VWAP ব্রেকআউট অনুসরণ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
ভিডাব্লুএপি ব্রেক ট্র্যাকিং কৌশল হল একটি ট্রেডিং কৌশল যা ভিডাব্লুএপি সূচক ব্যবহার করে ট্রেন্ডের দিকটি সনাক্ত করে। এটি মূল্যের ব্রেকিং দিকটি নির্ধারণ করে যখন এটি সর্বশেষ 5 টি কে লাইনের সমাপ্তির দাম ভিডাব্লুএপিকে ভেঙে দেয়। যখন 3 টি ক্রমাগত কে লাইন একই দিকের ভিডাব্লুএপিকে ভেঙে দেয়, তখন সেই দিকের 3 টি কে লাইনের সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মূল্য রেকর্ড করা হয়। পরে যদি দামটি এই সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মূল্যকে ভেঙে দেয় তবে একটি লেনদেনের সংকেত তৈরি হয়।
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধা হল যে এটি দ্রুত মূল্যের ব্রেকআপের সুযোগগুলিকে ক্যাপচার করতে পারে, সুপার সংক্ষিপ্ত লাইন ট্রেডিংয়ের জন্য। তবে একটি নির্দিষ্ট ঝুঁকিও রয়েছে যে পজিশনগুলি খুব দ্রুত সংকলিত হতে পারে। পজিশন পজিশন প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করে অপ্টিমাইজ করা যায়।
কৌশল নীতি
সূচক গণনা
এই কৌশলটি ব্যবহারের প্রধান সূচক হল VWAP। VWAP হল গড় লেনদেনের মূল্য, যা লেনদেনের পরিমাণ ওজনের সাথে মূল্যের গড় লাইন। এটি বাজারে স্বীকৃত মূল্যের স্তরকে ভালভাবে প্রতিফলিত করে।
কৌশলটির ভিতরে, 5 টি ক্লোজিং মূল্যের কে লাইন এবং ভিডাব্লুএপি সূচকগুলি রিয়েল-টাইমে গণনা করা হয়। এবং একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ধারাবাহিক ব্রেকিংয়ের জন্য দামগুলি সনাক্ত করার জন্য একটি ধারাবাহিক যুক্তিযুক্ত বিচারক ভেরিয়েবল সংজ্ঞায়িত করা হয়।
ট্রেডিং সিগন্যাল
কৌশলটির ট্রেডিং সিগন্যালগুলি নতুন উচ্চ বা নতুন নিম্ন থেকে আসে যা দামের ব্রেকডাউন দ্বারা তৈরি হয়।
- মূল্যায়ন করুন যে সাম্প্রতিক 5 টি K লাইনগুলির মধ্যে প্রথম 3 টি একই দিকের VWAP ব্রেকিংয়ের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা (যদি দামগুলি ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি বা হ্রাস পায়)
- যদি তাই হয়, তাহলে এই দিকের তৃতীয় K-রেখার সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মূল্য রেকর্ড করুন
- একটি ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করা হয় যখন দাম রেকর্ডের সর্বোচ্চ বা সর্বনিম্ন মূল্যের অপেক্ষায় থাকে
সুতরাং, এই কৌশলটির মূল বিষয় হল মূল্যের ব্রেকডাউনগুলি চিহ্নিত করা, নতুন উচ্চতা বা নতুন নিম্নের ট্রেডিংয়ের জন্য অনুসরণ করা।
অবস্থান নিয়ন্ত্রণ
ডিফল্ট পজিশনের আকার হল অ্যাকাউন্টের ১০০% ইক্যুইটি। এটি পুরো পজিশনের লেনদেনের প্রতিনিধিত্ব করে। কৌশলটির উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি শর্ট লাইন বৈশিষ্ট্যগুলি বিবেচনা করে, পজিশনের আকারটি যথাযথভাবে হ্রাস করা যেতে পারে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।
সমতল অবস্থানের শর্ত হল দামটি আবার ভিডাব্লুএপি সূচকটি অতিক্রম করে। অর্থাৎ ভিডাব্লুএপিকে স্টপ লস হিসাবে ট্র্যাক করে ক্ষতির বিস্তার এড়াতে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
ভিডাব্লুএপি ব্রেক ট্র্যাকিং কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ’ল এটি স্বল্পমেয়াদী মূল্যের প্রবণতা দ্রুত ক্যাপচার করতে পারে, ব্রেক ট্রেডিংয়ের ট্রেডিং ট্র্যাক করতে পারে। প্রধান সুবিধাগুলি নিম্নরূপ সংক্ষিপ্ত করা হয়েছেঃ
- দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল মূল্য বিপর্যয়, সর্বশেষ প্রবণতা অনুসরণ করুন
- ভিডাব্লুএপি সূচক ব্যবহার করে দিকনির্দেশনা প্রদানের কিছু নির্ভরযোগ্যতা রয়েছে
- ডিফল্টরূপে সম্পূর্ণ হোল্ডিং ট্রেডিং, সর্বাধিক মুনাফা
- ভিডাব্লুএপি স্টপ লস, যা একক ক্ষতি সীমাবদ্ধ করে
এই কৌশলটি বিশেষভাবে উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি সংক্ষিপ্ত-রেখা ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত, যা দ্রুত স্বল্পমেয়াদী লাভের জন্য লক করতে পারে। এটি স্পষ্টভাবে অস্থির জাতের (যেমন তেল, স্বর্ণ ইত্যাদি) ক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্যকর।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
ভিডাব্লুএপি-এর মাধ্যমে ট্র্যাকিং কৌশল দ্রুত এবং কার্যকর হলেও, কিছু ঝুঁকি রয়েছেঃ
- পজিশনের উপর একাধিকবার নজরদারি করলে, পজিশনের পরিমাণ বাড়তে পারে এবং ক্ষতির ঝুঁকি বাড়তে পারে।
- ভিডব্লিউএপি সূচকগুলি ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার জন্য যথেষ্ট নয়
- উচ্চ-প্রাচীরের লেনদেনের খরচ চাপের মধ্যে রয়েছে
- ডিফল্ট পূর্ণ পজিশনে লেনদেনের ঝুঁকি বেশি, বড় প্রত্যাহারের প্রয়োজন
উপরের ঝুঁকির জন্য, নিম্নলিখিত উপায়ে আরও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
- একক ক্ষতির প্রভাব হ্রাস করার জন্য যথাযথভাবে অবস্থানের অনুপাত হ্রাস করুন
- সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঠিকতা বাড়ানোর জন্য অন্যান্য পরিমাপ ফিল্টার যুক্ত করুন
- স্টপ লাইন দূরত্ব যথাযথভাবে শিথিল করুন, খুব ঘন ঘন স্টপ হ্রাস করুন
- PROTECT বন্ধক যুক্ত করুন, উপার্জন লক করুন
অপ্টিমাইজেশান দিক
ভিডাব্লুএপি ব্রেক ট্র্যাকিং কৌশলটি একটি ট্র্যাকিং শ্রেণীর অতি সংক্ষিপ্ত লাইন কৌশল হিসাবে নিম্নলিখিত মাত্রাগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
মাল্টিমিটার ইন্টিগ্রেশন০ঃ অস্থিরতা, MACD এবং অন্যান্য সূচকগুলিকে একত্রিত করা, ট্রেডিং সিগন্যাল ফিল্টারিংয়ের জন্য আরও কঠোর শর্তাদি নির্ধারণ করা, ভুল সিদ্ধান্তের সম্ভাবনা হ্রাস করা
গতিশীল অবস্থান: বাজারের অস্থিরতার উপর ভিত্তি করে পজিশনের আকার পরিবর্তন করুন। যেমন বড় বাজার অস্থির হলে পজিশন হ্রাস করুন, প্রবণতা স্পষ্ট হলে পজিশন বাড়ান
ক্ষতি বন্ধের সাথে মানিয়ে নেওয়া: স্থির ভিডাব্লুএপি স্টপ লাইনকে গতিশীল ট্র্যাকিং স্টপ পয়েন্টে রূপান্তরিত করুন। এবং এটিআর সূচকের সাথে স্টপ দূরত্ব গণনা করুন, যাতে স্টপ লাইনটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে
বায়ু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাট্রেডিং নিয়ন্ত্রণের জন্য সর্বাধিক পজিশনের সময়, দৈনিক লাভ-ক্ষতির সীমা, প্রত্যাহারের হার এবং অন্যান্য বিভিন্ন ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের সূচক সেট করুন
মেশিন শিক্ষা: ঐতিহাসিক লেনদেনের তথ্য সংগ্রহ করা, গভীর শিক্ষণ মডেল ব্যবহার করে কৌশলগত প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করা, উচ্চতর স্থিতিশীলতার জন্য
সারসংক্ষেপ
ভিডাব্লুএপি ব্রেক ট্র্যাকিং কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি খুব কার্যকর উচ্চ-প্রবাহের ট্রেডিং কৌশল। এটি স্বল্পমেয়াদী মূল্যের ব্রেকিংয়ের সুযোগগুলিতে দ্রুত প্রতিক্রিয়া জানায় এবং পুরো স্টকের ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে সুপার শর্ট লাইন arbitrage অর্জন করে। একই সাথে, বিল্ট-ইন ভিডাব্লুএপি ট্র্যাকিং স্টপ মেশিনটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য ভাল।
এই কৌশলটির ট্রেডিং সিদ্ধান্তগুলি আরও স্থিতিশীল এবং ট্র্যাকিংয়ের দক্ষতা আরও উন্নত করতে পারে, যেমন মাল্টি-ইনডিকেটর ইন্টিগ্রেশন, গতিশীল পজিশন ম্যানেজমেন্ট, স্ব-অনুকূলিত স্টপ লাইন এবং বায়ু নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। মেশিন লার্নিং প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের সাথে মিলিত, ভিডাব্লুএপি বিরতিযুক্ত ট্র্যাকিং কৌশলটির কার্যকারিতাটি আরও উন্নত করার জন্য অনেক জায়গা রয়েছে।
উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি ট্রেডিং পছন্দ করে এমন বিনিয়োগকারীদের জন্য, এটি অবশ্যই একটি কৌশলগত প্রস্তাব যা বিবেচনা করা এবং ক্রমাগত অপ্টিমাইজ করা উচিত।
/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy(title="VWAP Push", initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0, currency = 'USD', overlay=true)
//VWAP
vwap = ta.vwap(close)
plot(vwap, color=color.black, title="vwap")
//Last 5 Closes
closeBarPrevious5 = close[5]
closeBarPrevious4 = close[4]
closeBarPrevious3 = close[3]
closeBarPrevious2 = close[2]
closeBarPrevious1 = close[1]
closeBarCurrent = close
//is_1530 = (hour == 15) and (minute == 30)
is_push_up = (closeBarCurrent > closeBarPrevious1) and (closeBarPrevious1 > closeBarPrevious2) and (closeBarPrevious2 > closeBarPrevious3) and (closeBarPrevious4 < vwap) and (closeBarPrevious3 > vwap)
is_push_down = (closeBarCurrent < closeBarPrevious1) and (closeBarPrevious1 < closeBarPrevious2) and (closeBarPrevious2 < closeBarPrevious3) and (closeBarPrevious4 > vwap) and (closeBarPrevious3 < vwap)
var float hi = na
var float lo = na
hi := is_push_up ? high : hi
lo := is_push_down and (close < vwap) ? low : lo
plot(hi, "High", color.green, 1, plot.style_circles)
plot(lo, "Low", color.red, 1, plot.style_circles)
// Conditions
longCondition = ta.crossover(close,hi)
exitLong = ta.crossunder(close,vwap)
shortCondition = ta.crossunder(close,lo) and (close < vwap)
exitShort = ta.crossover(close,vwap)
// Entries Exits
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (exitLong)
strategy.close("Long")
if (shortCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
if (exitShort)
strategy.close("Sell")