
// strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
// shortCondition = crossunder(sma(close, 14), sma(close, 28))
// if (shortCondition)
// strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)