1. বর্গক্ষেত্র
  2. ডাবল এমএ ক্রসওভার ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল

ডাবল এমএ ক্রসওভার ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-২১ ১৬ঃ১০ঃ২২
ট্যাগঃ

img

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি প্রচলিত ট্রেন্ড ট্র্যাকিং পদ্ধতি গ্রহণ করে, যা ডাবল মুভিং এভারেজ ক্রসওভারের সাথে যুক্ত, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়া যেমন স্টপ লস, লাভ গ্রহণ এবং ট্রেলিং স্টপ লস, যার লক্ষ্য ট্রেন্ডিং মার্কেট থেকে বড় মুনাফা অর্জন করা।

কৌশলগত যুক্তি

  1. সংক্ষিপ্ত মেয়াদের জন্য দ্রুত রেখা হিসাবে এন-দিনের ইএমএ গণনা করুন;
  2. দীর্ঘমেয়াদী ধীর রেখা হিসাবে এম-দিনের ইএমএ গণনা করুন;
  3. যখন দ্রুত লাইনটি ধীর লাইনটি ভেঙে যায়, তখন লম্বা লাইনটি উপরে যান এবং যখন নীচে ভাঙ্গা হয় তখন সংক্ষিপ্ত যান;
  4. প্রস্থান সংকেতঃ বিপরীত ক্রসওভার (যেমন দীর্ঘ ক্রসওভারের সময় দীর্ঘ প্রস্থান) ।
  5. ঝুঁকি পরিচালনা করতে স্টপ লস, লাভ নিন, স্টপ লস অনুসরণ করুন।

সুবিধা বিশ্লেষণ

  1. ডুয়াল ইএমএ লাইন গ্রহণ করা মূল্যের প্রবণতা বিপরীত পয়েন্টগুলি আরও ভালভাবে নির্ধারণ করতে পারে এবং প্রবণতা চলনগুলি ক্যাপচার করতে পারে।
  2. স্টপ লস, টেক প্রফিট এবং ট্রেলিং স্টপকে একত্রিত করা একক ট্রেডের ক্ষতি সীমিত করতে, লাভকে লক করতে এবং ড্রাউনডাউন কমাতে সহায়তা করে।
  3. বিভিন্ন পণ্য এবং বাজারের পরিবেশের জন্য সামঞ্জস্য এবং অপ্টিমাইজ করার জন্য অনেকগুলি কাস্টমাইজযোগ্য পরামিতি রয়েছে।
  4. কৌশলগত যুক্তি সহজ এবং স্পষ্ট, সহজেই বোঝা যায় এবং সংশোধন করা যায়।
  5. বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে মানিয়ে নিতে সক্ষম দীর্ঘ ও স্বল্পমেয়াদী উভয় অপারেশনকে সমর্থন করা।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

  1. ডাবল এমএ কৌশলগুলি ভুয়া ব্রেকআউটের জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং ফাঁদে পড়ার প্রবণতা।
  2. অনুপযুক্ত প্যারামিটার সেটিংগুলি ঘন ঘন ট্রেডিং, ট্রেডিংয়ের খরচ বৃদ্ধি এবং স্লিপিংয়ের ক্ষতি হতে পারে।
  3. কৌশল নিজেই প্রবণতা বিপরীত পয়েন্ট নির্ধারণ করতে পারে না, এটি অন্যান্য সূচকগুলির সাথে একত্রিত করা প্রয়োজন।
  4. বিভিন্ন বাজারে ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি করা সহজ, কিন্তু প্রকৃত লাভজনকতা কম থাকে।
  5. বিভিন্ন পণ্য এবং বাজারের পরিবেশের জন্য পরামিতিগুলি অপ্টিমাইজ করা দরকার।

নিম্নলিখিত উপায়ে ঝুঁকি কমাতে পারেঃ

  1. অন্যান্য সূচক দিয়ে মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করা।
  2. কম ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সির জন্য প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করা।
  3. ব্যাপ্তিভুক্ত বাজার লেনদেন এড়ানোর জন্য প্রবণতা মূল্যায়নকারী সূচক যোগ করা।
  4. একক বাণিজ্য ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য পজিশনের আকার সংশোধন করা।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

  1. বিভিন্ন পণ্য এবং বাজারের জন্য দ্রুত এবং ধীর ম্যানেজমেন্ট পিরিয়ডের অপ্টিমাইজ করা।
  2. প্রবণতা নির্ধারণ এবং মিথ্যা সংকেত ফিল্টার করার জন্য অন্যান্য সূচক যোগ করুন, যেমন MACD, KDJ ইত্যাদি।
  3. এসএমএ বা ডব্লিউএমএ দিয়ে ইএমএ প্রতিস্থাপন করার কথা বিবেচনা করুন।
  4. এটিআর এর উপর ভিত্তি করে স্টপ লসকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।
  5. পজিশনের আকার নির্ধারণের পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে একক পজিশনের আকারগুলি নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করুন।
  6. পরামিতি স্ব-নিয়মিত অপ্টিমাইজেশান সম্পর্ক এবং অস্থিরতা মেট্রিক্স উপর ভিত্তি করে।

সংক্ষিপ্তসার

সংক্ষেপে, এটি একটি সাধারণ দ্বৈত ইএমএ ক্রসওভার ট্রেন্ড ট্র্যাকিং কৌশল। এটি স্টপ লস, লাভ গ্রহণ এবং ট্রেলিং স্টপ লসের মতো ঝুঁকি পরিচালনার প্রক্রিয়াগুলির সাথে সংহত, ট্রেন্ডিং মুভমেন্টগুলি ক্যাপচার করার সুবিধা রয়েছে। তবে এটিতে কিছু সাধারণ দুর্বলতাও রয়েছে, যেমন গোলমাল এবং পরিসীমা-সীমাবদ্ধ বাজারগুলির প্রতি উচ্চ সংবেদনশীলতা, ফাঁদে পড়া প্রবণ। অতিরিক্ত সূচক, পরামিতি অপ্টিমাইজেশন, গতিশীল সমন্বয় এবং পোর্টফোলিও ব্যবহারকে কৌশলটির কর্মক্ষমতা বাড়ানোর জন্য আরও উন্নতি করা যেতে পারে। সামগ্রিকভাবে বলতে গেলে, সঠিক পরামিতি টিউনিং এবং পণ্য এবং বাজারের অবস্থার সাথে ভাল ফিটনেসের সাথে, এই কৌশলটি শালীন ফলাফল অর্জন করতে পারে।

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2

strategy(title = "Strategy Code Example", shorttitle = "Strategy Code Example", overlay = true)

// Revision:        1
// Author:          @JayRogers
//
// *** THIS IS JUST AN EXAMPLE OF STRATEGY RISK MANAGEMENT CODE IMPLEMENTATION ***

// === GENERAL INPUTS ===
// short ma
maFastSource   = input(defval = open, title = "Fast MA Source")
maFastLength   = input(defval = 14, title = "Fast MA Period", minval = 1)
// long ma
maSlowSource   = input(defval = open, title = "Slow MA Source")
maSlowLength   = input(defval = 21, title = "Slow MA Period", minval = 1)

// === STRATEGY RELATED INPUTS ===
tradeInvert     = input(defval = false, title = "Invert Trade Direction?")
// the risk management inputs
inpTakeProfit   = input(defval = 1000, title = "Take Profit", minval = 0)
inpStopLoss     = input(defval = 200, title = "Stop Loss", minval = 0)
inpTrailStop    = input(defval = 200, title = "Trailing Stop Loss", minval = 0)
inpTrailOffset  = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Offset", minval = 0)

// === RISK MANAGEMENT VALUE PREP ===
// if an input is less than 1, assuming not wanted so we assign 'na' value to disable it.
useTakeProfit   = inpTakeProfit  >= 1 ? inpTakeProfit  : na
useStopLoss     = inpStopLoss    >= 1 ? inpStopLoss    : na
useTrailStop    = inpTrailStop   >= 1 ? inpTrailStop   : na
useTrailOffset  = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na

// === SERIES SETUP ===
/// a couple of ma's..
maFast = ema(maFastSource, maFastLength)
maSlow = ema(maSlowSource, maSlowLength)

// === PLOTTING ===
fast = plot(maFast, title = "Fast MA", color = green, linewidth = 2, style = line, transp = 50)
slow = plot(maSlow, title = "Slow MA", color = red, linewidth = 2, style = line, transp = 50)

// === LOGIC ===
// is fast ma above slow ma?
aboveBelow = maFast >= maSlow ? true : false
// are we inverting our trade direction?
tradeDirection = tradeInvert ? aboveBelow ? false : true : aboveBelow ? true : false

// === STRATEGY - LONG POSITION EXECUTION ===
enterLong() => not tradeDirection[1] and tradeDirection // functions can be used to wrap up and work out complex conditions
exitLong() => tradeDirection[1] and not tradeDirection
strategy.entry(id = "Long", long = true, when = enterLong()) // use function or simple condition to decide when to get in
strategy.close(id = "Long", when = exitLong()) // ...and when to get out
// === STRATEGY - SHORT POSITION EXECUTION ===
enterShort() => tradeDirection[1] and not tradeDirection
exitShort() => not tradeDirection[1] and tradeDirection
strategy.entry(id = "Short", long = false, when = enterShort())
strategy.close(id = "Short", when = exitShort())

// === STRATEGY RISK MANAGEMENT EXECUTION ===
// finally, make use of all the earlier values we got prepped
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত