এলার্স ইনস্ট্যান্ট ট্রেন্ড লাইন স্ট্র্যাটেজি
সংক্ষিপ্ত বিবরণ
এলার্স ইনস্ট্যান্ট ট্রেন্ড লাইন কৌশলটি জন এলার্স তার বই "স্টক অ্যান্ড ফিউচারসের নিয়ন্ত্রণ বিশ্লেষণ"-এ প্রস্তাব করেছিলেন। এই কৌশলটি প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করে স্টক বা ফিউচারের তাৎক্ষণিক প্রবণতা শনাক্ত করে এবং প্রবণতা বিপরীত হলে পজিশন খোলে।
কৌশলের নীতি
এই কৌশলের মূল হলো ইনস্ট্যান্ট ট্রেন্ড লাইন (IT) গণনা করা। IT লাইনের গণনার সূত্র:
it := (a-((a*a)/4.0))*src+0.5*a*a*src[1]-(a-0.75*a*a)*src[2]+2*(1-a )*it[1]-(1-a )*(1-a )*it[2]
এখানে src দাম বোঝায়, a একটি স্মুথিং ফ্যাক্টর যার ডিফল্ট মান 0.07। এই সূত্রটি একটি দ্বিতীয়-ক্রমের ফিল্টার, যা দামকে মসৃণ করে এবং প্রবণতা তৈরি করে।
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সূচক হলো ল্যাগ লাইন (lag), যার গণনার সূত্র:
lag = 2.0 * it - nz(it[2])
এই লাইনটি IT লাইন থেকে এক পিরিয়ড পিছিয়ে থাকে। যখন দাম ল্যাগ লাইনের উপরে উঠে যায়, তখন তা প্রবণতা বিপরীতের ইঙ্গিত দেয় এবং লং পজিশন খোলা হয়; যখন দাম ল্যাগ লাইনের নিচে নেমে যায়, তখন তা প্রবণতা বিপরীতের ইঙ্গিত দেয় এবং শর্ট পজিশন খোলা হয়।
এছাড়াও, কৌশলটিতে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস অর্ডার নির্ধারণ করা হয়।
সুবিধা বিশ্লেষণ
এই কৌশলের নিম্নলিখিত সুবিধা রয়েছে:
- IT লাইন ব্যবহার করে প্রবণতা শনাক্ত করা হয়, যা বাজারের শব্দ কার্যকরভাবে ফিল্টার করে এবং সংকেতের গুণগত মান বাড়ায়
- দ্বিতীয়-ক্রমের ফিল্টার প্রয়োগ করা হয়, যার প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে এবং সামঞ্জস্যক্ষমতা বেশি
- ল্যাগ লাইনের সাথে মিলিয়ে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করা হয়, যা প্রবণতার মধ্যে বারবার পজিশন খোলা ও বন্ধ করা এড়িয়ে চলে
- ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস অর্ডার নির্ধারণ করা হয়, এবং স্টপ লসের অনুপাত পূর্বনির্ধারিত করা যায়
- কোডের গঠন স্পষ্ট, বোঝা এবং পরিবর্তন করা সহজ
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলের কিছু ঝুঁকিও বিদ্যমান:
- IT লাইন এবং ল্যাগ লাইনের প্যারামিটার ভুলভাবে নির্ধারণ করলে ভুল সংকেত তৈরি হতে পারে
- স্টপ লস পয়েন্ট ভাবে নির্ধারণ করলে অকাল স্টপ লস বা অতিরিক্ত বৃহৎ স্টপ লস হতে পারে
- ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বেশি হতে পারে, লেনদেনের খরচ লাভের উপর প্রভাব ফেলতে পারে
- দীর্ঘ সময় ধরে পজিশন ধরে রাখলে magnification প্রভাব রিটার্নকে প্রভাবিত করতে পারে
এই ঝুঁকিগুলি নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে কমানো যেতে পারে:
- মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম প্রয়োগ করে প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা
- অভিযোজিত স্টপ লস পয়েন্ট নির্ধারণ করা
- পজিশনের আকার যথাযথভাবে সমন্বয় করে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কমানো
- পজিশন ধারণের সময়সীমার স্টপ লস নির্ধারণ করা
অপ্টিমাইজেশন দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
- বিভিন্ন ফিল্টার প্যারামিটারের ফলাফলের উপর প্রভাব পরীক্ষা করে সর্বোত্তম প্যারামিটার খোঁজা
- অন্যান্য সূচকের সাথে মিলিয়ে ট্রেডিং সংকেত নির্বাচন করে সংকেতের গুণগত মান উন্নত করা
- পজিশন খোলার যুক্তি অপ্টিমাইজ করে প্রবণতা ত্বরান্বিত হওয়ার সময় পজিশনের আকার বাড়ানো
- অভিযোজিত স্টপ লস কৌশল নির্ধারণ করে বাজারের ওঠানামার মাত্রা অনুযায়ী স্টপ লস পয়েন্ট সমন্বয় করা
- সময় সিরিজ বিশ্লেষণ করে ট্রেডিংয়ের সময় ও পিরিয়ডের ফলাফলের উপর প্রভাব নির্ণয় করা
উপসংহার
সামগ্রিকভাবে, এলার্স ইনস্ট্যান্ট ট্রেন্ড লাইন কৌশলটি প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করে স্টক/ফিউচারের তাৎক্ষণিক প্রবণতা শনাক্ত করে এবং প্রবণতা বিপরীত হলে পজিশন খোলে। এর কার্যকর নয়েজ ফিল্টারিং, উচ্চ প্যারামিটার সামঞ্জস্যক্ষমতা, স্পষ্ট সংকেত তৈরি করার যুক্তি এবং অন্তর্নির্মিত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের মতো সুবিধা রয়েছে। প্যারামিটার নির্বাচন, সংকেত ফিল্টারিং, পজিশনের আকার এবং স্টপ লস সমন্বয়ের মাধ্যমে আরও অপ্টিমাইজ করে এই কৌশলটি আরও ভালো পারফরম্যান্স অর্জন করতে পারে। কোডের স্পষ্ট গঠন এটিকে বোঝা এবং পরিবর্তন করা সহজ করে তোলে। সংক্ষেপে, এটি একটি দক্ষ ট্র্যাকিং সিস্টেম যা পরীক্ষা এবং উন্নতির যোগ্য।
/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Ehlers Instantaneous Trendline Strategy", shorttitle = "Ehlers Instantaneous Trendline Strategy", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100.0, pyramiding = 1, backtest_fill_limits_assumption = 1)
src = input(hl2, title="Source")
a = input(0.07, title="Alpha", step=0.01) - 1