চৈকিন ভোল্টেবিলিটি সূচক ভিত্তিক স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-২১ 16:14:56
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি শর্ট-টার্ম মার্কেট ওঠানামা ক্যাপচার করার জন্য চৈকিন ভোলাটিলিটি সূচক উপর ভিত্তি করে একটি স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং সিস্টেম ডিজাইন করে। মূল ধারণাটি হ'ল যখন চৈকিন ভোলাটিলিটি সূচক একটি নির্দিষ্ট প্রান্তিকের উপরে বা নীচে অতিক্রম করে তখন দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত অবস্থানে প্রবেশ করা।

কৌশলগত যুক্তি

চৈকিন ভোল্টেবিলিটি সূচকটি একটি সিকিউরিটির সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের মধ্যে স্প্রেড পরিমাপ করে ভোল্টেবিলিটি পরিমাপ করে। উচ্চ এবং নিম্ন মূল্যের মধ্যে একটি প্রশস্ত পরিসীমা বৃদ্ধি ভোল্টেবিলিটি নির্দেশ করে।

এই কৌশলটির সুনির্দিষ্ট যুক্তি হলঃ

Chaikin Volatility Indicator (xROC_EMA) গণনা করুন
একটি ট্রিগার থ্রেশহোল্ড সেট করুন (Trigger)
যখন xROC_EMA Trigger এর উপরে অতিক্রম করে তখন লম্বা যান; যখন xROC_EMA Trigger এর নীচে অতিক্রম করে তখন সংক্ষিপ্ত যান
বিপরীত দিকে ট্রেড করার বিকল্প

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছেঃ

দ্রুত প্রতিক্রিয়া, স্বল্পমেয়াদী ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত
তুলনামূলকভাবে ছোট পরিমাণে ব্যবহার, কিছু মূলধন পরিচালনার প্রভাব
বাস্তবায়ন সহজ এবং সহজেই বোঝা যায়
বিভিন্ন বাজারের পরিবেশের জন্য নমনীয় পরামিতি সমন্বয়

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এছাড়াও কিছু ঝুঁকি আছেঃ

উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি ওভারট্রেডিং ঝুঁকি বৃদ্ধি করে
দৈর্ঘ্য এবং ট্রিগার মত পরামিতি overfitted করা যেতে পারে
ট্রেডিং বিপরীতমুখী হলে ক্ষতিকারক
বাজারের গোলমালকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে পারে না, কিছু ভুল ট্রেড

সমাধান:

ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণের জন্য পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন
অতিরিক্ত ফিটিং প্রতিরোধ করার জন্য পরামিতি অপ্টিমাইজ করুন
দামের কিছুটা পুনরুদ্ধারের অনুমতি দেওয়ার জন্য বৃহত্তর স্টপ ব্যবহার করুন
মিথ্যা সংকেত হ্রাস করার জন্য ফিল্টার যোগ করুন

অপ্টিমাইজেশন

কৌশলটি নিম্নলিখিতগুলির মাধ্যমে উন্নত করা যেতে পারেঃ

প্রবণতা এবং সহায়তা স্তর চিহ্নিত করার জন্য কাঠামোগত সূচক অন্তর্ভুক্ত করুন
ভলিউম এবং চলমান গড়ের মতো ফিল্টার যুক্ত করুন
পরিবর্তিত বাজারের অবস্থার ভিত্তিতে পরামিতিগুলির গতিশীল সমন্বয়
স্টপ লস মেকানিজমের উন্নতি করুন, যেমন ট্রেলিং স্টপ বা চ্যান্ডেলিয়ারের প্রস্থান আরও লাভের জন্য লক করুন

সিদ্ধান্ত

কৌশলটি স্বল্পমেয়াদী ব্যবসায়ের জন্য উপযুক্ত একটি সহজ এবং পরিষ্কার যুক্তি রয়েছে। নমনীয় পরামিতিগুলি প্রয়োজন অনুসারে সামঞ্জস্য করা যেতে পারে। ওভারফিটিং এবং উচ্চ ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি ঝুঁকি রয়েছে। আরও অপ্টিমাইজেশনগুলি স্থিতিশীল পারফরম্যান্সের জন্য কৌশলটিকে আরও শক্তিশালী করতে পারে।

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 01/12/2016
// Chaikin's Volatility indicator compares the spread between a security's
// high and low prices. It quantifies volatility as a widening of the range
// between the high and the low price.
// You can use in the xPrice1 and xPrice2 any series: Open, High, Low, Close, HL2,
// HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
///////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Chaikin Volatility Strategy Backtest")
Length = input(10, minval=1)
ROCLength = input(12, minval=1)
Trigger = input(0, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
hline(Trigger, color=red, linestyle=line)
xPrice1 = high
xPrice2 = low
xPrice = xPrice1 - xPrice2
xROC_EMA = roc(ema(xPrice, Length), ROCLength)
pos = iff(xROC_EMA < Trigger, 1,
	   iff(xROC_EMA > Trigger, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
         iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue )
plot(xROC_EMA, color=blue, title="Chaikin Volatility Strategy")

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত