মূল্য বিপরীত RSI সমন্বয় কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি মূল্য বিপরীতকরণের কৌশল এবং তুলনামূলকভাবে দুর্বল সূচক (আরএসআই) সূচক ব্যবহার করে, প্রবণতা বিচার এবং ওভারব্রিজ ওভারসোলের বিচার করার জন্য একটি জৈবিক সংমিশ্রণ তৈরি করে। এর মধ্যে, মূল্য বিপরীতকরণ অংশটি দামের বিপরীত সংকেত রয়েছে কিনা তা বিচার করে, আরএসআই অংশটি বাজার ওভারব্রিজ ওভারসোল কিনা তা বিচার করার জন্য ব্যবহৃত হয়। দুটি অংশের সংকেত সংমিশ্রণ কার্যকরভাবে মিথ্যা সংকেতগুলি ফিল্টার করতে পারে এবং সংকেতের গুণমান উন্নত করতে পারে।
কৌশল নীতি
দামের বিপরীতমুখী অংশটি 123 ফর্ম্যাট ব্যবহার করে দামের বিপরীতমুখীতা নির্ধারণ করে। বিশেষত, যখন বন্ধের দামটি আগের দিনের বন্ধের দামের চেয়ে 2 টি ক্রমাগত দিন কম থাকে এবং 9 তম এলোমেলো সূচক নিম্ন চ্যানেল লাইন 50 এর উপরে থাকে, তখন একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন হয়। যখন বন্ধের দামটি আগের দিনের বন্ধের দামের চেয়ে 2 টি ক্রমাগত দিন বেশি থাকে এবং 9 তম এলোমেলো সূচক উচ্চ চ্যানেল লাইন 50 এর নীচে থাকে, তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন হয়।
RSI অংশে বাজারটি ওভারবয় ওভারসোল কিনা তা নির্ধারণ করার জন্য তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী সূচকটি 70 এর উপরে বা 30 এর নীচে রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করে। RSI 70 এর উপরে ওভারবয় সংকেত, আরএসআই 30 এর নীচে ওভারসোল সংকেত।
অবশেষে, মূল্য বিপরীত সংকেত এবং আরএসআই সংকেত যৌক্তিক প্রান্তিক এবং প্রান্তিক অপারেশন করে। অর্থাৎ, যখন উভয়ই ক্রয় সংকেত বা বিক্রয় সংকেত হিসাবে একই হয়, তখনই বাজারে আসল লেনদেনের সংকেত আসে। এটি কার্যকরভাবে একটি একক সূচকের মিথ্যা সংকেতগুলিকে ফিল্টার করে এবং সংকেতের গুণমান উন্নত করে।
কৌশলগত সুবিধা
- মিথ্যে সংকেত ফিল্টার করার জন্য মাল্টি-ইনডিকেটর বিচার ব্যবহার করে
এই কৌশলটি একই সাথে দামের আকৃতির সূচক এবং ওভারবোর ওভারসোল সূচক ব্যবহার করে, উভয় সংকেতই বাজারে প্রবেশের জন্য সিঙ্ক্রোনাইজ করা দরকার। এটি একক সূচক দ্বারা উত্পন্ন হতে পারে এমন মিথ্যা সংকেতগুলিকে সর্বাধিক ফিল্টার করতে পারে এবং প্রতিটি প্রবেশের সংকেতের নির্ভরযোগ্যতা নিশ্চিত করতে পারে।
- বিপরীতমুখী, প্রবণতা-সহায়ক লেনদেন পদ্ধতি
দামের বিপরীত অংশটি বিপরীত পরিস্থিতির বিচার করার জন্য 123 টি রূপ ব্যবহার করে। এটি একটি সাধারণ বিপরীত ট্রেডিং পদ্ধতি। একই সাথে, আরএসআই সূচকটি প্রবণতা নির্ধারণ করতে পারে এবং সহায়ক নিশ্চিতকরণের ভূমিকা পালন করে। বিপরীত মূল, প্রবণতা সহায়ক সংমিশ্রণ, বিপরীত সুযোগগুলি ক্যাপচার করতে পারে এবং প্রবণতার সাথে বেজিং এড়াতে পারে।
- সহজ প্যারামিটার সেট, রিয়েল-ডিস্ক অপারেশন সহজ
এই কৌশলটি কেবলমাত্র দুটি সাধারণ সূচক ব্যবহার করে, প্যারামিটারগুলির সংখ্যা মাঝারি। এটি কৌশলটির সামগ্রিক কাঠামোটি সংক্ষিপ্ত এবং পরিষ্কার করে তোলে, রিয়েল-ডিস্ক অপারেশনটি কম কঠিন এবং সহজেই আয়ত্ত করা যায়। এটি রিয়েল-ডিস্ক ব্যবসায়ীদের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- বিপরীত ব্যর্থতার ঝুঁকি
দামের বিপরীতমুখী লেনদেনের ব্যর্থতার সম্ভাবনা রয়েছে, এটি সম্পূর্ণরূপে এড়ানো যায় না। যখন দাম 123 সংকেত তৈরি করে, তবে তারপরে আবারও বিপরীত দিকে ফিরে আসে। এটি লেনদেনের ব্যর্থতার কারণ হতে পারে।
- ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সির ঝুঁকি
কৌশল নিজেই বিচারক মানদণ্ডের চেয়ে বেশি আরামদায়ক, এটি আরও বেশি লেনদেনের সংকেত তৈরি করতে পারে। যদি এটি নিয়ন্ত্রণ না করা হয় তবে এটি লেনদেনের উচ্চতর ফ্রিকোয়েন্সি, লেনদেনের ব্যয় এবং মানসিক চাপ বাড়িয়ে তুলতে পারে।
- RSI ব্যাপ্তি ভুলভাবে সেট করা হয়েছে
RSI সূচকের ওভার-বই ওভার-সোল্ড ব্যাপ্তিটি ডিফল্টরূপে 30-70। এটি কেবলমাত্র অভিজ্ঞতার প্যারামিটার, যদি বাস্তবের সাথে সামঞ্জস্য না থাকে তবে সঠিক সংকেতটি মিস করা বা ভুল সংকেত দেওয়া সহজ।
ঝুঁকি নিষ্পত্তি
একক ক্ষতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথভাবে পজিশনের আকার সামঞ্জস্য করুন
ফিল্টারিং শর্তাবলী যোগ করা, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করা। যেমন, চলমান গড় বিচার যোগ করা।
RSI প্যারামিটার ব্যাপ্তি পরিবর্তনশীলভাবে বিভিন্ন বাজারের পরে পরীক্ষা করা হয়, যুক্তিসঙ্গত মান সেট করা হয়।
কৌশল অপ্টিমাইজেশন
- চলমান গড় পরিমাপ বৃদ্ধি
একটি চলমান গড় রেখার নিয়ম যুক্ত করা হয়েছে, যা বিদ্যমান ভিত্তিতে, একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে ক্ষুদ্র পরিসরের শব্দকে ফিল্টার করতে পারে।
- আরএসআই প্যারামিটার সেটিং
ঐতিহাসিক তথ্যের উপর ভিত্তি করে, RSI-এর সর্বোত্তম প্যারামিটার সংমিশ্রণটি নির্ধারণ করা হয়।
- মুনাফা-ক্ষতির অনুপাত হিসাব করা হচ্ছে
বর্তমান স্টপ লস পদ্ধতি ছাড়াও, টার্গেট লভ্যাংশ এবং স্টপ লস সম্পর্কের প্রস্থান পদ্ধতি যুক্ত করা যেতে পারে, যাতে মুনাফা লক করা যায়।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি মূল্য বিপরীত বিচার এবং আরএসআই নির্দেশক বিচার দ্বৈত নিশ্চিতকরণ ব্যবহার করে, বিপরীতমুখী মূল প্রবণতাকে সমর্থন করে এমন একটি ট্রেডিং চিন্তাভাবনা। প্যারামিটার সেট করা সহজ এবং বাস্তব জীবনে সহজ। অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে আরও পরিস্রাবণ শর্ত যুক্ত করা যেতে পারে, ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি হ্রাস করার সময় সংকেত ক্যাপচারের গুণমান বজায় রাখা যায়। এই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে ভালভাবে কাজ করে এবং বাস্তব ব্যবহারের জন্য মূল্যবান।
/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 16/08/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The RSI is a very popular indicator that follows price activity.
// It calculates an average of the positive net changes, and an average
// of the negative net changes in the most recent bars, and it determines
// the ratio between these averages. The result is expressed as a number
// between 0 and 100. Commonly it is said that if the RSI has a low value,
// for example 30 or under, the symbol is oversold. And if the RSI has a
// high value, 70 for example, the symbol is overbought.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
mRSI(Length,Oversold,Overbought) =>
pos = 0.0
xRSI = rsi(close, Length)
pos:=iff(xRSI > Overbought, 1,
iff(xRSI < Oversold, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & RSI", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- RSI ----")
LengthRSI = input(12, minval=1)
Oversold = input(30, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posmRSI = mRSI(LengthRSI,Oversold,Overbought)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posmRSI == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posmRSI == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )