1. বর্গক্ষেত্র
  2. আপেক্ষিক ভলিউম সূচক কৌশল

আপেক্ষিক ভলিউম সূচক কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১২-২০ ১৫ঃ১২ঃ৫৬
ট্যাগঃ

img

কৌশল ওভারভিউ

এটি একটি আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) এবং আপেক্ষিক ভলিউম সূচক উপর ভিত্তি করে একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল। কৌশলটি একটি শক্তিশালী প্রবণতার দ্রুততম পর্যায়ে ট্রেডিং করে অতিরিক্ত রিটার্ন ক্যাপচার করার লক্ষ্যে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি দুটি সূচককে অন্তর্ভুক্ত করেঃ আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) এবং আপেক্ষিক ভলিউম (আরভিওএল) । আরএসআই ওভারবয় / ওভারসোল্ড স্তরগুলি বিচার করে। 30 এর নীচে আরএসআই ওভারসোল্ড এবং 70 এর উপরে আরএসআই ওভারসোল্ডের পরামর্শ দেয়। সাম্প্রতিক গড়ের তুলনায় আরভিওএল ভলিউমে উত্থান ধারণ করে। যখন আরভিওএল একটি প্রান্তিকের উপরে থাকে, তখন এটি শক্তিশালী কেনা / বিক্রয় চাপ নির্দেশ করে।

কৌশল যুক্তি হলঃ দীর্ঘ যান যখন আরএসআই ওভারকোপড দেখায় (থ্রেশহোল্ডের উপরে) এবং আরভিওএল শট আপ করে; সংক্ষিপ্ত যান যখন আরএসআই ওভারসোল্ড দেখায় (থ্রেশহোল্ডের নীচে) এবং আরভিওএল শট আপ করে। যখন আরএসআই স্বাভাবিক স্তরে ফিরে আসে তখন প্রস্থান সংকেত ঘটে (লং প্রস্থানঃ আরএসআই 69 এর নীচে; সংক্ষিপ্ত প্রস্থানঃ আরএসআই 31 এর উপরে) ।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল আরএসআই এবং আরভিওএল এর কম্বো সিগন্যাল ব্যবহার করে অনেকগুলি মিথ্যা ব্রেকআউট এড়াতে এবং লাভজনকতা উন্নত করতে পারে।

শুধুমাত্র RSI ব্যবহারের তুলনায়, এই কৌশলটি পর্যাপ্ত তরলতার সাথে বাজারে প্রবেশ এড়াতে ভলিউম তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে। শুধুমাত্র ব্রেকআউট ব্যবহারের তুলনায়, এই কৌশলটি OB / OS অঞ্চলে প্রধান প্রবণতার বিরুদ্ধে ট্রেডিংকে বাধা দেয়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হ'ল আরএসআই মিথ্যা সংকেত দেওয়ার সম্ভাবনা। যখন বাজারটি বিস্তৃত হয়, তখন আরএসআই প্রায়শই ওবি / ওএস অঞ্চলগুলির মধ্যে / বাইরে অতিক্রম করতে পারে এবং মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে। এছাড়াও, এই কৌশলটি ভলিউমের পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল। নিম্ন তরলতার যন্ত্রগুলি লাভজনকতা ছাড় দিতে পারে।

ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য, আরএসআই এর পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, যেমন গড় সময়কাল বাড়ানো বা আরভিওএল এর প্রান্তিক সীমা বাড়ানো। অন্যান্য সূচকগুলিকে একত্রিত করাও দৃঢ়তা উন্নত করতে সহায়তা করে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

সম্ভাব্য অপ্টিমাইজেশানগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

  1. অ-লিকুইড ইনস্ট্রুমেন্ট এড়াতে লিকুইডিটি মেট্রিক যোগ করা।

  2. ট্রেডিংয়ে কেবলমাত্র ভোল্টেবিলিটি সম্প্রসারণের সময় ভোল্টেবিলিটি মেট্রিক যোগ করা হয়;

  3. মিথ্যা ব্রেকআউট এড়ানোর জন্য ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যেমন, পর্যবেক্ষণের পরিমাণ;

  4. স্টপ লসকে আরও কঠোর করা, ড্রডাউন সীমাবদ্ধ করা;

  5. সর্বোত্তম সেটিং খুঁজে পেতে ব্যাকটেস্টের ভিত্তিতে প্যারামিটার টিউনিং।

সিদ্ধান্ত

আপেক্ষিক ভলিউম কৌশলটি আরএসআই এবং আপেক্ষিক ভলিউমকে অন্তর্ভুক্ত করে ওবি / ওএস অঞ্চলগুলির মধ্যে ভলিউম উত্থানের পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে সক্ষম হয়, এটি একটি কার্যকর প্রবণতা ধরা কৌশল করে তোলে। স্পষ্ট যুক্তি এবং শক্তিশালী অপ্টিমাইজেশানগুলির সাথে এটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেমের একটি মূল্যবান সংযোজন হতে পারে।

/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gary_trades
//This script is a basic concept to catch breakout moves utilising a spike in relative volume when the RSI is high (for longs) or when the RSI is low (for shorts).
//Drawdown is typically low as it exits out of the trade once the RSI returns back to "normal levels".

//@version=4
strategy(title="Relative Volume & RSI Pop", shorttitle="VOL & RSI Pop", overlay=false, precision=2, margin_long=100, margin_short=100)

//RSI
RSIlength = input(14, title="RSI Period")
RSItop = input(70, title="RSI buy", minval= 69, maxval=100)
RSIbottom = input(35, title="RSI short", minval= 0, maxval=35)
price = close
vrsi = rsi(price, RSIlength)
RSIco = crossover(vrsi, RSItop)
RSIcu = crossunder(vrsi, RSIbottom)
plot(vrsi, "RSI", color=color.purple)
band1 = hline(70, "Upper Band", color=#C0C0C0)
bandm = hline(50, "Middle Band", color=color.new(#C0C0C0, 50))
band0 = hline(30, "Lower Band", color=#C0C0C0)
fill(band1, band0, color=color.purple, transp=90, title="Background")

//RELATIVE VOLUME
RVOLlen = input(14, minval=1, title="RV Period")
av = sma(volume, RVOLlen)
RVOL = volume / av
RVOLthreshold = input(1.5,title="RV Threshold", minval=0.5, maxval=10)

//TRADE TRIGGERS
LongCondition = RSIco and RVOL > RVOLthreshold
CloseLong = vrsi < 69

ShortCondition = RSIcu and RVOL > RVOLthreshold
CloseShort = vrsi > 35

if (LongCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    
strategy.close("Long", when = CloseLong)    

if (ShortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    
strategy.close("Short", when = CloseShort)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত