সরল চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে পরিমাণগত ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
মুভিং এভারেজ ক্রসওভার স্ট্র্যাটেজি হল একটি কোয়ান্টাম ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি যা সহজ চলমান গড়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়। এই কৌশলটি বিভিন্ন পিরিয়ডের সহজ চলমান গড়ের গণনা করে ক্রস করার সময় ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত তৈরি করে।
বিশেষ করে, এই কৌশলটি 9 তম লাইন এবং 45 তম লাইনের সরল চলমান গড় গণনা করে। যখন দাম 9 তম লাইন এবং 45 তম লাইন অতিক্রম করে, তখন এটি একটি কেনার সংকেত দেয়; যখন দাম 9 তম লাইন এবং 45 তম লাইন অতিক্রম করে তখন এটি একটি বিক্রয় সংকেত দেয়।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটির কেন্দ্রীয় যুক্তিটি চলমান গড়ের অ্যালুমিনিয়াম ফর্কের মৃত ফর্কের নীতির উপর ভিত্তি করে। চলমান গড়গুলি কার্যকরভাবে বাজারের শব্দকে ফিল্টার করতে পারে, বড় প্রবণতার পরিবর্তনকে নির্দেশ করে। যখন স্বল্পমেয়াদী গড়ের উপরে দীর্ঘমেয়াদী গড়টি অতিক্রম করা হয়, তখন দামগুলি একটি উত্থান প্রবণতা শুরু করে; যখন স্বল্পমেয়াদী গড়ের নীচে দীর্ঘমেয়াদী গড়টি অতিক্রম করা হয়, তখন দামগুলি একটি পতনের প্রবণতা শুরু করে।
বিশেষত, এই কৌশলটি 9 তম এবং 45 তম লাইনের একটি সরল চলমান গড় ব্যবহার করে। 9 তম লাইনটি স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা এবং 45 তম লাইনটি দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতা প্রতিনিধিত্ব করে। যখন দাম 9 তম এবং 45 তম লাইন অতিক্রম করে, তখন শেয়ারের দাম স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী উভয়ই উত্থান চ্যানেলের মধ্যে থাকে, তাই একটি কেনার সংকেত তৈরি করে; যখন দাম 9 তম এবং 45 তম লাইন অতিক্রম করে, তখন শেয়ারের দামের উত্থান ধীরে ধীরে হ্রাস পায়, তাই একটি বিক্রয় সংকেত তৈরি করে।
কোড লজিকের দিক থেকে, কৌশলটি প্রথমে 9 তম এবং 45 তম লাইনের সরল চলমান গড় গণনা করে এবং তারপরে ta.crossover এবং ta.crossunder ফাংশনগুলির মাধ্যমে সমান্তরাল গোল্ডফোর্ক এবং ডেডফোর্ক নির্ধারণ করে। কে-লাইন গ্রাফের উপর ত্রিভুজ এবং বিপরীত ত্রিভুজযুক্ত সিগন্যাল গ্রাফ আঁকতে প্লটশ্যাপ ফাংশন ব্যবহার করে ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করা হয়।
এছাড়াও, এই কৌশলটি দীর্ঘ এবং সংক্ষিপ্ত অবস্থানের জন্য একটি স্টপ লজিক নির্ধারণ করে। বিশেষত, অবস্থান খোলার পরে, পূর্ববর্তী কে লাইনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন মূল্যকে একটি স্টপ মূল্য হিসাবে নেওয়া হবে। এটি লাভের উপর লক করতে পারে এবং অত্যধিক ক্ষতি এড়াতে পারে।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
- ডাবল সমান্তরাল সেটিং ব্যবহার করে, মধ্যম ও দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতার পরিবর্তনগুলি ধরা যায়, স্বল্পমেয়াদী বাজার শব্দ দ্বারা প্রভাবিত হওয়া এড়ানো যায় এবং সংকেতের গুণমান উন্নত করা যায়।
- স্টপ লস স্ট্র্যাটেজির সাথে, আপনি কার্যকরভাবে ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন এবং মুনাফা লক করতে পারেন।
- এই কৌশলগুলি সহজ এবং কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা যায়।
- এই প্রকল্পের আওতাভুক্ত এলাকায় প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হয়েছে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
- ডাবল-ও-লাইনের কৌশলগুলি ডাইফোর্কড থ্রস্ট সংকেত তৈরি করতে পারে যা অনেকগুলি অবৈধ লেনদেনের কারণ হতে পারে।
- স্টপ-ড্রপ প্রাইস সেটিংটি খুব বেশি সংরক্ষণশীল হতে পারে এবং ট্রেন্ডের ধারাবাহিকতা অনুসরণ করতে পারে না।
- ভুল প্যারামিটার নির্বাচন করলে ট্রেডিং ফ্রিকোয়েন্সি বেশি বা কম হতে পারে।
- “এখনো পর্যন্ত, আমি মনে করি না যে আমি এই পরিস্থিতির সাথে মানিয়ে নিতে পারবো।
প্রতিকারঃ
- অপ্টিমাইজড গড় লাইন প্যারামিটার, অকার্যকর লেনদেন হ্রাস
- ট্রেন্ড ট্র্যাকিং স্টপ লজিকের অপ্টিমাইজেশন
- অন্যান্য সূচকের সাথে সংযুক্ত ফিল্টারিং সংকেত
- এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি এড়াতে মানবিক হস্তক্ষেপ
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটি আরও উন্নত করার সুযোগ রয়েছেঃ
প্রবণতা পরিবর্তনকে আরও ভালভাবে ধরার জন্য একটি অভিযোজিত চলমান গড় বা একটি সূচকীয় চলমান গড় ব্যবহার করুন।
ঝড়ের সময় ত্রুটিপূর্ণ সংকেত এড়াতে অস্থিরতার সূচক এবং অন্যান্য ফিল্টারিং সংকেত বাড়ানো।
প্যারামিটার অপ্টিমাইজেশান পদ্ধতি ব্যবহার করে সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজুন।
স্টপ লজিকের মধ্যে ট্রেন্ড ট্র্যাকিং মেশিন যুক্ত করা হয়েছে, যা স্টপ লাইনকে নমনীয়ভাবে মূল্য অনুসরণ করতে দেয়।
সমালোচনামূলক মূল্য অঞ্চলে ভুল সংকেত এড়ানোর জন্য সমর্থন ও প্রতিরোধের বৃহত্তর স্তরের বিচার বৃদ্ধি করা।
মেশিন লার্নিং মডেলের সাথে সংযুক্ত সিগন্যালের গুণমানকে আরও ফিল্টার করুন।
সারসংক্ষেপ
সমান্তরাল ক্রস কৌশল একটি সহজ এবং ব্যবহারিক প্রবণতা অনুসরণ কৌশল। এটি কার্যকরভাবে শব্দ ফিল্টার করতে পারে, দামের মাঝারি এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রবণতাগুলির পরিবর্তনগুলি ধরতে পারে। উপযুক্ত স্টপ লজিকের সাথে মিলিত হওয়ার পরে, ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে প্রবণতা ট্রেডিং করা যায়। এই কৌশলটি সহজেই বাস্তবায়ন করা যায় এবং কোয়ান্টাম ট্রেডিংয়ের নতুনদের জন্য উপযুক্ত। আরও অপ্টিমাইজেশন এবং উন্নতির সাথে, কৌশলটি কোয়ান্টাম ট্রেডিং সিস্টেমের একটি কার্যকর উপাদান হতে পারে।
/*backtest
start: 2022-12-15 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("SMA Crossover Strategy", overlay=true)
// Input parameters
fast_length = input(9, title="Fast SMA Length")
slow_length = input(45, title="Slow SMA Length")
// Calculate moving averages
fast_sma = ta.sma(close, fast_length)
slow_sma = ta.sma(close, slow_length)
// Buy condition
buy_condition = ta.crossover(close, fast_sma) and ta.crossover(close, slow_sma)
// Sell condition
sell_condition = ta.crossunder(close, fast_sma) and ta.crossunder(close, slow_sma)
// Calculate stop loss levels
prev_low = request.security(syminfo.tickerid, "1D", low[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
prev_high = request.security(syminfo.tickerid, "1D", high[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
// Plot signals on the chart
plotshape(buy_condition, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(sell_condition, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, size=size.small)
// Strategy exit conditions
long_stop_loss = sell_condition ? prev_low : na
short_stop_loss = buy_condition ? prev_high : na
strategy.exit("Long Exit", from_entry="Long", when=sell_condition, stop=long_stop_loss)
strategy.exit("Short Exit", from_entry="Short", when=buy_condition, stop=short_stop_loss)
strategy.entry("Long", strategy.long, when=buy_condition)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=sell_condition)