হেজিং শক রিভার্সাল কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
হরজ শক বিপরীতমুখী কৌশল হ’ল একটি সংক্ষিপ্ত লাইন ট্রেডিং কৌশল যা বাজার বিপরীতমুখী পয়েন্টগুলি সনাক্ত করার জন্য একাধিক সূচক যেমন বুলিন ব্যান্ড, কভার লাইন, এডিএক্স এবং র্যান্ডম সূচক ব্যবহার করে এবং বিপরীতমুখী পয়েন্টের কাছাকাছি একটি সুরক্ষা অপারেশন করে। এই কৌশলটি মূলত বুলিন ব্যান্ড এবং কভার লাইনগুলি দ্বারা নির্ধারণ করে যে দামগুলি অত্যধিক প্রসারিত হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করার জন্য একটি ট্রেডিং সংকেত, এবং এডিএক্স ব্যবহার করে প্রবণতা শক্তি এবং র্যান্ডম সূচকগুলি ওভারবোল ওভারসোল অঞ্চলগুলি নির্ধারণ করে, বিপরীতমুখী পয়েন্টের কাছাকাছি একটি হরজ অবস্থান স্থাপন করে।
কৌশল নীতি
হিজড়ার বিপরীতমুখী কৌশলটি নিম্নলিখিত নিয়মগুলির উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ
যখন ক্লোজিং প্রাইসটি ব্রিনের রেঞ্জের উপরে এবং প্যাকেজিং লাইনের উপরে উঠে যায়, তখন দামটি সম্ভবত ওভারবয়েড অবস্থায় রয়েছে, যখন এডিএক্স 30 এর চেয়ে কম হলে প্রবণতাটি দুর্বল বলে মনে হয়, এবং 50 এর চেয়ে বড় এলোমেলো সূচকটি ওভারবয়েড অঞ্চলে থাকে, তাই এটি খালি বিবেচনা করা যেতে পারে।
যখন ক্লোজ-অফ দামগুলি ব্রিনের নীচে এবং প্যাকেজিংয়ের নীচে থাকে, তখন দামগুলি ওভারসোল্ড অঞ্চলে থাকতে পারে, যখন এডিএক্স 30 এর চেয়ে কম থাকে, তখন প্রবণতাটি দুর্বল বলে মনে হয়, এবং যখন এলোমেলো সূচকটি 50 এর চেয়ে কম থাকে, তখন এটি ওভারসোল্ড অঞ্চলে থাকে।
স্টপ-লস-এ বেরিয়ে যাওয়ার শর্ত হল যে বন্ধের মূল্যটি বুলিন-ব্যান্ড-ডাউন-ট্রেইল বা ওভারল্যাপ-লাইন-ডাউন-ট্রেইল বা এলোমেলো সূচকটি ৫০-এর চেয়ে কম।
অতিরিক্ত স্টপ লস প্রস্থান করার শর্ত হল যে বন্ধের মূল্যটি বুলিন-বন্দরিত বা বন্ধ-বন্দরিত লাইন-লাইনের চেয়ে বেশি বা এলোমেলো সূচকটি 50 এর চেয়ে বেশি।
এই নিয়মগুলো ব্যবহার করে, আমরা বিপরীতমুখী অবস্থার কাছাকাছি একটি হিজড়া অবস্থান তৈরি করতে পারি এবং স্বল্পমেয়াদী দামের অস্থিরতা থেকে লাভবান হতে পারি।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই ধরণের হিমায়িত ওভাররাইডিং কৌশলটির বেশ কিছু সুবিধা রয়েছেঃ
একাধিক সূচক ব্যবহার করে, ট্রেডিং সিগন্যালগুলিকে কার্যকরভাবে নিশ্চিত করা যায়, যাতে ভুয়া ব্রেকডাউনগুলি এড়ানো যায়।
ট্রেডিংয়ের সময় ট্রেডিংয়ের প্রবণতা পাল্টানোর কাছাকাছি, সাফল্যের হার বেশি।
একটি হিজ অপারেশন পদ্ধতি ব্যবহার করে ঝুঁকি কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।
ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি উচ্চ, সংক্ষিপ্ত লাইন অপারেশন জন্য উপযুক্ত।
মুদ্রাস্ফীতি মূলত দামের পরিবর্তন থেকে আসে, যা সম্পূর্ণরূপে প্রবণতা পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে না।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
কিন্তু এই ধরনের হিজড়া-হট্টগোলের বিপরীতমুখী কৌশলগুলি কিছু ঝুঁকি নিয়ে আসে যা সম্পর্কে সতর্ক হওয়া দরকারঃ
তবে, এটি এখনও সম্ভব যে বিপরীত দিকের ব্যর্থতা আরও বেশি ক্ষতির কারণ হতে পারে।
ট্রেডিং প্রায়ই অপ্টিমাইজ করা হয়।
“এখন আমরা জানি যে, আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো না।
এই প্রবণতা মিউটেশনের সম্ভাব্যতা রয়েছে, তাই সতর্ক থাকা দরকার।
এই ঝুঁকিগুলির জন্য, আমাদের সূচক প্যারামিটারগুলিকে অনুকূলিতকরণ করতে হবে, স্টপ লসগুলি কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে, এবং প্রবণতা এবং মৌলিক বিশ্লেষণের সাথে মিলিত হয়ে বড় দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করতে হবে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই ধরনের প্রতিবন্ধকতা পাল্টানোর কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
সূচক প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন, ট্রেডিং সিগন্যালের গুণমান উন্নত করুন।
মূলধারার উপর ভিত্তি করে বিচার করা এবং প্রবণতাকে প্রতিহত করা।
এই পদ্ধতির সাথে V-আকৃতির বিপরীতমুখী বিচার পদ্ধতির ব্যবহার সফলতার হার বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে।
গতিশীলভাবে স্টপ লস সামঞ্জস্য করুন।
তহবিল ব্যবস্থাপনার অপ্টিমাইজেশান, একক ক্ষতির কঠোর নিয়ন্ত্রণ।
সারসংক্ষেপ
ওভারহোল্ডিং বিপরীতমুখী কৌশলটি একাধিক সূচক দ্বারা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে বিপরীতমুখী পয়েন্টের কাছাকাছি সুরক্ষা অপারেশন করা হয়, উচ্চ লেনদেনের ফ্রিকোয়েন্সি, ঝুঁকি সহজেই নিয়ন্ত্রণের সুবিধা রয়েছে। তবে বিপরীতমুখী লেনদেনের ঝুঁকিগুলিও উপেক্ষা করা যায় না, আমাদের ক্রমাগত কৌশলটি অনুকূলিতকরণ করা দরকার, লেনদেনের নিয়মগুলি কঠোরভাবে মেনে চলা দরকার, এই উচ্চ দক্ষতার সাথে পূর্ণ ব্যবহার করা উচিত। সংক্ষিপ্ত লাইন লেনদেনের কৌশল।
/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=5
strategy("Contrarian Scalping Counter Trend",overlay=true)
//bollinger bands
length = input.int(20, minval=1, title="Length BB")
src = input(close, title="Source")
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev BB")
basis = ta.sma(src, length)
dev = mult * ta.stdev(src, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
//envelope
len = input.int(20, title="Length Envelope", minval=1)
percent = input(1.0)
exponential = input(false)
envelope = exponential ? ta.ema(src, len) : ta.sma(src, len)
k = percent/100.0
upper_env = envelope * (1 + k)
lower_env = envelope * (1 - k)
//adx
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
//stochastic
periodK = input.int(50, title="%K Length", minval=1)
smoothK = input.int(20, title="%K Smoothing", minval=1)
stock = ta.sma(ta.stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
short=close> upper and close >upper_env and sig < 30 and stock > 50
long=close< lower and close <lower_env and sig < 30 and stock < 50
short_exit= close < lower or close<lower_env or stock <50
long_exit=close > lower or close>lower_env or stock >50
strategy.entry("short",strategy.short,when=short)
strategy.close("short",when=short_exit)
strategy.entry("long",strategy.long,when=long)
strategy.close('long',when=long_exit)