1. বর্গক্ষেত্র
  2. ভিডব্লিউএপি-এর ব্রেকআউট ট্র্যাকিং কৌশল

ভিডব্লিউএপি-এর ব্রেকআউট ট্র্যাকিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-২০ 16:18:50
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

ভিডাব্লুএপি ব্রেকআউট ট্র্যাকিং কৌশল একটি প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল যা প্রবণতা দিক সনাক্ত করতে ভিডাব্লুএপি সূচক ব্যবহার করে। এটি সাম্প্রতিক 5 বারগুলির বন্ধের দামের উপর ভিত্তি করে ভিডাব্লুএপি জুড়ে দামের ব্রেকআউট সনাক্ত করে। যখন 3 টি ধারাবাহিক বার একই দিকে ভিডাব্লুএপি ব্রেকআউট করে, তৃতীয় বারের সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন মূল্য রেকর্ড করা হয়। যখন দাম রেকর্ড করা সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন মূল্য স্তরটি ভেঙে যায় তখন একটি ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন হয়।

এই কৌশলটির মূল সুবিধা হ'ল অতি স্বল্পমেয়াদী গতির ব্যবসায়ের জন্য ব্রেকআউট সুযোগগুলি ধরার দ্রুত প্রতিক্রিয়া। তবে, একটি অবস্থানের খুব বড় পরিমাণে জমে যাওয়ার ঝুঁকিও রয়েছে। অবস্থান আকারের পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করে এটি অনুকূলিত করা যেতে পারে।

কৌশলগত যুক্তি

সূচক গণনা

এই কৌশলটিতে ব্যবহৃত মূল সূচকটি হল ভিডাব্লুএপি। ভিডাব্লুএপি ভলিউম ওয়েটেড গড় মূল্যের জন্য দাঁড়িয়েছে, যা একটি ভলিউম ওয়েটেড গড় মূল্য লাইন। এটি বাজারের সম্মতি মূল্যের স্তরকে প্রতিফলিত করে।

কৌশলটি সর্বশেষতম 5 টি বার এবং ভিডাব্লুএপি সূচকের বন্ধের মূল্যগুলি রিয়েল-টাইমে গণনা করে। এটি পরপর ভিডাব্লুএপি ব্রেকআউটের নির্দিষ্ট ধরণের জন্য চেক করার জন্য একটি যৌক্তিক ভেরিয়েবলের একটি সিরিজও সংজ্ঞায়িত করে।

ট্রেডিং সিগন্যাল

ট্রেডিং সিগন্যালগুলি নতুন সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন মূল্যের ভিত্তিতে তৈরি করা হয় যা মূল্যের ব্রেকআউট দ্বারা তৈরি করা হয়। যুক্তিটি হলঃ

  1. চেক করুন যে সর্বশেষ 3 বারের বন্ধের দামগুলি একই দিকের পরপর (যেমন দাম বাড়ছে বা কমছে) VWAP এর মধ্যে বিভক্ত হয়েছে কিনা
  2. যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে সেই দিকের তৃতীয় বারটির সর্বোচ্চ/নিম্নতম মূল্য রেকর্ড করুন
  3. যখন মূল্য রেকর্ড করা সর্বোচ্চ/নিম্নতম মূল্য অতিক্রম করে তখন ট্রেডে প্রবেশ করুন

সুতরাং মূল ধারণা হল মূল্যের ব্রেকআউটের দিকনির্দেশনা চিহ্নিত করা এবং ব্রেকআউটের ফলে নতুন সর্বোচ্চ/নিম্নতম মূল্যের ট্রেড করা।

অবস্থান আকার

ডিফল্ট পজিশনের আকারটি 100% শেয়ারের উপর সেট করা হয়। এটি প্রতিটি ব্যবসায়ের পূর্ণ অবস্থানকে উপস্থাপন করে। এই কৌশলটির স্বল্পমেয়াদী প্রকৃতি বিবেচনা করে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য পজিশনের আকার হ্রাস করা যেতে পারে।

প্রস্থান নিয়মটি হল ভিডাব্লুএপি ক্রসন্ডার / ক্রসওভার। ভিডাব্লুএপি পলাতক ক্ষতি এড়ানোর জন্য ট্রেলিং স্টপ লস হিসাবে কাজ করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

ভিডাব্লুএপি ব্রেকআউট ট্র্যাকিং কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল স্বল্পমেয়াদী মূল্য গতি এবং প্রবণতা অনুসরণকারী সুযোগগুলি ধরার জন্য এর দ্রুত প্রতিক্রিয়া। মূল সুবিধাগুলি হ'লঃ

  1. দামের ব্রেকআউট এবং গতির গতিতে দ্রুত প্রতিক্রিয়া
  2. ভিডাব্লুএপি সূচক যুক্তিসঙ্গতভাবে নির্ভরযোগ্য দিকনির্দেশমূলক পক্ষপাত সরবরাহ করে
  3. ডিফল্ট পূর্ণ পজিশন সাইজিং সর্বাধিক মুনাফা দেয়
  4. ভিডাব্লুএপি হ্রাস নিয়ন্ত্রণের জন্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা হিসাবে কাজ করে

এই কৌশলটি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি স্বল্পমেয়াদী ব্যবসায়ের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত, লাভের দ্রুত লকিংয়ের অনুমতি দেয়। এটি অপরিশোধিত তেল এবং সোনার মতো অস্থির সরঞ্জামগুলির সাথে সেরা সম্পাদন করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

যদিও এই কৌশলটির কার্যকর ট্র্যাকিং ক্ষমতা রয়েছে, তবুও বিবেচনা করার মতো ঝুঁকি রয়েছেঃ

  1. ঘন ঘন ট্র্যাকিং থেকে অত্যধিক অবস্থান জমা
  2. ক্ষতির সম্পূর্ণ প্রতিরোধের জন্য ভিডব্লিউএপি-র সীমিত কার্যকারিতা
  3. ঘন ঘন প্রস্থান/প্রবেশের কারণে উচ্চ ট্রেডিং খরচ
  4. ডিফল্টরূপে পূর্ণ পজিশনের মূল্যায়ন উচ্চ ঝুঁকি এবং ড্রাউনডাউন বোঝায়

নিম্নলিখিত অপ্টিমাইজেশানগুলি এই ঝুঁকিগুলি হ্রাস করতে সহায়তা করতে পারেঃ

  1. প্রতি ক্ষতির উপর প্রভাব সীমাবদ্ধ করার জন্য অবস্থান আকারের অনুপাত হ্রাস করুন
  2. সিগন্যালের নির্ভুলতা উন্নত করতে আরও সূচক সহ ফিল্টার শর্ত যুক্ত করুন
  3. অতিরিক্ত স্টপ আউট রোধ করার জন্য স্টপ লস দূরত্ব শিথিল করুন
  4. মুনাফা অর্জনের জন্য প্রোটেক্টের মতো ব্যবস্থা যোগ করুন।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

একটি অতি স্বল্পমেয়াদী ট্র্যাকিং কৌশল হিসাবে, নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলি থেকে আরও অপ্টিমাইজেশন করা যেতে পারেঃ

  1. মাল্টি-ইন্ডিক্টর ইন্টিগ্রেশন: আরও কঠোর ফিল্টার নিয়ম নির্ধারণ এবং নির্ভুলতা উন্নত করার জন্য অন্যান্য অস্থিরতা এবং গতির সূচকগুলি একত্রিত করুন

  2. গতিশীল অবস্থানের আকার: পরিবর্তিত বাজারের অবস্থার উপর ভিত্তি করে গতিশীলভাবে পজিশনের আকার সামঞ্জস্য করুন। যখন অস্থিরতা বেড়ে যায় তখন হ্রাস করুন এবং শক্তিশালী প্রবণতার সময় বৃদ্ধি করুন।

  3. অভিযোজিত স্টপ: ATR এবং অন্যান্য মূল্য কর্ম সংকেতগুলির উপর ভিত্তি করে স্থির VWAP স্টপগুলিকে অভিযোজিত ট্রেলিং স্টপ প্রক্রিয়াতে আপগ্রেড করুন।

  4. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্বাধিক হোল্ডিং পিরিয়ড, দৈনিক মুনাফা/হানি সীমা, ড্রাউন লিমিট ইত্যাদির মতো আরও ঝুঁকি পরিমাপের সীমাবদ্ধতা নির্ধারণ করুন।

  5. মেশিন লার্নিং: ঐতিহাসিক বাণিজ্যিক তথ্য সংগ্রহ করা এবং মেশিন লার্নিং মডেল গ্রহণ করা যাতে উচ্চতর স্থিতিশীলতার জন্য সর্বোত্তম কৌশলগত পরামিতি খুঁজে পাওয়া যায়।

সিদ্ধান্ত

সামগ্রিকভাবে, ভিডাব্লুএপি ব্রেকআউট ট্র্যাকিং কৌশলটি একটি খুব ব্যবহারিক উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং সিস্টেম। এটি স্বল্পমেয়াদী ব্রেকআউট সুযোগগুলিতে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায় এবং দ্রুত স্কাল্পিংয়ের জন্য পূর্ণ অবস্থান ব্যবহার করে দামগুলি ট্র্যাক করে। অন্তর্নির্মিত ভিডাব্লুএপি ট্রেলিং স্টপও ঝুঁকি সীমাবদ্ধ করতে সহায়তা করে।

মাল্টি-ইন্ডিকেটর ফিল্টারিং, গতিশীল অবস্থান সাইজিং, অভিযোজিত স্টপ এবং মেশিন লার্নিংয়ের মতো আরও অপ্টিমাইজেশানগুলির সাথে, এই কৌশলটি আরও ভাল দক্ষতা এবং স্থিতিশীলতা অর্জন করতে পারে। উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবসায়ীদের জন্য এটির দুর্দান্ত সম্ভাবনা রয়েছে। এর ব্যবহারিক প্রয়োগযোগ্যতার কারণে এই কৌশলটির চলমান উন্নতি দৃ strongly়ভাবে প্রস্তাবিত।

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=5
strategy(title="VWAP Push", initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, currency = 'USD', overlay=true)


//VWAP
vwap = ta.vwap(close)
plot(vwap, color=color.black, title="vwap")

//Last 5 Closes
closeBarPrevious5 = close[5]
closeBarPrevious4 = close[4]
closeBarPrevious3 = close[3]
closeBarPrevious2 = close[2]
closeBarPrevious1 = close[1]
closeBarCurrent = close


//is_1530 = (hour == 15) and (minute == 30)

is_push_up = (closeBarCurrent > closeBarPrevious1) and (closeBarPrevious1 > closeBarPrevious2) and (closeBarPrevious2 > closeBarPrevious3) and (closeBarPrevious4 < vwap) and (closeBarPrevious3 > vwap)  
is_push_down = (closeBarCurrent < closeBarPrevious1) and (closeBarPrevious1 < closeBarPrevious2) and (closeBarPrevious2 < closeBarPrevious3) and (closeBarPrevious4 > vwap) and (closeBarPrevious3 < vwap)  

var float hi = na
var float lo = na

hi := is_push_up ? high : hi
lo := is_push_down and (close < vwap) ? low : lo

plot(hi, "High", color.green, 1, plot.style_circles)
plot(lo, "Low", color.red, 1, plot.style_circles)

// Conditions

longCondition = ta.crossover(close,hi)
exitLong = ta.crossunder(close,vwap)

shortCondition = ta.crossunder(close,lo) and (close < vwap)
exitShort = ta.crossover(close,vwap)

// Entries Exits


if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (exitLong)
    strategy.close("Long")
 

if (shortCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (exitShort)
    strategy.close("Sell")
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত