AO অসিলেটরের উপর ভিত্তি করে EMA ক্রসওভার ইন্ট্রাডে ট্রেডিং কৌশল
ChaoZhang
ওভারভিউ
এই কৌশলটি হল একটি কৌশল যা AO অস্থিরতার সূচক এবং EMA চলমান গড়ের ক্রস ব্যবহার করে দিনের মধ্যে লেনদেন করে। এর মূল ধারণাটি হল যে এও সূচকটি শূন্য অক্ষকে ক্রস করার সাথে সাথে, দ্রুত ইএমএ লাইনটি মধ্যবর্তী ইএমএ লাইনটি অতিক্রম করে ট্রেডিং সংকেত তৈরি করে।
কৌশল নীতি
এই কৌশলটি মূলত দুটি সূচক ব্যবহার করে প্রবেশ এবং প্রস্থান করেঃ
AO অস্থিরতা সূচকঃ এই সূচকটি 5 দিনের উচ্চ-নিম্ন গড় এবং 34 দিনের উচ্চ-নিম্ন গড়ের পার্থক্য, যা বর্তমান বাজারের প্রবণতা নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হয়। যখন AO ইতিবাচক হয় তখন এটি বর্তমান উত্থানের প্রবণতা প্রতিনিধিত্ব করে এবং যখন এটি নেতিবাচক হয় তখন এটি বর্তমান পতনের প্রবণতা প্রতিনিধিত্ব করে।
EMA Moving Average: কৌশলটি 3 এবং 20 দিনের দুটি ইএমএ ব্যবহার করে গণনা করে, 3 দিনের ইএমএ স্বল্পমেয়াদী প্রবণতা প্রতিনিধিত্ব করে, 20 দিনের ইএমএ মাঝারি মেয়াদী প্রবণতা প্রতিনিধিত্ব করে। যখন স্বল্পমেয়াদী ইএমএ নীচে থেকে মধ্যবর্তী ইএমএ ভেঙে একটি কেনার সংকেত উত্পন্ন করে, বিপরীতে যখন এটি নীচে থেকে ভেঙে যায় তখন একটি বিক্রয় সংকেত উত্পন্ন করে।
এই কৌশলটির প্রবেশের শর্তটি হল যে, যখন AO সূচকটি শূন্য অক্ষকে অতিক্রম করে তখনই ট্রেডিং সিগন্যাল তৈরি হয় যখন ইএমএতে গোল্ডেন ফর্ক বা ডেড ফর্ক থাকে। এটি AO সূচকটি ঝাঁকুনির সময় ভুল সংকেত তৈরি করা এড়াতে পারে। এবং বেরিয়ে যাওয়ার শর্তটি হল লন্ডন ট্রেডিংয়ের সময় শেষ হওয়ার পরে পুরো পজিশন খালি।
সামর্থ্য বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির প্রধান সুবিধাগুলি হলঃ
- এও সূচকগুলি ব্যবহার করে বড় প্রবণতা সঠিকভাবে বিচার করা এবং ইএমএ ভুয়া ব্রেকডাউন থেকে ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করা;
- ডাবল ইন্ডিকেটর সংমিশ্রণটি কিছু গোলমালকে ফিল্টার করে এবং সংকেতকে আরও স্পষ্ট করে তোলে।
- রাতারাতি ঝুঁকি এড়াতে, শুধুমাত্র প্রধান ট্রেডিং সময়ের মধ্যে ট্রেড করুন;
- কৌশলগুলি সহজ, সুস্পষ্ট এবং সহজে বোঝা যায়।
- কোন অপ্টিমাইজেশান এবং কার্ভ ফিটিং প্রয়োজন, প্যারামিটার স্থিতিশীল;
ঝুঁকি বিশ্লেষণ
এই কৌশলটির কিছু ঝুঁকিও রয়েছেঃ
- বড় ধরনের ব্ল্যাক স্ভ্যান্টের ঘটনায়, স্বল্প সময়ের মধ্যে ক্ষতি বন্ধ না করা বড় ধরনের ক্ষতির কারণ হতে পারে;
- ইএমএ সূচকগুলির মিথ্যা ব্রেকআউটের ঝুঁকি। যখন বাজারগুলি ঝড়ের পর্যায়ে থাকে, তখন ইএমএগুলি একাধিক ক্রস হতে পারে যা ভুল সংকেত দেয়;
- প্যারামিটার ফিক্সড হতে পারে অভিযোজনযোগ্যতার অভাব। বিভিন্ন বাজার চক্রের মধ্যে প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করতে হবে;
এই ঝুঁকিগুলি এড়ানোর জন্য, আমরা স্টপ লস ব্যবস্থা স্থাপন করতে পারি, বা বিভিন্ন পিরিয়ড অনুসারে প্যারামিটারগুলি সামঞ্জস্য করতে পারি, যাতে কৌশলটি আরও নমনীয় হয়।
অপ্টিমাইজেশান দিক
এই কৌশলটির জন্য, প্রধান অপ্টিমাইজেশনের দিকটি হল প্যারামিটারগুলিকে সামঞ্জস্য করাঃ
ইএমএ চক্রের সমন্বয়। আপনি সংক্ষিপ্ত সময়ের ইএমএ সমন্বয় পরীক্ষা করতে পারেন, বা ট্রেডিং সংকেত তৈরি করতে আরও ইএমএ যোগ করতে পারেন;
এও প্যারামিটারের সমন্বয়। বিভিন্ন দীর্ঘ এবং স্বল্প সময়ের প্যারামিটারের এও সূচকের উপর প্রভাব পরীক্ষা করা;
অন্যান্য সহায়ক সূচক যোগ করা, যেমন RSI বোর্ড সূচক যোগ করা যাতে ওভার-বই ওভার-সোল্ডের ঝুঁকি এড়ানো যায়;
ট্রেডিং সময় সমন্বয়ঃ বিভিন্ন অঞ্চলে বা দীর্ঘ ট্রেডিং সময়ের প্রভাব পরীক্ষা করা।
প্যারামিটার পরিবর্তন করে এবং নতুন সূচক যুক্ত করে এই কৌশলটি আরও শক্তিশালী এবং কার্যকর করা যেতে পারে।
সারসংক্ষেপ
সামগ্রিকভাবে, ট্রেডিং কৌশলটি ট্রেন্ডিং নির্দেশক এও এবং স্বল্প-মধ্যমেয়াদী ইএমএ ক্রসগুলির সাথে একত্রিত হয়ে একটি সহজ এবং ব্যবহারিক দিনের ব্যবসায়ের কৌশল তৈরি করে। এটির কৌশলগত সংকেতগুলি পরিষ্কার এবং সহজেই বাস্তবায়িত হওয়ার সুবিধাগুলি রয়েছে। তবে কিছু প্যারামিটার স্থির ত্রুটিও রয়েছে। ক্রমাগত পরীক্ষা এবং অপ্টিমাইজেশনের মাধ্যমে, কৌশলটি আরও উন্নত হতে পারে, আরও স্থিতিশীল এবং বাজারের প্রয়োজনের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে। এটি দিনের ব্যবসায়ীদের জন্য একটি দুর্দান্ত বিকল্প সরবরাহ করে।
/*backtest
start: 2022-12-18 00:00:00
end: 2023-12-24 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//@author SoftKill21
strategy(title="MA cross + AO", shorttitle="MA_AO")
ao = sma(hl2,5) - sma(hl2,34)
len = input(3, minval=1, title="Length")
src = input(close, title="Source")
out = ema(src, len)
len1 = input(20, minval=1, title="Length")
src1 = input(close, title="Source")
out1 = sma(src1, len1)
timeinrange(res, sess) => time(res, sess) != 0
londopen = timeinrange(timeframe.period, "0300-1100")
nyopen = timeinrange(timeframe.period, "0800-1600")
longC = crossover(out,out1) and ao>0 and londopen
shortC = crossunder(out,out1) and ao<0 and londopen
invert = input(title="Reverse position ?", type=input.bool, defval=false)
if(invert==false)
strategy.entry("LONG",1,when=longC)
strategy.entry("SHORT",0,when=shortC)
if(invert==true)
strategy.entry("short",0,when=longC)
strategy.entry("long",1,when=shortC)
strategy.close_all(when= not (londopen))