এহলার্স-ফিশার রিলেটিভ ভাইগর ইনডেক্স স্ট্র্যাটেজি
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি জন এহলার্সের তার বই "স্টক অ্যান্ড ফিউচারসের কন্ট্রোল অ্যানালাইসিস"-এ প্রস্তাবিত এহলার্স-ফিশার স্টোকাস্টিক রিলেটিভ ভাইগর ইনডেক্স (Ehlers-Fisher Stochastic Relative Vigor Index) নির্দেশকের উপর ভিত্তি করে তৈরি। কৌশলটি স্টকের আপেক্ষিক শক্তি নির্ণয়ের জন্য এহলার্স-ফিশার নির্দেশক ব্যবহার করে এবং ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য কাস্টমাইজড ট্রেডিং নিয়ম প্রয়োগ করে।
কৌশলের নীতি
কৌশলটি প্রথমে ক্লোজিং প্রাইস - ওপেনিং প্রাইস গণনা করে, যা স্টকের দেহাংশ। এরপর উচ্চ মূল্য - নিম্ন মূল্য গণনা করে, যা স্টকের ছায়া অংশ। এই দুটি অংশের যোগফল পৃথকভাবে গড় করে স্টকের গতিবেগ (momentum) নির্ণয় করা হয়। তারপর এই গতিবেগ মানকে স্টকের অস্থিরতা (volatility) দিয়ে ভাগ করে রিলেটিভ ভাইগর ইনডেক্স (RVI) পাওয়া যায়।
এরপর, RVI-তে এহলার্স-ফিশার নির্দেশকের গণনা সূত্র প্রয়োগ করে সংকেত মান (signal value) পাওয়া যায়। যখন সংকেত মান ট্রিগার মানকে উপর দিয়ে অতিক্রম করে, তখন লং পজিশন নেওয়া হয়; নিচে অতিক্রম করলে শর্ট পজিশন নেওয়া হয়। এছাড়াও, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য স্থির স্টপ লস এবং ট্রেইলিং স্টপ লস নির্ধারণ করা হয়েছে।
সুবিধা বিশ্লেষণ
কৌশলটি স্টকের গতিবেগ বৈশিষ্ট্য এবং স্টোকাস্টিক নির্দেশককে সমন্বিতভাবে ব্যবহার করে, যা কার্যকরভাবে বাজারের আপেক্ষিক শক্তি নির্ণয় করতে পারে। এহলার্স-ফিশার নির্দেশকের নকশা শব্দের প্রভাব কমিয়ে তুলনামূলকভাবে নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে সক্ষম। ভাইগর ইনডেক্স স্টকের নিজস্ব ট্রেন্ড এবং অস্থিরতা প্রতিফলিত করে, যা একটি গতিশীল নির্দেশক।
শুধুমাত্র গতিবেগ নির্দেশক বা স্টোকাস্টিক নির্দেশক ব্যবহারের তুলনায়, এই কৌশলটি নির্দেশক এবং মডেলের জৈব সমন্বয় সাধন করে, যা সংকেতের গুণমান উন্নত করতে পারে। কঠোর স্টপ লস নিয়মের মাধ্যমে কৌশলটি মুনাফা অর্জনের সম্ভাবনা বজায় রেখে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
কৌশলটি মূলত এহলার্স-ফিশার নির্দেশকের উপর নির্ভরশীল। বাজারে হঠাৎ বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটলে নির্দেশকের প্যারামিটারগুলি নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য অপ্টিমাইজ করা প্রয়োজন। যদি নির্দেশকের প্যারামিটার সঠিকভাবে নির্ধারণ না করা হয়, তাহলে ভুল সংকেত বা সংকেত বিলম্ব হতে পারে।
অতিরিক্তভাবে, কৌশলটিতে কিছুটা কার্ভ ফিটিং ঝুঁকিও বিদ্যমান। পরীক্ষা এবং প্রকৃত বাণিজ্যে বাজারের পরিবেশে বড় পরিবর্তন ঘটলে কৌশলের কর্মক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বিচ্যুত হতে পারে। এই ক্ষেত্রে কৌশলের প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে বা ট্রেডিং নিয়মগুলি অপ্টিমাইজ করতে হবে যাতে নতুন বাজার পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়া যায়।
অপ্টিমাইজেশনের দিকনির্দেশনা
কৌশলটি নিম্নলিখিত দিক থেকে আরও অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে:
- এহলার্স-ফিশার নির্দেশকের প্যারামিটার অপ্টিমাইজ করে একে আরও সংবেদনশীল বা শব্দ ফিল্টার করার মতো করা।
- LSTM-এর মতো মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদম ব্যবহার করে নির্দেশকের মডেলিং করে আরও নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং সংকেত তৈরি করা।
- বাজারের অস্থিরতা নির্দেশক যেমন ATR ব্যবহার করে স্টপ লসের দূরত্ব গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করা।
- মাল্টি-ফ্যাক্টর মডেলের সমর্থন বৃদ্ধি করে অন্যান্য প্রযুক্তিগত নির্দেশক এবং মৌলিক নির্দেশক সংযুক্ত করে সংকেতের গুণমান উন্নত করা।
- পজিশন খোলা ও বন্ধ করার লজিক অপ্টিমাইজ করে গতিশীল এন্ট্রি-এক্সিট শর্ত নির্ধারণ করা। অভিযোজিত স্টপ লস এবং টেক প্রফিট প্রযুক্তি অন্তর্ভুক্ত করা।
সারসংক্ষেপ
এই কৌশলটি বাজারের ট্রেন্ড এবং শক্তি নির্ণয়ের জন্য এহলার্স-ফিশার স্টোকাস্টিক রিলেটিভ ভাইগর ইনডেক্স নির্দেশক ব্যবহার করে এবং ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের জন্য যুক্তিসঙ্গত স্টপ লস প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে। একক নির্দেশকের তুলনায়, কৌশলটি একাধিক নির্দেশক এবং মডেলের জৈব সমন্বয় সাধন করে, যা শব্দ ফিল্টার করে উচ্চমানের সংকেত সরবরাহ করতে পারে। প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশন, মডেল ফিউশন, অভিযোজিত সমন্বয় ইত্যাদি উপায়ে কৌশলের কর্মক্ষমতা আরও উন্নত করার সম্ভাবনা রয়েছে।
/*backtest
start: 2022-12-15 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("Ehlers Fisher Stochastic Relative Vigor Index Strategy", overlay = false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100.0, pyramiding = 1, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.1)
p = input(10, title = "Length")
FisherStoch(src, len) =>- 1