মোমেন্টাম ক্যাপচার চ্যানেল কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
গতিশীলতা ক্যাপচার চ্যানেল কৌশলটি ডোনচিয়ান চ্যানেলের উপর ভিত্তি করে একটি বৈকল্পিক। এটি সর্বোচ্চ মূল্যের বেস, সর্বনিম্ন মূল্যের বেস এবং সর্বোচ্চ মূল্যের বেস এবং সর্বনিম্ন মূল্যের বেসগুলির গড় হিসাবে একটি বেসলাইন নিয়ে গঠিত। এই কৌশলটি ট্রেন্ডিং জাতের ঘূর্ণিপথ এবং সূর্যের সময়সীমার উপর খুব কার্যকর। এটিই কোয়ান্টসিটি অ্যাপ্লিকেশনে ব্যবহৃত বাস্তবায়ন।
আপনি অপারেটিং মোডটি বহু শূন্য বা কেবলমাত্র বহু মাথা হিসাবে সেট করতে পারেন।
আপনি স্থির স্টপওয়ে সেট করতে পারেন অথবা এটিকে উপেক্ষা করতে পারেন যাতে এই কৌশলটি কেবলমাত্র প্রবেশ এবং প্রস্থান সংকেত অনুসারে কাজ করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় যুক্তিটি ডোনচিয়ান চ্যানেল সূচকের উপর ভিত্তি করে। ডোনচিয়ান চ্যানেলটি 20 দিনের সর্বোচ্চ, সর্বনিম্ন এবং বন্ধের দামের গড়ের সমন্বয়ে গঠিত। প্রবণতার দিকনির্দেশনা এবং সম্ভাব্য বিপরীতের বিচার করার জন্য চ্যানেলের উত্থান-পতনের উপর ভিত্তি করে।
এই কৌশলটি ডোনচিয়ান চ্যানেলের একটি বৈকল্পিক। এটি সর্বোচ্চ মূল্যের অঞ্চল, সর্বনিম্ন মূল্যের অঞ্চল এবং সর্বোচ্চ মূল্যের অঞ্চল এবং সর্বনিম্ন মূল্যের অঞ্চলের গড় হিসাবে একটি বেসলাইন নিয়ে গঠিত। নির্দিষ্ট যুক্তিটি নিম্নরূপঃ
- একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্য গণনা করুন একটি রেলওয়ে আপ এবং ডাউন হিসাবে
- বেসলাইন হিসাবে গড় আপ এবং ডাউন ট্র্যাক গণনা
- যখন দাম বাড়বে, তখন আরও কিছু করুন
- দাম বেসলাইন থেকে নিচে নেমে গেলে পয়েন্ট বাড়ানো
- যখন দাম নিম্নগামী হয় তখন শূন্যস্থান (যদি শূন্যস্থান অনুমোদিত হয়)
- যখন দাম বেসলাইন থেকে ফিরে আসে, তখন খালি পজিশন
এই কৌশলটির সুবিধা হল যে এটি মূল্যের প্রবণতাকে কার্যকরভাবে ক্যাপচার করতে পারে। প্রকৃত প্রবণতা শুরু হওয়ার জন্য মূল্যের বিপর্যয় ঘটানোর জন্য অপেক্ষা করে অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি এড়ানো যায়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- দামের প্রবণতাকে কাজে লাগিয়ে লাভজনকতা বৃদ্ধি করা
- কারাগার ভঙ্গের ঘটনায় অপ্রয়োজনীয় ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো
- বিভিন্ন জাতের জন্য প্যারামিটারগুলি নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করা যায়
- বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করতে শুধুমাত্র মাল্টি বা পূর্ণ মজুদ অপারেশন নির্বাচন করুন
- ইন্টিগ্রেটেড স্টপ লস ম্যানেজমেন্ট, একক ক্ষতির কার্যকর নিয়ন্ত্রণ
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- ট্রেন্ড ধরার সাথে সাথে, বিপর্যয়ের ক্ষতি বাড়িয়ে তোলে
- স্টপ লস সেটিং খুব হালকা, একক ক্ষতির পরিমাণ বাড়তে পারে
- অপ্রয়োজনীয় প্যারামিটার সেট করলে ট্রেডিংয়ের ঘন ঘনতা ও খরচ বাড়তে পারে
- ব্রেক-ইন সিগন্যালের সিদ্ধান্তে কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে এবং সম্ভবত সেরা প্রবেশের পয়েন্টটি মিস করেছে
সমাধানঃ
- স্টপ লস অনুপাত নির্বাচন করুন সাবধানতার সাথে, ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি ট্রেন্ডের জন্য পর্যাপ্ত জায়গা দিন
- প্যারামিটার চক্রের মান বাড়ানো, লেনদেনের ঘনত্ব হ্রাস করা
- ট্রেন্ডিং সিগন্যালের নির্ভরযোগ্যতা নির্ধারণের জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে মিলিত, প্রবেশের সেরা সময় নির্বাচন করুন
অপ্টিমাইজেশান দিক
- অন্যান্য সূচকগুলিকে একত্রিত করা
- গতিশীলভাবে স্টপ লস অবস্থান সামঞ্জস্য করুন
- জাতের বৈশিষ্ট্য অনুসারে অপ্টিমাইজেশন প্যারামিটার সেট করুন
- মেশিন লার্নিং এর সাথে একত্রে সাফল্যের হার নির্ধারণ করা
- পজিশন ম্যানেজমেন্ট লজিক যুক্ত করুন
সারসংক্ষেপ
গতিশীলতা ক্যাপচার চ্যানেল কৌশল মূল্য প্রবণতা ক্যাপচার করে যথেষ্ট লাভের সুযোগ প্রদান করে। একই সময়ে, এটি একটি নির্দিষ্ট ঝুঁকি নিয়ে আসে, যার জন্য ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য সঠিকভাবে প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করা প্রয়োজন। ক্রমাগত অপ্টিমাইজ করা প্রবেশের সময় নির্বাচন এবং স্টপ লজিকের মাধ্যমে, কৌশলটি একটি দুর্দান্ত ট্রেন্ড অনুসরণকারী সিস্টেম হতে পারে। এটির সহজ ট্রেডিং নিয়ম এবং স্পষ্ট সংকেত বিচার, যা এটি সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা সহজ করে তোলে, যা নবীন ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © QuantCT
//@version=4
strategy("Donchian Channel Strategy Idea",
shorttitle="Donchian",
overlay=true,
pyramiding=0,
default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
default_qty_value=100,
initial_capital=1000,
commission_type=strategy.commission.percent,
commission_value=0.075)
// ____ Inputs
high_period = input(title="High Period", defval=10)
low_period = input(title="Low Period", defval=10)
long_only = input(title="Long Only", defval=false)
slp = input(title="Stop-loss (%)", minval=1.0, maxval=25.0, defval=5.0)
use_sl = input(title="Use Stop-Loss", defval=false)
// ____ Logic
highest_high = highest(high, high_period)
lowest_low = lowest(low, low_period)
base_line = (highest_high + lowest_low) / 2
enter_long = (close > highest_high[1])
exit_long = (close < base_line)
enter_short = (close < lowest_low[1])
exit_short = (close > base_line)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=enter_long)
strategy.close("Long", when=exit_long)
if (not long_only)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=enter_short)
strategy.close("Short", when=exit_short)
// ____ SL
sl_long = strategy.position_avg_price * (1- (slp/100))
sl_short = strategy.position_avg_price * (1 + (slp/100))
if (use_sl)
strategy.exit(id="SL", from_entry="Long", stop=sl_long)
strategy.exit(id="SL", from_entry="Short", stop=sl_short)
// ____ Plots
colors =
strategy.position_size > 0 ? #27D600 :
strategy.position_size < 0 ? #E30202 :
color.orange
highest_high_plot = plot(highest_high, color=colors)
lowest_low_plot = plot(lowest_low, color=colors)
plot(base_line, color=color.silver)
fill(highest_high_plot, lowest_low_plot, color=colors, transp=90)