আপেক্ষিক শক্তি সূচক এবং চলমান গড় ক্রসওভার কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-২১ ১১ঃ৩০ঃ২৭
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) এবং চলমান গড় ক্রসওভার কৌশলটি পরিমাণগত ট্রেডিং সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আরএসআই সূচক এবং চলমান গড়কে একত্রিত করে। এটি আরএসআই তার চলমান গড় লাইন অতিক্রম করার সময় উত্পন্ন সোনার ক্রস এবং মৃত্যুর ক্রস সংকেতগুলির পাশাপাশি প্রবেশ এবং প্রস্থান নির্ধারণের জন্য আরএসআই দ্বারা নির্দেশিত ওভারকপ এবং ওভারসোল্ড স্তরগুলি ব্যবহার করে।

কৌশলগত যুক্তি

RSI সূচক মান গণনা করুন। RSI একটি সম্পদ overbought বা oversold হয় কিনা তা মূল্যায়ন করার জন্য সাম্প্রতিক মূল্য পরিবর্তন পরিমাণ পরিমাপ করে।
এক্সপোনেনশিয়াল মুভিং মিডিয়ার (ইএমএ) বা সিম্পল মুভিং মিডিয়ার (এসএমএ) ব্যবহার করে আরএসআই এর একটি চলমান গড় রেখা (এমএ) গণনা করুন।
যখন আরএসআই তার এমএ লাইনের উপরে অতিক্রম করে, তখন একটি গোল্ডেন ক্রস কিনুন সংকেত উৎপন্ন হয়। যখন আরএসআই তার এমএ লাইনের নীচে অতিক্রম করে, তখন একটি মৃত্যু ক্রস বিক্রয় সংকেত সক্রিয় হয়।
যখন আরএসআই ওভারকোপড থ্রেশহোল্ডের উপরে উঠে যায়, তখন সম্পদটি ওভারকপড বলে মনে করা হয় এবং একটি শর্ট পজিশন শুরু করা যেতে পারে। যখন আরএসআই ওভারসোল্ড থ্রেশহোল্ডের নীচে পড়ে, তখন সম্পদটি ওভারসোল্ড বলে মনে করা হয় এবং একটি দীর্ঘ অবস্থান খোলা যেতে পারে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

সূচক ক্রসওভার সংকেতগুলিকে আরএসআই ওভারকুপ/ওভারসোল্ড স্তরের সাথে একত্রিত করা ট্রেডিং সিদ্ধান্তের নির্ভুলতা উন্নত করে।
আরএসআই ওভারকুপেড এবং ওভারসোল্ড থ্রেশহোল্ডগুলি সর্বোত্তম প্রবেশ এবং প্রস্থান নির্ধারণ করে।
ইন্ডিকেটর ক্রসওভার সিগন্যালের উপর কাজ করে প্রবণতা বিপরীততা ধরা।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

অস্থির বা পার্শ্ববর্তী বাজারের সময় RSI ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে।
অপ্রয়োজনীয়ভাবে অতিরিক্ত ক্রয় বা অতিরিক্ত বিক্রয় থ্রেশহোল্ড সেটিংগুলি খুব শিথিল বা খুব কঠোর সংকেতগুলির দিকে পরিচালিত করতে পারে।
চলমান গড়গুলি স্বল্পমেয়াদী অস্বাভাবিকতা এবং অস্থিরতার স্পাইকগুলির প্রতি সংবেদনশীল, যা অকাল বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তোলে।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের সময়কাল পরীক্ষা করে RSI পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন।
বিভিন্ন এমএ দৈর্ঘ্যের মূল্যায়ন করে সর্বোত্তম চলমান গড় সময়ের সন্ধান করুন।
এন্ট্রি সিগন্যালগুলিকে পরিমার্জন করার জন্য বিভিন্ন ওভারকুপড এবং ওভারসোল্ড থ্রেশহোল্ড স্তর পরীক্ষা করুন।
সিগন্যাল যাচাই করতে এবং মিথ্যা ট্রেড এড়াতে অতিরিক্ত ফিল্টার অন্তর্ভুক্ত করুন।

সিদ্ধান্ত

আরএসআই এবং মুভিং এভারেজ ক্রসওভার কৌশলটি বাজারের টার্নিং পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে এবং বিপরীতগুলি ক্যাপচার করার জন্য এমএ ক্রসওভার সংকেতের সাথে আরএসআই ওভারকপ/ওভারসোল্ড স্তরগুলিকে একত্রিত করে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং সংকেত ফিল্টারিংয়ের মাধ্যমে পারফরম্যান্স এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা উন্নত করা যেতে পারে। এই মাঝারি মেয়াদী ট্রেডিং কৌশলটি অভিজ্ঞ বিনিয়োগকারীদের জন্য শক্তিশালী আলফা জেনারেশন সম্ভাবনা সরবরাহ করে।

/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
//dfurrer45
strategy(title="Relative Strength Index", shorttitle="RSI", overlay=true)
src = close, len = input(13, minval=1, title="Length"), maLen = input(9, minval=1, title="MA Lenght"), exponential = input(false, title="Exponential")

// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 10, title = "From Month", minval = 1)
FromDay   = input(defval = 3, title = "From Day", minval = 1)
FromYear  = input(defval = 2017, title = "From Year", minval = 2014)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2014)
// ===  BACKTEST END  ===
backtestdaterange = (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00))

rsioverbought = input(90, minval=1, title="RSI % start overbought")
rsioversold = input(10, minval=1, title="RSI % start oversold")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
ma = exponential ? ema(rsi, maLen) : sma(rsi, maLen)
rsimacrossup = cross(rsi,ma) and rsi > ma
rsimacrossdown = cross(rsi,ma) and rsi < ma
plotchar(rsimacrossup, char='⇧', location = location.belowbar, color = green, text = "", textcolor = green, size=size.small)
plotchar(rsimacrossdown, char='⇩', location = location.abovebar, color = red, text = "", textcolor = red, size=size.small)
plotchar(rsi > rsioverbought, char='x', location = location.belowbar, color = aqua, text = "", textcolor = red, size=size.small)
plotchar(rsi < rsioversold, char='x', location = location.belowbar, color = aqua, text = "", textcolor = red, size=size.small)


closetrade = rsimacrossup or rsimacrossdown
strategy.close_all(closetrade)
strategy.close_all((rsi > rsioverbought) or (rsi < rsioversold))
strategy.entry("Short Overbought",strategy.short, when=(rsi > rsioverbought) and backtestdaterange)
strategy.entry("Buy Overbought",strategy.long, when=(rsi < rsioversold) and backtestdaterange)
strategy.entry("Long Cross", strategy.long, when=rsimacrossup and backtestdaterange)
strategy.entry("Short Cross", strategy.short, when=rsimacrossdown and backtestdaterange)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত