DEMA কৌশল MACD সূচক সমন্বয়
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি ডেমা এমএসিডি প্যাকেজ কৌশল নামে পরিচিত। এটি ডেমার গড়রেখা সূচক এবং এমএসিডি সূচককে একত্রিত করে, দ্বি-সূচক নিশ্চিতকরণ ব্যবহার করে একটি কেনা-বেচা সংকেত প্রেরণ করে। এর মূল ধারণাটি হ’ল প্রবণতা সূচক ডেমা এবং গতিশীলতা সূচক এমএসিডি ব্যবহার করে একাধিক নিশ্চিতকরণ, সংকেতের নির্ভুলতা বাড়িয়ে আরও ভাল কৌশলগত পারফরম্যান্স অর্জন করা।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত DEMA গড়রেখা সূচক এবং MACD সূচকগুলির সমন্বয় ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছে। এর মূলনীতিগুলি নিম্নরূপঃ
২১ তারিখের ডেমার গড় রেখার হিসাব করা হয়, যখন ডেমার গড় রেখা অতিক্রম করা হয় তখন এটিকে ক্রয় সংকেত হিসাবে বিবেচনা করা হয় এবং যখন ডেমার গড় রেখা অতিক্রম করা হয় তখন এটিকে বিক্রয় সংকেত হিসাবে বিবেচনা করা হয়।
MACD সূচকটির পার্থক্য গণনা করুন এবং ক্রয় সংকেতের অতিরিক্ত নিশ্চিতকরণ হিসাবে 0 এর চেয়ে বেশি MACD পার্থক্য প্রয়োজন কিনা তা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি বিকল্প প্যারামিটার যুক্ত করুন।
DEMA গড়রেখার ক্রয় সংকেত উপস্থিত হলে, যদি MACD পার্থক্যের মান 0 এর চেয়ে বেশি হয় তবে অতিরিক্ত নিশ্চিতকরণ চালু করা হয়, তবে MACD পার্থক্যটি ইতিবাচক হওয়ার পরে প্রকৃত ক্রয় সংকেত ট্রিগার করার জন্য অপেক্ষা করা প্রয়োজন।
DEMA-এর বিক্রয় সংকেত যখন দেখা দেয়, তখন MACD-এর অতিরিক্ত নিশ্চিতকরণের প্রয়োজন ছাড়াই সরাসরি বিক্রয় সংকেত দেওয়া হয়।
এই দ্বৈত সূচকের সংমিশ্রণের মাধ্যমে, DEMA গড় লাইনটি প্রবণতার দিকনির্দেশের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, এবং ম্যাকডের পার্থক্যটি বর্তমানে ট্রেন্ডের শুরুতে রয়েছে কিনা তা নির্ধারণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে, যাতে ভুল অনুমান করা এবং লাভের সুযোগ বাড়ানো যায়। ম্যাকডের পার্থক্যটি 0 এর চেয়ে বড়। নিশ্চিত করুন যে ক্রয়টি কেবলমাত্র সূচক বৃদ্ধির সময়কালে ক্রয় করার জন্য কৌশল দেয়, এবং DECL গড় লাইনটি দ্রুত নিশ্চিত করে যে বিক্রয়টি কৌশলটিকে সময়মতো বন্ধ করতে দেয়।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
DEMA গড় এবং MACD সূচকগুলির সাথে এই কৌশলটির সুবিধাগুলি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়ঃ
DEMA এর প্রতিক্রিয়া আরও বেশি সংবেদনশীল, যা ট্রেন্ডের পরিবর্তনকে সময়মতো ধরতে পারে এবং ঝাঁকুনির ফাঁদে না পড়ে।
MACD এর পার্থক্য 0 এর চেয়ে বড় হলে, নিশ্চিত করুন যে আপনি মিথ্যা সংকেতগুলিকে ফিল্টার করতে পারেন এবং কেবলমাত্র প্রবণতার শুরুতে কিনতে পারেন, লাভের জন্য জায়গা প্রসারিত করুন।
DECL বিক্রি করার জন্য MACD-এর প্রয়োজন নেই, কারণ এটি দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এবং সর্বাধিক লাভ সংরক্ষণ করতে পারে।
ডাবল ইন্ডিকেটর একে অপরকে যাচাই করে সংকেতের সঠিকতা বাড়ায় এবং ভুল লেনদেনের সম্ভাবনা হ্রাস করে।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য প্রচুর জায়গা রয়েছে, প্যারামিটারগুলিকে বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত ঝুঁকির সাথে জড়িতঃ
ডিইএমএ প্রতিক্রিয়া সংবেদনশীলতাও ত্রুটিযুক্ত সংকেত তৈরি করতে পারে, যাচাই করার জন্য একটি এমএসিডি সূচক প্রয়োজন।
MACD সূচকটি পিছিয়ে আছে, এবং এটি সেরা সময়টি মিস করতে পারে। পোর্টফোলিওটি অন্যান্য পূর্ববর্তী সূচকগুলি ব্যবহার করার পরামর্শ দেয়।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের উপর নির্ভর করে, বিভিন্ন প্যারামিটারের বিভিন্ন বাজারের জন্য বিভিন্ন অভিযোজনযোগ্যতা রয়েছে। সর্বোত্তম প্যারামিটারগুলি খুঁজে পেতে ক্রমাগত পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন।
ধারাবাহিক সংশ্লিষ্টতার ঝুঁকি। ডিইএমএ এবং এমএসিডি উভয়ই ইএমএ গণনার উপর নির্ভর করে, উচ্চ সংশ্লিষ্টতা, সংকেতের নির্ভুলতা সন্দেহজনক।
এর সমাধান নিম্নরূপঃ
অন্যান্য সূচক যাচাইকরণ যুক্ত করুন, একাধিক সূচক সমন্বয় তৈরি করুন যাতে ত্রুটির সম্ভাবনা কম থাকে।
MACD-কে BB, KD ইত্যাদির সাথে প্রতিস্থাপন করার চেষ্টা করুন।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান এবং আপডেট করার জন্য একটি প্রক্রিয়া স্থাপন করুন, যা রিয়েল-টাইমে প্যারামিটার স্বাস্থ্যের মূল্যায়ন করে।
প্রয়োগের চেষ্টা করুন অপ্রাসঙ্গিক সূচক, যেমন ভূমিকম্পের সূচক, যা সংশ্লিষ্টতার ঝুঁকি হ্রাস করে।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ
DEMA প্যারামিটারগুলি পরিবর্তন করার চেষ্টা করুন এবং সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন। DEMA প্যারামিটারগুলি সরাসরি কৌশলটির সংবেদনশীলতা প্রভাবিত করে।
অতিরিক্ত স্টপ মেশিন বর্তমান কৌশলটি কেবলমাত্র ডিইসিএল বিক্রয় সংকেত স্টপ-এর উপর নির্ভর করে, যা মোবাইল স্টপ বা শতাংশ স্টপ-এর জন্য সেট করা যেতে পারে।
MACD-এর পরিবর্তে অন্যান্য প্রি-অর্ডার সংকেত যোগ করুন, আরও প্রাথমিক সংকেত খুঁজুন। যেমনঃ বুলিন লাইন, কেডিজে ইত্যাদি।
অপ্রাসঙ্গিক সূচকগুলি প্রবর্তন করা কৌশলগত স্থিতিশীলতা বাড়ায়, যেমন যোগ করা লেনদেনের পরিমাণ, ঝড়ের সূচক ইত্যাদি।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং আপডেট করার জন্য একটি প্রক্রিয়া তৈরি করুন, রিয়েল-টাইমে প্যারামিটার স্বাস্থ্যের মূল্যায়ন করুন এবং প্যারামিটারগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সামঞ্জস্য করুন।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি DEMA গড় লাইন এবং MACD সূচকগুলির সংমিশ্রণ ব্যবহার করে, উভয়ের সুবিধার সর্বাধিক ব্যবহার করে ক্রয়-বিক্রয় সংকেত নিশ্চিতকরণ এবং প্রেরণ করে। একক সূচকের তুলনায় এটির উচ্চতর সংবেদনশীলতা এবং সংকেত নির্ভুলতার হার রয়েছে। একই সাথে, কিছু উন্নতির জায়গা রয়েছে, যা পরবর্তীতে প্যারামিটারগুলি অনুকূলিতকরণ, স্টপ লস বাড়ানো, প্রাক-সূচক সূচকগুলি প্রবর্তন করা ইত্যাদির দিক থেকে অনুকূলিতকরণ করা যেতে পারে, যাতে কৌশলটি আরও স্থিতিশীল এবং বুদ্ধিমান হয়।
/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © melihtuna
//@version=1
strategy("DEMA Strategy with MACD", overlay=true)
// === Trend Trader Strategy ===
DemaLength = input(21, minval=1)
MacdControl = input(false, title="Control 'MACD Histogram is positive?' when Buy condition")
e1 = ema(close, DemaLength)
e2 = ema(e1, DemaLength)
dema1 = 2 * e1 - e2
pos = close > dema1 ? 1 : 0
barcolor(pos == 0 ? red: pos == 1 ? green : blue )
plot(dema1, color= blue , title="DEMA Strategy with MACD")
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", minval = 2017)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)
// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true // create function "within window of time"
// === MACD ===
[macdLine, signalLine, histLine] = macd(close, 12, 26, 9)
macdCond= MacdControl ? histLine[0] > 0 ? true : false : true
strategy.entry("BUY", strategy.long, when = window() and pos == 1 and macdCond)
strategy.entry("SELL", strategy.short, when = window() and pos == 0)