আপেক্ষিক ভলিউম সূচক কৌশল
ChaoZhang
কৌশল ওভারভিউ
এটি একটি পরিমাপযোগ্য ট্রেডিং কৌশল যা আপেক্ষিক শক্তির সূচক (RSI) এবং আপেক্ষিক পরিমাণের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। এই কৌশলটি শক্তিশালী ট্রেডিংয়ের দ্রুততম পর্যায়ে ট্রেডিং সংকেতগুলি ধরে অতিরিক্ত লাভ অর্জন করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি দুটি সূচককে একত্রিত করেঃ আপেক্ষিক শক্তি সূচক (RSI) এবং আপেক্ষিক পরিমাণ সূচক (RVOL) । আরএসআই বাজার চলার জন্য ওভারবয় ওভারসোলের বিচার করতে ব্যবহৃত হয়। আরএসআই 30 এর নীচে ওভারবয় এবং 70 এর উপরে ওভারবয়। আরভিওএল লেনদেনের পরিমাণের বিস্ফোরণ নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়।
কৌশলগত যুক্তি হলঃ যখন আরএসআই (RSI) ওভারবয় (RSI) এবং আরভিওএল (RVOL) ওভারবয় (RSI) হয় তখন বেশি বাজারে প্রবেশ করুন; যখন আরএসআই (RSI) ওভারবয় (RSI) এবং আরভিওএল (RVOL) ওভারবয় (RVOL) হয় তখন বাজারে প্রবেশ করুন। সমতল অবস্থানের সংকেত হল আরএসআই (RSI) স্বাভাবিক স্তরে ফিরে আসে (মাল্টিপল সমতল অবস্থানঃ আরএসআই (RSI) 69 এর নীচে; খালি সমতল অবস্থানঃ আরএসআই (RSI) 31 এর উপরে) ।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হল RSI সূচকগুলি ব্যবহার করে বাজারটি ওভার-বিক্রয় করার সময় নির্ধারণ করা, তারপর উচ্চতর সংকেতগুলির সাথে মিলিত হয়, যখন বাজারটি সবচেয়ে বেশি তীব্র হয় তখন সুপার-শক্তিশালী বাজারটির ব্রেকপয়েন্টগুলি ধরা যায়। আরএসআই এবং আরভোলের সংমিশ্রণ সংকেত ব্যবহার করে, আপনি অনেকগুলি মিথ্যা ব্রেকআপের সুযোগগুলি ফিল্টার করতে পারেন, যার ফলে লাভের সম্ভাবনা বাড়তে পারে।
এককভাবে আরএসআই ব্যবহারের তুলনায়, এই কৌশলটি লেনদেনের পরিমাণের রেফারেন্স বাড়ায় এবং লেনদেনের পরিমাণ কম হলে বাজারে হস্তক্ষেপ করা এড়ায়। এককভাবে ব্রেকআউট সূচক ব্যবহারের তুলনায়, এই কৌশলটি ওভারবোল্ড ওভারসোল্ড অঞ্চলে মূলধারার দিকে প্রত্যাবর্তন এড়ায়।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকিটি হ’ল আরএসআই সূচকটি ভুল সংকেত প্রেরণের সম্ভাবনা। যখন বাজার সাইডওয়েতে থাকে, আরএসআই সূচকটি প্রায়শই ওভার-বই ওভার-বিক্রয় অঞ্চলে প্রবেশ করে এবং মিথ্যা সংকেত তৈরি করে। এছাড়াও, এই কৌশলটি লেনদেনের পরিমাণের পরিবর্তনের জন্য সংবেদনশীল, যদি অল্প পরিমাণে সক্ষমতা না থাকে তবে লাভের জায়গাটি ছাড় দেওয়া হবে।
ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য, RSI এর প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, RSI এর গড় দৈর্ঘ্য বাড়ানো বা RVOL এর থ্রেশহোল্ড বাড়ানো যেতে পারে। অন্যান্য সূচকগুলির সাথে সমন্বয় করা যেতে পারে, কৌশলটির স্থিতিশীলতা বাড়ানো যেতে পারে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
লিকুইডিটি ইন্ডিকেটরগুলির সাথে মিলিত করে, লিকুইডিটির অভাব এড়ানোর জন্য;
“অস্থিরতা বাড়ার সময়ই হস্তক্ষেপ করা হবে।
ভুয়া ব্রেক-আউট প্রতিরোধের জন্য ব্যবস্থা বৃদ্ধি করা, যেমন ট্রান্সফার ভলিউম মনিটরিং যোগ করা;
এই প্রবন্ধে, আমরা এই বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করবঃ
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান করুন এবং রিটার্নিং ডেটার সাথে মিলিত হয়ে প্যারামিটারগুলির সর্বোত্তম সংমিশ্রণটি সন্ধান করুন।
সারসংক্ষেপ
এই আপেক্ষিক পরিমাণ সূচক কৌশলটি আপেক্ষিক শক্তির সূচক এবং আপেক্ষিক লেনদেনের পরিমাণের সংমিশ্রণ দ্বারা সফলভাবে ওভারবয় ওভারসোল অঞ্চলগুলির মধ্যে লেনদেনের পরিমাণের বিস্ফোরণের সময়কে চিহ্নিত করে, এটি একটি কার্যকর প্রবণতা ক্যাপচার কৌশল। এই কৌশলটি মানসিক দৃশ্যটি পরিষ্কার এবং প্যারামিটারগুলি সমন্বয় করার পরে, এটি পরিমাণগত লেনদেনের সিস্টেমের কার্যকর উপাদান হতে পারে।
/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gary_trades
//This script is a basic concept to catch breakout moves utilising a spike in relative volume when the RSI is high (for longs) or when the RSI is low (for shorts).
//Drawdown is typically low as it exits out of the trade once the RSI returns back to "normal levels".
//@version=4
strategy(title="Relative Volume & RSI Pop", shorttitle="VOL & RSI Pop", overlay=false, precision=2, margin_long=100, margin_short=100)
//RSI
RSIlength = input(14, title="RSI Period")
RSItop = input(70, title="RSI buy", minval= 69, maxval=100)
RSIbottom = input(35, title="RSI short", minval= 0, maxval=35)
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)
RSIco = crossover(vrsi, RSItop)
RSIcu = crossunder(vrsi, RSIbottom)
plot(vrsi, "RSI", color=color.purple)
band1 = hline(70, "Upper Band", color=#C0C0C0)
bandm = hline(50, "Middle Band", color=color.new(#C0C0C0, 50))
band0 = hline(30, "Lower Band", color=#C0C0C0)
fill(band1, band0, color=color.purple, transp=90, title="Background")
//RELATIVE VOLUME
RVOLlen = input(14, minval=1, title="RV Period")
av = sma(volume, RVOLlen)
RVOL = volume / av
RVOLthreshold = input(1.5,title="RV Threshold", minval=0.5, maxval=10)
//TRADE TRIGGERS
LongCondition = RSIco and RVOL > RVOLthreshold
CloseLong = vrsi < 69
ShortCondition = RSIcu and RVOL > RVOLthreshold
CloseShort = vrsi > 35
if (LongCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
strategy.close("Long", when = CloseLong)
if (ShortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short)
strategy.close("Short", when = CloseShort)