টর্টল ট্রেন্ড অনুসরণকারী কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-২২ ১১ঃ৪১ঃ৩০
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

কচ্ছপ-প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল একটি পরিমাণগত কৌশল যা প্রবণতা বিপরীত পয়েন্টগুলিতে চলমান গড় এবং ব্যবসায়ের উপর ভিত্তি করে প্রবণতা দিক নির্ধারণ করে। কৌশলটি সম্ভাব্য বিপরীত পয়েন্টগুলিতে সংকেত এবং প্রবেশ এবং স্টপ লস নির্ধারণের জন্য মোমবাতি নিদর্শনগুলিও একত্রিত করে।

কৌশল নীতি

কৌশলটি প্রবণতার দিক নির্ধারণের জন্য বিভিন্ন চক্রের তিনটি ইএমএ লাইন ব্যবহার করে। বিশেষত, 15 দিনের, 120 দিনের এবং 220 দিনের ইএমএ লাইন গণনা করা হয়। যখন 15 দিনের লাইন 220 দিনের লাইনের চেয়ে বেশি হয়, তখন আপট্রেন্ড নির্ধারণ করা হয়। যখন 15 দিনের লাইন 220 দিনের লাইনের চেয়ে কম হয়, তখন ডাউনট্রেন্ড নির্ধারণ করা হয়।

যখন আপট্রেন্ড থাকে, যদি বন্ধের মূল্য ২২০ দিনের লাইনের নিচে থাকে, তখন শর্ট করুন; যখন ডাউনট্রেন্ড থাকে, যদি বন্ধের মূল্য ২২০ দিনের লাইনের উপরে থাকে, তখন লং করুন।

একই সময়ে, কৌশলটি সিগন্যালগুলি নিশ্চিত করার জন্য মোমবাতি প্যাটার্নগুলিও একত্রিত করে। যখন একটি বুলিশ বড় ফাঁক মোমবাতি বা একটি bearish বড় ফাঁক মোমবাতি থাকে, তখন পজিশনটি হ্রাস বন্ধ করতে বন্ধ করা হয়।

সুবিধা বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল এটি ট্রেন্ডটি অনুসরণ করতে পারে, স্পষ্ট সংকেত ছাড়াই বিপরীত অপারেশনগুলি এড়াতে পারে। একাধিক চলমান গড়ের সাথে প্রবণতা বিচার করে, বাজারের গোলমাল কার্যকরভাবে মূল প্রবণতা দিক লক করতে ফিল্টার করা যেতে পারে।

একই সময়ে, কৌশলটি সম্ভাব্য প্রবণতা বিপরীত পয়েন্টগুলিতেও প্রবেশ করবে, যা এই সময়ে খুব ভাল ঝুঁকি-পুরষ্কার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এবং স্টপ লস স্টপ লস পয়েন্টগুলিকে খুব টুকরো টুকরো করতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

এই কৌশলটির প্রধান ঝুঁকি হল যে চলমান গড় দ্বারা নির্ধারিত প্রবণতা প্রকৃত মূল্য আন্দোলনের পিছনে থাকতে পারে। এই সময়ে প্রবণতার বিপরীত অপারেশন ঘটতে পারে।

এছাড়াও, কৌশলটিতে ব্যবহৃত মোমবাতি প্যাটার্নগুলিও ব্যর্থ হতে পারে এবং কার্যকরভাবে ক্ষতি বন্ধ করতে পারে না। যখন অস্বাভাবিক বাজারের ওঠানামা হয়, তখন স্টপ লস পয়েন্টটি সরাসরি প্রবেশ করতে পারে, যার ফলে বৃহত্তর ক্ষতি হয়।

উপরে উল্লিখিত ঝুঁকিগুলি হ্রাস করার জন্য, চলমান গড়ের চক্রের পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করার কথা বিবেচনা করুন, বা নিয়মগুলি আরও কঠোর করার জন্য মোমবাতি প্যাটার্ন নির্ধারণের জন্য আনুপাতিক ফ্যাক্টরটি সামঞ্জস্য করুন। অবশ্যই, এটিও সচেতন হওয়া দরকার যে প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণ কখনই বাজার ঝুঁকি পুরোপুরি এড়াতে পারে না এবং অবস্থানের আকার নিয়ন্ত্রণ করা দরকার।

অপ্টিমাইজেশান নির্দেশাবলী

কৌশলটি নিম্নলিখিত দিকগুলিতে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারেঃ

প্রবণতা বিচার করার জন্য পরামিতিগুলির আরও উপযুক্ত সমন্বয় খুঁজে পেতে চলমান গড়ের চক্রের পরামিতিগুলি অনুকূল করুন
আপনার নিজস্ব শৈলীর সাথে মেলে এমন সূচকগুলি খুঁজে পেতে বিভিন্ন ধরণের চলমান গড় সূচক যেমন এসএমএ, এলডব্লিউএমএ ইত্যাদি পরীক্ষা করুন
বিপরীত সংকেতগুলি আরও স্পষ্ট এবং নির্ভরযোগ্য করার জন্য ক্যান্ডেলস্টিক বিচারের নিয়মগুলি সামঞ্জস্য করুন বা যুক্ত করুন
স্টপ লস কৌশল যোগ করুন, যেমন ট্রেলিং স্টপ লস, টাইম স্টপ লস ইত্যাদি, একক ক্ষতি আরও নিয়ন্ত্রণ করতে
সিস্টেমের ট্রেডিং সিগন্যাল সমৃদ্ধ করার জন্য অন্যান্য সূচক, যেমন অস্থিরতা সূচক, ট্রেডিং ভলিউম ইত্যাদি একত্রিত করুন

সংক্ষিপ্তসার

কচ্ছপ-প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশলটি সামগ্রিকভাবে একটি খুব সাধারণ প্রবণতা অনুসরণকারী কৌশল। প্রবণতা বিচার করার পদ্ধতিটি সহজ এবং বাস্তবায়ন করা সহজ, পাশাপাশি কিছু ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা রয়েছে। এই কৌশলটি এমন বিনিয়োগকারীদের জন্য উপযুক্ত যারা ট্রেন্ড ট্রেডিং সম্পর্কে কিছুটা বোঝে এবং স্থিতিশীল রিটার্ন অর্জনের আশা করে। যদি অবিচ্ছিন্নভাবে অনুকূলিত করা হয় তবে এটি দীর্ঘমেয়াদী প্রতিযোগিতামূলক সুবিধার সাথে একটি পরিমাণগত কৌশলও হয়ে উঠতে পারে।

/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// © Aayonga 
//@version=5
strategy('帆船探险寻找传说', overlay=true)

useDateFilter=input.bool(true,title = "启用回测时间范围限定", group = "回测范围")
backtesStarDate=input(timestamp("1 Jan 2015"),title = "开始时间", group = "回测范围")
backtestEndDate=input(timestamp("1 Jan 2040"),title = "结束时间",group = "回测范围")
inTradeWindow= true


A = input(50, '计算的周期')


shallowsea = ta.highest(A)
deepsea= ta.lowest(A)

//趋势形成条件
Length1 = input.int(15, title='短期市场平均成本', minval=1, group='市场平均成本')
Length2 = input.int(120, title='中期市场平均成本', minval=1, group='市场平均成本')
Length3 = input.int(220, title='长期市场平均成本', minval=1, group='市场平均成本')
SMA1 = ta.ema(close, Length1)
SMA2 = ta.sma(close, Length2)
SMA3 = ta.sma(close, Length3)


//趋势看多
longTrend=SMA1>SMA3 and open >SMA3 

shortTrend=SMA1<SMA3 

bullPinBar = ((close > open) and ((open - low) > 0.66* (high - low))) or ((close < open) and ((close - low) > 0.9 * (high - low)))
bearPinBar = ((close > open) and ((high - close) > 0.75 * (high - low))) or ((close < open) and ((high - open) >0.9 * (high - low)))



if close > shallowsea[5] and shortTrend and inTradeWindow
    strategy.entry('⛵🎏', strategy.short)

if close < deepsea[5] and longTrend and inTradeWindow
    strategy.entry('🧜', strategy.long)

if  bullPinBar and inTradeWindow
    strategy.close('⛵🎏',comment = '🐚')

if bearPinBar and inTradeWindow
    strategy.close('🧜',comment = '🐳')

plot(shallowsea,style=plot.style_area, color=color.new(#71bfef, 0))
plot(deepsea, style=plot.style_area,color=color.new(#298bd1, 0))

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত