1. বর্গক্ষেত্র
  2. ইম্পোমেন্ট ক্যাপচার চ্যানেল কৌশল

ইম্পোমেন্ট ক্যাপচার চ্যানেল কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-২০ 15:46:40
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

মোমেন্টাম ক্যাপচার চ্যানেল কৌশলটি ডনচিয়ান চ্যানেল ট্রেডিং কৌশলটির একটি বৈচিত্র। এটিতে একটি সর্বোচ্চ-উচ্চ ব্যান্ড, একটি সর্বনিম্ন-নিম্ন ব্যান্ড এবং একটি বেসলাইন রয়েছে যা সর্বোচ্চ-উচ্চ এবং সর্বনিম্ন-নিম্ন ব্যান্ডগুলির গড় করে। এই কৌশলটি সাপ্তাহিক এবং দৈনিক সময়সীমা জুড়ে ট্রেন্ডিং সরঞ্জামগুলিতে খুব ভাল কাজ করে। এটি কোয়ান্টসিটি অ্যাপে ব্যবহৃত বাস্তবায়ন।

আপনি অপারেশন মোডটি লং/শর্ট বা লং-একমাত্র সেট করতে পারেন।

আপনি একটি স্থির স্টপ-লস সেট করতে পারেন অথবা এটিকে উপেক্ষা করতে পারেন যাতে কৌশলটি শুধুমাত্র প্রবেশ এবং প্রস্থান সংকেতগুলির উপর ভিত্তি করে কাজ করে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির মূল যুক্তি ডনচিয়ান চ্যানেল সূচকের উপর ভিত্তি করে। ডনচিয়ান চ্যানেলটি গত ২০ দিনের মধ্যে সর্বোচ্চ উচ্চ, সর্বনিম্ন নিম্ন এবং বন্ধের মূল্যের গড়ের সমন্বয়ে গঠিত। প্রবণতা দিক এবং সম্ভাব্য বিপরীতমুখীতা চ্যানেলের উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলির মধ্য দিয়ে দাম ভাঙ্গার দ্বারা বিচার করা হয়।

এই কৌশলটি ডনচিয়ান চ্যানেলের একটি বৈচিত্র। এটিতে একটি সর্বোচ্চ-উচ্চ ব্যান্ড, একটি সর্বনিম্ন-নিম্ন ব্যান্ড এবং একটি বেসলাইন রয়েছে যা সর্বোচ্চ-উচ্চ এবং সর্বনিম্ন-নিম্ন ব্যান্ডগুলির গড়। নির্দিষ্ট যুক্তিটি হ'লঃ

  1. চ্যানেলের উপরের এবং নীচের ব্যান্ড হিসাবে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ উচ্চ এবং সর্বনিম্ন নিম্ন গণনা
  2. বেসলাইন হিসাবে উপরের এবং নীচের ব্যান্ডগুলির গড় গণনা করুন
  3. যখন দাম উপরের ব্যান্ডের উপরে ভেঙে যায় তখন দীর্ঘ যান
  4. যখন মূল্য বেসলাইন এর নিচে পড়ে তখন লং পজিশন বন্ধ করুন
  5. যখন দাম নিম্নতম ব্যাংকের নিচে পড়ে তখন শর্ট করুন (যদি শর্ট করার অনুমতি দেওয়া হয়)
  6. যখন মূল্য বেসলাইন পুনরুদ্ধার করে তখন শর্ট পজিশন বন্ধ করুন

এই কৌশলটির সুবিধা হ'ল এটি কার্যকরভাবে মূল্য প্রবণতার গতি ধরে রাখতে পারে। প্রবণতার আসল সূচনা নির্ধারণের জন্য দামের উপরের / নীচের ব্যান্ডগুলি ভাঙ্গার জন্য অপেক্ষা করে, জালিয়াতি থেকে অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি এড়ানো যায়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

  1. মুনাফা বৃদ্ধির জন্য মূল্য প্রবণতা গতি ধরা
  2. ভুয়া ব্রেকআউটের ফাঁদে পড়ে অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি এড়ানো
  3. নমনীয় পরামিতি সমন্বয় এটি বিভিন্ন পণ্যের জন্য উপযুক্ত করে তোলে
  4. বিভিন্ন চাহিদার জন্য শুধুমাত্র লং বা সম্পূর্ণরূপে ট্রেড করা বেছে নিতে পারেন
  5. ইন্টিগ্রেটেড স্টপ-লস মেকানিজম কার্যকরভাবে প্রতি ট্রেড ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করে

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

  1. প্রবণতা ধরা হলেও ব্যর্থ ব্রেকআউটগুলিও ক্ষতি বাড়ায়
  2. স্টপ লস সেট খুব বড় হতে পারে প্রতি ট্রেড ক্ষতির বৃদ্ধি হতে পারে
  3. অনুপযুক্ত পরামিতি সেটিংস ওভারট্রেডিং এবং লেনদেনের খরচ বৃদ্ধি হতে পারে
  4. ব্রেকআউট সংকেত বিচার কিছু বিলম্ব আছে, সেরা এন্ট্রি পয়েন্ট মিস করতে পারে

সমাধান:

  1. হ্রাস নিয়ন্ত্রণ করতে সাবধানে স্টপ-হ্রাস শতাংশ চয়ন করুন কিন্তু প্রবণতা যথেষ্ট জায়গা দিতে
  2. ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কমাতে প্যারামিটার সময়ের মান বাড়ান
  3. সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা বিচার করার জন্য অন্যান্য সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন, আরও ভাল প্রবেশের সময় নির্বাচন করুন

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

  1. প্রবেশের সময় নির্ধারণের জন্য অন্যান্য সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন
  2. স্টপ-লস প্লেসমেন্টকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন
  3. যন্ত্রের বৈশিষ্ট্যগুলির উপর ভিত্তি করে পরামিতি সেটিংগুলি অপ্টিমাইজ করুন
  4. ব্রেকআউট সাফল্যের হার বিচার করতে মেশিন লার্নিং অন্তর্ভুক্ত করুন
  5. অবস্থান আকারের যুক্ত করুন

সিদ্ধান্ত

মোমেন্টাম ক্যাপচার চ্যানেল কৌশল মূল্যের প্রবণতা ক্যাপচার করে যথেষ্ট লাভের সুযোগ প্রদান করে। একই সাথে, এটিতে নির্দিষ্ট ঝুঁকি রয়েছে যা সঠিকভাবে পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করে নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। অবিচ্ছিন্নভাবে এন্ট্রি টাইমিং নির্বাচন এবং স্টপ-লস লজিককে অনুকূল করে, এই কৌশলটি একটি দুর্দান্ত প্রবণতা অনুসরণকারী সিস্টেমে পরিণত হতে পারে। এর সহজ ট্রেডিং নিয়ম এবং স্পষ্ট সংকেত বিচার এটি বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ করে তোলে, শিক্ষানবিস ব্যবসায়ীদের জন্য অত্যন্ত উপযুক্ত।

/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © QuantCT

//@version=4
strategy("Donchian Channel Strategy Idea",
         shorttitle="Donchian", 
         overlay=true,
         pyramiding=0,     
         default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
         default_qty_value=100, 
         initial_capital=1000,           
         commission_type=strategy.commission.percent, 
         commission_value=0.075)

// ____ Inputs

high_period = input(title="High Period", defval=10) 
low_period = input(title="Low Period", defval=10)
long_only = input(title="Long Only", defval=false)
slp = input(title="Stop-loss (%)", minval=1.0, maxval=25.0, defval=5.0)
use_sl = input(title="Use Stop-Loss", defval=false)

// ____ Logic

highest_high = highest(high, high_period)
lowest_low = lowest(low, low_period)
base_line = (highest_high + lowest_low) / 2
    
enter_long = (close > highest_high[1])
exit_long = (close < base_line)
enter_short = (close < lowest_low[1])
exit_short = (close > base_line)

strategy.entry("Long", strategy.long, when=enter_long)
strategy.close("Long", when=exit_long) 
if (not long_only)
    strategy.entry("Short", strategy.short, when=enter_short)
    strategy.close("Short", when=exit_short) 
   
// ____ SL

sl_long = strategy.position_avg_price * (1- (slp/100))
sl_short = strategy.position_avg_price * (1 + (slp/100))
if (use_sl)
    strategy.exit(id="SL", from_entry="Long", stop=sl_long)
    strategy.exit(id="SL", from_entry="Short", stop=sl_short)
    
// ____ Plots

colors = 
 strategy.position_size > 0 ? #27D600 :
 strategy.position_size < 0 ? #E30202 :
 color.orange

highest_high_plot = plot(highest_high, color=colors)
lowest_low_plot = plot(lowest_low, color=colors)
plot(base_line, color=color.silver)
fill(highest_high_plot, lowest_low_plot, color=colors, transp=90)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত