রিভার্সাল ব্রেকআউট RSI ওভারসোল্ড কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
বিপরীত ব্রেক আরএসআই ওভারসোল্ড কৌশলটি একটি অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং কৌশল যা আপেক্ষিক শক্তির সূচক (আরএসআই) ব্যবহার করে ওভারসোল্ডের সিদ্ধান্ত নেয় এবং দামের বিপরীত হওয়ার সময় মাল্টিপজিশনে প্রবেশ করে। এই কৌশলটি আরএসআই থ্রেশহোল্ডটি 30 এ সেট করে, যখন আরএসআই 30 এর নীচে ওভারসোল্ড হিসাবে বিবেচিত হয়, তখন মাল্টিপজিশন খোলা হয়। কৌশলটি কঠোর স্টপ লস এবং স্টপ স্টপ নিয়মের মাধ্যমে লাভের জন্য লক করে দেয়।
কৌশল নীতি
বিপরীত ব্রেক RSI ওভারসোল্ড কৌশলটি 14 চক্রের আরএসআই সূচক ব্যবহার করে। যখন আরএসআই সূচকটি 30 এর নীচে থাকে, তখন এটি ওভারসোল্ড হিসাবে বিবেচিত হয়। এটি ইঙ্গিত দেয় যে দামগুলি পূর্বের সময়ের জন্য ক্রমাগত হ্রাস পেয়েছে, বর্তমানে ওভারসোল্ড অবস্থায় রয়েছে, বাজারটি একটি বিপরীত হতে চলেছে, দামগুলি সম্ভবত উর্ধ্বমুখী হয়ে উঠবে। এই সময়ে কৌশলটি শুরু হয়।
বিশেষ করে, যখন RSI <30 এবং রিটার্নিং সময় উইন্ডোতে থাকে, তখন একাধিক সিগন্যাল পজিশন খোলার জন্য ট্রিগার করা হয়। তারপরে স্টপ লসটি প্রবেশের দামের 1% এর নীচে এবং স্টপ লসটি প্রবেশের দামের 7% উপরে সেট করা হয়। যখন দাম স্টপ লসটির উপরে বা তার নীচে থাকে তখন পজিশনটি খালি হয়।
পুরো কৌশলটি মূলধন বৃদ্ধির জন্য, ওভারসেলিংয়ের সিদ্ধান্তের মাধ্যমে, টার্নিং পয়েন্টের প্রবেশের জন্য, এবং লাভের জন্য স্টপ লস স্টপ সেট করার জন্য।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
বিপরীত ব্রেকিং আরএসআই ওভারসোল্ড কৌশলটির নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ
ওভারসোল্ড রিভার্সনের মাধ্যমে আরও বেশি লাভের সুযোগকে কাজে লাগানো একটি নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং কৌশল।
আরএসআই সূচক ব্যবহার করে প্রবেশের পয়েন্টগুলি চিহ্নিত করা, সরাসরি দামের উপর পজিশনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার চেয়ে বেশি পেশাদার।
কঠোর স্টপ-লস এবং স্টপ-অফ সেটিং, যা একক লেনদেনের ঝুঁকি এবং মুনাফা কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
রিটার্নিং ডেটা দেখায় যে এই কৌশলটি বেশি লাভজনক এবং বিজয়ী।
এটি সহজেই বোঝা যায় এবং নতুনরাও সহজেই এটি ব্যবহার করতে পারে।
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
বিপরীত দিক থেকে RSI-কে অতিক্রম করার কৌশলগুলিও কিছু ঝুঁকি নিয়ে আসে, যার মধ্যে রয়েছেঃ
যদিও RSI 30 এর নিচে একটি বিপরীতমুখী বিপরীতমুখী সম্ভাবনা বাড়ায়, কিন্তু বাজারের পরিবেশ জটিল এবং পরিবর্তনশীল, বিপরীতমুখী বিপরীতমুখী বিপরীতমুখী পরিস্থিতিও ঘটতে পারে, যখন স্টপ লস ট্রিগার করা হয়।
থামার বিন্দু খুব কাছাকাছি, থামার সংঘর্ষের সম্ভাবনা বেশি। থামার ক্ষতির পরিমাণ যথাযথভাবে শিথিল করা যেতে পারে।
প্রতিক্রিয়া সময় উইন্ডোটি ভুলভাবে সেট করা হয়েছে, যা পরীক্ষার ফলাফলকে বিচ্যুত করতে পারে। প্রতিক্রিয়া চক্রটি সামঞ্জস্য করা উচিত, কৌশলটির কার্যকারিতাটি পুরোপুরি মূল্যায়ন করা উচিত।
মুদ্রার ভুল ট্রেডিংয়ের ফলে মুনাফা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এই কৌশলটি সবচেয়ে বেশি প্রচলিত মুদ্রার ট্রেডিংয়ের জন্য।
অপ্টিমাইজেশান দিক
আরএসআই ওভারসোল্ডের বিপরীতে ওভারসোল্ডের কিছু সুযোগ রয়েছেঃ
আরএসআই প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করুন এবং বিভিন্ন প্যারামিটারগুলির কৌশলগত উপার্জনের উপর প্রভাব পরীক্ষা করুন।
বিভিন্ন মুদ্রা জোড়া পরীক্ষা করে দেখুন এবং সবচেয়ে বেশি ওঠানামার মুদ্রা বেছে নিন।
সর্বোত্তম প্যারামিটার সমন্বয় খুঁজতে স্টপ লস স্টপ প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করুন। স্টপ লস প্রস্থটি যথাযথভাবে প্রসারিত করাও একটি দিক।
অন্যান্য সূচক ফিল্টার যোগ করুন, যেমন একটি চলমান গড় অতিক্রম করার পরে প্রবেশ করুন।
বিভিন্ন সময়সীমার পরামিতি পরীক্ষা করে সেরা প্রবেশের সময় খুঁজুন।
সারসংক্ষেপ
বিপরীত ব্রেকিং আরএসআই ওভারসোল্ড কৌশলটি সামগ্রিকভাবে সহজেই বোঝা যায়, সহজেই পরিচালনা করা যায়, ওভারসোল্ড বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করে উপার্জন করা যায়। কৌশলটির সর্বাধিক সুবিধা হ’ল সহজেই আয়ত্ত করা যায় এবং নতুনরাও ব্যবহার করতে পারে। একই সাথে কঠোর স্টপ লস স্টপ ব্যবস্থাটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য করে তোলে। পরবর্তী পদক্ষেপটি প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করা, ফিল্টারিং সূচক যুক্ত করা ইত্যাদি দিক থেকে অপ্টিমাইজ করা যেতে পারে, যাতে কৌশলটির কার্যকারিতা আরও ভাল হয়।
/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-18 19:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © brodieCoinrule
//@version=4
strategy(shorttitle='Oversold RSI with tight SL',title='Oversold RSI with tight SL Strategy (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 50, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay = input(defval = 1, title = "From Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear = input(defval = 2020, title = "From Year", type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1, title = "Thru Month", type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay = input(defval = 1, title = "Thru Day", type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear = input(defval = 2112, title = "Thru Year", type = input.integer, minval = 1970)
showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"
perc_change(lkb) =>
overall_change = ((close[0] - close[lkb]) / close[lkb]) * 100
// RSI inputs and calculations
lengthRSI = 14
RSI = rsi(close, lengthRSI)
oversold= input(30)
//Entry
strategy.entry(id="long", long = true, when = RSI< oversold and window())
//Exit
Stop_loss= ((input (1))/100)
Take_profit= ((input (7)/100))
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - Stop_loss)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)
strategy.close("long", when = close < longStopPrice or close > longTakeProfit and window())