একটি পরিমাণগত ইচিমোকু ক্লাউড ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-২১ 15:33:05
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি ইচিমোকু সিস্টেম থেকে রূপান্তর লাইন, বেস লাইন এবং ক্লাউড লাইনগুলির মধ্যে ক্রসওভার সম্পর্ক পর্যবেক্ষণ করে বাজারের প্রবণতা নির্ধারণ এবং ট্রেডিং সংকেত উত্পন্ন করার জন্য প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণের একটি বিখ্যাত প্রবণতা সূচক ইচিমোকু ক্লাউডের উপর ভিত্তি করে। এটি এমন ব্যবসায়ীদের জন্য উপযুক্ত যারা বাজারে মধ্যমেয়াদী প্রবণতা ট্র্যাক করতে চান।

কৌশলগত যুক্তি

এই কৌশলটির মূল উপাদানগুলি ইচিমোকু ক্লাউড সিস্টেমের তিনটি লাইনঃ রূপান্তর লাইন, বেস লাইন এবং ক্লাউড লাইন। রূপান্তর লাইন স্বল্পমেয়াদী মূল্য কর্মকে উপস্থাপন করে, বেস লাইন মধ্যমেয়াদী প্রবণতা দেখায়, যখন ক্লাউড সমর্থন এবং প্রতিরোধের ক্ষেত্রগুলিকে ভিজ্যুয়ালাইজ করে। কৌশলটি এই তিনটি উপাদানের মধ্যে ক্রস সনাক্ত করে বাজার প্রবণতা এবং ট্রেডিং সুযোগগুলি সনাক্ত করে।

বিশেষ করে এই কৌশলটির প্রধান নিয়ম হল:

যখন বেস লাইন মেঘের উপরে অতিক্রম করে, তখন মধ্যমেয়াদী, দীর্ঘমেয়াদী একটি উর্ধ্বমুখী প্রবণতা দেখা দেয়।
যখন রূপান্তর রেখা মেঘের উপরে অতিক্রম করে, দাম ফিরে আসতে শুরু করে স্বল্পমেয়াদী, দীর্ঘ যান।
যখন বেস লাইন মেঘের নিচে অতিক্রম করে, তখন নেমে আসা প্রবণতা দেখা দেয়, শর্ট হয়ে যায়।
যখন রূপান্তর রেখা মেঘের নিচে অতিক্রম করে, দামগুলি স্বল্পমেয়াদী হ্রাস পেতে শুরু করে, শর্ট হয়ে যায়।

উপরন্তু, মূল্য এবং ক্লাউড লাইনের মধ্যে ক্রসগুলি ট্রেড সিগন্যালগুলির জন্য ফিল্টার হিসাবে কাজ করে। কেবলমাত্র যখন রূপান্তর / বেস লাইন এবং মূল্য উভয়ই একসাথে ক্লাউডটি অতিক্রম করে তখন একটি বৈধ সংকেত উত্পন্ন হবে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

চলমান গড়ের মতো একক সূচকের তুলনায়, এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল ট্রেন্ড পরিবর্তনগুলি সনাক্ত করতে একাধিক সময়সীমার ডেটা অন্তর্ভুক্ত করা। রূপান্তর লাইন স্বল্পমেয়াদী আন্দোলন দেখায়, বেস লাইন মধ্যবর্তী আন্দোলন এবং ক্লাউড দীর্ঘমেয়াদী সমর্থন / প্রতিরোধের স্তরগুলি প্রকাশ করে। তাদের সংমিশ্রণটি আরও সঠিকভাবে বাঁক পয়েন্টগুলি সনাক্ত করে। এছাড়াও, ইচিমোকুর অন্তর্নিহিত ফিল্টারিং প্রক্রিয়াটি বাজারের গোলমাল থেকে হুইপসকে হ্রাস করে, যা আমাদের বৃহত্তর প্রবণতা ক্যাপচার করতে দেয়।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

সবচেয়ে বড় ঝুঁকি হল যে ইচিমোকু সিস্টেম ইনপুট প্যারামিটারগুলির প্রতি সংবেদনশীল। অনুপযুক্ত সেটিংস প্রায়শই খারাপ সংকেত তৈরি করতে পারে। এছাড়াও, মেঘটি পরিসীমা-সীমান্তের সময়কালে সমতল হয়ে যায়, অনিশ্চিত সংকেত সৃষ্টি করে। ঘন ঘন অর্ডার খোলার এবং স্টপগুলি উচ্চ কমিশন ফি বহন করতে পারে। উপরন্তু, মধ্যমেয়াদী বাণিজ্য প্রতি বাণিজ্যে বৃহত্তর ক্ষতির ঝুঁকি নিয়ে আসে, কঠোর ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন।

ঝুঁকি কমাতে, আমরা প্যারামিটার মিশ্রণটি সংশোধন করতে পারি, স্টপ লস/টেক প্রফিট লেভেল সেট করতে পারি অথবা ইচিমোকুকে অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করতে পারি।

উন্নতির সুযোগ

এই কৌশলকে আরও উন্নত করার বিভিন্ন উপায় রয়েছে:

বিভিন্ন ট্রেডিং ইনস্ট্রুমেন্টের জন্য সর্বোত্তম ফিট খুঁজে পেতে প্যারামিটার সমন্বয়গুলি অপ্টিমাইজ করুন।
প্রবণতা যাচাইকরণ জোরদার করার জন্য অন্যান্য সূচকগুলির সাথে ফিল্টারিং শর্ত যুক্ত করুন। উদাহরণস্বরূপ, কেবলমাত্র যখন ট্রেডিং ভলিউম প্রসারিত হয় তখন সংকেত গ্রহণ করুন।
একক ট্রেড লস নিয়ন্ত্রণের জন্য স্টপ লস মেকানিজম যেমন ট্রেলিং স্টপ বা টাইম স্টপ অন্তর্ভুক্ত করুন।
বৃহত্তর প্রবণতাগুলির মধ্যে প্রবেশের সময়কে সূক্ষ্মভাবে সামঞ্জস্য করার জন্য সুইং ট্রেডিং পদ্ধতির সাথে একত্রিত করুন।

সিদ্ধান্ত

ইচিমোকু ক্লাউড কৌশলটি ক্লাউডের বিরুদ্ধে রূপান্তর / বেস লাইনগুলির ক্রসিং ব্যবহার করে মধ্যমেয়াদী প্রবণতা সনাক্ত করে। একক সূচকের তুলনায় এটি নির্ভরযোগ্য প্রবণতা পরিবর্তন সনাক্তকরণের জন্য একাধিক সময়সীমা অন্তর্ভুক্ত করে। অন্তর্নিহিত গোলমাল ফিল্টারিংও হুইপস এড়ায়। সঠিক পরামিতি টিউনিং এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সহ, এই কৌশলটি দীর্ঘমেয়াদে স্থিতিশীল অতিরিক্ত রিটার্ন তৈরি করতে পারে। এটি মধ্যমেয়াদী হোল্ডিং সময়কালের সাথে অভিজ্ঞ ট্রেন্ড ট্রেডারদের জন্য উপযুক্ত।

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="Ichimoku Cloud", shorttitle="Ichimoku", overlay=true, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=100000, initial_capital=100000, currency=currency.USD)


conversionPeriods = input(9, minval=1, title="Conversion Line Periods"),
basePeriods = input(26, minval=1, title="Base Line Periods")
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1, title="Lagging Span 2 Periods"),
displacement = input(26, minval=1, title="Displacement")

donchian(len) => avg(lowest(len), highest(len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

plot(conversionLine, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(baseLine, color=#991515, title="Base Line")
plot(close, offset = -displacement, color=#459915, title="Lagging Span")

p1 = plot(leadLine1, offset = displacement, color=green,
 title="Lead 1")
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement, color=red, 
 title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = leadLine1 > leadLine2 ? green : red)



maxlead = max(leadLine1, leadLine2)
minlead = min(leadLine1, leadLine2)

//rules
A = baseLine> maxlead[displacement]
B = crossover(baseLine,  maxlead[displacement])

C = baseLine< minlead[displacement]
D = crossunder(baseLine, minlead[displacement])


E = conversionLine> maxlead[displacement]
F = crossover(conversionLine, maxlead[displacement])

G = conversionLine< minlead[displacement]
H = crossunder(conversionLine, minlead[displacement])


I = close>  maxlead[2*displacement]
J = crossover(close, maxlead[2*displacement])

K = close<minlead[2*displacement]
L = crossunder(close, minlead[2*displacement])


//strategies
if A 
    if E
        strategy.entry("Buy", strategy.long, when= J)
if A 
    if I
        strategy.entry("Buy", strategy.long, when= F)
if E 
    if I
        strategy.entry("Buy", strategy.long, when= B)

if C
    if G
        strategy.entry("Sell", strategy.short, when=L)
if C
    if K
        strategy.entry("Sell", strategy.short, when=H)
if G
    if K
        strategy.entry("Sell", strategy.short, when=D)

//EOS

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত