চাইকিন অস্থিরতা সূচকের উপর ভিত্তি করে স্বল্পমেয়াদী ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি মূলত বাজারের সংক্ষিপ্ত লাইন ওঠানামা ক্যাপচার করার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত লাইন ট্রেডিং সিস্টেমের উপর ভিত্তি করে ডিজাইন করা হয়েছে। এই কৌশলটির মূল ধারণাটি হ’ল নির্দিষ্ট থ্রেশহোল্ড অতিক্রম বা অতিক্রম করার সময় ক্রয় বা বিক্রয় করা।
কৌশল নীতি
সিকিউরিটির সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের পরিসীমা গণনা করে অস্থিরতা পরিমাপ করা হয়। যখন সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যের পার্থক্য প্রসারিত হয়, তখন অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়।
এই নীতির সুনির্দিষ্ট যুক্তি হল:
- ক্যালকুলেটর চৈতন্যের অস্থিরতা সূচক (xROC_EMA)
- একটি ট্রিগার থ্রেশহোল্ড সেট করুন
- যখন xROC_EMA উপর Trigger ব্যবহার করে, অতিরিক্ত কাজ করুন; যখন xROC_EMA নিচে Trigger ব্যবহার করে, খালি করুন
- ট্রেডিং বিপরীত হতে পারে কিনা তা বেছে নিন
কৌশলগত শক্তি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির সুবিধাগুলো হলঃ
- দ্রুত প্রতিক্রিয়াশীল, সংক্ষিপ্ত লাইন অপারেটর জন্য উপযুক্ত
- তুলনামূলকভাবে সামান্য প্রত্যাহার, কিছু তহবিল ব্যবস্থাপনা প্রভাব
- সহজ এবং সহজে বোঝা যায়
- বিভিন্ন বাজারের অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে প্যারামিটারগুলিকে নমনীয়ভাবে সামঞ্জস্য করতে পারে
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- শর্ট লাইন ট্রেডিং উচ্চতর ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ে আসে এবং ওভারট্রেডিংয়ের ঝুঁকি রয়েছে
- সেট করা প্যারামিটার যেমন দৈর্ঘ্য, ট্রিগার ইত্যাদি খুব সহজেই ওভারফিট হয়
- ট্রেডিং বিপরীতমুখী হলে ক্ষতি হতে পারে
- বাজারের শব্দকে কার্যকরভাবে ফিল্টার করতে ব্যর্থ হওয়া এবং ভুল লেনদেনের সম্ভাব্যতা
ঝুঁকি মোকাবেলার উপায়গুলো হলঃ
- ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণের জন্য প্যারামিটারগুলি যথাযথভাবে সামঞ্জস্য করুন
- অপ্টিমাইজ প্যারামিটার সেটিং, ওভারফিট প্রতিরোধ
- যথাযথভাবে স্টপ লস, দামের জন্য কিছু রিবাউন্ডিং স্পেস দেওয়া
- ভুল লেনদেন কমানোর জন্য অন্যান্য সূচকের সাথে মিলিত ফিল্টারিং
কৌশল অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
এই নীতিটি নিম্নলিখিত দিকগুলি থেকে উন্নত করা যেতে পারেঃ
- বাজারের কাঠামো সূচকগুলির সাথে ট্রেন্ড এবং মূল সমর্থন চিহ্নিত করুন
- ফিল্টারিংয়ের শর্তগুলি যোগ করুন, উইপসো হ্রাস করুন, উদাহরণস্বরূপ, ভলিউম শক্তি সূচক, চলমান গড়, ইত্যাদি
- গতিশীল সমন্বয় পরামিতি, যা বাজারের পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তিত হতে পারে
- অপ্টিমাইজ করা স্টপ-অফ ব্যবস্থা, যেমন ট্র্যাকিং স্টপ বা চ্যান্ডেলিয়ার এক্সট ব্যবহার করে আরও বেশি মুনাফা লক করা
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটির সামগ্রিক ধারণাটি পরিষ্কার এবং সংক্ষিপ্ত, সংক্ষিপ্ত লাইন ম্যানিপুলেশন বৈশিষ্ট্যযুক্ত। প্যারামিটার সেটিংটি নমনীয় এবং প্রয়োজন অনুসারে সামঞ্জস্য করা যায়। তবে কিছু প্যারামিটার খুব সহজেই ফিট করা যায় এবং লেনদেনের ঘনত্ব খুব বেশি হওয়ার ঝুঁকিও রয়েছে। আরও অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, কৌশলটি প্যারামিটার দৃust়তা আরও শক্তিশালী করা যেতে পারে, যার ফলে আরও স্থিতিশীল কর্মক্ষমতা পাওয়া যায়।
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 01/12/2016
// Chaikin's Volatility indicator compares the spread between a security's
// high and low prices. It quantifies volatility as a widening of the range
// between the high and the low price.
// You can use in the xPrice1 and xPrice2 any series: Open, High, Low, Close, HL2,
// HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
///////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Chaikin Volatility Strategy Backtest")
Length = input(10, minval=1)
ROCLength = input(12, minval=1)
Trigger = input(0, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
hline(Trigger, color=red, linestyle=line)
xPrice1 = high
xPrice2 = low
xPrice = xPrice1 - xPrice2
xROC_EMA = roc(ema(xPrice, Length), ROCLength)
pos = iff(xROC_EMA < Trigger, 1,
iff(xROC_EMA > Trigger, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(pos == -1 ? red: pos == 1 ? green : blue )
plot(xROC_EMA, color=blue, title="Chaikin Volatility Strategy")