দ্বৈত ট্র্যাক বিপরীত MACD কোয়ান্ট ট্রেডিং কৌশল
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি একটি দ্বি-ট্র্যাক বিপরীত MACD কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং কৌশল। এটি উইলিয়াম ব্লাউ তাঁর গ্রন্থ Momentum, Direction and Divergence -এ বর্ণিত প্রযুক্তিগত সূচক থেকে অনুপ্রাণিত এবং এর উপর ভিত্তি করে প্রসারিত করা হয়েছে। কৌশলটির ব্যাকটেস্টিং কার্যকারিতাও রয়েছে এবং এতে অ্যালার্ট, ফিল্টার, ট্রেইলিং স্টপ-লস ইত্যাদি অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য যুক্ত করা যায়।
কৌশলের মূলনীতি
এই কৌশলের মূল সূচক হল MACD। এটি দ্রুত চলমান গড় EMA(r) এবং ধীর চলমান গড় EMA(slowMALen) গণনা করে, তারপর তাদের পার্থক্য xmacd নির্ণয় করে। এছাড়াও xmacd-এর EMA(signalLength) গণনা করে xMA_MACD পাওয়া যায়। যখন xmacd xMA_MACD-কে উপরে ক্রস করে তখন লং পজিশন নেওয়া হয়, আর নিচে ক্রস করলে শর্ট পজিশন নেওয়া হয়। এই কৌশলের মূল বিশেষত্ব হলো বিপরীত ট্রেডিং সংকেত; অর্থাৎ xmacd এবং xMA_MACD-এর সম্পর্ক প্রচলিত MACD সূচকের বিপরীত, যার কারণে এর নাম "বিপরীত MACD"।
এছাড়াও, এই কৌশলে ট্রেন্ড ফিল্টার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যখন লং সংকেত তৈরি হয়, যদি বুলিশ ট্রেন্ড ফিল্টার কনফিগার করা থাকে, তবে দাম ঊর্ধ্বমুখী কিনা তা পরীক্ষা করা হয়; একইভাবে, শর্ট সংকেতের সময় দাম নিম্নমুখী প্রবণতা যাচাই করা হয়। RSI এবং MFI সূচকও সংকেত ফিল্টার করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। স্টপ-লস ব্যবস্থা কনফিগার করা থাকে, যাতে নির্দিষ্ট সীমার বেশি ক্ষতি রোধ করা যায়।
সুবিধা বিশ্লেষণ
এই কৌশলের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এর শক্তিশালী ব্যাকটেস্টিং সক্ষমতা। বিভিন্ন ট্রেডিং পণ্য বেছে নেওয়া যায়, ব্যাকটেস্টিংয়ের সময়সীমা নির্ধারণ করা যায় এবং নির্দিষ্ট পণ্যের তথ্যের ভিত্তিতে কৌশল অপ্টিমাইজ করা যায়। সাধারণ MACD কৌশলের তুলনায় এটি ট্রেন্ড এবং ওভারবট/ওভারসোল্ড অবস্থার বিচার যুক্ত করে, যা একই ধরনের সংকেত ফিল্টার করতে পারে। দ্বি-ট্র্যাক বিপরীত MACD প্রচলিত MACD থেকে ভিন্ন, যা ঐতিহ্যবাহী MACD-এর নজর এড়িয়ে যাওয়া কিছু সুযোগ ধরতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলের প্রধান ঝুঁকি বিপরীত ট্রেডিং ধারণা থেকে উদ্ভূত। বিপরীত সংকেত কিছু সুযোগ দিতে পারে, তবে এর অর্থ ঐতিহ্যবাহী MACD-এর কিছু ক্রয়-বিক্রয় পয়েন্ট ত্যাগ করা, যা সতর্কতার সাথে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। এছাড়াও, MACD নিজেই মিথ্যা বুলিশ সংকেত তৈরির জন্য প্রবণ। যদি বাজারে দোলাচল (রেঞ্জ-বাউন্ড) পরিস্থিতি থাকে, তাহলে এই কৌশল অতিরিক্ত ট্রেড উৎপন্ন করতে পারে, যার ফলে ট্রেডিং খরচ ও স্লিপেজ লস বেড়ে যায়।
ঝুঁকি কমানোর জন্য প্যারামিটার যথাযথভাবে সমন্বয় করা যেতে পারে, যেমন চলমান গড়ের দৈর্ঘ্য অপ্টিমাইজ করা; ট্রেন্ড ও সূচক ফিল্টার ব্যবহার করে দোলাচল বাজারে সংকেত এড়ানো; এবং স্টপ-লস দূরত্ব কিছুটা বাড়িয়ে পৃথক ট্রেডের লোকসান নিয়ন্ত্রণ করা।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
- দ্রুত ও ধীর ট্র্যাক প্যারামিটার সমন্বয় করে চলমান গড়ের দৈর্ঘ্য অপ্টিমাইজ করা এবং নির্দিষ্ট পণ্যের তথ্যের ভিত্তিতে পরীক্ষা চালিয়ে সেরা প্যারামিটার কম্বো খুঁজে বের করা।
- ট্রেন্ড ফিল্টার যোগ করা বা সমন্বয় করা, ব্যাকটেস্ট ফলাফল দেখে কৌশলের রিটার্ন বাড়ানো যায় কিনা তা বিচার করা।
- ভিন্ন স্টপ-লস পদ্ধতি পরীক্ষা করা – স্থির স্টপ-লস ভালো নাকি ট্রেইলিং স্টপ-লস।
- অন্যান্য সূচক যেমন KD, বলিঙ্গার ব্যান্ড ইত্যাদি যুক্ত করে আরও ফিল্টার শর্ত নির্ধারণ করা, যাতে সংকেতের গুণগত মান নিশ্চিত হয়।
উপসংহার
দ্বি-ট্র্যাক বিপরীত MACD কোয়ান্টিটেটিভ কৌশলটি ক্লাসিক MACD সূচকের ধারণা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তৈরি এবং এর উপর ভিত্তি করে সম্প্রসারিত ও উন্নত করা হয়েছে। এই কৌশলটির নমনীয় প্যারামিটার কনফিগারেশন, সমৃদ্ধ ফিল্টার ব্যবস্থা নির্বাচন এবং শক্তিশালী ব্যাকটেস্টিং সক্ষমতা রয়েছে। ফলে এটি বিভিন্ন ট্রেডিং পণ্যের জন্য পৃথক অপ্টিমাইজেশন করতে সক্ষম, যা একটি সম্ভাবনাময় কোয়ান্টিটেটিভ ট্রেডিং কৌশল হিসেবে অনুসন্ধানের যোগ্য।
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 3
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 09/12/2016
// This is one of the techniques described by William Blau in his book- 1