
এই কৌশলটি একক সমান্তরাল লাইন এবং ব্রিন ব্যান্ডের সূচকের উপর ভিত্তি করে, যখন দামগুলি ব্রিন ব্যান্ডের ট্র্যাক বা ট্র্যাকের নীচে ভেঙে যায় তখন ক্রয় বা বিক্রয় করা হয়। একই সাথে সমান্তরাল লাইনের দিকনির্দেশের প্রবণতা নির্ণয় করে, কেবলমাত্র সমান্তরাল লাইন উপরে উঠলে ক্রয় করা হয় এবং সমান্তরাল লাইন নেমে গেলে বিক্রয় করা হয়।
এই কৌশলটি মূলত নিম্নলিখিত সূচকগুলির উপর ভিত্তি করে বিচার করা হয়ঃ
ট্রেডিং সিগন্যালগুলো নিচে দেওয়া হলঃ
এইভাবে, ট্রেন্ড এবং ব্রেকডাউন একত্রিত করে ট্রেডিং সিগন্যালগুলিকে আরও নির্ভরযোগ্য করে তোলে এবং ভুয়া ব্রেকডাউন এড়াতে পারে।
সামগ্রিকভাবে, এই কৌশলটি বেশ সহজ এবং কার্যকর এবং বেশিরভাগ লোকের জন্য উপযুক্ত। কিছু অপ্টিমাইজেশান সামঞ্জস্যের মাধ্যমে কৌশলটি আরও বেশি বাজারের পরিস্থিতিতে আরও বেশি রুক্ষ এবং উপযুক্ত করা যেতে পারে। এটি একটি প্রস্তাবিত কৌশল।
/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-18 19:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy(title="single sma cross", shorttitle="single sma cross",default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,overlay=true,currency="USD")
s=input(title="s",defval=90)
p=input(title="p",type=float,defval=.9,step=.1)
sa=sma(close,s)
plot(sa,color=red,linewidth=3)
band=stdev(close,s)*p
plot(band+sa,color=lime,title="")
plot(-band+sa,color=lime,title="")
// ===Strategy Orders============================================= ========
inpTakeProfit = input(defval = 0, title = "Take Profit", minval = 0)
inpStopLoss = input(defval = 0, title = "Stop Loss", minval = 0)
inpTrailStop = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss", minval = 0)
inpTrailOffset = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Offset", minval = 0)
useTakeProfit = inpTakeProfit >= 1 ? inpTakeProfit : na
useStopLoss = inpStopLoss >= 1 ? inpStopLoss : na
useTrailStop = inpTrailStop >= 1 ? inpTrailStop : na
useTrailOffset = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na
longCondition = crossover(close,sa+band) and rising(sa,5)
shortCondition = crossunder(close,sa-band) and falling(sa,5)
crossmid = cross(close,sa)
strategy.entry(id = "Long", long=true, when = longCondition)
strategy.close(id = "Long", when = shortCondition)
strategy.entry(id = "Short", long=false, when = shortCondition)
strategy.close(id = "Short", when = longCondition)
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset, when=crossmid)
strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset, when=crossmid)