LazyBear চাপ মুহূর্তের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ভরবেগ কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
LazyBear-এর Squeeze Momentum Indicator-এর উপর ভিত্তি করে এই কৌশলটি তৈরি করা হয়েছে, যা ক্রয় এবং বিক্রয়ের সময়কে বিশ্লেষণ করে। এটি ট্রেন্ডের টার্নওভার পয়েন্ট, পজিশনিং হাইপ এবং লোসকে বিক্রয় এবং কেনার সংকেত হিসাবে ব্যবহার করে। এটি একটি মাল্টিটাইমিং কৌশল হওয়ায়, একটি উর্ধ্বমুখী প্রবণতা সনাক্ত করার জন্য 50-চক্রের সূচকীয় চলমান গড়ের বিষয়টিও বিবেচনা করা হয়। যদি রুপের সমাপ্তির দাম 50 দিনের সূচকীয় চলমান গড়ের চেয়ে বেশি হয় এবং 50 দিনের সূচকীয় চলমান গড়টি উর্ধ্বমুখী প্রবণতা হয়, তবে একটি ক্রয় সংকেত কার্যকর করা হয়। যদি এই শর্তগুলি পূরণ না করা হয় তবে একটি ক্রয় সংকেত উপেক্ষা করা হয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি বুলিন-ব্যান্ডের সূচক এবং কেল্টনার চ্যানেলের সূচকগুলিকে একত্রিত করে প্রবণতা এবং চাপের ক্ষেত্রগুলি সনাক্ত করে। বিশেষত, এটি 20 পিরিয়ডের বুলিন-ব্যান্ড এবং 20 পিরিয়ডের কেল্টনার চ্যানেলের উপরের এবং নীচের ট্র্যাকটি গণনা করে। যখন বুলিন-ব্যান্ডটি সম্পূর্ণরূপে কেল্টনার চ্যানেলের মধ্যে পড়ে, তখন এটি একটি এক্সট্রুশন সিগন্যাল হিসাবে বিবেচিত হয়।
তদুপরি, এই কৌশলটি পরিবর্তনশীল প্রবণতা এবং লাইন রিটার্ন বিশ্লেষণের গতিশীলতা ব্যবহার করে। এটি গত 20 চক্রের দামের লাইন রিটার্নের মান হ্রাস করে। যখন লাইন রিটার্নের মানটি ইতিবাচক হয়, এটি একটি উত্থান হিসাবে বিবেচিত হয়; যখন এটি নেতিবাচক হয়, এটি একটি নেতিবাচক প্রবণতা হিসাবে বিবেচিত হয়। যখন এক্সট্রুশন ব্যাংকের মধ্যে, যদি গতিশীলতাটি বিপরীত হয় তবে এটি একটি কেনা এবং বিক্রয় সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়। বিশেষত, যখন এক্সট্রুশন ব্যাংকের মধ্যে, গতিশীলতাটি ইতিবাচক থেকে নেতিবাচক পরিবর্তিত হয়, বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়; এবং যখন এক্সট্রুশন ব্যাংকের মধ্যে, গতিশীলতাটি নেতিবাচক থেকে নেতিবাচক পরিবর্তিত হয়, তখন একটি কেনা সংকেত উত্পন্ন হয়।
মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করার জন্য, এই কৌশলটি বিচার করে যে বন্ধের দাম 50 দিনের সূচকীয় চলমান গড়ের চেয়ে বেশি কিনা এবং 50 দিনের সূচকের চলমান গড়টি বাড়ছে কিনা। কেবলমাত্র এই দুটি শর্তই পূরণ হলে ক্রয় সংকেত কার্যকর করা হবে।
কৌশলগত শক্তি বিশ্লেষণ
এটি একটি অত্যন্ত বুদ্ধিমান কৌশল, এবং একই সময়ে দুটি ভিন্ন ধরণের সূচক ব্যবহার করে বাজারের বিষয়ে বহু-মাত্রিক বিচার করা, যা কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেত এড়াতে পারে। বিশেষত, এর সুবিধাগুলি হলঃ
ব্রিনের রেখাচিত্রমালা, কেল্টনার চ্যানেল এবং গতির সূচক ব্যবহার করে, বহু-মাত্রিক বিশ্লেষণের জন্য, সিদ্ধান্তের নির্ভুলতা বাড়ায়।
এক্সট্রুশন ব্যাপ্তি কার্যকরভাবে গতির বিপরীতের উচ্চ এবং নিম্ন পয়েন্টগুলি সনাক্ত করতে পারে, সঠিকভাবে ঘুরিয়ে ধরতে পারে।
ট্রেন্ড ফিল্টারিং এর জন্য, ক্লোজিং প্রাইস এবং ৫০ দিনের ইন্ডেক্স মুভিং এভারেজের উপর ভিত্তি করে ট্রেন্ড ফিল্টারিং করা যেতে পারে।
কেবলমাত্র এক্সট্রুশন ব্যাপ্তির মধ্যে সংকেত প্রেরণ করা, মিথ্যা সংকেত হ্রাস করতে পারে এবং মুনাফার সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলতে পারে।
এই কৌশলটি প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশনের জন্য যথেষ্ট জায়গা রয়েছে, যা লক্ষ্যবস্তু অপ্টিমাইজেশনের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
দীর্ঘমেয়াদী এবং স্বল্পমেয়াদী, বড় চক্রের প্রবণতা বিবেচনা করে এবং মাঝারি এবং স্বল্পমেয়াদী সূচকগুলির সাথে মিলিত হয়ে একাধিক দিকনির্দেশনা স্পষ্ট করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
যদিও এই কৌশলটি বেশ কয়েকটি প্রযুক্তিগত সূচকের উপর ভিত্তি করে নির্ণয় করা হয়েছে, তবুও কিছু ঝুঁকি রয়েছেঃ
ব্রিনব্যান্ড এবং কেল্টনার চ্যানেলগুলি যখন বিক্রিত হয়, তখন কেনার/বিক্রয়ের সুযোগ মিস করা হয়।
“যদিও আমরা অনেক বেশি ঝুঁকি নিয়েছি, কিন্তু আমরা এখনও অনেক বেশি ঝুঁকি নিয়েছি।
উচ্চ ওলটপালট পরিস্থিতিতে, এক্সট্রুশনটি অস্পষ্ট হতে পারে, সংকেত কম।
বিউ-বিয়ার রূপান্তরিত হওয়ার সময়, এটি সহজেই ক্ষতিপূরণ দিতে পারে।
এই ঝুঁকির জন্য, আমরা নিম্নলিখিত উপায়ে এটি এড়াতে পারিঃ
প্যারামিটারগুলিকে অপ্টিমাইজ করুন যাতে বুলিনব্যান্ড এবং কেল্টনার চ্যানেলগুলি যতটা সম্ভব সমন্বিত হয়।
স্টপ লস লাইন সেট করুন এবং একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করুন।
এই কৌশলটি একটি সমন্বিত কৌশলের অংশ হিসেবে এবং অন্যান্য কৌশলগুলির সাথে ব্যবহার করুন।
উচ্চ অস্থিরতার সময়, যথাযথভাবে পজিশন হ্রাস করুন।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও অনেক উন্নতি করতে পারে, যেমনঃ
বুলিন বেল্ট এবং কেল্টনার চ্যানেলের দৈর্ঘ্য চক্রের অপ্টিমাইজেশন, যাতে তারা যতটা সম্ভব সমন্বিত হয়।
বিভিন্ন গুণিতক পরীক্ষা করে, সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন।
অন্যান্য সূচক যেমন RSI ইত্যাদি যোগ করার চেষ্টা করুন।
এই কৌশলটি বাছাই করে বাজার পর্যায় নির্ধারণের জন্য ব্যবহার করা হয়।
মেশিন লার্নিং এবং অন্যান্য পদ্ধতি ব্যবহার করে গতিশীল অপ্টিমাইজেশান প্যারামিটারগুলি।
বিভিন্ন মুদ্রার উপর পর্যবেক্ষণ করা এবং সবচেয়ে উপযুক্ত ট্রেডিং প্রজাতি খুঁজে বের করা।
এই কৌশলটি আরও দীর্ঘ সময়ের জন্য (সূর্যের রেখা, ঘূর্ণিরেখা ইত্যাদি) কার্যকর হবে কিনা তা অনুসন্ধান করুন।
সারসংক্ষেপ
LazyBear চাপ টেমপ্লেট কোয়ান্টামিক গতিশীলতা কৌশল সমন্বিত বিভিন্ন প্রযুক্তিগত সূচক ব্যবহার করে, এক্সট্রুশন ব্যাপ্তি মধ্যে গতিশীলতা ঘুরিয়ে সঠিকভাবে সনাক্ত করে এবং ট্রেড করে, অ-প্রবণতা পরিস্থিতিতে ঘন ঘন পজিশন খোলার এড়াতে। এটি পদ্ধতিগতভাবে কোয়ান্টামিক ক্রয় ও বিক্রয় নিয়ম সংজ্ঞায়িত করে, যা রিটার্নের ক্ষেত্রে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে। অপ্টিমাইজড প্যারামিটার সেটিং, নতুন বিচার সূচক প্রবর্তন ইত্যাদির মাধ্যমে এই কৌশলটিতে আরও অনেক উন্নতির জায়গা রয়েছে, যা কোয়ান্টামিক ব্যবসায়ীদের গভীর গবেষণা এবং প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//
// @author LazyBear
// List of all my indicators: https://www.tradingview.com/v/4IneGo8h/
//
initialBalance = 8000
strategy("Crypto momentum strategy", overlay=false)
length = input(20, title="BB Length")
mult = input(2.0, title="BB MultFactor")
lengthKC = input(20, title="KC Length")
multKC = input(1.5, title="KC MultFactor")
useTrueRange = input(true, title="Use TrueRange (KC)", type=input.bool)
// Calculate BB
source = close
basis = sma(source, length)
ema = ema(source, 50)
dev = multKC * stdev(source, length)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev
// Calculate KC
ma = sma(source, lengthKC)
range = useTrueRange ? tr : high - low
rangema = sma(range, lengthKC)
upperKC = ma + rangema * multKC
lowerKC = ma - rangema * multKC
sqzOn = lowerBB > lowerKC and upperBB < upperKC
sqzOff = lowerBB < lowerKC and upperBB > upperKC
noSqz = sqzOn == false and sqzOff == false
val = linreg(source - avg(avg(highest(high, lengthKC), lowest(low, lengthKC)), sma(close, lengthKC)), lengthKC, 0)
slope = (val - val[2])
emaSlope = (ema - ema[1])
bcolor = iff(slope > 0, color.lime, color.red)
scolor = noSqz ? color.green : sqzOn ? color.black : color.green
squeeze = (noSqz ? 0 : sqzOn ? 1 : 0)
plot(val, color=color.gray, style=plot.style_line, linewidth=1, title="momentum")
plot(slope, color=bcolor, style=plot.style_circles, linewidth=2, title="slope")
plot(0, color=scolor, style=plot.style_line, linewidth=2, title="squeeze-zero")
co = crossover(slope / abs(slope), 0)
cu = crossunder(slope / abs(slope), 0)
if co and source > ema and emaSlope > 0
strategy.entry("long", strategy.long, comment="long")
if cu
strategy.close("long")