ইচিমোকু ক্লাউড চার্ট পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি বাজারের প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের একটি বিখ্যাত প্রবণতা সূচকের উপর ভিত্তি করে - Ichimoku Cloud Chart, যা Ichimoku Cloud Chart এর রূপান্তর লাইন, বেঞ্চলাইন এবং Cloud Chart এর মধ্যে ক্রস সম্পর্ক ব্যবহার করে বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ করে এবং পরিমাণগত লেনদেন করে। এই কৌশলটি বাজারের মধ্যবর্তী সময়ের প্রবণতা অনুসরণকারী ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় সূচক হল Ichimoku মেঘের তিনটি লাইনঃ রূপান্তর লাইন, বেঞ্চলাইন এবং মেঘের চার্ট। রূপান্তর লাইনটি সাম্প্রতিক মূল্যের গতিশীলতা, বেঞ্চলাইনটি মধ্যমেয়াদী মূল্যের প্রবণতা, এবং মেঘের চার্টটি মধ্যমেয়াদী সমর্থন এবং প্রতিরোধের অঞ্চলগুলিকে দৃশ্যমানভাবে প্রতিফলিত করে। কৌশলটি এই তিনটির মধ্যে ক্রস-সম্পর্ক বিচার করে বাজারের প্রবণতা এবং লেনদেনের সংকেত নির্ধারণ করে।
বিশেষ করে, কৌশলগত যুক্তি নিম্নলিখিত নিয়মের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছেঃ
যখন আপনি বেঞ্চলাইনে মেঘের চার্টটি দেখেন, আপনি দেখতে পাবেন যে মাঝারি সময়ের প্রবণতাটি বাড়ছে এবং অতিরিক্ত কাজ করছে।
যখন রূপান্তর লাইনটি মেঘের চার্টটি অতিক্রম করে, এটি নির্দেশ করে যে স্বল্পমেয়াদী দামগুলি পুনরুদ্ধার শুরু করে এবং আরও বেশি করে;
যখন বেঞ্চলাইনের নিচে মেঘের চার্ট দেখা যায়, তখন মধ্যমেয়াদী প্রবণতা পতনের দিকে পরিবর্তিত হয়, এবং মুদ্রাস্ফীতি হয়।
যখন অফলাইন রূপান্তর ক্লাউড চার্ট জুড়ে যায়, এটি নির্দেশ করে যে স্বল্পমেয়াদী মূল্য পতন শুরু হয়েছে, ফাঁকা করা হয়েছে।
এছাড়া, এই কৌশলটি জাল সংকেতগুলিকে ফিল্টার করার জন্য মূল্য এবং মেঘের চার্টগুলির মধ্যে একটি ক্রস যোগ করে। কেবলমাত্র রূপান্তর লাইন বা বেঞ্চমার্ক লাইন ক্রস মেঘের চার্ট, এবং দাম একই সাথে মেঘের চার্ট ক্রস করে, সত্যিকারের ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে পারে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এককভাবে চলমান গড়ের মতো সূচক ব্যবহারের তুলনায়, এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ’ল একাধিক সময়কালের ডেটা একসাথে সংযুক্ত করে বাজারের কাঠামোর পরিবর্তনগুলি বিচার করা। রূপান্তর লাইনগুলি স্বল্পমেয়াদী পরিস্থিতি প্রতিফলিত করে, বেঞ্চমার্ক লাইনগুলি মধ্যমেয়াদী প্রবণতা প্রতিফলিত করে এবং ক্লাউডগ্রাফগুলি দীর্ঘমেয়াদী সমর্থন প্রতিরোধের প্রতিফলিত করে। তাদের সমন্বয়গুলি বাজারের বিপরীত দিকগুলিকে আরও সঠিকভাবে ধরে রাখতে পারে। এছাড়াও, ইচিমোকু ক্লাউডগ্রাফ নিজেই একটি ফাল্কা ওয়েভিং সিগন্যালের কার্যকারিতা রয়েছে, যাতে শীর্ষগুলি বা শীর্ষগুলি বা উপত্যকাগুলির মধ্যে বিক্রয় এড়ানো যায়, যা আমাদের দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা ধরতে সহায়তা করে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় ঝুঁকিটি হ’ল ইচিমোকু ক্লাউডম্যাপটি নিজেই প্যারামিটার সেটিংয়ের জন্য সংবেদনশীল। যদি প্যারামিটারগুলি ভুলভাবে সেট করা হয় তবে এটি ভুল সংকেত তৈরি করতে পারে। তদুপরি, ঝড়ের পরিস্থিতিতে ক্লাউডম্যাপটি প্রায়শই সমতল হয়, যার ফলে প্রচুর পরিমাণে অনিশ্চয়তার সংকেত তৈরি হয়। কৌশল অর্ডারের ঘন ঘন খোলার এবং স্টপ লস কমিশন খরচ হয়। অবশেষে, মাঝারি দৈর্ঘ্যের ট্রেডিং নিজেই ক্ষতির বিস্তারের ঝুঁকি নিয়ে আসে, যার জন্য স্টপ লস কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।
ঝুঁকি কমানোর জন্য, আমরা প্যারামিটার সমন্বয় পরিবর্তন করতে পারি, স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ কৌশলগুলি সেট করতে পারি, এমনকি অন্যান্য সূচক সমন্বয়ের সাথে Ichimoku ক্লাউড গ্রাফ ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করতে পারি।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
প্যারামিটার সমন্বয় অপ্টিমাইজ করুন। আপনি বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের প্যারামিটার চেষ্টা করতে পারেন এবং লক্ষ্যযুক্ত লেনদেনের জাতের সাথে সবচেয়ে উপযুক্ত সমন্বয় খুঁজে পেতে পারেন।
ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করুন। অন্যান্য সূচক যোগ করা যেতে পারে, যাতে ট্রেন্ড নির্বাচন আরও নির্ভরযোগ্য হয়। উদাহরণস্বরূপ, পরিমাণের শক্তির সূচক যোগ করা, যাতে পরিমাণের শক্তি বাড়ার সময় অর্ডার খোলা যায়।
ট্রেইলিং স্টপ বা টাইম স্টপ একক লোকসান আরও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
ঢেউয়ের কৌশলকে একত্রিত করুন। মধ্যম এবং দীর্ঘ লাইনের প্রবণতার উপর ভিত্তি করে, প্রবেশের সময় হিসাবে সংক্ষিপ্ত চক্রের বিপরীত চিহ্নিত করুন।
সারসংক্ষেপ
Ichimoku Cloud Chart Quantitative Strategy মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী ট্রেন্ডের জন্য বেঞ্চমার্ক, ট্রান্সফার লাইন এবং Cloud Chart এর ক্রস-নির্ধারণ করে এবং ট্রেডিং সিগন্যাল হিসাবে ব্যবহার করে। এটি একাধিক সময়ের ডেটাকে একক সূচকের তুলনায় আরও নির্ভরযোগ্যভাবে কাঠামোগত পরিবর্তনের জন্য ব্যবহার করে। একই সাথে, অন্তর্নির্মিত ঘূর্ণনশীলতা ব্যবস্থা বাজার শব্দ অনুসরণ করা এড়াতে পারে। যদি প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করা হয় তবে এই কৌশলটি স্থিতিশীল অতিরিক্ত আয় করতে পারে। এটি অভিজ্ঞ ট্রেডারদের জন্য উপযুক্ত।
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Ichimoku Cloud", shorttitle="Ichimoku", overlay=true, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=100000, initial_capital=100000, currency=currency.USD)
conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")
p1 = plot(leadLine1, offset = displacement, color=green,
title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement, color=red,
title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? green : red)
maxlead = max(leadLine1, leadLine2)
minlead = min(leadLine1, leadLine2)
//rules
A = baseLine> maxlead[displacement]
B = crossover(baseLine, maxlead[displacement])
C = baseLine< minlead[displacement]
D = crossunder(baseLine, minlead[displacement])
E = conversionLine> maxlead[displacement]
F = crossover(conversionLine, maxlead[displacement])
G = conversionLine< minlead[displacement]
H = crossunder(conversionLine, minlead[displacement])
I = close> maxlead[2*displacement]
J = crossover(close, maxlead[2*displacement])
K = close<minlead[2*displacement]
L = crossunder(close, minlead[2*displacement])
//strategies
if A
if E
strategy.entry("Buy", strategy.long, when= J)
if A
if I
strategy.entry("Buy", strategy.long, when= F)
if E
if I
strategy.entry("Buy", strategy.long, when= B)
if C
if G
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=L)
if C
if K
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=H)
if G
if K
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=D)
//EOS