লিকুইডিটি ড্রাইভড ট্রেন্ড স্ট্র্যাটেজি - ফ্লো ট্রেন্ড ইঙ্গিতের উপর ভিত্তি করে একটি কোয়ান্টাম ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১২-২১ 10:19:52
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

কৌশলটির নাম তরলতা চালিত ট্রেন্ড কৌশল। এর লক্ষ্য বিভিন্ন সময়সীমার মধ্যে মূল্য প্রবণতার দিক সনাক্ত করা এবং সংশ্লিষ্ট দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া। কৌশলটি প্রবণতা নির্ধারণের জন্য একটি দ্বৈত চলমান গড় সিস্টেম ব্যবহার করে এবং প্রবণতা পরিবর্তনের জন্য সময়মত প্রতিক্রিয়া জানাতে একাধিক সময়সীমার মধ্যে আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) মানগুলির মধ্যে পার্থক্য ব্যবহার করে।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির মূল যুক্তিটি সিএইচওপি সূচকের উপর ভিত্তি করে, যেখানে চলমান গড় সিস্টেম সামগ্রিক প্রবণতার দিক বিচার করে। বিশেষত, কৌশলটি উচ্চতর সময় ফ্রেমগুলিতে একটি দ্রুত লাইন (দৈর্ঘ্য = 20) এবং একটি ধীর লাইন (দৈর্ঘ্য = 50) এর আরএসআই মানগুলি গণনা করে এবং দুটি আরএসআই লাইনের মধ্যে পার্থক্য গণনা করে। যখন দ্রুত লাইন আরএসআই ধীর লাইন আরএসআইয়ের উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি উত্থান প্রবণতা সংকেত দেয় এবং দীর্ঘ সংকেতগুলি ট্রিগার করে। বিপরীতে, যদি দ্রুত লাইন আরএসআই ধীর লাইন আরএসআইয়ের নীচে অতিক্রম করে তবে এটি একটি হ্রাস প্রবণতা নির্দেশ করে এবং সংক্ষিপ্ত সংকেত উত্পন্ন করে। দামের পতনের দ্বারা চালিত পরিবর্তনশীল আরএসআই পার্থক্য বৃদ্ধি পায় এবং প্রবণতা পরিবর্তনের পয়েন্টগুলি সংবেদনশীলভাবে সনাক্ত করতে পারে।

কৌশলটি একটি মাল্টি-টাইমফ্রেম প্রক্রিয়াও প্রবর্তন করেঃ এটি সামগ্রিক প্রবণতা দিক নির্ধারণের জন্য উচ্চতর সময় ফ্রেমগুলিতে (যেমন দৈনিক) আরএসআই পার্থক্য গণনা করে এবং তারপরে উচ্চতর সময় ফ্রেমের প্রবণতা বিচারের উপর ভিত্তি করে কম সময় ফ্রেমগুলিতে (যেমন 5 মিনিট) প্রকৃত ক্রয় এবং বিক্রয় অর্ডারগুলি সম্পাদন করে। একাধিক সময় ফ্রেমের এই সংমিশ্রণটি উচ্চ-সময় ফ্রেম ট্রেন্ড সিদ্ধান্ত এবং কম সময় ফ্রেম সম্পাদনের নমনীয়তা উভয়কেই বিবেচনা করে।

কৌশলটির সুবিধা

আরএসআই ডিভার্জেন্স ব্যবহার করে সম্ভাব্য ট্রেন্ড বিপরীতকরণকে সময়মতো সংবেদনশীলভাবে ধরা
উচ্চতর টিএফ-তে প্রবণতা নির্ধারণ এবং নিম্নতর টিএফ-তে অর্ডার কার্যকর করার জন্য মাল্টি-টাইমফ্রেম ধারণা প্রয়োগ করুন
RSI মূল্য এবং ভলিউম পরিবর্তন প্রতিফলিত করে, বাজারের তরলতা এবং অংশগ্রহণ নির্দেশ করে
সহজ প্যারামিটার সেটিংস, সহজেই বুঝতে, ব্যাখ্যা এবং সুর

ঝুঁকি ও সমাধান

ডাবল এমএ সিস্টেমের সাথে মিথ্যা ব্রেকআউট ঘটতে পারে
ব্যর্থ ব্রেকআউট অপ্রয়োজনীয় ক্ষতি হতে পারে

সমাধান:

মিথ্যা ব্রেকআউট সম্ভাব্যতা কমাতে এমএ পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন
অপ্রয়োজনীয় প্রবেশ এড়াতে ফিল্টার যোগ করুন

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

ক্যালমান ফিল্টার অ্যালগরিদম ব্যবহার করে আরএসআই পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন
বিচারকে সহায়তা করার জন্য MACD এবং অন্যান্য সূচক যোগ করুন
ট্রেডিং ভলিউমের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে গতিশীল প্রস্থান পজিশন সেট করুন

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি প্রবণতার সম্ভাব্য টার্নিং পয়েন্টগুলি সংবেদনশীলভাবে ক্যাপচার করার জন্য আরএসআই বিচ্যুতিকে কাজে লাগায়। মাল্টি-টাইমফ্রেম অ্যাপ্লিকেশনটি নির্দিষ্ট ট্রেড এক্সিকিউশনকে নমনীয় রেখে সামগ্রিক প্রবণতা বিচার করতে নিশ্চিত করে। অন্যান্য প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলগুলির তুলনায়, এই কৌশলটি আরও সরল, পরামিতি সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে স্বজ্ঞাত এবং অনুকূল করা সহজ। উপসংহারে, কৌশলটি আরও অন্বেষণ এবং প্রয়োগের যোগ্য একটি দক্ষ এবং ব্যবহারিক প্রবণতা ট্রেডিং সিস্টেম গঠন করে।

/*backtest
start: 2023-11-19 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Flow Trend Indicator Strategy", "FlowTI", overlay=true, calc_on_every_tick=true)

isTimeFrame(timeFrame) =>
    timeFrame == timeframe.period ? true : false

Htf() =>
    isTimeFrame("12") ? "60" : isTimeFrame("60") ? "300" : isTimeFrame("300") ? "D" : isTimeFrame("D") ? "W" : isTimeFrame("W") ? "M" : isTimeFrame("M") ? "5M" : "D"

TrendIndication() =>
    trendFastLength = 20
    trendSlowLength = 50
    upFastHtf = request.security(syminfo.tickerid, Htf(), rma(max(change(close), 0), trendFastLength), barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
    downFastHtf = request.security(syminfo.tickerid, Htf(), rma(-min(change(close), 0), trendFastLength), barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
    rsiFastHtf = downFastHtf == 0 ? 100 : upFastHtf == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + upFastHtf / downFastHtf))
    upSlowHtf = request.security(syminfo.tickerid, Htf(), rma(max(change(close), 0), trendSlowLength), barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
    downSlowHtf = request.security(syminfo.tickerid, Htf(), rma(-min(change(close), 0), trendSlowLength), barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
    rsiSlowHtf = downSlowHtf == 0 ? 100 : upSlowHtf == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + upSlowHtf / downSlowHtf))
    rsiDiff = rsiFastHtf - rsiSlowHtf
    crossover(rsiDiff, 0) ? true : crossunder(rsiDiff, 0) ? false : na

if (TrendIndication() == true)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (TrendIndication() == false)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত