তারল্য প্রবণতার উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটির নাম তরলতা চালিত প্রবণতা কৌশল, যার উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন সময়কালের মধ্যে মূল্য প্রবণতা দিক সনাক্ত করা এবং সেই অনুযায়ী ক্রয় বা বিক্রয় সিদ্ধান্ত নেওয়া। এই কৌশলটি প্রবণতা নির্ধারণের জন্য দ্বি-সমতুল্য সিস্টেম ব্যবহার করে এবং প্রবণতা পরিবর্তনের সময় প্রতিক্রিয়া জানাতে একাধিক সময় ফ্রেমের উপর মূল্যের তুলনামূলক শক্তির সূচক (আরএসআই) ব্যবহার করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির মূল যুক্তিটি CHOP সূচকের উপর ভিত্তি করে, যেখানে একটি চলমান গড় সিস্টেম বড় প্রবণতার দিক নির্ধারণ করে। বিশেষত, কৌশলটি উচ্চ-চক্রের সময় ফ্রেমে দ্রুত লাইন (দৈর্ঘ্য = 20) এবং ধীর লাইন (দৈর্ঘ্য = 50) এর আরএসআই মান গণনা করে এবং উভয়ের পার্থক্য গণনা করে। যখন দ্রুত লাইন আরএসআইয়ের উপরে ধীর লাইন আরএসআই অতিক্রম করে তখন এটি একটি মুদ্রাস্ফীতি হিসাবে বিচার করা হয়, একটি মাল্টি-সিগন্যাল তৈরি করে; বিপরীতে, দ্রুত লাইন আরএসআইয়ের নীচে ধীর লাইন আরএসআই অতিক্রম করে, একটি খালি সংকেত তৈরি করে। দামের উত্থান-পতনের উপর নির্ভর করে আরএসআই-এর পার্থক্যের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে, প্রবণতার পরিবর্তনগুলি সংবেদনশীলভাবে বিচার করা যেতে পারে।
এই কৌশলটি বহু সময়সীমার ফ্রেম নির্ধারণও প্রবর্তন করেঃ উচ্চতর স্তরের চক্রের (যেমন সূর্যের রেখা) মধ্যে আরএসআই এর পার্থক্য গণনা করে সামগ্রিক প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য; উচ্চতর স্তরের চক্রের বিচার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে, নিম্ন স্তরের চক্রের (যেমন 5 মিনিটের লাইন) মধ্যে নির্দিষ্ট ক্রয়-বিক্রয় কার্যকর করা হয়। এই বহু সময়সীমার ফ্রেমের সমন্বয়টি উচ্চ-চক্রের প্রবণতা বিচার এবং নিম্ন-চক্রের ক্রিয়াকলাপের নমনীয়তা বিবেচনা করে।
কৌশলগত সুবিধা
- সম্ভাব্য প্রবণতা বিপরীত হওয়ার জন্য RSI পার্থক্য ব্যবহার করুন, প্রাক প্রতিক্রিয়া, সংবেদনশীল
- মাল্টিটাইম ফ্রেমওয়ার্ক চিন্তা, উচ্চ-চক্রের বিচার প্রবণতা, নিম্ন-চক্রের অপারেশন সম্পাদন
- RSI সূচকগুলি মূল্য এবং লেনদেনের পরিমাণের পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে, যা বাজারের তরলতা এবং অংশগ্রহণের উত্তাপকে প্রতিফলিত করে
- সহজ প্যারামিটার সেটআপ, সহজে বোঝা, ব্যাখ্যা করা এবং সামঞ্জস্য করা যায়
কৌশলগত ঝুঁকি ও সমাধান
- ডাবল ইভ্যালিউশন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় ভুয়া ব্রেক হতে পারে
- ব্রেক-আপ ব্যর্থ হলে অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি হতে পারে
সমাধানঃ
- মিডল লাইন প্যারামিটারগুলিকে সংশোধন করে ভুয়া ব্রেকথ্রু সম্ভাবনা হ্রাস করুন
- অপ্রয়োজনীয় ভর্তি এড়াতে ফিল্টারিং বাড়ানো হচ্ছে
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
- Kalman Filter অ্যালগরিদম ব্যবহার করে RSI প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করুন
- MACD এর মত সূচক যোগ করা
- ট্রেডিং ভলিউমের পরিবর্তনের সাথে ডায়নামিক আউটপুট অবস্থান সেট করুন
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি সম্ভাব্য প্রবণতা পরিবর্তনগুলি নির্ধারণের জন্য আরএসআই ব্যবধানের ব্যবহার করে, যাতে সংবেদনশীল স্থানটি টার্নিং পয়েন্টগুলি ক্যাপচার করতে পারে। একাধিক সময়সীমার ব্যবহার বড় প্রবণতার বিচার নিশ্চিত করে এবং নির্দিষ্ট ক্রয়-বিক্রয় ক্রিয়াকলাপকে আরও নমনীয় করে তোলে। অন্যান্য প্রবণতা ট্র্যাকিং কৌশলগুলির তুলনায় এই কৌশলটি আরও সহজ, সরাসরি, প্যারামিটার সেটিংগুলি স্বজ্ঞাত এবং সহজেই সামঞ্জস্য করা যায়। সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি একটি উচ্চ দক্ষ, ব্যবহারিক প্রবণতা ব্যবসায়ের সিস্টেম তৈরি করে, যা আরও অনুসন্ধানের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Flow Trend Indicator Strategy", "FlowTI", overlay=true, calc_on_every_tick=true)
isTimeFrame(timeFrame) =>
timeFrame == timeframe.period ? true : false
Htf() =>
isTimeFrame("12") ? "60" : isTimeFrame("60") ? "300" : isTimeFrame("300") ? "D" : isTimeFrame("D") ? "W" : isTimeFrame("W") ? "M" : isTimeFrame("M") ? "5M" : "D"
TrendIndication() =>
trendFastLength = 20
trendSlowLength = 50
upFastHtf = request.security(syminfo.tickerid, Htf(), rma(max(change(close), 0), trendFastLength), barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
downFastHtf = request.security(syminfo.tickerid, Htf(), rma(-min(change(close), 0), trendFastLength), barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
rsiFastHtf = downFastHtf == 0 ? 100 : upFastHtf == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + upFastHtf / downFastHtf))
upSlowHtf = request.security(syminfo.tickerid, Htf(), rma(max(change(close), 0), trendSlowLength), barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
downSlowHtf = request.security(syminfo.tickerid, Htf(), rma(-min(change(close), 0), trendSlowLength), barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
rsiSlowHtf = downSlowHtf == 0 ? 100 : upSlowHtf == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + upSlowHtf / downSlowHtf))
rsiDiff = rsiFastHtf - rsiSlowHtf
crossover(rsiDiff, 0) ? true : crossunder(rsiDiff, 0) ? false : na
if (TrendIndication() == true)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (TrendIndication() == false)
strategy.entry("Short", strategy.short)