1. বর্গক্ষেত্র
2. দ্বি-ফ্যাক্টর পরিমাণগত বিপরীত ট্র্যাকিং কৌশল

দ্বি-ফ্যাক্টর পরিমাণগত বিপরীত ট্র্যাকিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-২০ ১৭ঃ২৬ঃ৩৮
ট্যাগঃ

---

---

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2023-12-14 05:00:00
period: 20m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 12/08/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//    This indicator is based on Bill Williams` recommendations from his book 
//    "New Trading Dimensions". We recommend this book to you as most useful reading.
//    The wisdom, technical expertise, and skillful teaching style of Williams make 
//    it a truly revolutionary-level source. A must-have new book for stock and 
//    commodity traders.
//    The 1st 2 chapters are somewhat of ramble where the author describes the 
//    "metaphysics" of trading. Still some good ideas are offered. The book references 
//    chaos theory, and leaves it up to the reader to believe whether "supercomputers" 
//    were used in formulating the various trading methods (the author wants to come across 
//    as an applied mathemetician, but he sure looks like a stock trader). There isn't any 
//    obvious connection with Chaos Theory - despite of the weak link between the title and 
//    content, the trading methodologies do work. Most readers think the author's systems to 
//    be a perfect filter and trigger for a short term trading system. He states a goal of 
//    10%/month, but when these filters & axioms are correctly combined with a good momentum 
//    system, much more is a probable result.
//    There's better written & more informative books out there for less money, but this author 
//    does have the "Holy Grail" of stock trading. A set of filters, axioms, and methods which are 
//    the "missing link" for any trading system which is based upon conventional indicators.
//    This indicator plots the oscillator as a histogram where periods fit for buying are marked 
//    as blue, and periods fit for selling as red. If the current value of AC (Awesome Oscillator) 
//    is over the previous, the period is deemed fit for buying and the indicator is marked blue. 
//    If the AC values is not over the previous, the period is deemed fir for selling and the indicator 
//    is marked red.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


BWAO(nLengthSlow,nLengthFast) =>
    pos = 0.0
    xSMA1_hl2 = sma(hl2, nLengthFast)
    xSMA2_hl2 = sma(hl2, nLengthSlow)
    xSMA1_SMA2 = xSMA1_hl2 - xSMA2_hl2
    pos := iff(xSMA1_SMA2 > xSMA1_SMA2[1], 1,
    	      iff(xSMA1_SMA2 < xSMA1_SMA2[1], -1, nz(pos[1], 0)))   
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Awesome Oscillator (AO)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Awesome Oscillator (AO) ----")
nLengthSlow = input(34, minval=1, title="Length Slow")
nLengthFast = input(5, minval=1, title="Length Fast")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBWAO = BWAO(nLengthSlow,nLengthFast)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBWAO == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBWAO == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

---

• RSI Bollinger Bands TP/SL কৌশল
• ইচিমোকু ক্লাউড কোয়ান্ট স্ক্যালপিং কৌশল
• এর্গোটিক ডুয়াল-রেল বিপরীত MACD পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
• ডাবল ইন্ডিকেটর পরিমাণগত কৌশল
• ইন্টারেক্টিভ মডেল ভিত্তিক মোমবাতি ট্রেডিং কৌশল
• ডিএমএ এমএসিডি সংমিশ্রণ কৌশল
• ইচিমোকু ইয়েন ইয়াং মোমবাতি ব্রেকআউট কৌশল
• লিকুইডিটি ড্রাইভড ট্রেন্ড স্ট্র্যাটেজি - ফ্লো ট্রেন্ড ইঙ্গিতের উপর ভিত্তি করে একটি কোয়ান্টাম ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি
• ট্রেলিং স্টপ লস সহ EMA ক্রসওভার কৌশল
• এসএএমএ আরএসআই এবং হঠাৎ ক্রয় বিক্রয় কৌশল
• এহেলার্স ইনস্ট্যান্ট ট্রেন্ডলাইন কৌশল
• ডুয়াল ইএমএ গোল্ডেন ক্রস ব্রুকথ্রো স্ট্র্যাটেজি
• ষাঁড় এবং ভালুক শক্তি চলমান গড় ট্রেডিং কৌশল
• পরিমাণগত কৌশলঃ বোলিংজার ব্যান্ডস আরএসআই সিসিআই ক্রসওভার কৌশল
• ভিডব্লিউএপি-এর ব্রেকআউট ট্র্যাকিং কৌশল
• ইম্পটেম রিভার্সাল ট্রেডিং কৌশল
• গতি ট্র্যাকিং ট্রেডিং কৌশল
• মাল্টিপল ওয়েটেড মুভিং এভারেজ ট্রেন্ড কৌশল
• বোলিংজার ব্যান্ড এবং এমএসিডি ভিত্তিক ট্রেডিং কৌশল
• ম্যাকড ব্লু রেড লিভারেজ কৌশল