একটি অস্থির গতি বিপরীত চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১২-২১ ১১ঃ২১ঃ৪৯
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি এমএসিডি সূচকের উপর ভিত্তি করে একটি গতি বিপরীত ট্রেডিং কৌশল। এটি দ্রুত এবং ধীর চলমান গড় রেখাগুলির মধ্যে পার্থক্য গণনা করে এমএসিডি সূচক তৈরি করে। যখন এমএসিডি সূচক ইতিবাচক থেকে নেতিবাচক হয়ে যায়, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন এমএসিডি সূচক নেতিবাচক থেকে ইতিবাচক হয়ে যায়, তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। এই কৌশলটি কিছু গোলমাল ট্রেডিং সংকেত ফিল্টার করার জন্য অতিরিক্ত মসৃণতার জন্য এমএসিডি সূচকের সংকেত লাইনকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

কৌশল নীতি

এই কৌশলটির মূল সূচক হল এমএসিডি, যা দ্রুত চলমান গড়, ধীর চলমান গড় এবং সংকেত রেখার সমন্বয়ে গঠিত। প্রথমে, 12 দিনের সময়কাল সহ দ্রুত ইএমএ এবং 26 দিনের সময়কাল সহ ধীর ইএমএ গণনা করা হয়, তারপরে তাদের মধ্যে পার্থক্যটি এমএসিডি সূচক হিসাবে গণনা করা হয়। এমএসিডি সূচক গতির ধারণার উপর ভিত্তি করে দামের পরিবর্তনের প্রবণতা প্রতিফলিত করে। যখন দ্রুত ইএমএ ধীর ইএমএ এর চেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি পায়, তখন এটি দামের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা নির্দেশ করে এবং এমএসিডি ইতিবাচক। বিপরীতভাবে, যখন স্টক মূল্য হ্রাসের প্রবণতায় থাকে, তখন এমএসিডি নেতিবাচক হয়।

শব্দ ফিল্টার করার জন্য, এই কৌশলটি এমএসিডি অতিরিক্ত মসৃণ করার জন্য একটি সংকেত লাইন সূচক প্রবর্তন করে। সংকেত লাইন পরামিতিটি 9-দিনের ইএমএতে সেট করা হয়। অবশেষে, এমএসিডি এবং সংকেত লাইনের মধ্যে পার্থক্যটি ট্রেডিং সংকেত হিসাবে গণনা করা হয়। যখন পার্থক্যটি ইতিবাচক থেকে নেতিবাচক হয়ে যায়, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন পার্থক্যটি নেতিবাচক থেকে ইতিবাচক হয়ে যায়, তখন একটি ক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলো হল:

মূল্য বিপরীতমুখী পয়েন্ট নির্ধারণের জন্য MACD সূচক ব্যবহার করে, এটি শেয়ারের দামের স্বল্পমেয়াদী বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে পারে।
সিগন্যাল লাইন মসৃণকরণ অন্তর্ভুক্ত করা কিছু গোলমাল ট্রেডিং সংকেত ফিল্টার করে এবং মিথ্যা সংকেত হ্রাস করে।
নমনীয় প্যারামিটার সেটিং ব্যবসায়ীদের প্রকৃত বাজারের অবস্থার অনুযায়ী প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে দেয়।
যুক্তিটি সহজ এবং পরিষ্কার, সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন করা যায়, শিক্ষানবিশদের শেখার এবং গবেষণার জন্য উপযুক্ত।
সূচক এবং সংকেতগুলির বিভিন্ন সংমিশ্রণ কৌশল অপ্টিমাইজেশান এবং শক্তিশালী স্কেলযোগ্যতার জন্য বড় জায়গা সরবরাহ করে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলের কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ

স্বল্পমেয়াদী রিভার্সাল ট্র্যাকিং ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি এবং লেনদেনের খরচ বৃদ্ধি করতে পারে।
দীর্ঘমেয়াদী একতরফা মূল্যবৃদ্ধি বা পতনের সময় ম্যাকডি সূচক সহজেই মিথ্যা সংকেত তৈরি করতে পারে।
অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিংসের কারণে বিলম্বিত সংকেত উত্পাদন সেরা এন্ট্রি পয়েন্টটি মিস করতে পারে।
এই তুলনামূলকভাবে সহজ কৌশলটি জটিল বাজারের পরিস্থিতিতে কম পারফর্ম করতে পারে।

উপরের ঝুঁকিগুলি হ্রাস করার জন্য, নিম্নলিখিত উপায়ে উন্নতি করা যেতে পারেঃ

ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি কমাতে প্যারামিটারগুলি অপ্টিমাইজ করুন, উদাহরণস্বরূপ সিগন্যাল লাইন চক্র বাড়ান।
দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার সময় ফাঁদে পড়া এড়াতে ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করুন, উদাহরণস্বরূপ, দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণের জন্য অন্যান্য ট্র্যাকিং সূচকগুলি একত্রিত করুন।
সর্বোত্তম মূল্য নির্ধারণের জন্য সীমা অর্ডার ব্যবহার করুন।
বাজারের পরিস্থিতি নির্ধারণের জন্য আরও কিছু কারণ যোগ করুন এবং অস্বাভাবিক বাজারে ট্রেডিং এড়ান।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

সেরা প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজে পেতে MACD পরামিতি এবং সংকেত লাইন পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন।
দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা নির্ধারণের জন্য অন্যান্য সহায়ক সূচক যোগ করুন এবং প্রবণতার বিরুদ্ধে ট্রেডিং এড়ান, যেমন চলমান গড়, বলিংজার ব্যান্ড ইত্যাদি।
মিথ্যা ব্রেকআউট এড়াতে ব্যালেন্স ভলিউম-এর মতো ট্রেডিং ভলিউম সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন।
কৌশলটিকে আরও অভিযোজিত করার জন্য বিভিন্ন স্টক বৈশিষ্ট্য অনুসারে পরামিতিগুলি সেট করুন।
একক ক্ষতি এবং লাভের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে স্টপ লস এবং লাভের মূল্য সেটিং যুক্ত করুন।
আর্থিক পরিমাপ, রেটিং পরিবর্তন ইত্যাদির মতো স্টক মানের কারণগুলি মূল্যায়ন করুন এবং সর্বোত্তম স্টক পুল নির্বাচন করুন।

এই অপ্টিমাইজেশান ব্যবস্থাগুলি কৌশলটির স্থিতিশীলতা, জয় হার এবং মুনাফার স্তর বাড়িয়ে তুলতে পারে। এটি কৌশল বিকাশ এবং উন্নতির জন্য ভিত্তি স্থাপন করে।

সংক্ষিপ্তসার

এটি একটি সাধারণ স্বল্পমেয়াদী বিপরীত ট্রেডিং কৌশল। এটি নির্দিষ্ট এন্ট্রি পয়েন্টগুলি নির্ধারণের জন্য স্টক গতি এবং সিগন্যাল লাইনের পরিবর্তনগুলি প্রতিফলিত করতে সহজ এবং পরিষ্কার এমএসিডি সূচকগুলি ব্যবহার করে। সঠিক পরামিতি সেটিংসের সাথে, এটি অতিরিক্ত রিটার্ন অর্জনের জন্য স্বল্পমেয়াদী মূল্য বিপরীত সুযোগগুলি দখল করতে পারে।

অবশ্যই, কোনও একক সূচক এবং সহজ কৌশল বিভিন্ন জটিল বাজারের অবস্থার সাথে পুরোপুরি মানিয়ে নিতে পারে না। বিনিয়োগকারীদের ঝুঁকিগুলিতে মনোযোগ দেওয়া উচিত এবং তাদের নিজস্ব পরিস্থিতি এবং ঝুঁকি ক্ষুধা অনুযায়ী কৌশলগুলি বেছে নেওয়া উচিত। এদিকে, তাদের বাজারের অবস্থার উপর নজর রাখা উচিত, কৌশল পরামিতি এবং ট্রেডিং বিধিগুলি অনুকূল করা উচিত। কেবলমাত্র ক্রমাগত শেখার এবং উন্নতির মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীল বিনিয়োগ রিটার্ন অর্জন করা যায়।

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//study(title="MACD Strategy by Sedkur", shorttitle="MACD Strategy by Sedkur")
strategy (title="MACD Strategy by Sedkur", shorttitle="MACD Strategy by Sedkur")


// Getting inputs
dyear = input(title="Year", type=input.integer, defval=2017, minval=1950, maxval=2500)
fast_length = input(title="Fast Length", type=input.integer, defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length", type=input.integer, defval=26)
buyh = input(title="Buy histogram value", type=input.float, defval=0.0, minval=-1000, maxval=1000, step=0.1)
sellh = input(title="Sell histogram value", type=input.float, defval=0.0, minval=-1000, maxval=1000, step=0.1)
src = input(title="Source", type=input.source, defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", type=input.integer, minval = 1, maxval = 50, defval = 9)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=input.bool, defval=false)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", type=input.bool, defval=false)

// Plot colors
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350
col_macd = #0094ff
col_signal = #ff6a00

// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal

plot(hist, title="Histogram", style=plot.style_columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below) ), transp=0 )
plot(macd, title="MACD", color=col_macd, transp=0)
plot(signal, title="Signal", color=col_signal, transp=0)

strategy.entry("buy", strategy.long, comment="buy", when = hist[1] <= hist and buyh<=hist and year>=dyear)
strategy.entry("sell", strategy.short, comment="sell", when = hist[1] >= hist and sellh>=hist and year>=dyear)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত