অষ্টভুজ মেঘ ট্র্যাকিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-২০ ১৫ঃ৮ঃ২২
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এটি ইচিমোকু সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। এটি মূলত বাজারের প্রবণতা ট্র্যাক করার জন্য নির্দিষ্ট অবস্থার অধীনে দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত অবস্থানগুলি তৈরি করে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্দিষ্ট স্টপ লস প্রক্রিয়াগুলির সাথে মিলিত হয়।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটির মূল বিষয় হল নির্দিষ্ট পরামিতি সেটিংসের সাথে ইচিমোকু সূচকের উপর ভিত্তি করে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করা। ইচিমোকু সূচকটি চারটি লাইন নিয়ে গঠিতঃ রূপান্তর লাইন, বেস লাইন, লিডিং স্প্যান এ এবং লেগিং স্প্যান বি। রূপান্তর লাইনটি সাধারণত টেনকান-সেন নামে পরিচিত এবং বেস লাইনটিকে কিজুন-সেন বলা হয়। এই কৌশলটি টেনকান-সেন এবং কিজুন-সেনের জন্য সোনার ক্রস এবং মৃত ক্রস ট্রেডিং সংকেত তৈরির জন্য বিভিন্ন পরামিতি সেট করে। এছাড়াও, এটি এন্ট্রিগুলি ট্রিগার করার জন্য একটি সহায়ক শর্ত হিসাবে মেঘ ব্রেকআউটগুলিও অন্তর্ভুক্ত করে।

বিশেষ করে, কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত ট্রেডিং নিয়ম অনুসরণ করেঃ

যখন দাম টেনকান-সেনের উপরে পড়ে এবং মেঘ ছেড়ে যায়;
যখন দাম টেনকান-সেনের নিচে পড়ে তখন লম্বা পজিশন বন্ধ করুন;
যখন দাম কিজুন-সেনের নিচে পড়ে এবং মেঘে প্রবেশ করে তখন শর্ট হয়ে যায়;
যখন দাম আবার টেনকান-সেনের উপরে উঠবে তখন শর্ট পজিশন বন্ধ করুন।

এই ধরনের দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত ট্রেডিং নীতির মাধ্যমে, কৌশল কার্যকরভাবে বাজারে প্রবণতা সরানো ক্যাপচার করতে পারেন। এদিকে, মেঘ ব্রেকআউট অন্তর্ভুক্ত কিছু পরিমাণে মিথ্যা সংকেত ফিল্টার।

সুবিধা বিশ্লেষণ

অন্যান্য সাধারণ চলমান গড় ট্রেডিং কৌশলগুলির তুলনায়, এই কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছেঃ

ইচিমোকু এর উপর ভিত্তি করে আরো সঠিক ট্রেন্ড বিচার। ইচিমোকু একাধিক চলমান গড়ের সমন্বয়ে গঠিত, এটি প্রবণতা স্বীকৃতি এবং একক এমএ থেকে শব্দ ফিল্টারিং জন্য আরো নির্ভরযোগ্য করে তোলে।
একাধিক লাইনের সাথে আরও ভাল ফিল্টার প্রভাব। মেঘের ব্রেকআউট থেকে অতিরিক্ত ফিল্টার মিথ্যা সংকেত এড়ায়।
নিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকি। স্টপ লস লাইন সেটিং সময়মত স্টপ লস এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের অনুমতি দেয়।
অন্যান্য প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলগুলির তুলনায় কম প্রতিকূল ট্রেডগুলি ড্রডাউন ক্ষতি হ্রাস করে।
নমনীয় প্যারামিটার টিউনিং। বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে মানিয়ে নিতে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা যায়।

ঝুঁকি এবং অপ্টিমাইজেশন

এই কৌশলটির জন্য এখনও কিছু ঝুঁকি রয়েছেঃ

ব্যাপ্তি সীমাবদ্ধ বাজারগুলিতে দুর্বল পারফরম্যান্স। ফ্লোট ক্ষতির দিকে পরিচালিত হতে পারে।
অপর্যাপ্ত বিপরীততা স্বীকৃতি। স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা বিপরীততা চিহ্নিত করতে দুর্বল, সুযোগ মিস করতে পারে বা হঠাৎ বিপরীততার মুখোমুখি হতে পারে।
বিভিন্ন পরামিতি উল্লেখযোগ্যভাবে কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করতে পারে যা প্রচুর ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা প্রয়োজন।

উপরের ঝুঁকিগুলি মোকাবেলায় নিম্নলিখিত দিকগুলি অনুকূল করা যেতে পারেঃ

ট্রেন্ডিং বাজার এবং বিরতি কৌশল সনাক্ত করতে অস্থিরতা সূচক যোগ করুন।
চলমান গড় ক্রসওভারের মতো অতিরিক্ত বিপরীত সংকেত অন্তর্ভুক্ত করুন।
ম্যানুয়াল টিউনিংয়ের পরিবর্তে স্বয়ংক্রিয় প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য মেশিন লার্নিং ব্যবহার করুন।
বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে গতিশীল স্টপ লস লাইন স্থাপন করুন।

সিদ্ধান্ত

সাধারণভাবে, এই কৌশলটি ট্রেন্ডিং মুভগুলি ধরার ক্ষেত্রে ইচিমোকুর শক্তিকে কাজে লাগায়। সঠিক পরামিতি টিউনিং এবং অপ্টিমাইজেশান সহ, এটি আরও ভাল স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পারে এবং লাইভ ট্রেডিংয়ের জন্য বিবেচনা করার মতো একটি দক্ষ কৌশল হিসাবে কাজ করতে পারে।

/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="RENKO ICHIMOKU STRATEGY", shorttitle="RENKO ICHIMOKU STRATEGY", overlay=true)
ro = open
rc = close

tenkanSenPeriods = input(10, minval=1, title="Tenkan-sen"),
kijunSenPeriods = input(30, minval=1, title="Kijun-sen")
SenkouSpanBPeriods = input(60, minval=1, title="Senkou Span B"),
displacement = input(30, minval=1, title="Chikou Span (Displacement)")

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

tenkanSen = donchian(tenkanSenPeriods)
kijunSen = donchian(kijunSenPeriods)
SenkouSpanA = avg(tenkanSen, kijunSen)
SenkouSpanB = donchian(SenkouSpanBPeriods)

plot(tenkanSen, color=#0496ff, linewidth=2, title="Tenkan-sen")
// plot(kijunSen, color=#991515, title="Kijun-sen")
// plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Chikou Span")

p1 = plot(SenkouSpanA, offset = displacement, color=green, title="Senkou Span A")
p2 = plot(SenkouSpanB, offset = displacement, color=red, title="Senkou Span B")
fill(p1, p2, color = SenkouSpanA > SenkouSpanB ? green : red)

// Entry/Exit Signals
tk_cross_bull = tenkanSen > kijunSen
tk_cross_bear = tenkanSen < kijunSen

price_below_tenkan = open < tenkanSen and close < tenkanSen
price_above_tenkan = open > tenkanSen and close > tenkanSen

price_below_kinjun = close < kijunSen
price_above_kinjun = close > kijunSen

tekan_above_kinjun = tenkanSen > kijunSen
tekan_below_kinjun = tenkanSen < kijunSen

ss_high = max(SenkouSpanA[displacement-1], SenkouSpanB[displacement-1])
ss_low = min(SenkouSpanA[displacement-1], SenkouSpanB[displacement-1])
price_inside_kumo = close > ss_high and close < ss_low

price_below_kumo = rc[1] < ro[1] and rc[0] < ro[0] and rc[1] < ss_low 
price_above_kumo = rc[1] > ro[1] and rc[0] > ro[0] and rc[1] > ss_high 

cs_cross_bull = mom(close, displacement-1) > 0
cs_cross_bear = mom(close, displacement-1) < 0

bullish = cs_cross_bull and not price_inside_kumo
bearish = cs_cross_bear and not price_inside_kumo



strategy.entry("Long", strategy.long, when=price_above_kumo and price_above_tenkan )
strategy.close("Long", when=price_below_tenkan )

strategy.entry("Short", strategy.short, when=price_below_kumo and price_below_tenkan )
strategy.close("Short", when=price_above_tenkan )

// longCondition = crossover(sma(close, 14), sma(close, 28))
// if (longCondition)
//     strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

// shortCondition = crossunder(sma(close, 14), sma(close, 28))
// if (shortCondition)
//     strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত