একক চলমান গড় ক্রসওভার বোলিংজার ব্যান্ড কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-২২ ১৪ঃ১০ঃ১৪
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

এই কৌশলটি একক চলমান গড় এবং বোলিংজার ব্যান্ড সূচক উপর ভিত্তি করে। এটি যখন দাম বোলিংজার ব্যান্ডের উপরের বা নীচের ব্যান্ডটি ভেঙে দেয় তখন এটি ক্রয় এবং বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে। এছাড়াও এটি প্রবণতা নির্ধারণের জন্য চলমান গড়ের দিক অন্তর্ভুক্ত করে, যখন এমএ বাড়ছে তখন কেবল দীর্ঘ এবং যখন এমএ হ্রাস পাচ্ছে তখন সংক্ষিপ্ত সময় নেয়।

কৌশলগত যুক্তি

কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত সূচকগুলিকে মূল্যায়নের জন্য ব্যবহার করেঃ

মুভিং এভারেজ (এসএমএ): ক্লোজ মূল্যের সহজ মুভিং এভারেজ, যা মূল্যের প্রবণতাকে উপস্থাপন করে।
উপরের বোলিংজার ব্যান্ডঃ প্রতিরোধের স্তরকে উপস্থাপন করে, ব্রেকআউট একটি শক্তিশালী গতি নির্দেশ করে।
নিম্ন বোলিংজার ব্যান্ডঃ সমর্থন স্তরকে উপস্থাপন করে, বিশ্লেষণ একটি সম্ভাব্য প্রবণতা বিপরীত নির্দেশ করে।

নির্দিষ্ট ট্রেডিং সিগন্যাল হল:

ক্রয় সংকেতঃ যখন বন্ধ মূল্য উপরের ব্যান্ডটি ভেঙে দেয় এবং এমএ বাড়ছে।
বিক্রয় সংকেতঃ যখন বন্ধের দাম নিম্নতম ব্যান্ডটি ভেঙে দেয় এবং এমএ কমে যায়।

ট্রেন্ড এবং ব্রেকআউটকে একত্রিত করে, ট্রেডিং সিগন্যাল আরো নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠে এবং মিথ্যা ব্রেকআউট এড়ানো যায়।

সুবিধা

সহজ এবং সুস্পষ্ট নিয়ম, সহজেই বোঝা এবং বাস্তবায়ন।
ম্যানেজমেন্ট এজেন্সি (এমএ) সাধারণ প্রবণতাকে মূল্যায়ন করে বলে মনে করে যে, শর্ট বুল বা লং বিয়ার মার্কেট এড়ানো উচিত।
বোলিংজার ব্যান্ডের উপরের এবং নীচের ব্যান্ড স্থানীয় ব্রেকআউট পয়েন্টগুলি সঠিকভাবে সনাক্ত করে।
তুলনামূলকভাবে ছোট পরিমাণে, বেশিরভাগ মানুষের ঝুঁকি পছন্দ অনুসারে।

ঝুঁকি

একক সূচক মিথ্যা সংকেত উৎপন্ন করে, প্যারামিটার টিউনিং দ্বারা উন্নত করা যেতে পারে।
বাজারের বড় ওঠানামা মোকাবেলা করতে পারে না, সে অনুযায়ী স্টপ লস সামঞ্জস্য করতে পারে।
মেগা ট্রেন্ড থেকে বেশি লাভ করতে না পেরে, বৃহত্তর পজিশনের আকার বিবেচনা করতে পারেন।

উন্নতি

আরও বেশি পণ্যের জন্য এমএ সময়কাল অপ্টিমাইজ করুন।
মিথ্যা সংকেত কমাতে MACD এর মত অন্যান্য ফিল্টার যোগ করুন।
সর্বাধিক ড্রাউনডাউন সীমাবদ্ধ করতে স্টপ লসকে গতিশীলভাবে সামঞ্জস্য করুন।
পিএনএল কর্মক্ষমতা স্থিতিশীল করার জন্য অর্থ ব্যবস্থাপনা চালু করুন।

সিদ্ধান্ত

সাধারণভাবে এটি একটি সহজ কিন্তু ব্যবহারিক কৌশল যা বেশিরভাগ মানুষের জন্য উপযুক্ত। কিছু টিউনিং এবং অপ্টিমাইজেশান সহ এটি আরও শক্তিশালী এবং আরও বাজারের পরিস্থিতিতে অভিযোজিত হতে পারে। এটি একটি কৌশল যা সুপারিশ করার মতো।

/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-18 19:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title="single sma cross", shorttitle="single sma cross",default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,overlay=true,currency="USD")
s=input(title="s",defval=90)
p=input(title="p",type=float,defval=.9,step=.1)

sa=sma(close,s)
plot(sa,color=red,linewidth=3)
band=stdev(close,s)*p
plot(band+sa,color=lime,title="")
plot(-band+sa,color=lime,title="")

// ===Strategy Orders============================================= ========
inpTakeProfit = input(defval = 0, title = "Take Profit", minval = 0)
inpStopLoss = input(defval = 0, title = "Stop Loss", minval = 0)
inpTrailStop = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss", minval = 0)
inpTrailOffset = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Offset", minval = 0)
useTakeProfit = inpTakeProfit >= 1 ? inpTakeProfit : na
useStopLoss = inpStopLoss >= 1 ? inpStopLoss : na
useTrailStop = inpTrailStop >= 1 ? inpTrailStop : na
useTrailOffset = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na

longCondition = crossover(close,sa+band) and rising(sa,5)
shortCondition = crossunder(close,sa-band) and falling(sa,5)
crossmid = cross(close,sa)


strategy.entry(id = "Long", long=true, when = longCondition)
strategy.close(id = "Long", when = shortCondition)
strategy.entry(id = "Short", long=false, when = shortCondition)
strategy.close(id = "Short", when = longCondition)
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset, when=crossmid)
strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset, when=crossmid)

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত