রিভার্সাল ব্রেকআউট ওভারসোল্ড আরএসআই কৌশল

লেখক:চাওঝাং, তারিখ: ২০২৩-১২-২২ ১৫ঃ০০ঃ৪৮
ট্যাগঃ

সারসংক্ষেপ

রিভার্সাল ব্রেকআউট ওভারসোল্ড আরএসআই কৌশল একটি অ্যালগরিদমিক ট্রেডিং কৌশল যা আপেক্ষিক শক্তি সূচক (আরএসআই) সূচক ব্যবহার করে ওভারসোল্ড পরিস্থিতি নির্ধারণ করে এবং দাম বিপরীত হলে দীর্ঘ যায়। কৌশলটি আরএসআই থ্রেশহোল্ডকে 30 এ সেট করে - যখন আরএসআই 30 এর নীচে থাকে, তখন এটি ওভারসোল্ড হিসাবে বিবেচিত হয় এবং সেই সময়ে একটি দীর্ঘ অবস্থান খোলা হয়। কৌশলটি কঠোর স্টপ লস এবং লাভের নিয়মের মাধ্যমে মুনাফা লক করে।

কৌশলগত যুক্তি

রিভার্সাল ব্রেকআউট ওভারসোল্ড আরএসআই কৌশলটি একটি 14 পিরিয়ডের আরএসআই সূচক ব্যবহার করে। যখন আরএসআই 30 এর নিচে পড়ে, তখন এটি ওভারসোল্ড বলে বিবেচিত হয়। এটি ইঙ্গিত দেয় যে দামগুলি পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় অবিচ্ছিন্নভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং বর্তমানে ওভারসোল্ড অবস্থায় রয়েছে, তাই বাজারটি বিপরীত হতে চলেছে এবং দামগুলি বাড়তে শুরু করার সম্ভাবনা রয়েছে। কৌশলটি বিপরীত সুযোগগুলি সন্ধানের জন্য এই সময়ে একটি দীর্ঘ অবস্থান খোলে।

বিশেষত, যখন আরএসআই <30 এবং ব্যাকটেস্টের সময় উইন্ডোর মধ্যে, একটি অবস্থান খোলার জন্য একটি দীর্ঘ সংকেত ট্রিগার করা হয়। তারপরে প্রবেশ মূল্যের 1% এর নীচে স্টপ লস সেট করুন এবং 7% এর উপরে মুনাফা নিন। যখন মূল্য লাভের উপরে উঠে যায় বা স্টপ লসের নীচে পড়ে, অবস্থানটি বন্ধ করুন।

পুরো কৌশলটি অপ্রত্যাশিত বিক্রয়ের বিপরীত প্রবেশের পয়েন্টগুলি চিহ্নিত করে এবং লাভের লক করার জন্য স্টপ লস এবং মুনাফা গ্রহণ করে মূলধন বৃদ্ধি করে।

সুবিধা বিশ্লেষণ

রিভার্সাল ব্রেকআউট ওভারসোল্ড আরএসআই কৌশল নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি রয়েছেঃ

ওভারসোল্ড রিভার্সালের কারণে দীর্ঘ সুযোগগুলি ক্যাপচার করে, যা একটি তুলনামূলকভাবে নির্ভরযোগ্য ট্রেডিং কৌশল।
এন্ট্রি পয়েন্ট চিহ্নিত করতে RSI ইন্ডিকেটর ব্যবহার করে, যা সরাসরি মূল্য ক্রিয়াকলাপের চেয়ে বেশি পেশাদার।
কঠোর স্টপ লস এবং লাভ নেওয়ার সেটিংস কার্যকরভাবে প্রতিটি ব্যবসায়ের ঝুঁকি এবং লাভ নিয়ন্ত্রণ করে।
ব্যাকটেস্টের তথ্য দেখায় যে, এই কৌশলটির উচ্চ আয় এবং জয় হার রয়েছে।
সহজেই বোঝা যায়, আরম্ভকারীরা সহজেই এটি ব্যবহার করতে পারে।

ঝুঁকি বিশ্লেষণ

রিভার্সাল ব্রেকআউট ওভারসোল্ড আরএসআই কৌশলটির কিছু ঝুঁকি রয়েছেঃ

যদিও 30 এর নিচে RSI বিপরীত হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ায়, বাজারের পরিস্থিতি জটিল এবং পরিবর্তনশীল, এবং ব্যর্থতা এখনও ঘটতে পারে, এই সময়ে স্টপ লস ট্রিগার করে।
স্টপ লস পয়েন্টটি খুব কাছাকাছি রয়েছে এবং স্টপ লস ক্লাস্টারিংয়ের উচ্চ সম্ভাবনা রয়েছে। স্টপ লস ব্যাপ্তি যথাযথভাবে শিথিল করা যেতে পারে।
ভুল ব্যাকটেস্ট সময় উইন্ডো সেটিংস পরীক্ষার ফলাফলকে বিভ্রান্ত করতে পারে। কৌশল কর্মক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে মূল্যায়ন করার জন্য ব্যাকটেস্ট সময়কাল সামঞ্জস্য করা উচিত।
ট্রেডিং টোকেনগুলির ভুল নির্বাচনও লাভকে প্রভাবিত করতে পারে। এই কৌশলটি আরও অস্থির মুদ্রায় সবচেয়ে ভাল কাজ করে।

অপ্টিমাইজেশন

রিভার্সাল ব্রেকআউট ওভারসোল্ড আরএসআই কৌশলটির অপ্টিমাইজেশনের জন্য এখনও জায়গা আছেঃ

RSI পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন এবং কৌশল রিটার্নের উপর বিভিন্ন পরামিতিগুলির প্রভাব পরীক্ষা করুন।
বিভিন্ন ট্রেডিং জোড়া পরীক্ষা করুন এবং আরো অস্থির মুদ্রা নির্বাচন করুন।
অপ্টিমাম প্যারামিটার সংমিশ্রণ খুঁজে পেতে স্টপ লস এবং লাভের পরামিতিগুলি সামঞ্জস্য করুন। যথাযথভাবে স্টপ লসের প্রশস্ততা প্রসারিত করাও একটি দিক।
অন্যান্য সূচক ফিল্টার যুক্ত করুন, যেমন শুধুমাত্র মূল্য একটি নির্দিষ্ট চলমান গড় ভঙ্গ করার পরে প্রবেশ করা।
সেরা প্রবেশের সময় খুঁজে পেতে বিভিন্ন সময়সীমার পরামিতি পরীক্ষা করুন।

সংক্ষিপ্তসার

রিভার্সাল ব্রেকআউট ওভারসোল্ড আরএসআই কৌশলটি সামগ্রিকভাবে বোঝা এবং পরিচালনা করা সহজ, মুনাফা অর্জনের জন্য ওভারসোল্ড পরিস্থিতি থেকে বিপরীতমুখী সুযোগগুলি ক্যাপচার করে। কৌশলটির সবচেয়ে বড় সুবিধা হ'ল এটি এমনকি নতুনদের পক্ষে উপলব্ধি করা সহজ। একই সাথে, কঠোর স্টপ লস এবং লাভ গ্রহণের প্রক্রিয়াটি ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণযোগ্য করে তোলে। পরবর্তী পদক্ষেপটি প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করার মতো দিক থেকে অনুকূলিতকরণ এবং ফিল্টার সূচক যুক্ত করা যাতে কৌশলটির কার্যকারিতা আরও ভাল হয়।

/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-18 19:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © brodieCoinrule

//@version=4
strategy(shorttitle='Oversold RSI with tight SL',title='Oversold RSI with tight SL Strategy (by Coinrule)', overlay=true, initial_capital = 1000, process_orders_on_close=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 50, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
//Backtest dates
fromMonth = input(defval = 1,    title = "From Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
fromDay   = input(defval = 1,    title = "From Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
fromYear  = input(defval = 2020, title = "From Year",       type = input.integer, minval = 1970)
thruMonth = input(defval = 1,    title = "Thru Month",      type = input.integer, minval = 1, maxval = 12)
thruDay   = input(defval = 1,    title = "Thru Day",        type = input.integer, minval = 1, maxval = 31)
thruYear  = input(defval = 2112, title = "Thru Year",       type = input.integer, minval = 1970)

showDate  = input(defval = true, title = "Show Date Range", type = input.bool)

start     = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)        // backtest start window
finish    = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => time >= start and time <= finish ? true : false       // create function "within window of time"

perc_change(lkb) =>
    overall_change = ((close[0] - close[lkb]) / close[lkb]) * 100



// RSI inputs and calculations
lengthRSI = 14
RSI = rsi(close, lengthRSI)
oversold= input(30)


//Entry 
strategy.entry(id="long", long = true, when = RSI< oversold and window())

//Exit
Stop_loss= ((input (1))/100)
Take_profit= ((input (7)/100))

longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - Stop_loss)
longTakeProfit = strategy.position_avg_price * (1 + Take_profit)

strategy.close("long", when = close < longStopPrice or close > longTakeProfit and window())

আরো

2019 FMZ - সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত