আপেক্ষিক আয়তন নির্দেশক কৌশল
কৌশল সংক্ষিপ্ত বিবরণ
এটি একটি পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল যা রিলেটিভ স্ট্রেন্থ ইনডেক্স (RSI) এবং রিলেটিভ ভলিউম ইনডেক্সের উপর ভিত্তি করে তৈরি। এই কৌশলটি শক্তিশালী বাজারের দ্রুততম পর্যায়ে ট্রেডিং সিগন্যাল ক্যাপচার করে অতিরিক্ত রিটার্ন অর্জন করে।
কৌশলের নীতি
এই কৌশলটি দুটি সূচককে একীভূত করে: রিলেটিভ স্ট্রেন্থ ইনডেক্স (RSI) এবং রিলেটিভ ভলিউম ইনডেক্স (RVOL)। RSI বাজারের ওভারবট ও ওভারসল্ড পরিস্থিতি নির্ণয় করতে ব্যবহৃত হয়। যখন RSI 30-এর নিচে থাকে, তখন এটি ওভারসল্ড, এবং যখন 70-এর উপরে থাকে, তখন এটি ওভারবট নির্দেশ করে। RVOL ট্রেডিং ভলিউমের বিস্ফোরকতা নির্ণয় করে; গড় ভলিউমের তুলনায় নির্ধারিত থ্রেশহোল্ডের বেশি হলে এটি ক্রয়-বিক্রয়ের শক্তি নির্দেশ করে।
কৌশলের যুক্তি হল: যখন RSI ওভারবট দেখায় (RSI থ্রেশহোল্ডের উপরে) এবং RVOL অত্যন্ত বড় হয়, তখন লং পজিশনে প্রবেশ করা হয়; যখন RSI ওভারসল্ড দেখায় (RSI থ্রেশহোল্ডের নিচে) এবং RVOL অত্যন্ত বড় হয়, তখন শর্ট পজিশনে প্রবেশ করা হয়। ক্লোজিং সিগন্যাল হল যখন RSI স্বাভাবিক স্তরে ফিরে আসে (লং ক্লোজ: RSI 69-এর নিচে; শর্ট ক্লোজ: RSI 31-এর উপরে)।
সুবিধা বিশ্লেষণ
এই কৌশলের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল RSI সূচক ব্যবহার করে বাজারের ওভারবট ও ওভারসল্ড সময় চিহ্নিত করা, এবং উচ্চ আপেক্ষিক ভলিউমের সিগন্যালের সাথে মিলিয়ে বাজারের সবচেয়ে উত্তাল সময়ে শক্তিশালী ট্রেন্ডের বিস্ফোরণ পয়েন্ট ক্যাপচার করা। RSI এবং RVOL-এর সমন্বিত সিগন্যাল ব্যবহার করে অনেক ভুল ব্রেকআউট ফিল্টার করে ফেলা যায়, ফলে লাভের সম্ভাবনা বাড়ে।
শুধুমাত্র RSI সূচক ব্যবহারের তুলনায়, এই কৌশলে ট্রেডিং ভলিউমের রেফারেন্স যুক্ত করা হয়েছে, ফলে অপর্যাপ্ত ভলিউমের সময় বাজারে প্রবেশ এড়ানো যায়। শুধুমাত্র ব্রেকআউট সূচক ব্যবহারের তুলনায়, এই কৌশল ওভারবট ও ওভারসল্ড এলাকায় মূলধারার বিপরীতে রিবাউন্ড এড়িয়ে চলে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলের সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হল RSI সূচকের ভুল সিগন্যাল দেওয়ার সম্ভাবনা। যখন বাজার পার্শ্ববর্তী থাকে (sideway), তখন RSI সূচক ঘন ঘন ওভারবট ও ওভারসল্ড এলাকায় প্রবেশ ও বের হতে পারে, ফলে ভুয়া সিগন্যাল তৈরি হয়। এছাড়াও, এই কৌশল ট্রেডিং ভলিউমের পরিবর্তনের প্রতি সংবেদনশীল; যদি এমন একটি স্টক থাকে যার ভলিউম কম, তাহলে লাভের পরিমাণ কমে যেতে পারে।
ঝুঁকি কমাতে, RSI-এর প্যারামিটার যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে, যেমন RSI-এর গড় দৈর্ঘ্য বাড়ানো, অথবা RVOL-এর থ্রেশহোল্ড বাড়ানো। অন্যান্য সূচকও যুক্ত করে কৌশলের স্থিতিশীলতা বাড়ানো যায়।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
- লিকুইডিটি সূচক যুক্ত করা, যাতে কম লিকুইডিটি সম্পদ এড়ানো যায়;
- ভোলাটিলিটি সূচক যুক্ত করা, শুধুমাত্র যখন অস্থিরতা বাড়ে তখনই প্রবেশ করা;
- ভুয়া ব্রেকআউট বাদ দেওয়ার ব্যবস্থা যোগ করা, যেমন ভলিউম মনিটরিং;
- স্টপ-লস কৌশল আরও কঠোর করা, ড্রডাউন কমানো;
- প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন করা, ব্যাকটেস্ট ডেটার সাথে মিলিয়ে সর্বোত্তম প্যারামিটার কম্বিনেশন খুঁজে বের করা।
সারসংক্ষেপ
এই রিলেটিভ ভলিউম ইনডেক্স কৌশলটি রিলেটিভ স্ট্রেন্থ ইনডেক্স এবং রিলেটিভ ট্রেডিং ভলিউমের সমন্বয়ের মাধ্যমে ওভারবট ও ওভারসল্ড এলাকায় ভলিউম বিস্ফোরণের সময় সফলভাবে চিহ্নিত করে, যা একটি কার্যকর ট্রেন্ড ক্যাপচার কৌশল। এই কৌশলের মনস্তাত্ত্বিক দৃশ্যপট পরিষ্কার, এবং প্যারামিটার টিউনিংয়ের পরে এটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিস্টেমের একটি কার্যকর উপাদান হয়ে উঠতে পারে।
/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gary_trades
//This script is a basic concept to catch breakout moves utilising a spike in relative volume when the RSI is high (for longs) or when the RSI is low (for shorts).
//Drawdown is typically low as it exits out of the trade once the RSI returns back to "normal levels".- 1