স্টোকাস্টিক ভর্টেক্স কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখঃ ২০২৩-১২-২১ 15:12:37
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

স্টোকাস্টিক ভর্টেক্স কৌশল এমন একটি কৌশল যা স্টোকাস্টিক দোলকের কে লাইন ডি লাইনের উপরে অতিক্রম করলে এবং ধনাত্মক ভিআই নেতিবাচক ভিআই এর চেয়ে বেশি হলে ক্রয় সংকেত তৈরি করে। এই কৌশলটি স্টোকাস্টিক দোলকের সূচক এবং ভর্টেক্স সূচকের সুবিধাগুলি একত্রিত করে যখন স্টক মূল্য বিপরীত হয় তখন সুযোগগুলি ধরতে।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি মূলত দুটি সূচকের উপর ভিত্তি করেঃ

স্টোকাস্টিক দোলকঃ এই সূচকটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের সাথে দিনের বন্ধের মূল্যের তুলনা করে যাতে বাজারটি ওভারসোল্ড বা ওভারকুপ করা হয়েছে কিনা তা প্রতিফলিত হয়। যখন স্টোকাস্টিক দোলকের দ্রুত লাইন কে ধীর রেখার উপরে অতিক্রম করে, এটি কেনার সংকেত হিসাবে বিবেচিত হয়।
ভর্টেক্স সূচক: এই সূচকটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ওঠানামা তুলনা করে বাজারে ঘূর্ণিজল সদৃশ ঊর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী গতিবিধি প্রতিফলিত করে। যখন ইতিবাচক ভর্টেক্স সূচক নেতিবাচক ভর্টেক্স সূচকের চেয়ে বেশি হয়, এর অর্থ হ'ল স্টক মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী গতি নিচের গতিবিধির চেয়ে শক্তিশালী, তাই আমরা কিনতে পারি।

এই কৌশলটির ক্রয় সংকেতটি স্টোকাস্টিক দোলকের ধীর রেখা ডি এর উপরে দ্রুত লাইন কে ক্রসিং থেকে আসে, যা স্টক মূল্যকে ওভারসোল্ড এলাকা থেকে পুনরুদ্ধার করে। এবং নেতিবাচক ঘূর্ণি সূচকের চেয়ে উচ্চতর ইতিবাচক ঘূর্ণি সূচকটির অর্থ স্টক মূল্যের শক্তিশালী আপগ্রেড গতি। সুতরাং এই দুটি সংকেতের সংমিশ্রণ চূড়ান্ত ক্রয় সিদ্ধান্ত তৈরি করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হল:

শেয়ারের দামের রিবাউন্ডকে সময়মতো ধরুন। ডি লাইনের উপরে কে লাইন ক্রসিং মূল্য বিপরীতমুখী প্রতিফলিত করে।
ভর্টেক্স সূচকটি ভুয়া ব্রেকআউট এড়ানোর জন্য উপরে গতি নির্ধারণ করে।
কৌশল অপ্টিমাইজ করার জন্য সামঞ্জস্যযোগ্য পরামিতি।
অন্তর্দৃষ্টিপূর্ণ বিচার করার জন্য ভিজ্যুয়ালাইজড ক্রয় সংকেত।
স্টোকাস্টিক এবং ভর্টেক্সের ভিতরে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য নেই। লাইভ ট্রেডিংয়ের জন্য উপযুক্ত।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশল কিছু ঝুঁকি আছেঃ

ক্রয় সংকেতগুলিতে ত্রুটি থাকতে পারে এবং ক্ষতি সম্পূর্ণরূপে এড়ানো যায় না।
অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিং কৌশল কর্মক্ষমতা প্রভাবিত করতে পারে।
শেয়ারের দামের তীব্র ওঠানামা হলে সূচক ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
এটি বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ করতে পারে না এবং হ্রাস বাজারে কিনতে সংকেতও তৈরি করবে।

এই ঝুঁকিগুলি প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করে, স্টপ লস সেট করে, বাজারের প্রবণতা বিবেচনা করে ইত্যাদি হ্রাস করা যেতে পারে। তবে কোনও পরিমাণগত কৌশল সম্পূর্ণরূপে ক্ষতি এড়াতে পারে না। নির্দিষ্ট ঝুঁকি গ্রহণ করা দরকার।

অপ্টিমাইজেশন

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতেও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

উচ্চ স্তরে পজিশন খোলা এড়ানোর জন্য সামগ্রিক প্রবণতা নির্ধারণের জন্য অন্যান্য প্রযুক্তিগত সূচকগুলি একত্রিত করুন।
সর্বাধিক একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস প্রক্রিয়া বাড়ান।
অপ্টিমাম প্যারামিটার খুঁজতে ইন্ডিকেটর প্যারামিটারের বিভিন্ন সংমিশ্রণ পরীক্ষা করুন।
মিথ্যা ইতিবাচক সম্ভাব্যতা কমাতে খোলার শর্ত বাড়ান।
ট্রেডিং খরচ বিবেচনা করুন এবং ন্যূনতম মুনাফা লক্ষ্য নির্ধারণ করুন।

এই অপ্টিমাইজেশানগুলি কৌশলগুলির স্থিতিশীলতা উন্নত করতে পারে, ক্ষতি হ্রাস করতে পারে এবং কৌশলগুলির মান সর্বাধিক করতে পারে।

সংক্ষিপ্তসার

স্টোকাস্টিক ভর্টেক্স কৌশল মূল্য বিপরীতমুখী সংকেত এবং উপরের গতির সংকেতগুলি বিবেচনা করে। এটি একটি সাধারণ বিপরীতমুখী কৌশল। এটি যখন স্টক মূল্যগুলি ওভারসোল্ড অঞ্চল থেকে পুনরুদ্ধার করে তখন সুযোগগুলি দখল করে এবং ভ্রান্ত ব্রেকআউটগুলি এড়াতে ভ্রান্ত গতি নির্ধারণের জন্য ভর্টেক্স সূচকটি ব্যবহার করে। এই নমনীয়, সহজেই বাস্তবায়নযোগ্য কৌশলটির নিয়ন্ত্রণযোগ্য ঝুঁকি রয়েছে এবং এটি একটি ভাল পরিমাণগত কৌশল। তবে কোনও কৌশলই বাজারের ঝুঁকি পুরোপুরি এড়াতে পারে না। আমাদের এটি সতর্কতার সাথে আচরণ করা উচিত এবং কৌশলটির বৃহত্তর মূল্য আবিষ্কারের জন্য সম্ভাব্য অপ্টিমাইজেশন স্পেসগুলিতে মনোযোগ দেওয়া উচিত।

/*backtest
start: 2022-12-14 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Stochastic and Vortex Strategy", overlay=true)

// Stochastic Oscillator settings
kPeriod = input(14, title="K Period")
dPeriod = input(3, title="D Period")
slowing = input(3, title="Slowing")
k = sma(stoch(close, high, low, kPeriod), slowing)
d = sma(k, dPeriod)

// Vortex Indicator settings
lengthVI = input(14, title="Vortex Length")
tr = max(max(high - low, abs(high - close[1])), abs(low - close[1]))
vmPlus = abs(high - low[1])
vmMinus = abs(low - high[1])
viPlus = sum(vmPlus, lengthVI) / sum(tr, lengthVI)
viMinus = sum(vmMinus, lengthVI) / sum(tr, lengthVI)

// Buy condition
buyCondition = crossover(k, d) and viPlus > viMinus

if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

plotshape(series=buyCondition, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="BUY")
plot(k, title="%K", color=color.blue)
plot(d, title="%D", color=color.orange)
hline(80, "Overbought", color=color.red)
hline(20, "Oversold", color=color.green)
plot(viPlus, title="VI+", color=color.purple)
plot(viMinus, title="VI-", color=color.red)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত