ডিএমএ এমএসিডি সংমিশ্রণ কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-২১ ১০ঃ৪৯ঃ৪৫
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটির নাম ডিইএমএ এমএসিডি সংমিশ্রণ কৌশল। এটি ডেমা চলমান গড় সূচক এবং এমএসিডি সূচককে দ্বৈত সূচক নিশ্চিতকরণের সাথে কিনুন এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করতে একত্রিত করে। এর মূল ধারণাটি সিগন্যালের নির্ভুলতা উন্নত করতে এবং আরও ভাল কৌশল কর্মক্ষমতা অর্জনের জন্য একাধিক নিশ্চিতকরণের জন্য ডিইএমএ প্রবণতা সূচক এবং এমএসিডি গতি সূচক উভয়ই ব্যবহার করা।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি মূলত DEMA চলমান গড় সূচক এবং MACD সূচকের সংমিশ্রণের উপর ভিত্তি করে। নির্দিষ্ট যুক্তি হলঃ

21 দিনের ডিএমএ চলমান গড় গণনা করুন। যখন বন্ধের মূল্য ডিএমএ লাইনের উপরে অতিক্রম করে, এটি একটি ক্রয় সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়। যখন এটি নীচে অতিক্রম করে, এটি একটি বিক্রয় সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়।
ম্যাকডি হিস্টোগ্রাম মান গণনা করুন এবং ক্রয় সংকেতের জন্য একটি অতিরিক্ত নিশ্চিতকরণ হিসাবে ম্যাকডি হিস্টোগ্রামের 0 এর চেয়ে বড় হওয়া দরকার কিনা তা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি ঐচ্ছিক পরামিতি যুক্ত করুন।
যখন একটি DEMA ক্রয় সংকেত প্রদর্শিত হয়, যদি MACD হিস্টোগ্রামের 0 এর চেয়ে বড় অতিরিক্ত নিশ্চিতকরণ সক্ষম করা হয়, তখন MACD হিস্টোগ্রামটি ইতিবাচক হয়ে গেলে প্রকৃত ক্রয় সংকেতটি সক্রিয় হবে।
যখন একটি DEMA বিক্রয় সংকেত প্রদর্শিত হয়, তখন অতিরিক্ত MACD নিশ্চিতকরণের প্রয়োজন ছাড়াই সরাসরি একটি বিক্রয় সংকেত জারি করা হয়।

এই দ্বৈত সূচক সংমিশ্রণের মাধ্যমে, ডিইএমএ লাইনটি প্রবণতার দিক নির্ধারণ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে, যখন ম্যাকডি হিস্টোগ্রামটি মিথ্যা বিরতি এড়াতে এবং লাভের সম্ভাবনা বাড়ানোর জন্য প্রবণতার প্রাথমিক পর্যায়ে বাজারটি রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। ক্রয়ের জন্য শূন্যের চেয়ে বড় ম্যাকডি হিস্টোগ্রামটি নিশ্চিত করে যে কৌশলটি কেবল আপট্রেন্ডের সময় কিনে, যখন বিক্রয়ের জন্য দ্রুত ডিইএমএ নিশ্চিতকরণ কৌশলটিকে সময়মতো ক্ষতি কমাতে দেয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলতে DEMA এবং MACD সূচক একত্রিত করার প্রধান সুবিধা হলঃ

ডিইএমএ আরো সংবেদনশীল এবং সময়মত প্রবণতা পরিবর্তন ক্যাপচার করতে পারে এবং রেঞ্জ আবদ্ধ ফাঁদে ধরা পড়া এড়াতে পারে।
ম্যাকডি হিস্টোগ্রাম যা 0 এর চেয়ে বড় তা মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করে এবং কেবল প্রবণতার শুরুতে কিনে লাভের সম্ভাবনা বাড়ায়।
এমএসিডি নিশ্চিতকরণ ছাড়াই ডেমায় সরাসরি ডাউন ক্রস বিক্রি করলে দ্রুত স্টপ লস পাওয়া যায় এবং সংরক্ষিত মুনাফা সর্বাধিক করা যায়।
ডাবল ইন্ডিকেটর ভেরিফিকেশন সিগন্যালের নির্ভুলতা উন্নত করে এবং ভুল ট্রেড হ্রাস করে।
প্যারামিটারগুলির জন্য অপ্টিমাইজেশান স্পেস যা বিভিন্ন বাজারের পরিবেশে অভিযোজিত হতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকিগুলি হলঃ

DEMA খুব সংবেদনশীল হওয়ার ফলে আরও মিথ্যা সংকেত হতে পারে, যা MACD এর সংকেত ফিল্টার করার প্রয়োজন হয়।
এমএসিডি-এর বিলম্ব রয়েছে এবং সেরা প্রবেশের পয়েন্টগুলি মিস করতে পারে। অন্যান্য নেতৃস্থানীয় সূচকগুলিকে একসাথে বিবেচনা করা উচিত।
বিভিন্ন বাজারে বিভিন্ন পারফরম্যান্সের সাথে প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের উপর নির্ভরশীলতা। সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি খুঁজে পেতে অবিচ্ছিন্ন ব্যাকটেস্টিং প্রয়োজন।
DEMA এবং MACD উভয়ই EMA এর উপর নির্ভর করে। সংকেত সঠিকতা যাচাই করা প্রয়োজন।

সমাধান:

মিথ্যা সংকেত হ্রাস করার জন্য মাল্টি-ইনডিকেটর কম্বো তৈরি করতে অন্যান্য সূচক ফিল্টার যুক্ত করুন।
বিবি বা কেডি এর মতো শীর্ষস্থানীয় সূচক দিয়ে ম্যাকডি প্রতিস্থাপন করার চেষ্টা করুন।
রিয়েল টাইমে প্যারামিটার স্থিতিশীলতা মূল্যায়নের জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং আপডেট প্রক্রিয়াগুলি অন্তর্নির্মিত করুন।
সংশ্লিষ্টতার ঝুঁকি কমাতে সম্পর্কহীন সূচক প্রবর্তন করা।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

এই কৌশলটির জন্য মূল অপ্টিমাইজেশান দিকগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

ডেমার প্যারামিটার সেট চেষ্টা করছি অপ্টিমাম কম্বো খুঁজে পেতে। ডেমার প্যারামিটার সরাসরি কৌশল সংবেদনশীলতা নিয়ন্ত্রণ করে।
স্টপ লস মেকানিজম যোগ করা হচ্ছে। বর্তমানে কৌশলটি স্টপের জন্য শুধুমাত্র ডিইএমএ ডাউনসের উপর নির্ভর করে। ট্রেইলিং স্টপ বা শতাংশ স্টপ যোগ করা যেতে পারে।
পূর্ববর্তী সংকেতগুলির জন্য ম্যাকডিকে অন্য নেতৃস্থানীয় সূচকগুলির সাথে প্রতিস্থাপন করা, যেমন বোলিঞ্জার ব্যান্ড বা কেডিজে।
নির্ভরযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য সম্পর্কহীন সূচক প্রবর্তন করা, যেমন ভলিউম, অস্থিরতা সূচক।
প্যারামিটার স্বাস্থ্য এবং স্বয়ংক্রিয় সামঞ্জস্যের ক্রমাগত মূল্যায়ন করার জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং আপডেট প্রক্রিয়া তৈরি করা।

সিদ্ধান্ত

এই কৌশলটি সিগন্যাল নিশ্চিতকরণ এবং ইস্যু করার জন্য উভয়ই সুবিধা নিতে ডেমা চলমান গড় এবং এমএসিডি সূচককে একত্রিত করে। একক সূচক কৌশলগুলির তুলনায়, এটির উচ্চ সংবেদনশীলতা এবং সংকেত নির্ভুলতা রয়েছে। কৌশলটিকে আরও শক্তিশালী এবং বুদ্ধিমান করার জন্য পরামিতিগুলি অনুকূল করে তোলা, স্টপ যুক্ত করা, শীর্ষস্থানীয় সূচকগুলি প্রবর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে উন্নতির সুযোগ রয়েছে।

/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © melihtuna

//@version=1
strategy("DEMA Strategy with MACD", overlay=true)

// === Trend Trader Strategy ===
DemaLength = input(21, minval=1)
MacdControl = input(false, title="Control 'MACD Histogram is positive?' when Buy condition")

e1 = ema(close, DemaLength)
e2 = ema(e1, DemaLength)
dema1 = 2 * e1 - e2
pos = close > dema1 ? 1 : 0 
barcolor(pos == 0 ? red: pos == 1 ? green : blue )    
plot(dema1, color= blue , title="DEMA Strategy with MACD")

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear  = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)

// === FUNCTION EXAMPLE ===
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => true // create function "within window of time"

// === MACD ===
[macdLine, signalLine, histLine] = macd(close, 12, 26, 9)
macdCond= MacdControl ? histLine[0] > 0 ? true : false : true

strategy.entry("BUY", strategy.long, when = window() and pos == 1 and macdCond)
strategy.entry("SELL", strategy.short, when = window() and pos == 0)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত